中信证券量化趋势17号909525

  • 单位净值(05-29)

    1.0476

  • 成立以来

    4.76%

    2020-05-29

  • 产品类型: 资产管理计划
    投资经理: 丁皓
  • 本集合计划封闭期满之后的每自然季度第一个交易日可以办理参与、退出本集合计划的业务。封闭期为成立之日起不少于6个月
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-291.04761.0476
2020-05-281.06101.0610
2020-05-271.06111.0611
2020-05-261.06111.0611
2020-05-251.06111.0611
2020-05-221.06121.0612
2020-05-211.06121.0612
2020-05-201.06121.0612
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: D<365天0.5% 365天≤D0%
业绩报酬: 管理人根据期间年化收益率对收益率超过6%以上部分(不含)按照20%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 中信证券量化趋势17号集合资产管理计划
产品简称: 中信证券量化趋势17号
产品类型: 资产管理计划
成立时间: 2017-01-12
资金投向: 本集合计划依据基本面进行股票精选,依据行业选择、估值水平和股票流动性构建股票组合,在综合定量和定性评价的基础上构建基金组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。同时,股指期货投资以趋势交易、套利交易、套期保值追求收益。
投资策略: 本集合计划依据基本面进行股票精选,依据行业选择、估值水平和股票流动性构建股票组合,在综合定量和定性评价的基础上构建基金组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。同时,股指期货投资以趋势交易、套利交易、套期保值追求收益。
(1)现货组合投资策略
1)股票投资策略
通过量化分析方式精选个股,其中重要从公司的估值水平,成长性,盈利能力,盈利预测,盈利风险等方面对全市场股票综合打分排名,最后选出优秀投资标的
2)基金投资策略
针对指数型基金:重点投资于和中国金融期货交易所交易的股指期货合约对应的指数相关性较强的指数型基金;针对一般的开放式基金:首先,重点通过以下因素评估和选择基金公司:公司守法遵规情况、投资文化、投资结构、风险控制、管理规模和整体业绩、投资团队的投资风格及稳定性等。其次,在精选公司的基础上,对基金的投资绩效、投资绩效的持续性、风险、评级情况、费率、规模及风格特征、流动性等几个方面进行评估,最后选择出能为整体资产带来超额回报的基金进行投资。
(2)股指期货投资策略
1)套期保值策略
本集合计划可能采用套期保值策略,套期保值的对象是持有的股票等权益类现货组合;套期保值的工具是沪深300、上证50、中证500股指期货合约或在中国金融期货交易所上市交易的其它股指期货合约。
2)套利交易策略
本集合计划可能采用套利交易策略,主要进行期现套利和跨期限套利交易。
①期现套利策略:当现货价格与股指期货的合理价格产生偏差,而此偏差又大于投资者同时参与股票现货市场和股指期货市场的交易成本时,投资者就可以进行跨股票现货市场和股指期货市场之间的套利交易,以赚取风险较小的利润。
②跨期限套利策略:当同一品种的不同期货合约之间的价差暂时性偏离正常价差水平时,可以通过买入某一期限的合约同时卖出另一期限的合约,待合约价差回归到正常价差水平时再同时进行反向交易,从而获取套利收益。
3)以趋势交易为主的投机交易策略
投机交易以趋势交易为主。趋势交易策略主要从定性、定量两个角度确定股指期货、国债期货、商品期货的趋势方向和买卖时机,在上升趋势中适当持有净多头合约,在下降趋势中适当持有净空头合约,在对以投机为目的参与股指期货交易的风险敞口、保证金比例及止损标准进行严格控制的前提下,进行趋势交易。
(3)债券投资策略
考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,通过主动的利率预期进行久期管理;在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置;在组合平均久期和类属配置确定的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
投资范围: 投资比例限制: (1)权证的投资比例不超过集合计划资产净值的5%。 (2)股票、偏股型基金的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。集合计划单位净值低于0.930元时(含),全部权益类金融产品投资比例不高于20%,集合计划单位净值低于0.900元时(含),集合计划不得新增权益类投资,并且处置全部已有的权益类投资,使其比例降为0。股票单只投资比例不超过集合计划资产净值的20%。 (3)股指期货、国债期货、商品期货投资占用的保证金合计不超过集合计划资产总值的50%,投资期权占用的保证金不超过集合计划资产总值的5%。(4)固定收益类金融产品(债券(含可转债)、债券基金、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、商业银行理财计划、债券逆回购、银行存款、货币市场基金、现金等)的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。其中,债券的债项评级不低于AA,久期不超过5年,现金类资产投资比例在开放期不低于集合计划资产净值的5%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及融资方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划,与集合计划其他客户份额享有同等权益,承担同等风险;首次参与本集合计划的自有资金,不低于该计划总份额的5%,同时不超过1000万元,且不得超过该计划总份额的20%
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集规模不超过3亿份,存续期规模上限50亿份。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)
收益分配原则: 集合计划默认分红方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资分红方式。
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 丁皓
托管人: 中信银行股份有限公司总行营业部

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
公司传统业务保持市场前列。完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元,排名全球第三;母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元,市场份额9%,排名行业第一。
公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面,利率债销售市场份额4.72%,排名同业第一;融资融券余额人民币740亿元,市场份额6.3%,排名行业第一;股票质押回购规模人民币331亿元,市场份额12.2%,排名行业第二。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    任量化投资经理丁皓先生,清华大学应用数学专业学士,香港中文大学金融工程博士,2013年至2015年在香港NumericalMethodINC.担任量化分析师,负责程序化量化策略的开发。2015年加入中信证券资产管理部,担任量化对冲系列和量化趋势系列的投资经理。
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