公告日期：2023-01-20

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债
券型集合资产管理计划

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券

交易代码 970169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 288,647,391.89 份

投资目标 本集合计划在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求集合计划
资产的稳健增值。

本集合计划主要策略包括固定收益类资产投资策略，即通过综合分
析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合国内外
宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的
市场影响，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、
债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许集合计划投资的
其他品种的投资比例进行配置和调整，力争实现集合计划资产的中
长期稳健增值。具体涵盖债券投资策略、资产支持证券投资策略、
投资策略 可转换债券和可交换债券投资策略、杠杆投资策略、银行存款、同
业存单投资策略。

对于衍生产品投资策略，本集合计划可投资国债期货。若本集合计
划投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交
易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、
有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本集合
计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结
合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或

空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。本集合计
划将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允
许集合计划投资前述衍生工具，本集合计划将按届时有效的法律法
规和监管机构的规定，制定与本集合计划投资目标相适应的投资策
略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎
地进行投资。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*85%+一年期定期存款基……
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