公告日期:2023-01-19
泰康沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康 300
基金主代码 515380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 882,099,814.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与
标的指数表现一致的长期回报。
投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法
获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时,基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组
合,以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下,本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常
范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本
基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货
的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有
效跟踪标的指数的目的。基于流动性管理的需要,本基金可以投资于
债券等固定收益类工具,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有
效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,
确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。若相关融资及转融通
证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上
述法律法规和监管要求的变化。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率
风险收益特征 ……
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