| 基金全称 | 中融量化智选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中融量化智选混合A |
| 基金代码 | 004212（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2017年02月14日 | 成立日期 | 2017年03月22日 |
| 成立规模 | 3.111亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2022年11月21日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈薪羽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-05 |
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年11月28日至今担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 216天 | 2.22% |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 216天 | 2.47% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 238天 | -1.19% |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 238天 | -1.38% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 238天 | 19.16% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 238天 | 18.89% |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -15.81% |
| 005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又52天 | -19.57% |
| 005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又52天 | -21.22% |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -17.70% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又117天 | 4.38% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又117天 | 5.22% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又150天 | 14.34% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又269天 | 21.84% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又269天 | 23.34% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又269天 | 26.80% |
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| 姓名 | 刘李杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-28 |
刘李杰先生:美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程博士、华中科技大学通信与信息系统硕士、加拿大多伦多大学数理金融硕士。2008年1月至2008年7月在美国Bayview金融公司担任量化分析师;2009年1月至2011年3月在加拿大帝国商业银行担任高级量化分析师;2011年3月至2012年6月担任加拿大退休金计划投资委员会高级投资分析师、投资经理;2012年6月至2013年8月担任齐鲁证券执行董事;2013年9月至2017年8月担任长城证券股份有限公司资产管理部董事总经理。2017年8月,刘李杰先生加入宝盈基金管理有限公司量化投资部,现担任宝盈基金量化投资部总经理。2017年9月19日至2020年4月25日担任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月28日起担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-28 | 2022-11-09 | 1年又134天 | -22.03% |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-28 | 2022-11-09 | 1年又134天 | -22.89% |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-01 | 2020-04-25 | 299天 | 2.92% |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 2020-04-25 | 1年又27天 | 10.42% |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2020-04-25 | 2年又61天 | 8.77% |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 2017-09-19 | 2020-04-25 | 2年又219天 | 8.93% |
| 投资目标 | 本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,在充分控制风险的前提下,力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指的数量化选股模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(Multiple Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人量化团队开发的具有一定针对性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中,本基金将保持通过模型选股,结合风险模型及优化,构建股票投资组合的策略,强调纪律、降低随意性投资带来的风险,力争获取长期稳定的超额收益。 1.资产配置策略 本基金在资产配置上采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方式,以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象,运用多因素分析的决策支持,结合定性分析与定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而在一定范围内确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 2.股票投资策略 本基金以多因子选股模型为基础,结合强大的优化系统,同时注重量化及定性相结合,在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,辅以定性分析,遵循精细化的投资流程,严格控制组合的多维度的风险暴露,并不断精进因子的选取和模型的修正,每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。 (1)多因子选股模型 本基金股票部位的构建采用Alpha多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,通过大量实证,选取估值(Valuation)、成长(Growth)、质量(Quality)、市场(Market)、和一致预期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,建立Alpha多因子模型,从全市场可投资股票中优选股票组合进行投资。同时,量化投资经理和研究人员根据市场状况的变化,定期或不定期地对模型进行复核和改进,发掘影响股票超额收益的有效因子信息,适时调整多因子的具体组成及权重,以不断改善模型的适用性。 (2)投资组合优化模型 本基金通过量化技术,对上述量化选股模型和定性因素筛选的结果进行优化,以确定个股权重,构建风险收益最优的组合。具体的,本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。运用最小化预期风险、最大化预期收益的优化模型进行整体组合优化,使股票投资组合的风险调整后收益最大化。通过此稳健优化的模型,对组合进行优化的权重构建,可以获取更加分散化,交易成本和换手率更低的最优组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金将本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 7、现金管理策略 本基金综合股票组合及股指期货套期保值对资金的需求,对闲置资金投资债券等现金管理工具做出规划。例如债券投资,包括对债券组合的规模、投资期限、投资期间的流动性安排等;在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理,以提高资金的利用效率。 8、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种(现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资-若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上长期来看,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 中融量化智选混合型证券投资基金清算报告提示性公告2022-12-24
- 中融量化智选混合型证券投资基金清算报告2022-12-24
- 中融基金管理有限公司关于中融量化智选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决...2022-11-09
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
- 中融量化智选混合型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26