| 基金全称 | 中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中泰红利量化选股股票发起A |
| 基金代码 | 021167（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年05月27日 | 成立日期 | 2024年06月04日 |
| 成立规模 | 0.447亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资管 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 邹巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-04 |
邹巍先生:华东师范大学统计学硕士,具备证券从业资格和基金从业资格。1998年5月至1999年12月,任国泰君安证券有限公司软件开发工程师。2000年1月至2011年12月,任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师。2011年12月至2013年5月,任上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理;2013年6月至2014年9月,任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员。2014年10月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理,现任量化公募投资部副总经理。2019年12月11日至今担任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至今担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年7月5日至今担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日至今担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 82天 | -1.28% |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 82天 | -1.36% |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又18天 | 3.12% |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又18天 | 3.67% |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 2年又136天 | 8.04% |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 2年又136天 | 7.27% |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又353天 | -20.05% |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又353天 | -18.77% |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又83天 | 36.97% |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又83天 | 39.87% |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-12-11 | 至今 | 5年又195天 | 26.18% |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-12-11 | 至今 | 5年又195天 | 23.42% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司,通过数量化模型精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、同业存单、债券回购、银行存款、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金根据红利主题相关指标构建红利主题股票池,通过数量化方法对池内股票进行进一步筛选并赋权,构建基金投资组合。首先,通过红利主题指标筛选符合条件的股票作为备选股票池;其次,利用数量化模型,对红利主题股票的风险收益来源进行分类;最后,按照相关性构造低波动、分散化的投资组合。 股票投资策略 (1)红利主题界定 本基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,本基金所定义的红利主题相关股票是指满足以下第1)项和第2)项中任一项条件且同时满足第 3)项条件的上市公司发行的股票: 1)中证红利指数成份股和备选成份股; 2)在过去两年中,至少有一年实施分红且股息率处于市场前50%; 3)上市公司基本面健康、经营情况良好、盈利能力稳定、具有持续分红能力、行业内具有良好的中长期竞争力。 未来随着政策、法律法规、行业规范或者行业准则等发生变化,红利主题相关上市公司可能会发生变动。基金管理人可在履行适当程序后,对上述主题界定的标准进行动态调整。 (2)利用数量化模型构建投资组合 1)因子分析 本基金基于股票的各项历史数据,对红利主题股票所属行业、价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股波动的影响进行统计分析,找到可能影响股票波动的因子。 2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与波动关系,即因子预测能力,筛选出个股波动解释能力更强的因子来构建多因子量化模型。 本基金将主要依据多因子量化模型的运行结果来进行组合的构建,并进一步利用自主开发的聚类算法模型,对股票进行聚类分析,并最终把股票划分成不同的类别。在此基础上,基金管理人将根据股息率水平和交易成本水平,采用成熟的优化算法对股票投资组合进行优化,实现不同类别的分散化和低波动的目标。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 基金公告
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