公告日期：2023-04-21

太平恒信 6 个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平恒信 6 个月定开债

基金主代码 015961

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,020,000,440.42 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期
研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券
组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，
综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价
值被低估的标的券种。

1、资产配置策略

本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、
资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资
产的风险收益特征，在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，
力争实现基金资产的稳健增值。

2、债券等固定收益类资产的投资策略

本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各子类资产的特征以及
市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子
类资产进行动态配置与调整。

（1）利率债券策略

①利率预期策略

本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判
出未来利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，
流动性水平，凸度分析制定出具体的利率策略。

②久期选择策略

本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给
水平对未来利率走势进行预判，……
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