| 基金全称 | 国泰可转债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰可转债债券 |
| 基金代码 | 005246（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年11月13日 | 成立日期 | 2017年12月28日 |
| 成立规模 | 2.099亿份 | 资产规模 | 1.19亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-25 |
刘波先生:基金经理,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又2天 | 3.60% |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-19 | 至今 | 2年又342天 | 7.09% |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 2021-05-19 | 至今 | 2年又342天 | 7.85% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又76天 | 11.39% |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型-混合二级 | 2021-02-09 | 2022-10-18 | 1年又251天 | 2.88% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又76天 | 12.54% |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 至今 | 3年又213天 | 9.96% |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2020-09-25 | 至今 | 3年又213天 | -4.34% |
| 008504 | 国泰信用互利债券C | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 至今 | 3年又213天 | 9.59% |
| 008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型-长债 | 2020-03-24 | 2020-05-19 | 56天 | 0.99% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2019-10-30 | 1年又13天 | 6.32% |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 25.87% |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 26.67% |
| 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 12.83% |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型-长债 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 12.55% |
| 519949 | 长信利信混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-10 | 2016-12-21 | 41天 | -1.00% |
| 003059 | 长信先利半年定开混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-07 | 2016-12-21 | 105天 | -2.00% |
| 519942 | 长信利率C | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2016-12-21 | 153天 | -0.33% |
| 519943 | 长信利率A | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2016-12-21 | 153天 | -0.16% |
| 519933 | 长信利发债券 | 债券型-混合二级 | 2016-06-28 | 2016-12-21 | 176天 | 0.02% |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-06-24 | 2016-12-21 | 180天 | 0.83% |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-23 | 2016-12-21 | 273天 | 1.80% |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2016-12-21 | 287天 | -0.01% |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2016-12-21 | 287天 | 0.29% |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 债券型-长债 | 2016-01-27 | 2016-12-21 | 329天 | 3.18% |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 债券型-长债 | 2016-01-27 | 2016-12-21 | 329天 | 2.82% |
| 519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 债券型-长债 | 2015-12-14 | 2016-12-21 | 1年又8天 | 5.29% |
| 519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 债券型-长债 | 2015-12-14 | 2016-12-21 | 1年又8天 | 4.81% |
| 519962 | 长信利盈混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-30 | 2016-12-21 | 1年又22天 | 4.06% |
| 519960 | 长信利广混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-30 | 2016-12-21 | 1年又22天 | -1.09% |
| 519947 | 长信利保债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-16 | 2016-12-21 | 1年又36天 | -6.25% |
| 519961 | 长信利广混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-12 | 2016-12-21 | 1年又193天 | 0.10% |
| 519963 | 长信利盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 2016-12-21 | 1年又196天 | 11.90% |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-11 | 2016-05-23 | 1年又102天 | 2.20% |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 债券型-混合一级 | 2013-02-04 | 2016-02-04 | 3年又0天 | 13.77% |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2013-02-04 | 2016-12-21 | 3年又321天 | 40.70% |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 债券型-混合一级 | 2013-02-04 | 2016-02-04 | 3年又0天 | 35.20% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2012-08-31 | 2015-03-24 | 2年又205天 | 10.74% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2012-08-31 | 2015-03-24 | 2年又205天 | 10.06% |
| 519976 | 长信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2012-03-30 | 2016-12-21 | 4年又267天 | 120.85% |
| 519977 | 长信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2012-03-30 | 2016-12-21 | 4年又267天 | 131.23% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求稳健的长期回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、公司债、企业债、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资定向可转债,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将根据对宏观经济形势和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析,判断股票类资产、债券类资产之间和债券类资产内部各类子资产(可转换债券、利率债、信用债等)的配置比例。本基金将综合运用可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、其他债券资产投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等多种策略构建资产组合,力争获取稳健的长期回报。 1、可转换债券投资策略 可转换债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转换债券具有安全边际和进攻性的双重特征,在对可转换债券转股价格、回售、赎回和转股价格向下修正等条款和发行人基本面进行深入分析研究的基础上,配置溢价率低、具有一定安全边际或正股成长性较好、预期转股价值上升的可转换债券。 (1)价值精选策略 可转换债券的投资价值主要由纯债价值和可转换为正股的转股价值两部分组成。一方面,本基金将采用现金流折现(DCF)方法,结合信用评估、市场无风险利率的分析,评价可转换债券的纯债价值。另一方面,本基金也将通过分析可转换债券发行人的盈利能力(利润率、净资产收益率等)、成长能力(营业收入增长率、净利润增长率等)等,评价可转换债券的转股价值,并结合可转换债券的纯债价值筛选出溢价率低或正股成长性较好的个券。 (2)条款驱动策略 可转换债券通常设置一些特殊条款,包括回售条款、赎回条款、转股价格向下修正条款等,如果市场环境发生变化或可转换债券的正股价格出现较大波动,可能触发这些特殊条款,从而影响可转换债券的价值和市场价格。本基金将结合对市场情况和发行人的财务、经营、投融资安排等方面的跟踪研究,及时把握投资机会。 2、可交换债券投资策略 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 3、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 4、其他债券资产投资策略 本基金将灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、信用策略、回购套利策略等多种投资策略,构建其他固定收益类资产组合。 (1)久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。 在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 (2)收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)信用策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 (5)回购套利策略 回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 7、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 9、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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