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基本概况

基金全称易方达沪深300量化增强证券投资基金基金简称易方达沪深300量化增强
基金代码110030(前端)基金类型股票指数
发行日期2012年06月25日成立日期/规模2012年07月05日 / 2.489亿份
资产规模9.89亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模4.6267亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人易方达基金基金托管人建设银行
基金经理人官泽帆成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.30%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%跟踪标的沪深300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。运用数量化投资技术可以提高指数化投资的绩效,在控制与标的指数偏离风险的前提下追求超越指数的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,在复制标的指数基础上在一定范围调整个股权重,力求在控制与标的指数偏离风险前提下超越指数。 1、资产配置策略 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,股票投资比例不低于基金资产净值的90%。 2、股票投资策略 本基金属指数增强型基金,策略上以指数化投资为主、增强型投资为辅。 本基金主要策略为复制标的指数,投资组合将以标的指数的构成为基础,主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。 基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果,结合基金管理人的长期研究与实践应用,利用多因子量化模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子量化模型--股票超额回报预测 多因子量化模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,运用经长期检验有效的多个因子捕捉市场机会,预测个股的超额收益。概括来讲,本基金的多因子量化模型的因子可归为如下几类: 估值(valuation),成长(growth),技术(technical),情绪(sentiment),质量(quality)等。 多因子量化模型利用基金管理人内部及外部数据库,综合了来自市场投资者、公司财务报表、证券分析师、政经政策等各方面的大量信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出分析判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型--有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,增强型投资则需要受风险预算的约束。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取"跟踪误差"和"跟踪偏离度"这两个指标对投资组合进行监控与评估,以控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过 7%。 (3)交易成本模型--控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以成分股为主,也包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 3、其它投资策略 本基金将审慎投资于法律法规允许及中国证监会批准的其它金融工具,以降低基金资产的风险并提高基金的收益。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

本基金属股票型基金中的指数增强型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。