| 基金全称 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 南方H股联接C |
| 基金代码 | 005555（前端） | 基金类型 | 联接基金 |
| 发行日期 | 2018年01月12日 | 成立日期 | 2018年02月12日 |
| 成立规模 | 2.485亿份 | 资产规模 | 0.44亿份（截止至：2018年06月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 罗文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-02-12 |
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月起,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2018-06-08 | 至今 | 136天 | -7.47% |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2018-06-08 | 至今 | 136天 | -7.61% |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | ETF-场内 | 2018-04-03 | 至今 | 202天 | -14.31% |
| 005659 | 南方恒指ETF联接C | QDII-指数 | 2018-03-09 | 至今 | 227天 | -0.60% |
| 005554 | 南方H股联接A | 联接基金 | 2018-02-12 | 至今 | 252天 | -7.39% |
| 005555 | 南方H股联接C | 联接基金 | 2018-02-12 | 至今 | 252天 | -7.65% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | QDII-ETF | 2018-02-08 | 至今 | 256天 | -6.31% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型 | 2017-11-09 | 至今 | 347天 | -34.36% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型 | 2017-11-09 | 至今 | 347天 | -13.92% |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | ETF-场内 | 2017-08-25 | 至今 | 1年又58天 | -34.58% |
| 004643 | 南方房地产ETF联接C | 联接基金 | 2017-08-24 | 至今 | 1年又59天 | -31.61% |
| 004642 | 南方房地产ETF联接A | 联接基金 | 2017-08-24 | 至今 | 1年又59天 | -31.30% |
| 501302 | 南方恒指ETF联接A | QDII-指数 | 2017-07-21 | 至今 | 1年又93天 | -0.33% |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C | 联接基金 | 2017-02-23 | 至今 | 1年又241天 | -33.53% |
| 004342 | 南方开元沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2017-02-23 | 至今 | 1年又241天 | -4.76% |
| 002527 | 南方安享绝对收益 | 混合型 | 2016-12-30 | 至今 | 1年又296天 | -5.89% |
| 002655 | 南方卓享绝对收益 | 混合型 | 2016-12-30 | 至今 | 1年又296天 | 1.86% |
| 513600 | 南方恒生ETF | QDII-ETF | 2015-02-16 | 至今 | 3年又249天 | 22.36% |
| 512300 | 中证500医药卫生ETF | ETF-场内 | 2014-10-30 | 至今 | 3年又358天 | -11.34% |
| 159925 | 南方开元沪深300ETF | ETF-场内 | 2013-05-17 | 至今 | 5年又159天 | 35.58% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 145.85% |
| 202015 | 南方开元沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2013-05-17 | 至今 | 5年又159天 | 31.98% |
| 510500 | 南方中证500ETF | ETF-场内 | 2013-04-22 | 至今 | 5年又184天 | 25.72% |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | 联接基金 | 2013-04-22 | 至今 | 5年又184天 | 24.60% |
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| 姓名 | 孙伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-02-12 |
孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005555 | 南方H股联接C | 联接基金 | 2018-02-12 | 至今 | 252天 | -7.65% |
| 005554 | 南方H股联接A | 联接基金 | 2018-02-12 | 至今 | 252天 | -7.39% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | QDII-ETF | 2018-02-08 | 至今 | 256天 | -6.31% |
| 004598 | 南方银行ETF联接C | 联接基金 | 2017-06-29 | 至今 | 1年又115天 | -3.80% |
| 004597 | 南方银行ETF联接A | 联接基金 | 2017-06-29 | 至今 | 1年又115天 | -3.30% |
| 512700 | 南方中证银行ETF | ETF-场内 | 2017-06-28 | 至今 | 1年又116天 | -1.85% |
| 512900 | 南方中证全指证券ETF | ETF-场内 | 2017-03-10 | 至今 | 1年又226天 | -38.24% |
| 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 联接基金 | 2017-03-08 | 至今 | 1年又228天 | -35.57% |
| 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 联接基金 | 2017-03-08 | 至今 | 1年又228天 | -36.00% |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 联接基金 | 2017-02-23 | 至今 | 1年又241天 | -30.58% |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 联接基金 | 2017-02-23 | 至今 | 1年又241天 | -31.37% |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 联接基金 | 2017-02-23 | 至今 | 1年又241天 | -26.83% |
| 159903 | 南方深成ETF | ETF-场内 | 2016-08-19 | 至今 | 2年又64天 | -30.43% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 联接基金 | 2016-08-19 | 至今 | 2年又64天 | -29.26% |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 联接基金 | 2016-08-17 | 至今 | 2年又66天 | -34.94% |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 联接基金 | 2016-05-20 | 至今 | 2年又155天 | -38.36% |
| 159948 | 南方创业板ETF | ETF-场内 | 2016-05-13 | 至今 | 2年又162天 | -35.95% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | ETF-场内 | 2015-07-10 | 至今 | 3年又105天 | -43.57% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 分级杠杆 | 2015-07-02 | 至今 | 3年又113天 | -91.86% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 固定收益 | 2015-07-02 | 至今 | 3年又113天 | 20.51% |
| 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 分级杠杆 | 2015-07-02 | 至今 | 3年又113天 | -66.50% |
| 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 固定收益 | 2015-07-02 | 至今 | 3年又113天 | 18.59% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 股票指数 | 2015-07-02 | 至今 | 3年又113天 | -26.37% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 股票指数 | 2015-07-02 | 至今 | 3年又113天 | -45.09% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | ETF-场内 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -33.32% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | ETF-场内 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -44.15% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以下简称“港股通标的股票”)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 (二)目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 (3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 (五)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (六)股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (七)资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2018/10/19)2018-10-19
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(2018/10/18)2018-10-18
- 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(201...2018-10-17
- 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(600485信威集团)2018-10-13
- 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(201...2018-10-12