| 基金全称 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成彭博3-5年政金债C |
| 基金代码 | 009222（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年04月27日 | 成立日期 | 2020年06月08日 |
| 成立规模 | 20.000亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2021年04月15日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 方孝成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-04 |
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(Mac Graw Hill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司。2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日至2019年9月29日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日至2022年12月8日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2024年1月3日任大成惠明纯债债券型证券投资基金(原大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金)基金经理。2019年6月24日至2020年9月18日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年1月17日任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月11日至2021年4月12日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2021年9月24日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年9月4日至2021年4月16日任大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至2022年5月19日任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月29日至2022年5月19日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2024年1月17日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2024年1月17日任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日至2024年1月17日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 9天 | 0.03% |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 2024-01-03 | 33天 | 0.15% |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-19 | 2024-01-17 | 1年又243天 | 4.81% |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-02-15 | 2024-01-17 | 1年又336天 | 5.66% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-03 | 2024-01-17 | 2年又75天 | 8.42% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-03 | 2024-01-17 | 2年又75天 | 7.36% |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2021-03-29 | 2022-05-19 | 1年又51天 | 4.58% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2021-03-29 | 2022-05-19 | 1年又51天 | 4.42% |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2020-12-09 | 2022-05-19 | 1年又161天 | 3.80% |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2020-11-04 | 2022-02-25 | 1年又113天 | 7.08% |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2020-11-04 | 2022-02-25 | 1年又113天 | 6.56% |
| 009221 | 大成彭博3-5年政金债A | 指数型-固收 | 2020-09-04 | 2021-03-19 | 196天 | 4.48% |
| 009222 | 大成彭博3-5年政金债C | 指数型-固收 | 2020-09-04 | 2021-03-19 | 196天 | 4.19% |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 2021-09-24 | 1年又23天 | 2.91% |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 2020-09-01 | 2021-09-24 | 1年又23天 | 2.65% |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-03-11 | 2021-04-12 | 1年又32天 | 1.98% |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-03-11 | 2021-04-12 | 1年又32天 | 1.87% |
| 006812 | 大成惠福债券A | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2020-09-18 | 1年又50天 | 1.70% |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 2019-06-27 | 2024-01-17 | 4年又205天 | 17.07% |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 2019-06-27 | 2024-01-17 | 4年又205天 | 16.42% |
| 006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2020-09-18 | 1年又87天 | 3.06% |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2024-01-03 | 5年又8天 | 15.83% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2018-11-22 | 2020-10-29 | 1年又342天 | 6.22% |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-28 | 2022-12-08 | 4年又103天 | 14.63% |
| 002201 | 大成慧成货币B | 货币型-普通货币 | 2018-03-23 | 2019-09-29 | 1年又190天 | 3.77% |
| 002202 | 大成慧成货币E | 货币型-普通货币 | 2018-03-23 | 2019-09-29 | 1年又190天 | 3.39% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 货币型-普通货币 | 2018-03-23 | 2019-09-29 | 1年又190天 | 3.39% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-23 | 2019-09-29 | 1年又249天 | 5.09% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-23 | 2019-09-29 | 1年又249天 | 5.51% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2020-10-29 | 2年又356天 | 10.59% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2020-10-29 | 2年又356天 | 11.86% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票,也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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- 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金清算报告2021-04-16
- 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金2020年年度报告摘要2021-03-30
- 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金2020年年度报告2021-03-30
- 大成基金管理有限公司旗下109只公募基金2020年年度报告提示性公告2021-03-30
- 关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金触发基金合同终止情形及...2021-03-19