| 基金全称 | 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 基金简称 | 长信量化多策略股票A |
| 基金代码 | 519965（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2015年06月23日 | 成立日期 | 2015年07月14日 |
| 成立规模 | 6.485亿份 | 资产规模 | 6.84亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 长信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长信量化多策略股票A(519965) - 基金经理
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| 姓名 | 左金保 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-07-14 |
左金保先生:中国,经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、先后于2015年3月至2015年7月担任长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理、2015年7月至2018年2月担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2015年8月至2018年2月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2017年4月至2017年9月担任长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2017年9月至2018年8月担任长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2016年4月至2018年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2018年12月担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年7月至2019年3月担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2016年6月至2019年5月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理、2018年4月至2019年5月担任长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2018年2月至2019年8月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2019年9月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至2020年4月担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年3月至2022年1月担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2022年1月担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2015年7月至2023年7月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、2015年3月至今担任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至今担任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理、2016年7月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年11月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至今担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理、2023年4月至今担任长信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 150天 | -8.17% |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 150天 | -8.34% |
| 018014 | 长信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又7天 | -9.24% |
| 018013 | 长信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又7天 | -8.87% |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又135天 | -20.58% |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又135天 | -20.08% |
| 013152 | 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 | 2022-01-28 | 169天 | -14.95% |
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又258天 | -50.49% |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2021-08-12 | 2023-07-07 | 1年又329天 | -41.54% |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又258天 | -56.75% |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-09 | 2022-01-28 | 1年又233天 | 30.17% |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-05-16 | 2020-04-22 | 342天 | 15.62% |
| 004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2018-08-30 | 至今 | 5年又241天 | 35.27% |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2018-08-30 | 至今 | 5年又241天 | 40.87% |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-09 | 2022-01-28 | 3年又173天 | 68.95% |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2020-04-22 | 2年又4天 | 10.13% |
| 004805 | 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2018-03-07 | 2022-01-28 | 3年又328天 | 62.75% |
| 004806 | 长信先机两年定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-08-07 | 1年又182天 | 1.57% |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 6年又170天 | 21.82% |
| 004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2017-07-20 | 2018-02-05 | 200天 | 6.22% |
| 501003 | 长信量化优选混合 | 混合型-偏股 | 2017-04-20 | 2018-08-07 | 1年又109天 | -9.33% |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2017-01-09 | 至今 | 7年又109天 | -29.06% |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-05 | 2018-11-30 | 1年又329天 | -34.96% |
| 003059 | 长信先利半年定开混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-07 | 2019-09-16 | 3年又9天 | 4.74% |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-27 | 至今 | 7年又275天 | -24.00% |
| 519933 | 长信利发债券 | 债券型-混合二级 | 2016-07-14 | 2019-03-08 | 2年又237天 | 4.30% |
| 519937 | 长信先锐混合A | 混合型-偏债 | 2016-06-02 | 2019-04-30 | 2年又332天 | 4.90% |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-18 | 2018-09-04 | 2年又139天 | 3.89% |
| 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-17 | 2018-02-05 | 2年又173天 | 5.80% |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-17 | 2018-02-05 | 2年又173天 | 11.62% |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-17 | 2018-02-05 | 2年又173天 | 8.56% |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2015-07-14 | 2018-02-05 | 2年又207天 | 28.40% |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-03-13 | 2023-07-07 | 8年又118天 | 83.88% |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 股票型 | 2015-03-13 | 至今 | 9年又47天 | 64.65% |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2015-03-13 | 至今 | 9年又47天 | 48.11% |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 本基金的投资策略包括两部分:首先,通过自上而下的资产配置策略对宏观经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析,并据此判断股票市场和债券市场的走势,以指导本基金的大类资产配置;其次,通过自下而上的上市公司研究,借助量化模型选取具有较好成长潜力的上市公司股票。 1、资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先,本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究,通过研判股票市场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次,本基金将从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,以达到控制风险、增加收益的目的。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,紧密跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。 本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。 1)成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; 2)估值因子 本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 (2)股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 对于可转债的投资,因可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 (4)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 5、港股通投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置和个股投资策略下,比较港股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 |
长信量化多策略股票A(519965) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长信量化多策略股票A(519965) - 基金公告
- 由于系统升级维护相关服务出现中断的通知2024-04-25
- 长信基金管理有限责任公司关于外国人永久居留身份证办理业务的温馨提示2024-04-24
- 长信量化多策略股票型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告2024-04-22
- 由于系统升级维护相关服务出现中断的通知2024-04-02