基金全称 | 华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金中证500指数增强发起C |
基金代码 | 016866(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2023年01月13日 | 成立日期 | 2023年02月22日 |
成立规模 | 0.276亿份 | 资产规模 | 0.06亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 毛甜 |
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上任日期 | 2023-02-22 |
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2017年12月至2020年12月任华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起担任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月起任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 301天 | -20.09% |
018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 301天 | -20.38% |
018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 至今 | 321天 | -12.82% |
018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 至今 | 321天 | -13.12% |
016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又62天 | -13.03% |
016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又62天 | -12.62% |
016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又159天 | -5.74% |
016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又159天 | -6.26% |
015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又361天 | -19.21% |
015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又361天 | -19.05% |
015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又11天 | -28.83% |
015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又11天 | -28.68% |
014629 | 华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-01-05 | 2023-09-14 | 1年又252天 | -20.53% |
012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又271天 | -21.04% |
012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又271天 | -20.84% |
005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2018-03-10 | 2023-09-14 | 5年又189天 | 8.92% |
005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 指数型-股票 | 2017-12-12 | 2020-12-02 | 2年又356天 | 18.77% |
姓名 | 姚石 |
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上任日期 | 2023-03-14 |
姚石先生:中国,硕士研究生、硕士,2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2022年12月27日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月14日担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 至今 | 321天 | -12.82% |
018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 至今 | 321天 | -13.12% |
016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又42天 | -11.71% |
016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又42天 | -11.32% |
014629 | 华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-12-27 | 2023-09-14 | 261天 | -2.87% |
005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2022-12-27 | 2023-09-14 | 261天 | -2.72% |
投资目标 | 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外,再基于量化投资方法,利用公司量化团队开发的量化选股模型,综合考虑估值、盈利、成长、预期、量价、情绪等因子维度,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将依据风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,力求将主动风险及跟踪误差控制在目标范围内。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”量化方法,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层、行业集中度及行业地位、公司业绩表现。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票,基金资产并非必然投资港股通股票。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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