基金全称 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信鑫安保本A |
基金代码 | 002565(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2016年04月15日 | 成立日期 | 2016年05月11日 |
成立规模 | 12.658亿份 | 资产规模 | 0.78亿份(截止至:2018年05月18日) |
基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 2.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王一兵 |
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上任日期 |
王一兵先生:中国,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年7月19日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日至2017年7月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年5月18日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年3月12日至2018年10月31日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日至2019年8月16日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日至2019年8月16日),现任固定收益部总监、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日至2022年3月7日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起2021年6月2日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日起任职)。2020年6月9日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 94天 | 0.98% |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 94天 | 1.10% |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又111天 | -5.82% |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又111天 | -6.20% |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又115天 | 4.22% |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又115天 | 3.97% |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 1年又350天 | 1.47% |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 1年又350天 | 0.66% |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又159天 | 6.15% |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 17.28% |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 16.91% |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又159天 | 7.24% |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又215天 | 6.80% |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又215天 | 5.70% |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又293天 | 12.82% |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又293天 | 13.63% |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 11.46% |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 10.06% |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 至今 | 3年又294天 | 14.60% |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 至今 | 3年又294天 | 13.64% |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2022-03-07 | 2年又32天 | 6.58% |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 14.63% |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 13.21% |
002439 | 创金合信睿合定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2017-07-19 | 1年又130天 | 1.71% |
002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-07-19 | 1年又144天 | -1.45% |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2019-08-16 | 3年又222天 | 0.25% |
001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 10.70% |
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 12.70% |
姓名 | 程志田 |
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上任日期 |
程志田先生:金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监兼任基金经理。曾任红土创新基金管理有限公司副总经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2018-06-07 | 2019-06-13 | 1年又6天 | 5.03% |
005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2018-06-07 | 2019-06-13 | 1年又6天 | 0.22% |
002439 | 创金合信睿合定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2017-03-27 | 2019-07-05 | 2年又100天 | 15.69% |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2017-03-27 | 2019-07-05 | 2年又100天 | 18.29% |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2017-01-06 | 2019-07-05 | 2年又180天 | -14.82% |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 2019-07-05 | 2年又195天 | -4.20% |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 2019-07-05 | 2年又195天 | -4.75% |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2019-07-05 | 2年又281天 | -15.76% |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 2019-07-05 | 2年又281天 | -13.81% |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2016-01-22 | 2019-07-05 | 3年又165天 | 9.28% |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 2019-07-05 | 3年又187天 | -6.48% |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 2019-07-05 | 3年又187天 | 20.25% |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 2019-07-05 | 3年又187天 | -6.80% |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 2019-07-05 | 3年又187天 | 19.31% |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2011-11-15 | 2013-04-15 | 1年又152天 | -10.00% |
投资目标 | 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、各类债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金依照恒定比例保本策略对安全资产与风险资产进行投资,安全资产包括各类债券、货币市场工具和银行存款,风险资产包括股票、权证、股指期货以及符合基金管理人风险资产投资标准的债券品种,安全资产与风险资产具体品种见招募说明书,基金管理人可根据市场变化情况进行更新。 安全资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、到期收益率≥1%的可转换债券和可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款和现金等;风险资产为有债项评级的中小企业私募债、到期收益率<1%的可转换债券和可交换债券、股票、权证、股指期货等。 |
投资策略 | 1、保本周期内的投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,即CPPI策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。 (1)基于CPPI的资产配置策略 根据CPPI策略原理,本基金将根据市场波动、组合安全垫(即基金资产净值超过基金价值底线的数额)的大小动态调整安全资产与风险资产的投资比例,通过安全资产的增值实现保本周期到期时投资本金的安全,通过风险资产的投资力争保本周期内基金资产的稳健增值。 本基金对安全资产和风险资产的配置过程具体可分为以下三步: 1)确定安全资产的最低配置比例 根据保本周期期末投资组合的最低目标价值(即最低保本金额,本基金的最低保本金额为投资本金的100%)和合理的贴现率,设定当期应持有的安全资产的最低配置比例,即设定基金的价值底线。 2)确定风险资产的最高配置比例 根据投资组合现时净值超过价值底线的价值计算组合安全垫,并通过对宏观经济和证券市场运行状况和趋势的判断,结合基金的风险收益情况,决定安全垫的风险乘数,进而根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例。 3)动态调整安全资产和风险资产的配置比例 根据投资组合中安全资产与风险资产的实际投资配比,结合市场实际运行情况制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,力争基金财产在本金安全的基础上实现保值增值。 计算缓冲额度Ct :Ct=At-Ft 计算投资风险敞口Et:Et=M×Ct=M×(At-Ft) 计算投资于安全资产的额度:Bt=At-Et 其中,Et表示t 时刻投资于风险资产的额度 M 表示风险乘数 At 表示t 时刻投资组合的净资产 Ft 表示t 时刻的保险底线或最低保险额度,保险底线表示保本到期时基金资产必须保证的资产总值按合理的利率贴现得到的在该时刻的现值。越接近保本到期日,保险底线越接近要保的本金。 (At - Ft)为最大止损额,又称为安全垫。 (2)债券投资策略 本基金遵循久期控制、相对期限匹配的原则,将通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行安全资产的投资管理,力求在实现保本目标的基础上适当捕捉稳定收益机会。 大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、货币金融政策和利率走势的判断确定稳健资产在利率类、信用类和货币类资产之间的配置比例,同时也对银行间市场和交易所市场进行选择性配置。 类属资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用环境等进行具体券种的配置。除了传统的利率类、信用类和货币类品种外,本基金还将在综合考虑风险和收益的基础上审慎进行可转换债券、中小企业私募债、资产支持证券等品种的投资。 1)可转换债券投资策略 可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转换债券定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 2)中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场交易机会捕捉等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 个券选择方面,本基金将首先根据保本周期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益工具并持有到期,以最大限度控制组合利率风险和流动性风险、实现本金保障;其次,本基金还将通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态分析、信用分析和流动性分析等,筛选出流动性良好、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。 (3)股票投资策略 本基金采取定性与定量相结合的方式进行股票选择,进而在整体风险预算的框架下,基于多因子模型进行股票组合构建。 从定性角度来看,本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行个股选择,重点考虑宏观经济和行业景气度以及上市公司成长前景,对个股的预期超额收益进行判断;从定量的角度来看,本基金将主要从基本面因子、技术因子、分析师因子等因子的角度出发,根据各种因子适用的市场条件和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重,对股票的超额收益进行预测。 在超额收益预测的基础上,本基金将综合考虑股票超额收益预测值、股票投资组合整体市场风险暴露度、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过投资组合优化,构建风险调整后的最优投资组合。 (4)金融衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 (5)未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 2、到期操作期和过渡期内的投资 在到期操作期和过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金、银行存款或到期日在一年以内的政府债券(无法变现的基金财产,如在到期操作期内具备变现条件的,基金管理人可根据市场情况安排变现)。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 两年期人民币定期存款利率(税后)+1% |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 1.20% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.60% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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