| 基金全称 | 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中证500增强策略ETF |
| 基金代码 | 159678（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年02月06日 | 成立日期 | 2023年02月13日 |
| 成立规模 | 4.876亿份 | 资产规模 | 1.34亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证500增强策略ETF(159678) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘钊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-13 |
刘钊先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程专业博士,深圳证券交易所博士后研究员,中国量化投资俱乐部执行理事,2008年11月至2010年1月任职于五矿证券有限责任公司,历任总裁助理兼研究部负责人、董事会秘书。曾任摩根士丹利华鑫基金助理总经理、数量化投资总监,管理大摩多因子、大摩量化配置、大摩量化多策略三只公募基金,最高管理规模超过100亿元。其中,大摩多因子曾荣获2014年《中国证券报》“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖、2015年《中国证券报》“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖、东方财富网“2014年最受欢迎基金”奖;大摩量化配置曾荣获《中国证券报》“2014年度开放式股票型金牛基金”、《证券时报》“2014年明星基金”奖。2015-2020年任深圳知方石投资有限公司/总经理兼投资总监。2020年加入博时基金管理有限公司。2020年12月30日-至今任博时基金管理有限公司指数与量化投资部投资副总监兼博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起担任博时基金管理有限公司博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。博时智选量化多因子股票型证券投资基金(2021年11月2日-至今)的基金经理。博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年2月13日—至今)的基金经理。博时ESG量化选股混合型证券投资基金(2023年3月31日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-31 | 至今 | 1年又21天 | -8.20% |
| 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-31 | 至今 | 1年又21天 | -8.79% |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-13 | 至今 | 1年又67天 | -7.39% |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又170天 | -18.34% |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又170天 | -17.33% |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又112天 | -34.01% |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又112天 | -33.35% |
| 005795 | 博时中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又119天 | -12.53% |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又119天 | -11.34% |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2015-06-02 | 2015-08-12 | 71天 | -5.50% |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 2014-01-14 | 2015-08-12 | 1年又210天 | 123.46% |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2013-04-15 | 2014-12-09 | 1年又238天 | 35.71% |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 2012-07-05 | 2015-08-12 | 3年又38天 | 173.29% |
 | |
| 姓名 | 杨振建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-03 |
杨振建先生:中国国籍,研究生/博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 4天 | 0.65% |
| 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-11-02 | 至今 | 170天 | -5.61% |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 12.00% |
| 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 221天 | -6.78% |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 268天 | 12.49% |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又49天 | -6.92% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又119天 | -20.53% |
| 960022 | 博时沪深300指数R | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又119天 | 0.00% |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又119天 | -21.57% |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又160天 | 49.97% |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又160天 | 47.34% |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又214天 | 44.94% |
| 002588 | 博时银智大数据100A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 62.89% |
| 004416 | 博时银智大数据100C | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 2021-06-24 | 2年又204天 | 60.30% |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 5年又140天 | 19.97% |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 指数型-股票 | 2018-12-03 | 至今 | 5年又140天 | 19.96% |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上,通过量化增强等增强策略进行组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)投资组合构建和优化 本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础,综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,并根据博时数量化模型对股票的回报预测,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。 指数增强策略 (1)量化增强策略 借鉴定量分析的经验,以对中国市场的长期研究为基础,综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息,借助统计学方法和计算机优势,寻求超额收益较稳定、可持续的指数增强投资策略。基金经理以该指数增强投资为基础,根据自身经验对当前市场状况作出前瞻性判断,构建投资组合。 (2)其他辅助增强策略 本基金还可采取其他辅助增强策略,以期在控制风险的前提下,获取超额收益。本基金可投资预期将纳入指数的个股,以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票等,以增强基金的投资收益。 固定收益品种投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 1)利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 2)骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 3)放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。 4)其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资、融券及转融通证券出借投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
博时中证500增强策略ETF(159678) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
博时中证500增强策略ETF(159678) - 基金公告
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08
- 博时基金管理有限公司关于终止华泰证券为部分基金流动性服务商的公告2024-04-08
- 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 博时基金管理有限公司关于终止方正证券为部分基金流动性服务商的公告2024-03-29
- 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告2024-02-29