基金数据

基金全称海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金简称海富通创业板增强C
基金代码005287(前端)基金类型股票指数
发行日期2018年01月12日成立日期2018年04月08日
成立规模0.398亿份资产规模0.16亿份(截止至:2018年04月08日)
基金管理人海富通基金基金托管人工商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈甄璞
上任日期2018-04-08

陈甄璞先生:硕士。1999年6月至2001年3月和2004年3月至2007年1月任职于上海复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理,2001年3月至2004年3月任职于东方证券股份有限公司高级开发经理,2007年1月至2008年5月任职于IBM中国有限公司高级咨询顾问,2008年5月加入海富通基金管理有限公司,历任量化分析师、投资经理、量化投资部副总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。

陈甄璞管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005287海富通创业板增强C股票指数2018-04-08至今13天0.14%
005288海富通创业板增强A股票指数2018-04-08至今13天0.15%
005189海富通量化前锋股票A股票型2018-02-08至今72天-0.72%
005188海富通量化前锋股票C股票型2018-02-08至今72天-1.00%
005080海富通量化多因子混合C混合型2018-01-17至今94天
005081海富通量化多因子混合A混合型2018-01-17至今94天
519229海富通欣享灵活配置混合A混合型2017-03-22至今1年又30天7.84%
519228海富通欣享灵活配置混合C混合型2017-03-22至今1年又30天8.26%
519222海富通欣益混合A混合型2016-09-07至今1年又226天10.70%
519221海富通欣益混合C混合型2016-09-07至今1年又226天6.70%
519132海富通东财大数据混合混合型2016-01-29至今2年又83天-6.00%
002339海富通养老收益混合C混合型2016-01-082016-06-22166天1.85%
002172海富通新内需混合C混合型2015-12-172016-06-22188天1.44%
519130海富通新内需混合A混合型2015-04-292016-06-221年又55天4.34%
519050海富通养老收益混合A混合型2015-04-292016-06-221年又55天4.44%
519062海富通阿尔法对冲混合混合型2014-11-20至今3年又153天33.90%
姓名杜晓海
上任日期2018-04-09

杜晓海:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。

杜晓海管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005189海富通量化前锋股票A股票型2018-04-09至今12天-0.74%
519222海富通欣益混合A混合型2018-04-09至今12天0.09%
519132海富通东财大数据混合混合型2018-04-09至今12天-2.08%
519030海富通稳固收益债券债券型2018-04-09至今12天1.16%
519229海富通欣享灵活配置混合A混合型2018-04-09至今12天-0.70%
519062海富通阿尔法对冲混合混合型2018-04-09至今12天0.15%
005288海富通创业板增强A股票指数2018-04-09至今12天0.18%
005287海富通创业板增强C股票指数2018-04-09至今12天0.17%
519228海富通欣享灵活配置混合C混合型2018-04-09至今12天-0.70%
005188海富通量化前锋股票C股票型2018-04-09至今12天-0.76%
519221海富通欣益混合C混合型2018-04-09至今12天0.09%
519134海富通富祥混合混合型2018-03-16至今36天3.18%
004512海富通富睿混合C混合型2017-05-22至今334天4.80%
004513海富通富睿混合A混合型2017-05-22至今334天5.69%
519227海富通欣盛定开混合混合型2017-04-272017-11-06193天5.29%
519224海富通欣荣混合A混合型2016-09-28至今1年又205天2.32%
519223海富通欣荣混合C混合型2016-09-28至今1年又205天1.78%
519130海富通新内需混合A混合型2016-06-22至今1年又303天7.83%
002339海富通养老收益混合C混合型2016-06-22至今1年又303天11.76%
002172海富通新内需混合C混合型2016-06-22至今1年又303天10.16%
519050海富通养老收益混合A混合型2016-06-22至今1年又303天11.27%
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票,力争将本基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.5%以内,同时力求使基金的业绩超越创业板综合指数表现。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。 2、股票组合构建 对指数投资部分,结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,运用成熟的量化技术模型,采用抽样复制的方法,在创业板综指成份股内从长期和短期两个维度动态刻画指数风格特征,构建风格中性和行业中性的投资组合,从而实现对指数的紧密跟踪。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。 对主动投资部分,本基金采用动量多因子选股模型监控市场风格,从风格动量延续的角度构建组合,实现相对创业板综指的收益增强。 3、股票组合调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。 (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。 (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。 (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 (6)根据主动增强策略,对增强部分头寸进行主动性的调整,在控制跟踪误差原则下,增强组合收益。 4、债券投资策略 本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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