| 基金全称 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰瑞泰纯债债券 |
| 基金代码 | 010836（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年05月14日 | 成立日期 | 2021年07月08日 |
| 成立规模 | 16.000亿份 | 资产规模 | 8.26亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘嵩扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-27 |
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年5月25日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月起至2023年6月2日任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月18日担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日起担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2024年1月16日担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 至今 | 149天 | 1.77% |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 至今 | 149天 | 1.61% |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-05 | 至今 | 290天 | 3.46% |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-05-18 | 至今 | 338天 | 3.93% |
| 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-09-27 | 2024-01-16 | 1年又111天 | 3.08% |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又228天 | 6.27% |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-16 | 2023-06-02 | 1年又168天 | 4.60% |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又237天 | 10.83% |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 至今 | 3年又285天 | 14.56% |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-10 | 至今 | 3年又285天 | 16.96% |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2023-05-25 | 2年又326天 | 9.92% |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 3年又292天 | 10.73% |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 3年又292天 | 16.16% |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 3年又292天 | 17.61% |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 至今 | 3年又292天 | 9.96% |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金所指的剩余期限不超过5年的债券资产主要包括剩余期限不超过5年的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、信用衍生品投资策略等多种投资策略,构建资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对投资组合进行调整。 久期策略 本基金主要投资于剩余期限不超过5年的债券资产。本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 利率品种策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 信用债策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金如投资于信用债,应当遵守下列要求: (1)本基金投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%; (2)本基金投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的80%; (3)本基金投资于AA信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的40%。 本基金投资的地方政府债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据等信用债的信用评级参照评级机构(中债资信除外)评定的最新债项评级,无债项评级的参照主体评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构(中债资信除外)出具的主体信用评级。 回购交易策略 回购交易策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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