| 基金全称 | 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴宸瑞量化混合A |
| 基金代码 | 012297（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年05月28日 | 成立日期 | 2021年06月30日 |
| 成立规模 | 2.369亿份 | 资产规模 | 0.29亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-30 |
张旭先生:硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部权益投资负责人、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月13日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月2日至今)、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月8日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年4月4日至今)。2019年11月至今任东兴证券基金业务部助理总经理、投资总监。现任东兴基金助理总经理、投资总监。2020年05月25日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日起担任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日起担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 228天 | 3.05% |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 228天 | 3.11% |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-07 | 2023-09-01 | 1年又147天 | -1.99% |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-07 | 2023-09-01 | 1年又147天 | -1.60% |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又301天 | -13.95% |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又301天 | -14.22% |
| 004696 | 东兴量化优享混合 | 混合型-灵活 | 2020-05-25 | 2023-02-09 | 2年又260天 | 14.03% |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-05 | 2019-10-23 | 1年又48天 | 21.49% |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-05 | 2019-10-23 | 1年又48天 | 23.03% |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-04 | 2019-10-23 | 1年又202天 | -7.86% |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-04 | 2019-10-23 | 1年又202天 | -8.32% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-08 | 2019-10-23 | 1年又229天 | 5.64% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-08 | 2019-10-23 | 1年又229天 | 5.70% |
| 002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 2016-03-29 | 2019-10-23 | 3年又208天 | 34.39% |
| 002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型-混合二级 | 2016-03-23 | 2019-10-23 | 3年又214天 | 13.06% |
| 002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-02 | 2019-10-23 | 3年又326天 | 17.38% |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-13 | 2019-10-23 | 4年又72天 | -1.94% |
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| 姓名 | 李兵伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-30 |
李兵伟先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年开始从事证券行业工作,2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月加入东兴证券基金业务部。具有多年量化投研经验,对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月至2017年7月任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年4月任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理。2020年9月起任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。现任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日起担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 228天 | 3.11% |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 228天 | 3.05% |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 283天 | 0.14% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 283天 | 0.37% |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -5.16% |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -5.39% |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又301天 | -13.95% |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又301天 | -14.22% |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又232天 | 0.99% |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又232天 | 3.22% |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又5天 | 14.07% |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 4年又5天 | 13.61% |
| 004696 | 东兴量化优享混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-09 | 2023-02-09 | 5年又1天 | 19.22% |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2016-10-27 | 2021-04-15 | 4年又171天 | -11.19% |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 混合型-灵活 | 2016-06-13 | 2017-07-03 | 1年又20天 | -1.70% |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据及政策变化,密切关注市场流动性变化情况,动态评估不同资产的估值水平变化,合理确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及其他金融工具的投资比例。 股票投资策略 (1)多因子投资体系。因子涵盖估值、盈利、成长、财务质量、趋势、量价关系等,在底层大数据的基础上,通过多种形式计算形成不同种类的选股因子对每只股票进行打分形成股票组合。 (2)机器学习辅助投资体系。通过机器学习技术发现因子和收益之间潜在的隐含关系(如非线性关系),实现对因子进行动态预测,从而提供更强的投资信号。机器学习是作为多因子的补充进行介入的,总体策略架构还是依托成熟的多因子体系,主要是构建一些难以用线性模型来处理的数据,以每周更新的过去十年A股所有股票数据为总样本,基于半监督学习的方式进行分类学习。在网络框架方面,结合时下流行的残差网络、对抗生成等深度学习网络进行框架设计。在网络部分模块的设计方面,使用了DenseNet、SE-Net的结构强化各层间的数据感知与参数权重分配。同时为了防止模型泛化能力较低,股票每类大小控制在几十只之间,在测试集上保证了一定的准确率。为了进一步提高模型稳定性,动态考虑标的基本面、宏观经济数据等数据样本与原模型进行集成学习,基本兼顾了模型的可控性与精度。 (3)行业优化体系。在组合构建过程中,通过市场面、行业相对估值、资金流变动等一系列指标动态进行二级行业的小幅调整,将部分可能出现负贡献的行业配置进行一定程度降低。 (4)风险控制体系。为使股票组合紧密跟踪中证800指数,在组合构建过程中在行业和主要风险因子方面进行控制,在业绩比较基准--中证800指数的基础上,通过量化策略提升收益水平,控制股票组合与业绩比较基准的超额收益回撤风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
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- 东兴基金关于投资者谨防电信诈骗的风险提示公告2024-03-12