| 基金全称 | 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 安信量化多因子混合A |
| 基金代码 | 004592（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年05月10日 | 成立日期 | 2017年07月03日 |
| 成立规模 | 2.065亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2019年01月04日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信量化多因子混合A(004592) - 基金经理
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| 姓名 | 龙川 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-07-03 |
龙川先生:统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2016年10月12日至今,任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至今,任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月6日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2018年9月3日至2020年1月21日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2020年1月21日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日起至2020年1月21日担任任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;2020年2月起加入中航基金管理有限公司,现担任中航基金管理有限公司量化投资部负责人,中航基金管理有限公司上海分公司总经理。2021年8月至今,担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年3月起任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 205天 | -16.20% |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-09-27 | 至今 | 205天 | -16.48% |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又44天 | -24.99% |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又44天 | -25.20% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 股票型 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又238天 | -28.51% |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 股票型 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又238天 | -29.64% |
| 006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 2018-09-03 | 2020-01-21 | 1年又140天 | 44.49% |
| 006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 2018-09-03 | 2020-01-21 | 1年又140天 | 43.93% |
| 005697 | 安信量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-28 | 2019-01-02 | 308天 | -6.81% |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-12-06 | 2019-05-07 | 1年又152天 | -1.38% |
| 004592 | 安信量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-03 | 2019-01-02 | 1年又183天 | -4.00% |
| 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 2016-10-12 | 2019-10-13 | 3年又1天 | 20.45% |
| 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 2016-10-12 | 2019-10-13 | 3年又1天 | 18.96% |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-01-21 | 4年又253天 | -92.81% |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-01-21 | 4年又253天 | 23.49% |
| 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-01-21 | 4年又253天 | -52.06% |
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| 姓名 | 徐黄玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-29 |
徐黄玮先生:理学硕士。2007年8月至2009年1月在广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、2009年1月至2010年1月任资产管理部量化研究岗、2010年1月至2017年8月任权益及衍生品投资部量化投资岗。徐黄玮先生于2017年8月18日加入安信基金管理有限责任公司,现任量化投资部基金经理。2017年11月1日至2023年09月13日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年12月29日至今,任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金的基金经理;2017年12月29日至2019年3月4日任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;曾任安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年12月6日至2023年9月13日担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-06-12 | 2023-09-13 | 3年又93天 | 6.76% |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 2023-09-13 | 3年又282天 | -0.93% |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 2023-09-13 | 3年又282天 | -1.86% |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-29 | 2023-03-28 | 4年又120天 | 84.83% |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-29 | 2023-03-28 | 4年又120天 | 81.66% |
| 005697 | 安信量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-28 | 2019-01-02 | 308天 | -6.81% |
| 004592 | 安信量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-29 | 2019-01-02 | 1年又4天 | -7.54% |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 2017-12-29 | 2023-09-13 | 5年又259天 | 19.35% |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-11-01 | 2023-09-13 | 5年又317天 | 34.26% |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-11-01 | 2023-09-13 | 5年又317天 | 32.68% |
| 投资目标 | 本基金以数量化分析为基础,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)资产配置策略 本基金通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 (二)股票投资策略 本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金管理人建立了科学完整的量化选股体系,通过统计学和数学方法,从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律,并纪律严明地根据这些规律来指导投资,最大程度地避免主观情绪对投资的影响,力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。 1、多因子模型 多因子量化选股模型以严谨的投资价值分析为基础,本质上是定性投资的数量化实践。具体而言,本基金使用的多因子模型主要从以下几个方面考察股票的投资价值: 1)基本面:指公司的资产负债表健康、运营周转良好、盈利状况良好。 2)定价偏离:公司基本面情况良好,但由于市场系统性风险、行业周期波动或消息面等因素,导致股票价格被市场低估。投资于这类股票具有较高的安全垫。 3)超预期成长:公司业绩改善或超预期增长往往是其股价表现的催化剂,提前布局或及时介入这类股票将获得显著的超额收益。 4)事件驱动:当某些利好事件发生时,会对相关股票的价格产生正向刺激,这些利好事件主要包括:股权激励、大股东增持、成分股调整、高分红送转等。 根据以上投资分析框架,本基金管理人构建了包含数百个因子的因子库,包括基本面因子、市场面因子、预期因子和事件因子等。其中,基本面因子又分为盈利、质地、价值、成长等类别,市场面因子则包括价格、流动性等。 在此基础上,对每一个因子进行严格的历史回溯检验,甄选出与未来股价涨幅具有显著相关性的阿尔法因子,构建多因子模型。该模型对全市场股票进行综合筛选及排序打分,构建股票组合。同时,对各类因子的有效性进行持续跟踪,分析其变化规律,对多因子模型的因子选择及其权重进行动态调整。 2、风险模型 本基金通过完善的风险模型,衡量并控制投资组合中的各类风险因素,力争避免投资绩效大幅落后于市场基准。投资组合面临的风险因素主要包含行业风险、风格风险、模型和个股风险等等。其中,行业风险可通过控制投资组合的行业权重来约束,风格风险可通过控制投资组合在各类风险因子(成长、价值、市值、动量等)上的暴露来约束,模型和个股风险可通过尽量分散化投资、控制单一模型及单一个股的市值权重来约束。 (三)债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期管理策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (四)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
安信量化多因子混合A(004592) - 基金费率
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
安信量化多因子混合A(004592) - 基金公告
- 2021年度安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告2021-03-19
- 关于《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的公告2019-03-05
- 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金清算报告2019-03-05
- 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019-02-15
- 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2019-02-15