| 基金全称 | 摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根量化多因子混合 |
| 基金代码 | 005120（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年11月27日 | 成立日期 | 2018年01月19日 |
| 成立规模 | 4.346亿份 | 资产规模 | 0.19亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-07 |
胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月19日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 148天 | 3.70% |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 217天 | -2.05% |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又146天 | -5.91% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 1年又336天 | -28.61% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又111天 | -32.99% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又149天 | -21.81% |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 至今 | 2年又152天 | -12.47% |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 至今 | 2年又152天 | -21.39% |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2021-11-19 | 至今 | 2年又152天 | -21.39% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又103天 | -23.62% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又103天 | 10.74% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又103天 | -20.91% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又103天 | 8.94% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
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| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-05 |
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 148天 | 3.70% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又111天 | -32.99% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-03 | 至今 | 2年又138天 | -21.84% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又60天 | -28.76% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又60天 | 5.81% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又60天 | 4.16% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又60天 | -29.43% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又60天 | -28.98% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又74天 | -20.04% |
| 投资目标 | 采用量化投资对基金资产进行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金通过基金管理人量化投资团队开发的“量化多因子模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“量化多因子模型”在实际运行过程中将进行定期动态调整,力争股票配置最优化,以期持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。 “量化多因子模型”是基于因子动量的可持续性的逻辑,由本基金管理人量化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。通过筛选因子、因子打分、因子动态调整等步骤建立选股模型。通过各个因子的权重对所有个股进行打分,构建在当前市场环境下得分较高的股票组合。并根据市场运行情况,定期更新因子,对备选股票进行重新打分和排序,进行组合调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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