| 基金全称 | 平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中债-0-5年地方债ETF |
| 基金代码 | 159988（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年02月24日 | 成立日期 | 2020年04月29日 |
| 成立规模 | 6.615亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2022年07月18日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中债-0-5年地方债ETF(159988) - 基金经理
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| 姓名 | 成钧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-29 |
成钧先生:中国国籍,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至2024-01-03)、2018年6月15日至2022年6月23日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至2024-01-03)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2024-01-03)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至2023-05-25)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至2022-06-23)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)。2020年3月25日至2021年8月16日任职平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月29日任职平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年1月3日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2024年1月3日担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月30日至2023年5月25日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月7日至2024年1月3日担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月31日至2024年1月3日担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2023-09-07 | 2024-01-03 | 118天 | -9.87% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2024-01-03 | 125天 | -12.02% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2024-01-03 | 125天 | -11.90% |
| 159832 | 平安上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2023-03-23 | 1年又21天 | 5.81% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2024-01-03 | 2年又17天 | 26.13% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 2024-01-03 | 2年又18天 | -33.27% |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -50.97% |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -51.26% |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -49.61% |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-01-03 | 2年又124天 | -50.08% |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 2020-06-24 | 2024-01-03 | 3年又193天 | 5.81% |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 2020-06-24 | 2024-01-03 | 3年又193天 | 8.85% |
| 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-06-24 | 2年又56天 | 3.65% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2021-08-16 | 1年又144天 | 68.06% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2021-08-16 | 1年又144天 | 67.13% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-09-23 | 2022-06-23 | 2年又274天 | 27.25% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2019-07-30 | 2023-05-25 | 3年又300天 | 13.13% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2019-07-30 | 2023-05-25 | 3年又300天 | 11.05% |
| 159964 | 平安创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-03-15 | 2024-01-03 | 4年又295天 | 16.05% |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-05 | 2024-01-03 | 5年又121天 | 26.89% |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-05 | 2024-01-03 | 5年又121天 | 26.21% |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-06-21 | 2024-01-03 | 5年又197天 | 30.25% |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-21 | 2024-01-03 | 5年又197天 | 29.41% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-06-23 | 4年又9天 | 63.07% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2018-06-07 | 2019-09-12 | 1年又97天 | 7.47% |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-04 | 2024-01-03 | 5年又275天 | 0.03% |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-04-04 | 2024-01-03 | 5年又275天 | 2.37% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-03-23 | 2024-01-03 | 5年又287天 | 3.37% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2024-01-03 | 6年又10天 | -5.27% |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 1、债券指数化投资策略 (1)组合构建策略 构建投资组合的过程主要分为3步:指数成份券流动性筛选、确定目标组合和逐步调整建仓。 ①指数成份券流动性筛选:通过相关定量和定性指标,筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。 ②确定目标组合:使用代表性分层抽样法确定各备选券权重,使组合总体特征与指数相似。 ③逐步调整建仓:根据市场实际流动性情况和投资机会,进一步调整和优化组合并逐步建仓。 在一般情况下,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产的80%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (2)债券投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而进行相应调整。 ②不定期调整 a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。 b)若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (3)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下: ①按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则,在其他可投资标的中选择成份券替代券; ②根据成份券替代券个券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察; ③分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 (4)跟踪误差目标 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,将跟踪偏离度和跟踪误差控制在约定范围内。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 ②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 4、衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-5年广东省地方政府债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-0-5年广东省地方政府债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
平安中债-0-5年地方债ETF(159988) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
平安中债-0-5年地方债ETF(159988) - 基金公告