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发表于 2023-04-21 09:39:27 股吧网页版
太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

太平恒利纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:太平基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平恒利纯债

基金主代码 005872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 2,417,117,660.77 份

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差略、息差策略、债券选择策略等积极投资
策略,在有效控制风险的基上,力求取得超越基金业绩比较基准的收
益。

1、资产配置策略

在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处段、利
率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间
内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比
例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进
行动态调整。

2、久期策略

本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以
实现对组合利率风险的有效制。为控制风险,本基金采用以“目标久
期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略
性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会
确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久
期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响

在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基
金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价
格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的
久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。

3、收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据
此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收……
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