| 基金全称 | 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时量化平衡混合A |
| 基金代码 | 004495（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2017年03月30日 | 成立日期 | 2017年05月04日 |
| 成立规模 | 2.623亿份 | 资产规模 | 2.57亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄瑞庆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-05-04 |
黄瑞庆先生:博士。2002年-2004年任融通基金研究员,2004年-2005年任长城基金金融工程小组组长、基金经理,2005年-2011年任长盛基金社保组合投资经理、基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监,2011年-2012年任财通基金公司副总经理、基金经理,2012年-2013年任合众资产管理股份有限公司公司副总经理,2013年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金(2015年2月9日至2016年10月24日)、博时价值增长贰号混合基金(2015年2月9日至2016年10月24日)的基金经理。任指数与量化投资部总经理李兼博时特许价值混合基金的基金经理(2015年2月9日起)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019195 | 博时量化平衡混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-24 | 至今 | 240天 | -3.17% |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-06-26 | 至今 | 5年又300天 | 38.38% |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-06-26 | 至今 | 5年又300天 | 32.05% |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又19天 | 34.12% |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又19天 | 40.83% |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-04 | 至今 | 6年又353天 | 42.30% |
| 960026 | 博时特许价值混合R | 混合型-偏股 | 2016-01-26 | 2018-06-21 | 2年又147天 | -4.70% |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-09 | 2016-10-24 | 1年又258天 | 0.29% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-09 | 2016-10-24 | 1年又258天 | 4.52% |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 混合型-偏股 | 2015-02-09 | 2018-06-21 | 3年又133天 | 9.59% |
| 720001 | 财通价值动量混合 | 混合型-灵活 | 2011-12-01 | 2012-07-26 | 238天 | 0.61% |
| 150007 | 长盛同庆B | 股票型 | 2009-05-12 | 2011-01-11 | 1年又244天 | 4.70% |
| 150006 | 长盛同庆A | 股票型 | 2009-05-12 | 2011-01-11 | 1年又244天 | 9.40% |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 指数型-股票 | 2009-05-12 | 2011-01-11 | 1年又244天 | 0.00% |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 指数型-股票 | 2007-09-17 | 2009-03-11 | 1年又176天 | -56.70% |
| 200003 | 长城货币A | 货币型-普通货币 | 2005-05-30 | 2005-09-24 | 117天 | 0.65% |
| 投资目标 | 本基金采用平衡型配置,严格控制最大回撤,基于多个逻辑不同的量化择时策略,最大程度地去过滤下跌,减少回撤,力争获取长期相对稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金的量化多策略体系是在大类资产配置策略的基础之上,基于多因子模型、事件驱动类策略以及量化择时模型等多种量化策略进行择时和选股,并同时运用股指期货进行适量系统性风险对冲的绝对收益策略体系。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策,根据经济周期决定股票资产和债券资产的投资比例,以实现股债的平衡配置。 本基金将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。在经济周期各阶段,综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济复苏期和繁荣期超配股票资产;在经济衰退期和政策刺激阶段,超配债券资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 通过股票和债券的平衡配置,并通过量化多策略体系的量化择时和量化选股策略,从而控制基金回撤风险,保证投资者无论在任何时候认购本基金,预期最大回撤不超过10%。 量化择时策略 博时基金的量化多策略择时体系以择时策略的多逻辑、多期限以及多品种为目标进行设计和开发,在各品种上综合考虑基本面和市场面的择时模型,从而形成对品种的长、中、短期趋势和方向的判断。基金经理根据市场的实际情况,综合前瞻性地运用各种择时策略进行操作。具体如下图所示: 本基金在股票市场上的择时策略主要通过对股票的市场面和基本面各因素在长、中、短期上呈现出的不同规律和逻辑进行量化建模,从而形成对市场在不同期限上的判断,并指导实际操作。长期择时策略主要综合考虑基本面和市场面因素,包括利率、估值以及价格和成交量长期趋势等择时模型。市场中期方向判断主要考虑市场面因素并辅以基本面模型,包括市场资金流入流出、指数收益率变化趋势等市场面择时模型,以及全市场整体营收、利润增速等基本面模型。而短期择时策略则依靠市场面模型,包括根据价量短期趋势、价量短期形态特征捕捉市场短期动量和反转的择时模型,以及根据市场各股涨跌分布、指数价格分布等判断市场短期方向的择时模型。 量化选股策略 博时的量化选股策略体系包括基本面策略、市场面策略以及基本面和市场面结合的策略,各个策略自成体系,具有各自的投资逻辑和风险特征。基金经理通过考察多种市场风格的长期与短期变化趋势,动态调整市场风格的权重,根据每一个策略的风格暴露及其策略容量选择最适合当前市场风格若干个子策略进行配置。 融资融券交易策略 本基金可通过融资融券等信用交易的杠杆作用,在符合信用交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数(总财富)收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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