基金全称 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞量化阿尔法A |
基金代码 | 005055(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2017年09月01日 | 成立日期 | 2017年09月26日 |
成立规模 | 51.554亿份 | 资产规模 | 1.53亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 田汉卿 |
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上任日期 | 2017-09-26 |
田汉卿女士:华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又337天 | -7.98% |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又337天 | -7.27% |
561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又118天 | -17.16% |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又90天 | -33.64% |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又90天 | -32.33% |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又138天 | -30.67% |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又138天 | -32.52% |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又183天 | -15.90% |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又183天 | -5.63% |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 2020-07-13 | 1年又271天 | 63.35% |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 5年又166天 | 51.73% |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-19 | 2021-11-02 | 3年又137天 | 69.91% |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 2020-07-13 | 2年又206天 | -3.76% |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 至今 | 6年又186天 | 23.91% |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 至今 | 6年又323天 | 25.90% |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 2016-05-26 | 至今 | 7年又309天 | 24.13% |
960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型-偏股 | 2015-12-25 | 至今 | 8年又97天 | |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 2015-06-29 | 至今 | 8年又276天 | 21.62% |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-03 | 2021-11-02 | 6年又154天 | 78.03% |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-24 | 2020-07-13 | 5年又113天 | 42.89% |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2015-03-18 | 至今 | 9年又14天 | 87.24% |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 2014-12-17 | 2020-07-13 | 5年又210天 | 124.20% |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-02 | 至今 | 10年又242天 | 179.24% |
姓名 | 盛豪 |
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上任日期 | 2017-09-26 |
盛豪先生:英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年09月15日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月17日担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 77天 | -5.01% |
019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 77天 | -5.08% |
016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又16天 | -7.52% |
016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又16天 | -7.13% |
001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又194天 | -4.04% |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又194天 | -24.94% |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又194天 | -23.24% |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -29.48% |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 2023-09-15 | 2年又259天 | -28.32% |
006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 38.21% |
006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 混合型-偏股 | 2019-03-25 | 2022-11-18 | 3年又239天 | 40.01% |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 5年又166天 | 42.11% |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 5年又166天 | 51.73% |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 至今 | 6年又101天 | -8.42% |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 至今 | 6年又186天 | 23.91% |
001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-02 | 2020-06-04 | 3年又3天 | 15.54% |
004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.20% |
003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.99% |
004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.71% |
004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.14% |
004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.28% |
003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2019-03-13 | 1年又334天 | -5.72% |
004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | -0.42% |
004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-13 | 2018-04-23 | 1年又10天 | 0.47% |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -8.02% |
002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-10-13 | 1年又207天 | -2.83% |
004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-01 | 2018-03-20 | 1年又19天 | 15.68% |
001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-11-01 | 1年又307天 | -10.78% |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-13 | 至今 | 8年又170天 | 65.55% |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 2015-10-13 | 至今 | 8年又170天 | 58.16% |
投资目标 | 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | (一)资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 (二)股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。 本基金运用的量化投资模型主要包括: 1、多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 2、风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 3、交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 4、投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 (三)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)债券组合投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 1、久期管理策略 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。 2、期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 3、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 (六)资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 (七)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 (八)股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 (九)融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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