| 基金全称 | 国泰量化价值精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰量化价值精选混合C |
| 基金代码 | 005116（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2018年02月09日 | 成立日期 | 2018年05月14日 |
| 成立规模 | 2.465亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2019年07月30日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 艾小军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-05-14 |
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月至2023年9月5日任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。现任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2023-07-19 | 至今 | 276天 | -22.42% |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-05-23 | 至今 | 333天 | 21.16% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 346天 | 34.23% |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 1年又337天 | -15.67% |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 1年又338天 | -3.59% |
| 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 2年又65天 | -6.81% |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-05-19 | 至今 | 2年又337天 | -23.12% |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-19 | 至今 | 2年又337天 | -22.45% |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又139天 | -35.29% |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-03 | 至今 | 4年又231天 | 12.64% |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-03 | 至今 | 4年又231天 | 10.98% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 指数型-股票 | 2019-08-16 | 至今 | 4年又249天 | 13.11% |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 指数型-股票 | 2019-07-11 | 至今 | 4年又285天 | -10.14% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 指数型-固收 | 2019-07-09 | 2021-01-08 | 1年又184天 | 3.80% |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2019-07-09 | 2021-01-08 | 1年又184天 | 3.64% |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又341天 | 48.26% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-08-09 | 2019-11-22 | 1年又105天 | 5.76% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-08-09 | 2019-11-22 | 1年又105天 | 5.65% |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2018-05-14 | 2019-07-31 | 1年又78天 | 6.44% |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-14 | 2019-07-31 | 1年又78天 | 7.53% |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-09 | 2022-03-29 | 3年又325天 | 17.25% |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型-偏股 | 2018-05-09 | 2022-03-29 | 3年又325天 | 13.23% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2018-04-16 | 2021-01-08 | 2年又268天 | 55.31% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2017-08-09 | 2019-11-22 | 2年又105天 | 1.45% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2017-08-09 | 2019-11-22 | 2年又105天 | 0.13% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-19 | 2018-07-31 | 1年又73天 | 7.08% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2017-05-02 | 至今 | 6年又355天 | 90.15% |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-27 | 至今 | 6年又360天 | -9.32% |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-03-29 | 至今 | 7年又24天 | 1.36% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2023-09-05 | 6年又184天 | 58.78% |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 2017-03-06 | 2019-03-14 | 2年又8天 | -15.05% |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 指数型-股票 | 2016-07-26 | 至今 | 7年又270天 | -12.36% |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2016-07-26 | 至今 | 7年又270天 | -17.31% |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-04-13 | 至今 | 8年又9天 | 107.18% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2015-04-10 | 2021-01-08 | 5年又275天 | 50.13% |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-12-02 | 5年又253天 | -46.53% |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 至今 | 9年又28天 | -31.36% |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-12-02 | 5年又253天 | 29.32% |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 指数型-股票 | 2014-01-13 | 至今 | 10年又100天 | 102.59% |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-01-13 | 至今 | 10年又100天 | 92.17% |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 指数型-其他 | 2014-01-13 | 至今 | 10年又100天 | 123.50% |
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型精选个股,在严格控制投资风险的前提下,力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金以国泰量化多因子模型为基础,结合组合优化模型,精选具有较高投资价值的价值型股票并构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘价值型股票的投资机会。 (1)精选个股 国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,通过构建多因子模型进行量化分析,建立股票价值评估体系。在国泰量化多因子模型量化评估结果的基础上,根据价值因子、盈利质量因子等价值类因子对个股超额收益的解释程度,并综合参考个股在其他因子上的风险暴露,精选价值型股票。此外,基金管理人将依据市场环境的变化,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。 (2)组合优化 本基金将通过组合优化模型,综合考虑预期回报、股票组合风险水平以及交易成本等因素,对上述模型的选股结果进行优化,以确定个股的权重,构建风险收益最优的组合。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 国泰量化价值精选混合型证券投资基金清算报告2019-09-21
- 国泰量化价值精选混合型证券投资基金清算报告提示性公告2019-09-21
- 国泰量化价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要2019-08-28
- 国泰量化价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告2019-08-28
- 国泰量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告2019-07-31