| 基金全称 | 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 工银中证传媒指数分级A |
| 基金代码 | 150247（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年05月04日 | 成立日期 | 2015年05月21日 |
| 成立规模 | 12.439亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2020年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘伟琳 |
|---|---|
| 上任日期 | |
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数及量化投资部基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为产品工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为产品工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为产品工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 92天 | 2.37% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 167天 | -16.93% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 237天 | -11.31% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2023-03-30 | 至今 | 1年又26天 | 3.38% |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又295天 | -51.01% |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又295天 | -51.28% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 1年又299天 | -28.39% |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 2年又263天 | -55.69% |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-01-21 | 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
| 010677 | 工银传媒指数C | 指数型-股票 | 2020-11-26 | 至今 | 3年又150天 | -15.84% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 4年又248天 | -9.94% |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 4年又248天 | -8.83% |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-05-20 | 至今 | 4年又341天 | -0.94% |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-23 | 至今 | 5年又93天 | 5.69% |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 5年又315天 | 48.07% |
| 005801 | 工银印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 5年又315天 | 34.00% |
| 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 指数型-股票 | 2018-04-17 | 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
| 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 指数型-股票 | 2017-09-15 | 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
| 164818 | 工银传媒指数A | 指数型-股票 | 2015-05-21 | 至今 | 8年又341天 | -75.29% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 至今 | 9年又192天 | 62.92% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
| 投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 1、股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致; (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 |
| 分红政策 | 本基金存续期内(包括工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额)不进行收益分配。 在本基金工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改工银传媒A份额、工银传媒B份额基金份额参考净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |