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基本概况

基金全称嘉实债券开放式证券投资基金基金简称嘉实债券
基金代码070005(前端)基金类型债券型
发行日期2003年06月02日成立日期/规模2003年07月09日 / 5.865亿份
资产规模21.34亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模17.1862亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人嘉实基金基金托管人中国银行
基金经理人曲扬成立来分红每份累计1.01元(19次)
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中央国债登记结算公司的中国债券指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

以本金安全为前提,追求较高的组合回报。

通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。

在有效管理风险的基础上,采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。 a. 资产配置 本基金产品资产配置的基本原则是:充分比较各类资产的预期风险收益状况,在满足组合流动性要求的条件下,追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。 (i) 类属配置 整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为:银行间国债40%,交易所国债30%,金融债20%,企业债10%。 如果流动性改善的趋势持续,将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上,考虑增持金融债与企业债。增持后,两者比例合计最多可以达到50%的上限。 (ii) 期限配置 投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面,与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小,本基金将结合收益率曲线变化的预测,采取两种策略进行期限结构配置:首先是采用主动型的策略,直接进行期限结构配置,通过分析和情景测试,确定短、中、长期三类债券的投资比例;然后与数量化方法相结合,完成投资组合中债券的期限结构配置。 (iii) 浮息债券和固息债券的配置 浮息债券具有规避利率上涨风险的功能,但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时,还要承担收益率较低的风险。因此,将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例,一是利率走势的判断,如果判断利率水平上涨,本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况,用浮息债券代替短期债券,提高组合的收益水平。 b. 组合构建策略与方法 在确定每类属资产配置以后,在每一类属债券内部,本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括:久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。 c. 债券选择标准 本基金的选券基本标准为:在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下,选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。 (i) 符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求; (ii) 保持投资策略的延续性和稳定性; (iii) 符合风险管理指标,包括VaR和流动性指标的要求; (iv) 价值严重被低估且符合投资总体理念的要求; (v) 降低积极管理风险的要求; (vi) 银行间市场询价达到三家以上; (vii) 在其他条件相同时,优先选择双边报价商报价债券列表中的债券; (viii) 优先选择央行公开市场操作的品种。

1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资; 2、每一基金单位享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

中央国债登记结算公司的中国债券指数

本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。