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易方达天天理财货币市场基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

易方达天天理财货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇二〇年三月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......14

§4 管理人报告......15

4.1 基金管理人及基金经理情况......15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......22

§5 托管人报告......22

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....22

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......22

§6 审计报告......23

6.1 审计意见......23

6.2 形成审计意见的基础......23

6.3 其他信息......23

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......23

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......24

§7 年度财务报表......25

7.1 资产负债表......25

7.2 利润表......26

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......28

7.4 报表附注......29

§8 投资组合报告......58

8.1 期末基金资产组合情况......58

8.2 债券回购融资情况......59

8.3 基金投资组合平均剩余期限......59

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......61

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......61

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明......61

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明......61

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......61

8.9 投资组合报告附注......62

§9 基金份额持有人信息......65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......66

§10 开放式基金份额变动......66

§11 重大事件揭示......67

11.1 基金份额持有人大会决议......67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67

11.4 基金投资策略的改变......67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......69

11.9 其他重大事件......69

§12 备查文件目录......71

12.1 备查文件目录......71

12.2 存放地点......71

12.3 查阅方式......71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达天天理财货币市场基金

基金简称 易方达天天理财货币

基金主代码 000009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 39,219,249,750.44 份

基金合同存续期 不定期

易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理

下属分级基金的基金简称 易方达天天理

财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C

下属分级基金的交易代码 000009 000010 000013 005122

报告期末下属分级基金的份额总 17,569,248,52 17,417,328,14 3,348,679,461. 883,993,621.1

额 4.92 份 2.47 份 90 份 5 份

注:自 2017 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 10 月 24

日。

2.2 基金产品说明

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基

投资目标

准的投资回报。

利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效

投资策略 控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投

资回报。

中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利

业绩比较基准

率×(1-利息税税率)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险

风险收益特征

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张南 郭明

信 息 披 露

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400 881 8088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

广东省珠海市横琴新区宝华路

注册地址 6号105室-42891(集中办公 北京市西城区复兴门内大街55

区) 号

广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100140

法定代表人 刘晓艳 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州

银行大厦 43 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永

会计师事务所

通合伙) 大楼 17 层 01-12 室

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

注册登记机构

易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2019 年 2018 年 2017 年

易方 易方达 易方达 易方 易方 易方 易方 易方 易方达 易方达 达 易方

3.1.1 期间数据和 达天 达天 达天 达天 达天 达天 天 达天

指标 天理 天天理 天天理 天理 天理 天理 天理 天理 天天理 天天理 天 天理

财货 财货币 财货币 财货 财货 财货 财货 财货 财货币 财货币 理 财货

币 A B R 币 C 币 A 币 B 币 R 币 C A B 财 币 C

币 R

627, 1,664 1,425 140,

本期已实现收 236, 10,59 ,044, ,949, 157,0 7,203 1,147,9 1,296,7 314,

益 454. 899,005, 91,012,3 6,061. 526.6 400.2 22,29 ,662.1 21,379. 06,596. 013. 30,53

35 214.35 62.90 58 9 7 7.70 1 31 79 34 0.45

627, 1,664 1,425 140,

本期利润 236, 10,59 ,044, ,949, 157,0 7,203 1,147,9 1,296,7 314, 30,5

454. 899,005, 91,012,3 6,061. 526.6 400.2 22,29 ,662.1 21,379. 06,596. 013. 30.4

35 214.35 62.90 58 9 7 7.70 1 31 79 34 5

本期净值收益 2.56 2.565 3.712 3.961 3.972 3.713 4.0115 4.2608 4.27 0.75

率 36% 2.8106% 2.8209% 1% 4% 6% 0% 8% % % 13% 60%

2019 年末 2018 年末 2017 年末

易方达 易方达 易方达 易方达 易方达 易方达 易方 易方达

3.1.2 期末数据和天天理 易方达天 易方达天 天天理 天天理 天天理 天天理 天天理 易方达天 易方达天 达天 天天理

指标 财货币 天理财货 天理财货 财货币 财货币 财货币 财货币 财货币 天理财货 天理财货 天理 财货币

A 币 B 币 R C A B R C 币 A 币 B 财货 C

币 R

17,5

期末基金资产 69,2 34,51 33,26 2,846 2,28

净值 48,5 17,417,3 883,9 7,941 1,533 ,952, 201,7 36,160, 30,249, 7,84 22,54

24.9 28,142.4 3,348,67 93,62 ,051. ,888. 360.7 25,35 184,301 045,508 4,82 4,901

2 7 9,461.90 1.15 57 74 2 0.47 .22 .55 3.16 .55

期末基金份额 1.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00 1.000

净值 00 1.0000 1.0000 0 0 0 0 0 1.0000 1.0000 00 0

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累计期末指 易方 易方达 易方达 易方 易方 易方 易方 易方 易方达 易方达 易 易方

标 达天 天天理 天天理 达天 达天 达天 达天 达天 天天理 天天理 方 达天

天理 财货币 财货币 天理 天理 天理 天理 天理 财货币 财货币 达 天理

财货 B R 财货 财货 财货 财货 财货 A B 天 财货

币 A 币 C 币 A 币 B 币 R 币 C 天 币 C

币R

累计净值收益 28.0 30.1955 30.2848 7.178 24.88 26.63 26.71 4.497 20.4105 21.8106 21.8 0.756

率 820 % % 3% 05% 63% 05% 9% % % 698 0%

% %

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金自成立起至 2014 年 6 月 4 日,利润分配按月结转份额;从 2014 年 6 月 5 日起至今,

利润分配是按日结转份额。

3.自 2017 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日,增设

当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天理财货币 A:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6166% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5271% 0.0004%

过去六个月 1.2221% 0.0004% 0.1790% 0.0000% 1.0431% 0.0004%

过去一年 2.5636% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 2.2081% 0.0006%

过去三年 10.6382% 0.0020% 1.0703% 0.0000% 9.5679% 0.0020%

过去五年 17.9504% 0.0027% 1.7911% 0.0000% 16.1593% 0.0027%

自基金合同生效 28.0820% 0.0036% 2.4533% 0.0000% 25.6287% 0.0036%

起至今

易方达天天理财货币 B:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6775% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5880% 0.0004%

过去六个月 1.3448% 0.0004% 0.1790% 0.0000% 1.1658% 0.0004%

过去一年 2.8106% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 2.4551% 0.0006%

过去三年 11.4376% 0.0020% 1.0703% 0.0000% 10.3673% 0.0020%

过去五年 19.3749% 0.0027% 1.7911% 0.0000% 17.5838% 0.0027%

自基金合同生效 30.1955% 0.0036% 2.4533% 0.0000% 27.7422% 0.0036%

起至今

易方达天天理财货币 R:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6801% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5906% 0.0004%

过去六个月 1.3500% 0.0004% 0.1790% 0.0000% 1.1710% 0.0004%

过去一年 2.8209% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 2.4654% 0.0006%

过去三年 11.4711% 0.0020% 1.0703% 0.0000% 10.4008% 0.0020%

过去五年 19.4346% 0.0027% 1.7911% 0.0000% 17.6435% 0.0027%

自基金合同生效 30.2848% 0.0036% 2.4533% 0.0000% 27.8315% 0.0036%

起至今

易方达天天理财货币 C:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6167% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.5272% 0.0004%

过去六个月 1.2235% 0.0004% 0.1790% 0.0000% 1.0445% 0.0004%

过去一年 2.5651% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 2.2096% 0.0006%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效 7.1783% 0.0019% 0.7798% 0.0000% 6.3985% 0.0019%

起至今

注:自 2017 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 10 月 24

日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

易方达天天理财货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达天天理财货币 A

(2013 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日)

易方达天天理财货币 B

(2013 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日)

易方达天天理财货币 R

(2013 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日)

易方达天天理财货币 C

(2017 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:1.自 2017 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 10 月 24

日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值收益率为 28.0820%,B 类基金份额净值收益

率为 30.1955%,R 类基金份额净值收益率为 30.2848%,同期业绩比较基准收益率为 2.4533%。C 类

基金份额净值收益率为 7.1783%,同期业绩比较基准收益率为 0.7798%。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天理财货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图

易方达天天理财货币 A

易方达天天理财货币 B

易方达天天理财货币 R

易方达天天理财货币 C

注:自 2017 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日,

增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

易方达天天理财货币 A

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 627,236,454. - - 627,236,454.35 -

35

2018 年 1,664,044,52 - - 1,664,044,526.69 -

6.69

2017 年 1,147,921,37 - - 1,147,921,379.31 -

9.31

合计 3,439,202,36

0.35 - - 3,439,202,360.35 -

易方达天天理财货币 B

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 899,005,214. - - 899,005,214.35 -

35

2018 年 1,425,949,40 - - 1,425,949,400.27 -

0.27

2017 年 1,296,706,59 - - 1,296,706,596.79 -

6.79

合计 3,621,661,21

1.41 - - 3,621,661,211.41 -

易方达天天理财货币 R

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 91,012,362.9 - - 91,012,362.90 -

0

2018 年 157,022,297. - - 157,022,297.70 -

70

2017 年 140,314,013. - - 140,314,013.34 -

34

合计 388,348,673.

94 - - 388,348,673.94 -

易方达天天理财货币 C

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 10,596,061.5 - - 10,596,061.58 -

8

2018 年 7,203,662.11 - - 7,203,662.11 -

2017 年 10

月 23 日

(基金合

同生效 30,530.45 - - 30,530.45 -

日)至

2017 年 12

月 31 日

合计 17,830,254.1

4 - - 17,830,254.14 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立

于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资

拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理(助 证券

职务 理)期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方达掌柜季

季盈理财债券型证券投资基金的基

金经理、易方达月月利理财债券型

证券投资基金的基金经理、易方达

易理财货币市场基金的基金经理、

易方达现金增利货币市场基金的基

金经理、易方达天天增利货币市场

基金的基金经理、易方达天天发货

币市场基金的基金经理、易方达双

月利理财债券型证券投资基金的基 硕士研究生,具有基金从业资格。曾

石 金经理(自 2013 年 01 月 15 日至 2013- 任南方基金管理有限公司交易管理

大 2019 年 05 月 27 日)、易方达龙宝 03-04 - 10 年 部交易员、易方达基金管理有限公司

怿 货币市场基金的基金经理、易方达 集中交易室债券交易员、固定收益部

货币市场基金的基金经理、易方达 基金经理助理。

财富快线货币市场基金的基金经

理、易方达保证金收益货币市场基

金的基金经理、易方达安瑞短债债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达新鑫灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理助理(自 2016 年

06 月 02 日至 2019 年 06 月 27 日)、

易方达恒安定期开放债券型发起式

证券投资基金的基金经理助理

本基金的基金经理、易方达易理财

刘 货币市场基金的基金经理、易方达 硕士研究生,具有基金从业资格。曾

朝 财富快线货币市场基金的基金经 2016- - 12 年 任南方基金管理有限公司固定收益

阳 理、易方达安悦超短债债券型证券 03-29 研究员、交易员、高级策略分析师、

投资基金的基金经理、现金管理部 基金经理。

总经理

本基金的基金经理助理、易方达安

悦超短债债券型证券投资基金的基 硕士研究生,具有基金从业资格。曾

金经理、易方达掌柜季季盈理财债 任招商证券股份有限公司债券销售

梁 券型证券投资基金的基金经理、易 2015- - 9 年 交易部交易员,易方达基金管理有限

莹 方达增金宝货币市场基金的基金经 02-17 公司固定收益交易员、固定收益基金

理、易方达月月利理财债券型证券 经理助理、易方达保证金收益货币市

投资基金的基金经理、易方达现金 场基金基金经理助理。

增利货币市场基金的基金经理、易

方达天天增利货币市场基金的基金

经理、易方达双月利理财债券型证

券投资基金的基金经理(自 2014 年

09 月 24 日至 2019 年 05 月 27 日)、

易方达龙宝货币市场基金的基金经

理、易方达财富快线货币市场基金

的基金经理、易方达保证金收益货

币市场基金的基金经理、易方达货

币市场基金的基金经理助理、易方

达易理财货币市场基金的基金经理

助理、投资经理

本基金的基金经理助理、易方达货

币市场基金的基金经理助理、易方

达安悦超短债债券型证券投资基金

的基金经理助理、易方达掌柜季季

盈理财债券型证券投资基金的基金

经理助理、易方达天天发货币市场

基金的基金经理助理、易方达现金

增利货币市场基金的基金经理助

理、易方达增金宝货币市场基金的 硕士研究生,具有基金从业资格。曾

易 基金经理助理、易方达龙宝货币市 2018- 任汇添富基金管理有限公司债券交

瓅 场基金的基金经理助理、易方达天 06-20 - 9 年 易员,易方达基金管理有限公司高级

天增利货币市场基金的基金经理助 债券交易员。

理、易方达财富快线货币市场基金

的基金经理助理、易方达易理财货

币市场基金的基金经理助理、易方

达保证金收益货币市场基金的基金

经理助理、易方达双月利理财债券

型证券投资基金的基金经理助理

(自 2018 年 06 月 20 日至 2019 年

05 月 27 日)、易方达月月利理财债

券型证券投资基金的基金经理助理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 116 次,其中 114 次为旗下指数及量化组合因

投资策略需要和其他组合发生反向交易, 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年我国宏观经济继续面临较大的下行压力,整体呈窄幅波动。GDP 增速从一季度的 6.4%

降至三季度的 6.0%,前三季度 GDP 同比增长 6.2%。前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,社会消费品零售总额增长 8.2%,固定资产投资增长 5.5%。房地产开发投资保持坚韧,基建、制造业投资偏弱,总投资增速有所回落。通胀方面,全年大多时段(除一季度和四季度后段)都是

CPI 上行、PPI 下行,整体呈现微滞涨的特征。一季度是 CPI 和 PPI 一起向上;4 月之后 CPI 上行和

PPI 下行并存,直到 10 月份由于猪肉价格上涨因素带动 CPI 大幅上行。政策层面,全年货币政策整

体延续了2018年12月中央经济工作会议的逆周期调节基本导向,政策的结构性导向更加明显,TMLF主要依据金融机构支持小微的情况确定,结构性降准精准指向了特定区域内城商行和农商行。在政

策节奏上, 1 月央行两次降准,并推出 TMLF 变相降息,政策力度比较大。4 月以后,政治局会议

要求政策转为以供改为主,货币政策力度和工具选择逐步趋于审慎,更加注重结构性调整和松紧适

度。央行推出 LPR 改革,直接将 MLF 利率、LPR 利率和贷款利率挂钩,疏导货币政策利率向贷款

利率的传导路径,这是央行转向价格型调控的关键一步。全年债券市场收益率中枢在底部震荡,收益率曲线形态一度平坦化。货币市场利率在二季度迅速下行后维持平稳的走势,货币市场基金的收益全年缓慢下行。

报告期内,基金的运作在以保证资产流动性的前提下,尽量为投资者提供较好的收益。本基金维持了较短的剩余期限和适中的杠杆。抓住了年末市场资金利率阶段性走高的机会,提高了短期回购的配置比例,提高了组合的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 2.5636%;B 类基金份额净值收益率为 2.8106%;

R 类基金份额净值收益率为 2.8209%;C 类基金份额净值收益率为 2.5651%;同期业绩比较基准收益率为 0.3555%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,年初新型冠状病毒的疫情不可避免对经济造成负面影响,疫情的控制情况对后续中短期经济影响较大。若控制得当,则对经济的冲击将会是短期的。疫情结束后,财政和货币政策的逆周期调节将会积极地稳定经济增长。我们认为 2020 年,基建周期受到稳增长政策效应持续叠加与

财政政策空间打开的影响将进入回升阶段。出口增速在全球贸易基本面修复与中美经贸磋商阶段性进展的环境下,继续恶化的可能性较小。对房地产销售而言,“因城施策”可能使得销售增速保持低位稳定,预计在正负 2%之间;新开工平稳与竣工持续回升影响下,地产投资将缓速回落。目前制造业处于盈利与库存同时回落的主动去库存阶段,且已接近历史底部,制造业投资将随基建出口复苏、

产能周期开启而小幅向上,但弹性可能偏低。通胀方面,CPI 预计 2020 年 8 月之前中枢都会偏高;

但走势前高后低相对确定,2020 年 1 月有较大概率是全年高点。总体趋势前高后低,2019 年 10 月

触底后 2020 年上半年逐步回升,下半年回升斜率相对趋缓,全年大部分时段位于正增长区间。政策方面,无论是财政政策还是货币政策都以逆周期调节为基调,预计政策态度仍将延续 19 年,一方面中央财政发力带动地方财政部分发力,从基建等角度直接拉动需求;另一方面货币政策延续偏宽松,进一步降准降息可能出现,通过 LPR 改革疏通货币政策利率向贷款利率传导的机制,降低企业融资成本,改善企业特别是民企融资环境,推动融资需求的自我修复。对于货币市场基金的运作而言,收益率曲线短端将处于低位且较为平坦,我们需要关注利率波动的风险。防范突发影响造成的利率风险、保证组合的流动性是我们未来主要的管理目标。

本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,在保持投资组合较高流动性的前提下,尽量提高组合的收益率。本基金将保持中性的剩余期限,并在货币市场工具的投资中把握波段操作的机会。基金管理人将坚持规范运作、审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要,继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控,持续完善制度、强化对制度执行情况的监督检查,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本年度,主要监察稽核工作及措施如下:

(1)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券基金经营机构信息技术管理办法》以及科创板发行交易、转融通交易等方面的最新法规、监管要求以及公司业务发展实际,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善,加强各项政策法规和制度措施的落实执行,适应公司产品与业务发展的需要,保持公司良好的内控环境。

(2)培育合规文化体系、严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点,加大力度开展员工合规风控教育培训,进一步树立、强化“诚信、规范、专业、稳健”的基金行业文化理念和“忠实注意、谨慎勤勉”的信义义务意识,促进公司合规文化建设;持续完善制度流程和系统工具,重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易,严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。

(3)坚持“保规范、防风险”的思路,紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要,持续完善投资合规风控制度流程和系统工具,加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控和提示,认真贯彻落实法律法规的各项控制要求,加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示,有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。

(4)有计划、有重点地对投研交易、销售、运营、人员规范、反洗钱等业务领域开展例行或专项监察检查,坚持以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据,不断查缺补漏、防微杜渐,推动公司合规、内控体系的健全完善。

(5)积极参与新产品设计、新业务拓展工作,就相关问题提供合规咨询建议,严格进行合规审查。

(6)深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规和监管政策。结合《全国法院民商事审判工作会议纪要》关于金融消费者权益保护的精神,持续优化投资者适当性管理机制流程,认真履行“了解客户、了解产品,将适当产品销售给适当客户”的职责义务,切实保障投资者合法权益。

(7)提高认识,主动作为,积极践行“风险为本”的反洗钱工作方法,贯彻落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等最新法规和监管要求,进一步完善洗钱风险管理体系,全面开展洗钱风险评估,深入推进洗钱风险识别与防控能力建设,切实保障资源投入,夯实制度基础,做好队伍建设、系统支持、宣传培训、内部审计、信息报送等各项工作,稳步推动反洗钱工作提质增效。

(8)全面推动落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套规则,持续健全信息披露管理工作机制,做好公司及旗下各基金的信息披露工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。

(9)不断完善合规管控框架和机制,促进监察稽核自身工具手段和流程的完善,持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。

截至 2019 年末,公司已通过 GIPS(全球投资业绩标准)验证,获得 GIPS 验证报告,验证日期

区间为 2001 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。通过开展 GIPS 验证项目,促进公司进一步夯实运营

及内控基础,提升核心竞争力。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高监察稽核工作的规范性和有效性,努力防范和控制重大风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》,本基金每日将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对易方达天天理财货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,易方达天天理财货币市场基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达天天理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达天天理财货币市场基金 2019 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明(2020)审字第 60468000_G20 号

易方达天天理财货币市场基金全体基金份额持有人:

6.1 审计意见

我们审计了易方达天天理财货币市场基金的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,

2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的易方达天天理财货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制,公允反映了易方达天天理财货币市场基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年

度的经营成果和净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于易方达天天理财货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 其他信息

易方达天天理财货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估易方达天天理财货币市场基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易方达天天理财货币市场基金的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对易方达天天理财货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致易方达天天理财货币市场基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

赵雅 马婧

北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

2020 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:易方达天天理财货币市场基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 13,601,836,729.09 37,140,966,137.51

结算备付金 177,944,138.10 87,034,545.45

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 23,498,888,932.63 32,761,240,620.14

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 22,402,884,813.24 32,678,240,620.14

资产支持证券投资 1,096,004,119.39 83,000,000.00

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 7,624,537,636.82 7,334,655,046.80

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 152,819,181.31 420,815,951.34

应收股利 - -

应收申购款 379,382,420.75 305,254,409.05

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 45,435,409,038.70 78,049,966,710.29

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6,143,543,521.44 7,020,521,754.45

应付证券清算款 - -

应付赎回款 50,599,589.54 155,598,741.54

应付管理人报酬 11,973,721.47 23,617,513.82

应付托管费 3,628,400.47 7,156,822.36

应付销售服务费 4,147,145.11 8,347,440.54

应付交易费用 7.4.7.7 287,103.91 393,396.86

应交税费 338,769.72 288,884.98

应付利息 1,262,651.33 5,538,404.19

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 378,385.27 351,100.05

负债合计 6,216,159,288.26 7,221,814,058.79

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 39,219,249,750.44 70,828,152,651.50

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 39,219,249,750.44 70,828,152,651.50

负债和所有者权益总计 45,435,409,038.70 78,049,966,710.29

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.0000 元,B 类基金份额净值 1.0000

元,R 类基金份额净值 1.0000 元,C 类基金份额净值 1.0000 元;基金份额总额 39,219,249,750.44 份,

下属分级基金的份额总额分别为:A 类基金份额总额 17,569,248,524.92 份,B 类基金份额总额

17,417,328,142.47 份,R 类基金份额总额 3,348,679,461.90 份,C 类基金份额总额 883,993,621.15 份。

7.2 利润表

会计主体:易方达天天理财货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 2,041,171,197.63 3,902,030,647.26

1.利息收入 2,091,609,965.21 3,914,477,158.35

其中:存款利息收入 7.4.7.11 826,516,414.38 1,886,365,859.23

债券利息收入 899,473,099.28 1,571,792,443.77

资产支持证券利息收入 23,961,080.79 124,829.50

买入返售金融资产收入 341,659,370.76 456,194,025.85

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -50,527,279.46 -12,446,511.09

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 -50,527,279.46 -12,446,511.09

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

- -

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.13 88,511.88 -

减:二、费用 413,321,104.45 647,810,760.49

1.管理人报酬 199,297,103.93 288,008,686.70

2.托管费 60,393,061.72 87,275,359.52

3.销售服务费 65,497,509.53 118,200,206.18

4.交易费用 7.4.7.14 - -

5.利息支出 87,254,862.46 153,571,145.36

其中:卖出回购金融资产支出 87,254,862.46 153,571,145.36

6.税金及附加 458,503.95 120,793.42

7.其他费用 7.4.7.15 420,062.86 634,569.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

1,627,850,093.18 3,254,219,886.77

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,627,850,093.18 3,254,219,886.77

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达天天理财货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

净值) 70,828,152,651.50 - 70,828,152,651.50

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润) - 1,627,850,093.18 1,627,850,093.18

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减

少以“-”号填列) -31,608,902,901.06 - -31,608,902,901.06

其中:1.基金申购款 111,898,944,861.80 - 111,898,944,861.80

2.基金赎回款 -143,507,847,762.86 - -143,507,847,762.86

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动(净值减少以“-”号填列) - -1,627,850,093.18 -1,627,850,093.18

五、期末所有者权益(基金

净值) 39,219,249,750.44 - 39,219,249,750.44

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 68,719,619,534.48 - 68,719,619,534.48

净值)

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润) - 3,254,219,886.77 3,254,219,886.77

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减

少以“-”号填列) 2,108,533,117.02 - 2,108,533,117.02

其中:1.基金申购款 335,377,648,046.41 - 335,377,648,046.41

2.基金赎回款 -333,269,114,929.39 - -333,269,114,929.39

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动(净值减少以“-”号填列) - -3,254,219,886.77 -3,254,219,886.77

五、期末所有者权益(基金

净值) 70,828,152,651.50 - 70,828,152,651.50

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘晓艳 ,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1634 号《关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天理财货币市场基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达天天理财货币市场基金基金合同》于 2013 年

3 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,860,179,631.65 份基金份额,其中认购资金

利息折合 598,679.00 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。自2017年10月23日起,

本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业

务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目;应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格(附注 7.4.4.5),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法,其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值;

本基金金融工具的估值方法具体如下:

(1)银行存款

基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际利率逐日计提利息;

(2)债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

(3)回购协议

A.基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在回购期内逐日计提利息;

B.基金持有的买断式回购以成本列示,所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

(4)其他

A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产

净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

C.如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

(3)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

(2)本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配),定期集中支付收益。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位;

(3)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;

(4)本基金每日进行收益计算并分配,定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在定期累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益;

(5)基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益为正时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益为负时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;

(6)当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;

(7)本基金同类每份基金份额享有同等收益分配权;

(8)在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;

(9)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

7.4.6税项

(1)印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、

非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(3)企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所

得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 1,836,729.09 3,966,137.51

定期存款 13,600,000,000.00 37,137,000,000.00

其中:存款期限 1 个月以内 426,000,000.00 -

存款期限 1-3 个月 - 5,397,000,000.00

存款期限 3 个月以上 13,174,000,000.00 31,740,000,000.00

其他存款 - -

合计 13,601,836,729.09 37,140,966,137.51

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 22,402,884,813.24 22,448,239,000.00 45,354,186.76 0.1156

合计 22,402,884,813.24 22,448,239,000.00 45,354,186.76 0.1156

资产支持证券 1,096,004,119.39 1,100,934,900.00 4,930,780.61 0.0126

合计 23,498,888,932.63 23,549,173,900.00 50,284,967.37 0.1282

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 32,678,240,620.14 32,757,305,000.00 79,064,379.86 0.1116

合计 32,678,240,620.14 32,757,305,000.00 79,064,379.86 0.1116

资产支持证券 83,000,000.00 83,000,000.00 - -

合计 32,761,240,620.14 32,840,305,000.00 79,064,379.86 0.1116

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 7,624,537,636.82 -

合计 7,624,537,636.82 -

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 51,600,000.00 -

银行间市场 7,283,055,046.80 -

合计 7,334,655,046.80 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 436.72 50,755.40

应收定期存款利息 76,322,677.87 243,536,890.16

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 80,074.90 39,165.50

应收债券利息 49,819,409.65 162,090,958.55

应收资产支持证券利息 17,695,741.85 128,574.25

应收买入返售证券利息 8,900,840.32 14,969,607.48

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 152,819,181.31 420,815,951.34

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 287,103.91 393,396.86

合计 287,103.91 393,396.86

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 32,385.27 12,100.05

预提费用 346,000.00 339,000.00

合计 378,385.27 351,100.05

7.4.7.9 实收基金

易方达天天理财货币 A

金额单位:人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 34,517,941,051.57 34,517,941,051.57

本期申购 62,072,657,589.89 62,072,657,589.89

本期赎回(以“-”号填列) -79,021,350,116.54 -79,021,350,116.54

本期末 17,569,248,524.92 17,569,248,524.92

易方达天天理财货币 B

金额单位:人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 33,261,533,888.74 33,261,533,888.74

本期申购 33,351,144,800.55 33,351,144,800.55

本期赎回(以“-”号填列) -49,195,350,546.82 -49,195,350,546.82

本期末 17,417,328,142.47 17,417,328,142.47

易方达天天理财货币 R

金额单位:人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2,846,952,360.72 2,846,952,360.72

本期申购 6,407,073,744.37 6,407,073,744.37

本期赎回(以“-”号填列) -5,905,346,643.19 -5,905,346,643.19

本期末 3,348,679,461.90 3,348,679,461.90

易方达天天理财货币 C

金额单位:人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 201,725,350.47 201,725,350.47

本期申购 10,068,068,726.99 10,068,068,726.99

本期赎回(以“-”号填列) -9,385,800,456.31 -9,385,800,456.31

本期末 883,993,621.15 883,993,621.15

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

易方达天天理财货币 A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 627,236,454.35 - 627,236,454.35

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -627,236,454.35 - -627,236,454.35

本期末 - - -

易方达天天理财货币 B

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 899,005,214.35 - 899,005,214.35

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -899,005,214.35 - -899,005,214.35

本期末 - - -

易方达天天理财货币 R

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 91,012,362.90 - 91,012,362.90

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -91,012,362.90 - -91,012,362.90

本期末 - - -

易方达天天理财货币 C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 10,596,061.58 - 10,596,061.58

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -10,596,061.58 - -10,596,061.58

本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 655,174.29 519,519.58

定期存款利息收入 823,316,599.13 1,884,633,968.17

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,544,640.96 1,212,371.48

其他 - -

合计 826,516,414.38 1,886,365,859.23

7.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31

日 日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 86,237,473,367.37 102,019,150,859.40

成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期 85,887,247,166.26 101,830,807,352.95

兑付)成本总额

减:应收利息总额 400,753,480.57 200,790,017.54

买卖债券差价收入 -50,527,279.46 -12,446,511.09

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

卖出资产支持证券成交总

额 210,609,117.82 -

减:卖出资产支持证券成本 204,000,000.00 -

总额

减:应收利息总额 6,609,117.82 -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.13 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

基金赎回费收入 - -

其他 88,511.88 -

合计 88,511.88 -

7.4.7.14 交易费用

本基金所进行的交易,交易费用均入成本,本报告期及上年度可比期间未产生交易费用。

7.4.7.15 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日

31日

审计费用 117,000.00 130,000.00

信息披露费 120,000.00 300,000.00

银行汇划费 144,662.86 165,146.84

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 2,400.00 3,422.47

合计 420,062.86 634,569.31

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司 基金管理人股东

盈峰控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

广东新三联投资发展有限公司 基金管理人子公司控制的公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 199,297,103.93 288,008,686.70

其中:支付销售机构的客户

维护费 32,988,631.20 48,160,955.58

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,

由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

休假或不可抗力等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的托

60,393,061.72 87,275,359.52

管费

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,

由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗

力等,支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

获得销售服务费的各

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理

合计

财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C

易方达基金管理有限 13,285,698.4 3,052,220.57 - - 16,337,918.99

公司 2

中国工商银行 4,858,049.58 15,612.27 - - 4,873,661.85

广发证券 39,185.50 3,481.79 - - 42,667.29

合计 18,182,933.5 3,071,314.63 - - 21,254,248.13

0

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

获得销售服务费的各

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理

合计

财货币A 财货币B 财货币R 财货币C

易方达基金管理有限 28,776,829.7 3,431,270.92 - - 32,208,100.69

公司 7

中国工商银行 7,440,298.63 38,563.82 - - 7,478,862.45

广发证券 59,810.50 5,862.77 - - 65,673.27

36,276,938.9

合计 3,475,697.51 - - 39,752,636.41

0

注:本基金 A 类、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;本基金 B 类基金份额的销售服

务费年费率为 0.01%;本基金 R 类基金份额的销售服务费年费率为 0;销售服务费的计算方法如下:

H=E×销售服务费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月

前 3 个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假

日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国工商银 - - - - 123,238,757,0 12,832,55

行 00.00 0.50

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国工商银 - - - - 128,686,945,0 17,758,67

行 00.00 5.41

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

项目 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天

天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货

币A 币B 币R 币C 币A 币B 币R 币C

报告期初持有的基 1,521,26 43,401,8

金份额 - 3,077.42 - - - 11.50 - -

报告期间申购/买入 1,340,72 1,897,86

总份额 - 5,321.49 - - - 1,265.92 - -

报告期间因拆分变

动份额 - - - - - - - -

减:报告期间赎回/ 2,460,00 420,000,

卖出总份额 - 0,000.00 - - - 000.00 - -

报告期末持有的基 401,988, 1,521,26

金份额 - 398.91 - - - 3,077.42 - -

报告期末持有的基

金份额占基金总份

额比例 - 2.3080% - - - 4.5736% - -

注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达天天理财货币 A

份额单位:份

本期末 上年度末

关联方名称

2019年12月31日 2018年12月31日

持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额占

占基金总份额的

基金份额 基金份额 基金总份额的比例

比例

广东省易方达教育 990,608.27 0.0056% 965,591.62 0.0028%

基金会

易方达资产管理有 2,942,767.66 0.0167% 2,868,451.54 0.0083%

限公司

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。

易方达天天理财货币 B

份额单位:份

本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

易方达资产管理有 108,665,031.26 0.6239% - -

限公司

广东新三联投资发 9,393,502.50 0.0539% - -

展有限公司

广发证券 - - 607,728,982.70 1.8271%

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。

易方达天天理财货币 R

无。

易方达天天理财货币 C

无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活 1,836,729.09 655,174.29 3,966,137.51 519,519.58

期存款

注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

易方达天天理财货币 A

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

627,236,454.35 - - 627,236,454. -

35

易方达天天理财货币 B

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

899,005,214.35 - - 899,005,214. -

35

易方达天天理财货币 R

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

91,012,362.90 - - 91,012,362.9 -

0

易方达天天理财货币 C

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

10,596,061.58 - - 10,596,061.5 -

8

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:资产支持证券

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量(单位 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 张) 成本总额 估值总额

类型

诚意 新发 10,000,000.0 10,000,000.

138251 2A1 2019-12-12 2020-01-03 流通 100.00 100.00 100,000 0 00 -

受限

国链 新发 30,000,000.0 30,000,000.

138265 16A1 2019-12-18 2020-01-13 流通 100.00 100.00 300,000 0 00 -

受限

永熙 新发 10,000,000.0 10,000,000.

138276 优 20 2019-12-19 2020-01-07 流通 100.00 100.00 100,000 0 00 -

受限

链融 新发 8,000,000.0

138290 19A1 2019-12-19 2020-01-21 流通 100.00 100.00 80,000 8,000,000.00 0 -

受限

瑞新 新发 20,000,000.0 20,000,000.

138305 9A1 2019-12-23 2020-01-15 流通 100.00 100.00 200,000 0 00 -

受限

瑞新 新发 10,000,000.0 10,000,000.

138324 10A1 2019-12-25 2020-01-17 流通 100.00 100.00 100,000 0 00 -

受限

金地 新发 10,000,000.0 10,000,000.

159304 13A 2019-12-30 2020-01-22 流通 100.00 100.00 100,000 0 00 -

受限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 6,143,543,521.44 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额

单价

100403 10 农发 03 2020-01-02 100.23 1,100,000 110,252,800.73

111976534 19 成都银行 2020-01-02 99.37 2,000,000 198,730,237.58

CD265

111980029 19 广州银行 2020-01-02 98.46 1,435,000 141,283,177.59

CD031

111980518 19 成都银行 2020-01-02 98.43 2,000,000 196,865,605.85

CD142

150203 15 国开 03 2020-01-02 100.10 800,000 80,083,816.54

150407 15 农发 07 2020-01-02 100.26 1,000,000 100,263,714.83

170205 17 国开 05 2020-01-02 100.35 1,000,000 100,350,519.59

170302 17 进出 02 2020-01-02 100.20 200,000 20,039,606.11

180202 18 国开 02 2020-01-02 100.17 1,200,000 120,206,951.37

190302 19 进出 02 2020-01-02 99.99 7,940,000 793,883,252.57

190402 19 农发 02 2020-01-02 99.94 3,300,000 329,801,288.27

199946 19 贴现国债 2020-01-02 99.77 2,800,000 279,365,401.23

46

199949 19 贴现国债 2020-01-02 99.68 3,000,000 299,049,424.13

49

111905027 19 建设银行 2020-01-03 99.33 2,000,000 198,650,051.55

CD027

111905029 19 建设银行 2020-01-03 99.02 2,000,000 198,047,484.85

CD029

111905222 19 建设银行 2020-01-03 98.62 1,000,000 98,615,076.25

CD222

111909418 19 浦发银行 2020-01-03 99.57 4,000,000 398,296,730.11

CD418

111910086 19 兴业银行 2020-01-03 99.32 1,000,000 99,324,033.42

CD086

111910138 19 兴业银行 2020-01-03 99.04 1,000,000 99,040,870.89

CD138

111910214 19 兴业银行 2020-01-03 98.77 1,000,000 98,772,263.64

CD214

111910252 19 兴业银行 2020-01-03 97.91 1,000,000 97,914,091.81

CD252

111910526 19 兴业银行 2020-01-03 99.31 3,000,000 297,938,482.45

CD526

111915239 19 民生银行 2020-01-03 99.37 1,348,000 133,949,300.87

CD239

111915613 19 民生银行 2020-01-03 99.35 5,000,000 496,731,594.12

CD613

111908260 19 中信银行 2020-01-06 98.72 2,000,000 197,444,614.23

CD260

111915063 19 民生银行 2020-01-06 99.58 2,000,000 199,164,122.75

CD063

111915131 19 民生银行 2020-01-06 99.00 2,000,000 197,999,974.41

CD131

111915240 19 民生银行 2020-01-06 99.33 1,500,000 149,001,793.60

CD240

111915619 19 民生银行 2020-01-06 99.32 1,000,000 99,315,569.38

CD619

111915620 19 民生银行 2020-01-06 99.32 1,000,000 99,315,569.38

CD620

111915622 19 民生银行 2020-01-06 99.32 5,000,000 496,617,638.28

CD622

111918457 19 华夏银行 2020-01-06 99.57 2,500,000 248,930,687.29

CD457

合计 67,123,000 6,675,245,745.67

注:期末估值总额=期末估值单价(保留小数点后无限位)×数量。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0,无抵押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察与合规管理总部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收

益目标。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险,本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为 54.28%(2018 年 12 月 31 日:40.05%)。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 152,684,364.15 508,157,070.48

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 2,935,505,637.89 6,360,140,057.17

合计 3,088,190,002.04 6,868,297,127.65

注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA 20,531,375.96 411,909,978.42

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 20,531,375.96 411,909,978.42

注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA 1,113,699,861.24 83,128,574.25

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 1,113,699,861.24 83,128,574.25

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA 19,343,982,844.89 25,560,124,472.62

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 19,343,982,844.89 25,560,124,472.62

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于 2019 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承

担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合变现比例能力较好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 13,601,836,729.0 - - - 13,601,836,729.0

9 9

结算备付金 177,944,138.10 - - - 177,944,138.10

存出保证金 - - - - -

交易性金融 23,498,888,932.6 - - - 23,498,888,932.6

资产 3 3

衍生金融资 - - - - -

买入返售金 7,624,537,636.82 - - - 7,624,537,636.82

融资产

应收证券清 - - - - -

算款

应收利息 - - - 152,819,181.31 152,819,181.31

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 379,382,420.75 379,382,420.75

递延所得税 - - - - -

资产

其他资产 - - - - -

资产总计 44,903,207,436.6 45,435,409,038.7

- - 532,201,602.06

4 0

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -

负债

衍生金融负 - - - - -

卖出回购金 6,143,543,521.44 - - - 6,143,543,521.44

融资产款

应付证券清 - - - - -

算款

应付赎回款 - - - 50,599,589.54 50,599,589.54

应付管理人 - - - 11,973,721.47 11,973,721.47

报酬

应付托管费 - - - 3,628,400.47 3,628,400.47

应付销售服 - - - 4,147,145.11 4,147,145.11

务费

应付交易费 - - - 287,103.91 287,103.91

应交税费 - - - 338,769.72 338,769.72

应付利息 - - - 1,262,651.33 1,262,651.33

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -

负债

其他负债 - - - 378,385.27 378,385.27

负债总计 6,216,159,288.

6,143,543,521.44 - - 72,615,766.82

26

利 率 敏 感 度 38,759,663,915.2 39,219,249,750.4

缺口 - - 459,585,835.24

0 4

上年度末

2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 37,140,966,137.5 - - - 37,140,966,137.5

1 1

结算备付金 87,034,545.45 - - - 87,034,545.45

存出保证金 - - - - -

交易性金融 32,761,240,620.1 - - - 32,761,240,620.1

资产 4 4

衍生金融资 - - - - -

买入返售金 7,334,655,046.80 - - - 7,334,655,046.80

融资产

应收证券清 - - - - -

算款

应收利息 - - - 420,815,951.34 420,815,951.34

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 305,254,409.05 305,254,409.05

递延所得税 - - - - -

资产

其他资产 - - - - -

77,323,896,349.9 78,049,966,710.2

资产总计 - - 726,070,360.39

0 9

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -

负债

衍生金融负 - - - - -

卖出回购金 7,020,521,754.45 - - - 7,020,521,754.45

融资产款

应付证券清 - - - - -

算款

应付赎回款 - - - 155,598,741.54 155,598,741.54

应付管理人 - - - 23,617,513.82 23,617,513.82

报酬

应付托管费 - - - 7,156,822.36 7,156,822.36

应付销售服 - - - 8,347,440.54 8,347,440.54

务费

应付交易费 - - - 393,396.86 393,396.86

应交税费 - - - 288,884.98 288,884.98

应付利息 - - - 5,538,404.19 5,538,404.19

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -

负债

其他负债 - - - 351,100.05 351,100.05

负债总计 7,020,521,754.45 - - 201,292,304.34 7,221,814,058.79

利率敏感度 70,303,374,595.4 70,828,152,651.5

缺口 - - 524,778,056.05

5 0

注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

1.市场利率下降 25 个基点 15,602,488.93 27,448,737.39

2.市场利率上升 25 个基点 -15,576,971.38 -27,389,604.39

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,不投 资股票、权证等其他交易性金融资产。

于本期末和上一年度末,无重大其他市场价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第二层次的余额为 23,498,888,932.63 元,无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第二层

次 32,761,240,620.14 元,无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 固定收益投资 23,498,888,932.63 51.72

其中:债券 22,402,884,813.24 49.31

资产支持证券 1,096,004,119.39 2.41

2 买入返售金融资产 7,624,537,636.82 16.78

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 13,779,780,867.19 30.33

4 其他各项资产 532,201,602.06 1.17

5 合计 45,435,409,038.70 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

报告期内债券回购融资余额 6.40

1

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

(%)

报告期末债券回购融资余额 6,143,543,521.44 15.66

2

其中:买断式回购融资 - -

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

序号 平均剩余期限

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 18.99 15.66

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 14.49 -

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 47.37 -

其中:剩余存续期超过 397 天的

- -

浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 4.07 -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 29.58 -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

合计 114.49 15.66

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例(%)

1 国家债券 578,414,825.36 1.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,660,881,067.79 4.23

其中:政策性金融债 1,660,881,067.79 4.23

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 799,524,076.29 2.04

6 中期票据 20,081,998.91 0.05

7 同业存单 19,343,982,844.89 49.32

8 其他 - -

9 合计 22,402,884,813.24 57.12

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

值比例(%)

1 111915622 19 民生银行 CD622 12,000,000 1,191,882,331.86 3.04

2 190302 19 进出 02 8,000,000 799,882,370.35 2.04

3 111903225 19 农业银行 CD225 8,000,000 794,587,533.95 2.03

4 111908084 19 中信银行 CD084 7,500,000 737,072,084.42 1.88

5 111907045 19 招商银行 CD045 6,000,000 594,703,659.09 1.52

6 111918457 19 华夏银行 CD457 5,000,000 497,861,374.57 1.27

6 111920195 19 广发银行 CD195 5,000,000 497,861,374.57 1.27

8 111911282 19 平安银行 CD282 5,000,000 496,731,594.12 1.27

8 111915613 19 民生银行 CD613 5,000,000 496,731,594.12 1.27

10 111918211 19 华夏银行 CD211 5,000,000 496,479,121.14 1.27

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1391%

报告期内偏离度的最低值 0.0462%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0934%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)

值比例(%)

1 139453 链融 07A1 700,000 70,000,000.00 0.18

2 139435 万科 38A1 500,000 50,000,000.00 0.13

2 139469 链融 08A1 500,000 50,000,000.00 0.13

4 139446 恒融二 7A 470,000 47,000,000.00 0.12

5 139479 链融 09A1 400,000 40,000,000.00 0.10

5 139493 恒融二 8A 400,000 40,000,000.00 0.10

7 138133 永熙优 19 300,000 30,000,000.00 0.08

7 138265 国链 16A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139430 链融 06A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139454 万科 39A1 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139811 永熙优 09 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139849 永泰优 03 300,000 30,000,000.00 0.08

7 139850 瑞新 3A1 300,000 30,000,000.00 0.08

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下:

(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;

(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;

(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

8.9.2 19 中信银行 CD084(代码:111908084)为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。

2019 年 7 月 3 日,中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为,

作出“没收违法所得 33.6677 万元,罚款 2190 万元,合计 2223.6677 万元”的行政处罚决定:(一)未

按规定提供报表且逾期未改正;(二)错报、漏报银行业监管统计资料;(三)未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;(四)信息系统控制存在较大安全漏洞,未做到有效的安全控制;(五)未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,报送监管数据不真实;(六)向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;(七)重大关联交易未按规定审查

审批且未向监管部门报告;(八)贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;(九)以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;(十)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(十一)投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致(; 十二)购买非保本理财产品签订可提前赎回协议,未准确计量风险加权资产;(十三)未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。

19 农业银行 CD225(代码:111903225)为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 5 月 7 日,中国银保监会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司中心部分信用卡资金违规用

于非消费领域的违法违规行为,作出“责令改正,并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。2019 年 7 月

25 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心的如下

违法违规行为作出“责令改正,并处罚款 20 万元”的行政处罚决定:2017 年 5 月至 2018 年 6 月在办

理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。

19 招商银行 CD045(代码:111907045)为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 7 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为,对招商银行股份有限公司处以责令改正,并处罚款 20 万元。

19 华夏银行 CD211(代码:111918211)、19 华夏银行 CD457(代码:111918457)为易方达天天理

财货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 6 月 28 日,宁波银保监局对华夏银行信用卡中心宁波

分中心信用卡业务管理严重不审慎的行为,罚款 30 万元。

19 民生银行 CD622(代码:111915622)、19 民生银行 CD613(代码:111915613)是易方达天天理

财货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 4 月 2 日,银保监局大连监管局对民生银行作出“罚款

100 万元”的行政处罚。违法违规事由:贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金

回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票。2019 年 4 月 2 日,银保监局大连监管局

对民生银行作出“罚款 100 万元”的行政处罚。违法违规事由:以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷

转存,虚增存贷款规模”。 2019 年 4 月 2 日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民

生银行股份有限公司贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑

汇票保证金的违法违规事实,处以罚款 50 万元的行政处罚。2019 年 12 月 14 日,中国银行保险监

督管理委员会北京监管局对中国民生银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并给予合计 700 万元罚款的行政处罚”的决定:1、总行同业票据业务管理失控;2、总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产;3、总行案件风险信息报送管理不到位;4、总行未有效管理承兑业务;5、总行办理无真实贸易背景承兑业务;6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款;7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务;8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务;9、上

海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务;10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。

19 平安银行 CD282(代码:111911282)是易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 5 月 10 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司信用卡中心上海

分中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款 40 万元”的行政处罚决定:2015 年至 2017 年

员工经商办企业的行为屡禁不止、员工行为管理严重违反审慎经营规则。2019 年 8 月 12 日,中国

银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司资金运营中心 2017 年末至 2018 年9 月信息科技风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,作出“责令改正,并处罚款 20 万元”的行政处罚决定。

19 广发银行 CD195(代码:111920195)是易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 1 月 22 日,中国人民银行广州分行对广发银行股份有限公司违反支付结算管理规定的行为,处罚

款 3 万元。2019 年 12 月 17 日,国家外汇管理局广东省分局对广发银行股份有限公司的如下违法违

规行为作出“责令改正,给予警告,没收违法所得 370961.98 元人民币,并处 120 万元人民币罚款”的行政处罚决定:1、办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查;2、违反规定办理结汇;3、违反外汇账户管理规定。

本基金投资的 19 中信银行 CD084、19 农业银行 CD225、19 招商银行 CD045、19 华夏银行 CD211、

19 华夏银行 CD457、19 民生银行 CD622、19 民生银行 CD613、19 平安银行 CD282、19 广发银行

CD195 投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 19 中信银行 CD084、19 农业银行 CD225、19 招商银行 CD045、19 华夏银行 CD211、19 华夏银

行 CD457、19 民生银行 CD622、19 民生银行 CD613、19 平安银行 CD282、19 广发银行 CD195 外,

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 152,819,181.31

4 应收申购款 379,382,420.75

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 532,201,602.06

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达天天理财 1,118,128,092. 16,451,120,432

3,007,767 5,841.29 6.36% 93.64%

货币 A 53 .39

易方达天天理财 41,768,173. 16,991,816,735

417 97.56% 425,511,407.16 2.44%

货币 B 00 .31

易方达天天理财 9,907,335.6 3,348,679,461.

338 100.00% 0.00 0.00%

货币 R 9 90

易方达天天理财 100.00

70,530 12,533.58 0.00 0.00% 883,993,621.15

货币 C %

合计 21,458,624,289 17,760,625,460

3,079,052 12,737.44 54.71% 45.29%

.74 .70

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 银行类机构 1,688,026,157.88 4.30%

2 银行类机构 1,285,639,627.42 3.28%

3 银行类机构 955,494,390.79 2.44%

4 其他机构 741,555,828.06 1.89%

5 银行类机构 700,296,948.02 1.79%

6 银行类机构 610,182,605.57 1.56%

7 其他机构 603,260,510.69 1.54%

8 银行类机构 515,871,366.07 1.32%

9 保险类机构 503,894,450.97 1.28%

10 基金类机构 501,802,518.58 1.28%

11 基金类机构 501,802,518.58 1.28%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

易方达天天理财货币 A 1,889,309.58 0.0108%

易方达天天理财货币 B 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员持

易方达天天理财货币 R 0.00 0.0000%

有本基金

易方达天天理财货币 C 10.11 0.0000%

合计 1,889,319.69 0.0048%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

易方达天天理财货币 A 10~50

本公司高级管理人员、基 易方达天天理财货币 B 0

金投资和研究部门负责人 易方达天天理财货币 R 0

持有本开放式基金 易方达天天理财货币 C 0

合计 10~50

易方达天天理财货币 A 0

易方达天天理财货币 B 0

本基金基金经理持有本开 易方达天天理财货币 R 0

放式基金

易方达天天理财货币 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理

项目

财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C

基金合同生效日(2013 年 3 月 4 日) 3,017,838,433. 841,741,198.5

600,000.00 -

基金份额总额 09 6

本报告期期初基金份额总额 34,517,941,05 33,261,533,88 2,846,952,360. 201,725,350.4

1.57 8.74 72 7

本报告期基金总申购份额 62,072,657,58 33,351,144,80 6,407,073,744. 10,068,068,72

9.89 0.55 37 6.99

减:本报告期基金总赎回份额 79,021,350,116 49,195,350,54 5,905,346,643. 9,385,800,456.

.54 6.82 19 31

本报告期基金拆分变动份额 - - - -

本报告期期末基金份额总额 17,569,248,52 17,417,328,14 3,348,679,461. 883,993,621.1

4.92 2.47 90 5

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续 7 年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服

务,本报告年度的审计费用为 117,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对我司采取责令改正措施的决定,对

公司提出整改要求。公司已及时完成了整改。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中金公司 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

券成交总 券回购成 成交总额的

额的比例 交总额的 比例

比例

中金公司 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华泰证券 41,951,400.0 100.00% 378,792,9 100.00% - -

0 18,000.00

申万宏源 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券

1 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日报 2019-01-29

务的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

2 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏财 报、证券时报、证券日报 2019-02-22

富费率优惠活动的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、上海证券

3 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日报 2019-03-13

及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券

4 时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报、证券日报 2019-03-19

及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于易方达天天理 上海证券报及基金管理

5 财货币市场基金 A 类基金份额增加焦作中旅 人网站 2019-03-22

银行为销售机构的公告

易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券

6 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报及基金管理 2019-04-12

人网站

7 易方达基金管理有限公司关于民族证券并入 中国证券报、上海证券 2019-05-22

方正证券期间基金业务安排的提示性公告 报、证券时报、证券日报

及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

8 式基金增加重庆银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2019-05-24

人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券

9 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更 报、证券时报、证券日报 2019-05-28

新身份信息以免影响日常交易的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于新增九江银行 上海证券报及基金管理

10 为易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份 人网站 2019-06-10

额销售机构的公告

11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券报 2019-06-18

式基金增加百度百盈为销售机构的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于调整转换业务 中国证券报、上海证券

12 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报、证券日报 2019-06-20

及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

13 式基金增加广发银行为销售机构的公告 报、证券时报、证券日报 2019-07-10

及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停北京中期 中国证券报、上海证券

14 时代基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报、证券时报、证券日报 2019-08-13

售业务的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停北京加和 中国证券报、上海证券

15 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日报 2019-08-14

务的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停和谐保险 中国证券报、上海证券

16 销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的 报、证券时报及基金管理 2019-08-14

公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停上海凯石 中国证券报、上海证券

17 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 报、证券时报、证券日报 2019-08-14

售业务的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停深圳宜投 中国证券报、上海证券

18 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日报 2019-08-14

务的公告 及基金管理人网站

易方达基金管理有限公司关于暂停厦门市鑫 中国证券报、上海证券

19 鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日报 2019-08-14

务的公告 及基金管理人网站

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 报、证券时报、证券日报、

20 金增加中邮证券为销售机构的公告 基金管理人网站及中国 2019-10-17

证监会基金电子披露网

21 易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告 中国证券报、上海证券 2019-10-24

提示性公告 报、证券时报、证券日报

中国证券报、上海证券

易方达基金管理有限公司关于公司股权变更 报、证券时报、证券日报、

22 的公告 基金管理人网站及中国 2019-12-31

证监会基金电子披露网

易方达基金管理有限公司关于易方达天天理 上海证券报、基金管理人

23 财货币市场基金根据《公开募集证券投资基金 网站及中国证监会基金 2019-12-31

信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议 电子披露网站

部分条款的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件;

2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》;

3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二〇年三月三十一日

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