| 基金全称 | 国泰安心回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰安心回报混合 |
| 基金代码 | 002204（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年08月25日 | 成立日期 | 2017年11月29日 |
| 成立规模 | 2.115亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2018年09月05日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-11-29 |
吴晨先生:硕士研究生,CFA,FRM,2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月29日至2020年3月13日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2010年9月至2011年11月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2011年12月起至2020年3月13日任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理,2012年9月至2013年11月任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2016年1月至2019年1月任国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月至2018年12月任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年4月任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年4月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月至2019年1月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2017年11月至2018年9月任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年1月任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2018年9月起兼任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年5月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年1月至2019年5月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年3月起兼任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月至2018年7月任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2017年7月起任固收投资总监,2018年7月起任绝对收益投资(事业)部总监。2019年3月20日至2020年3月13日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月26日至2020年3月13日担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年3月13日担任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2013年10月25日至2020年3月13日担任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2020年5月7日担任德邦基金管理有限公司副总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-07-26 | 2020-03-13 | 231天 | 3.65% |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-03-20 | 2020-03-13 | 359天 | 5.32% |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-09-27 | 2020-03-13 | 1年又168天 | 9.46% |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-15 | 2019-01-14 | 152天 | 0.93% |
| 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 2018-02-02 | 2018-08-10 | 189天 | 1.76% |
| 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 2018-02-02 | 2018-08-10 | 189天 | 1.50% |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型-混合二级 | 2018-01-24 | 2019-08-30 | 1年又218天 | 10.63% |
| 002204 | 国泰安心回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-29 | 2018-09-06 | 281天 | 0.10% |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII-纯债 | 2017-09-13 | 2019-01-14 | 1年又123天 | 2.02% |
| 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | QDII-纯债 | 2017-09-13 | 2019-01-14 | 1年又123天 | -1.24% |
| 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | QDII-纯债 | 2017-09-13 | 2019-01-14 | 1年又123天 | -1.24% |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII-纯债 | 2017-09-13 | 2019-01-14 | 1年又123天 | 2.65% |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 2017-08-31 | 2019-01-14 | 1年又136天 | 3.20% |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-31 | 2018-04-27 | 1年又27天 | 27.24% |
| 003899 | 国泰民惠收益定开债 | 债券型-混合二级 | 2016-12-29 | 2018-04-27 | 1年又119天 | 3.62% |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2019-05-31 | 3年又138天 | 3.13% |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 2016-01-11 | 2019-05-31 | 3年又141天 | 5.02% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2013-10-25 | 2020-03-13 | 6年又141天 | 49.57% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2013-10-25 | 2020-03-13 | 6年又141天 | 45.71% |
| 020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 债券型-理财 | 2012-09-25 | 2013-11-04 | 1年又40天 | 4.67% |
| 020029 | 国泰创利债券 | 债券型-长债 | 2012-09-25 | 2013-11-04 | 1年又40天 | |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 债券型-长债 | 2011-12-29 | 2020-03-13 | 8年又77天 | 64.86% |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 2010-09-18 | 2011-11-30 | 1年又73天 | -0.30% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2010-04-29 | 2020-03-13 | 9年又321天 | 50.12% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2010-04-29 | 2020-03-13 | 9年又321天 | 54.01% |
| 投资目标 | 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,以实现本基金的投资目标。 1、采用CPPI策略进行资产配置 本基金以3年为一个投资周期滚动运作,每个投资周期以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等权益类资产。 CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。本基金每个投资周期当期内净值收益率在15%以内时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的40%;当期内净值收益率大于等于15%时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的60%。 本处净值收益率的计算方式如下: 在该投资周期内任一时间t(t>0) 净值收益率=NAVt/NAV0-1 NAV0:该投资周期期初的基金份额累计净值 NAVt:该投资周期内任一时间t的基金份额累计净值 通过前述投资方法,一方面由债券类资产为权益投资的波动提供安全垫,以争取为组合实现本金安全,另一方面,根据安全垫的厚度不同,以有限的不同比例投资于权益类资产,以争取为组合创造超额收益。 2、股票投资策略 本基金注重对股市趋势的研究,根据CPPI策略,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。 本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中度风险。 3、债券投资策略 1)本基金核心债券资产按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 4、股指期货交易策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 (1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约,运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸,对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展期。 (4)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 (5)流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 国泰安心回报混合型证券投资基金清算报告2018-11-17
- 国泰安心回报混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018-10-25
- 关于国泰安心回报混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公...2018-09-03
- 关于国泰安心回报混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公...2018-08-31
- 关于国泰安心回报混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告2018-08-30