公告日期：2022-05-20

财信证券 30 天持有期债券型集合资产管理计划
产品资料概要
编制日期：2022 年 4 月 26 日
送出日期： 2022 年 5 月 20 日
本概要提供本集合资产管理计划的重要信息，是招募说明书的一部
分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
财信证券 30 天持有期债券
型
基金代码 970152
基金管理人 财信证券股份有限公司 基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2022 年 5 月 20 日
上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率
本集合计划每个开放日开放申购，但对每份集合计划份额设置 30 天锁定持
有期，集合计划份额锁定持有期自份额申购申请日起（含，即锁定持有期
起始日），至份额申购申请日后的第 30 天（含，即锁定持有期到期日，若
该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）止之间的期间。在锁定持有期
内不办理锁定份额赎回及转换转出业务。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张艳 2017-12-20 2016-9-25
赵旸 2020-09-09 2019-1-15
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
（敬请投资者阅读《 财信证券 30 天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》 第十部分
集合计划的投资”了解详细情况）
投资目标 本集合计划通过管理人积极主动的投资管理，力争为集合计划份额持有人实现
长期稳定的投资收益。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、
政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可
转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款（包括协
议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以
及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本集合计划不直接投资股票，因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股
票，本集合计划将在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计
划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划
资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 l、资产配置策略
通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量
指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、
现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
本集合计划将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、
流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策
略、可转换债券策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债
券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
3、回购策略
在有效控制风险情况下，通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购，用融回
资金做加杠杆操作， 提高组合收益。为提高资金使用效率，在适当时点和相
关规定的范围内进行逆回购，以增加组合收益率。
4、国债期货投资策略
本集合计划投资于国债期货的目的为套期保值。
本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值。管理人将根据不同的市场行
情动态管理国债期货合约数量，力争在控制风险的前提下萃取收益。
具体详见集合计划《 资产管理合同》 、 《 招募说明书》 及其更新。
业绩比较基准 中债综合财富（ 1 年以下）指数收益率*90%+ 一年期定期存款利率（税后）
*10%
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险和预期收
益水平低于股票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、混合型基金，高
于货币市场型集合计划、货币市场基金。
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