创金合信港股通量化股票A：2024年第三季度利润3082.5万元 净值增长率13.35%

　　AI基金创金合信港股通量化股票A（007354）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3082.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0888元。报告期内，基金净值增长率为13.35%，截至三季报末，基金规模为2.62亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为0.765元。基金经理是董梁和孙悦，目前共同管理5只基金。其中，截至11月1日，创金合信港股通量化股票A近一年复权单位净值增长率最高，达15.29%；创金合信中证1000增强A最低，为-1.63%。

　　基金管理人在三季报中表示，在产品管理过程中，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，增厚投资组合收益。

　　截至11月1日，创金合信港股通量化股票A近三个月复权单位净值增长率为17.56%，位于同类可比基金21/166；近半年复权单位净值增长率为15.35%，位于同类可比基金14/166；近一年复权单位净值增长率为15.29%，位于同类可比基金25/164；近三年复权单位净值增长率为-10.06%，位于同类可比基金30/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1703，位于同类可比基金24/149。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为33.89%，同类可比基金排名132/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.63%，同类平均为88.12%。2024年三季度末基金达到91.06%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.74%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.62亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、汇丰控股、香港交易所、中国平安、建设银行、友邦保险、小米集团-W、中国人寿、中国石油股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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