| 基金全称 | 中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中科沃土沃盛纯债A |
| 基金代码 | 006498（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年10月16日 | 成立日期 | 2019年12月12日 |
| 成立规模 | 2.007亿份 | 资产规模 | 15.48亿份（截止至：2022年06月27日） |
| 基金管理人 | 中科沃土基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 田钊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-13 |
田钊先生:美国南加州大学金融工程硕士。2013年5月至2016年7月,任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理;2016年8月至2019年9月,任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。2019年10月加入中科沃土基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2019年12月6日起担任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2022年6月16日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月13日至2022年6月16日担任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中科沃土货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 债券型-长债 | 2019-12-13 | 2022-06-16 | 2年又186天 | 2.99% |
| 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-13 | 2022-06-16 | 2年又186天 | 3.68% |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型-中短债 | 2019-12-06 | 2022-06-16 | 2年又193天 | 5.07% |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 债券型-中短债 | 2019-12-06 | 2022-06-16 | 2年又193天 | 8.02% |
| 002647 | 中科沃土货币B | 货币型-普通货币 | 2019-11-28 | 2022-06-16 | 2年又201天 | 5.01% |
| 002646 | 中科沃土货币A | 货币型-普通货币 | 2019-11-28 | 2022-06-16 | 2年又201天 | 4.42% |
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| 姓名 | 李欣桐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-09 |
李欣桐女士:硕士,2014年2月至2019年2月,任粤开证券(原联讯证券)固定收益部交易员、资产管理部投资经理;2019年2月至2020年12月,任北京康思资本管理有限公司投资交易部投资总监。2020年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理、基金经理。2021年4月9日起至2024年1月2日任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中科沃土货币市场基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002646 | 中科沃土货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-09 | 2024-01-02 | 2年又268天 | 4.41% |
| 006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-09 | 2024-01-02 | 2年又268天 | 3.80% |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 2024-01-02 | 2年又268天 | 6.48% |
| 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-09 | 2024-01-02 | 2年又268天 | 3.85% |
| 002647 | 中科沃土货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-09 | 2024-01-02 | 2年又268天 | 5.10% |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 2024-01-02 | 2年又268天 | 7.08% |
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| 姓名 | 董清源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-29 |
董清源先生:金融学硕士,曾任北京康思资本管理有限公司投资经理、投资总监、副总经理,首建投信和(北京)资产管理有限公司常务副总经理。2022年4月29日起担任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月16日担任中科沃土货币市场基金基金经理。2022年5月26日起担任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型-中短债 | 2022-05-26 | 至今 | 1年又329天 | 28.30% |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 债券型-中短债 | 2022-05-26 | 至今 | 1年又329天 | 6.74% |
| 002647 | 中科沃土货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又339天 | 3.28% |
| 002646 | 中科沃土货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-16 | 至今 | 1年又339天 | 2.80% |
| 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 48天 | 0.19% |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又356天 | 5.59% |
| 006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 48天 | 0.21% |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又356天 | 6.03% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、同业存单、银行存款、现金、资产支持证券、国债期货。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、期限结构策略、息差策略、个券选择策略等积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 1、类属资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 2、久期管理策略 久期管理策略实质上是通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 3、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 4、息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 5、个券挖掘策略 本基金在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 7、国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告 2、每季度最后一个工作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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