基金全称 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧量化驱动混合A |
基金代码 | 001980(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2018年02月14日 | 成立日期 | 2018年05月16日 |
成立规模 | 2.446亿份 | 资产规模 | 11.67亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 曲径 |
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上任日期 | 2018-05-16 |
曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日至2019年08月09日2020年12月30日)。2017年07月04日至2019年08月09日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年07月02日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年11月17日至2019年09月24日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年05月16日起任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2022年1月4日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月05日至2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月20日中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理,2022年02月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年03月02日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理,2022年05月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理,2022年10月28日任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月25日起任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-01 | 至今 | 24天 | -1.95% |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-25 | 至今 | 213天 | 7.01% |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-25 | 至今 | 213天 | 7.38% |
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2022-10-28 | 至今 | 1年又180天 | 5.03% |
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2022-10-28 | 至今 | 1年又180天 | 3.68% |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-24 | 至今 | 1年又337天 | -21.64% |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-24 | 至今 | 1年又337天 | -20.73% |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又55天 | -15.13% |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又55天 | -16.23% |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又69天 | -21.95% |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-16 | 至今 | 2年又69天 | -20.91% |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又96天 | -15.89% |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又96天 | -17.40% |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 1年又106天 | -23.73% |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-01-05 | 2023-04-21 | 1年又106天 | -24.21% |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-16 | 至今 | 5年又346天 | 25.55% |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 | 2019-09-24 | 1年又154天 | 40.40% |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-07-02 | 1年又227天 | 0.96% |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-17 | 2019-07-02 | 1年又227天 | 2.25% |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-11-17 | 2019-09-24 | 1年又311天 | 25.16% |
004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-04 | 2019-07-18 | 2年又14天 | 0.34% |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-19 | 至今 | 7年又98天 | 66.16% |
003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2020-12-15 | 4年又15天 | 11.71% |
003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2020-12-15 | 4年又15天 | 9.96% |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-13 | 至今 | 8年又105天 | 88.42% |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2022-01-04 | 6年又90天 | 122.13% |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-18 | 2022-01-04 | 6年又233天 | 58.64% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 股票投资策略 基金管理人在资产配置的框架下,利用公司量化团队开发的量化选股模型相结合,综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。 (1)基本面因子 基本面因子反映的是所选投资标的实质的优劣,只有基本面因子评分高的投资标的,从本质上来说才具有长期投资价值。本基金选取的基本面因子包括:市盈率、市净率、市销率、资产市值比等估值类因子;主营业务收入增长率、净利润增长率、EPS增长率、总资产增长率等成长类因子。基金通过量化因子分析模型,分析每只个股的基本面因子得分。 (2)动量情绪因子 动量情绪因子反映了投资人整体对于标的和市场的看法,分析此类因子虽然对评判标的本身的好坏并不直接相关,但对于选择合适的投资买卖时点是大有裨益的。本基金投资选取的动量情绪因子主要包括:短期收益率、长期收益率、相对波动、交易量变化、自由流通市值、分析师一致预期、一致预期调整等,并根据量化模型计算得到动量情绪因子得分。 (3)综合评分 基金管理人将通过量化手段,优化各因子得分的权重,在此基础上获取个股最终的综合评分,并挑选其中具有较高投资价值的投资标的构建组合。 (4)动态调整 量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对量化投资模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够持续的完成投资目标。 (5)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的量化选股方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (6)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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