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易方达改革红利混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

易方达改革红利混合型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年八月二十四日

1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达改革红利混合

基金主代码 001076

交易代码 001076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 23 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,642,445,306.83 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将密切关注各项改革举措及其对相关产业和公司的影响,包括国

企改革、财税金融改革、公用事业价格改革、土地改革、户籍制度改革

投资策略 以及逐步推进的各项经济、政治、社会、文化等方面的改革,捕捉改革

红利释放带来的投资机会。基金将通过研究各类行业和公司受益于改革

红利的程度,选择直接受益于改革红利、或在全面深化改革推动下预期

盈利水平将显著提升的行业和公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基

金,高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公

名称 易方达基金管理有限公司

姓名 张南 田东辉

信息披露

联系电话 020-85102688 010-68858113

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 400 881 8088 95580

传真 020-85104666 010-68858120

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州

银行大厦 43 楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 34,454,328.54

本期利润 654,892,373.96

加权平均基金份额本期利润 0.3595

本期基金份额净值增长率 46.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.2153

期末基金资产净值 1,812,311,027.53

期末基金份额净值 1.103

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 9.64% 1.47% 3.81% 0.81% 5.83% 0.66%

过去三个月 8.56% 1.89% -0.59% 1.07% 9.15% 0.82%

过去六个月 46.68% 1.80% 18.89% 1.09% 27.79% 0.71%

过去一年 7.50% 1.91% 7.32% 1.07% 0.18% 0.84%

过去三年 54.05% 1.43% 17.16% 0.78% 36.89% 0.65%

自基金合同生 10.30% 1.95% -9.74% 1.11% 20.04% 0.84%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

易方达改革红利混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 4 月 23 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 10.30%,同期业绩比较基准收益率

为-9.74%。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立

于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资

拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理 业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先 的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险 基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的 证券

姓 职务 基金经理 从业 说明

名 (助理)期 年限

任职 离任

日期 日期

硕士研究生,曾任易方达基金管理

有限公司行业研究员、基金经理助

郭 本基金的基金经理、易方达国企改 2015- 理、易方达资源行业股票型证券投

杰 革混合型证券投资基金的基金经理 04-23 - 11 年 资基金基金经理、易方达科汇灵活

配置混合型证券投资基金基金经理、

易方达新丝路灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定

确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时

间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确

保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次,其中 61 次为指数量化投资组合因投资策

略需要和其他组合发生的反向交易;1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向 交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的市场在阶段性上行后震荡加剧,上证指数上涨 19.45%,创业板指数上涨 20.87%。去年市场对宏观经济和中美贸易摩擦的悲观预期在一季度发生了明显的修复,并在二季度又出现了反复。虽然一季度经济数据出现了触底企稳的迹象,但二季度又有继续回落的压力。总体而言,经济仍处于衰退阶段的中后期,未来经济的不确定因素仍然存在。一季度时,市场对于经济悲观预期的转暖,伴随全社会资金流动性的改善以及海外资金的持续流入,A 股市场阶段性上涨;但二季度经济数据回落以及中美贸易摩擦加剧导致市场风险偏好下降,出现了明显的调整。总体而言,上半年的市场环境还是有利于投资者获取合理回报。

本基金上半年的投资思路还是一如既往,即坚持投资于具有高竞争壁垒的优秀公司。本基金保持了较高的股票仓位,投资的行业依然集中在非常看好的几个领域,包括高端白酒行业、白色家电行业、免税相关行业、医药行业、保险行业等。这些领域的共性在于,都受益于中国庞大的人口基数和消费升级趋势,且行业中的优秀龙头都具备了突出的竞争壁垒,可以近乎独享行业的增长红利和高壁垒带来的高回报率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.103 元,本报告期份额净值增长率为 46.68%,同期业绩比

较基准收益率为 18.89%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,预计经济在衰退中后期逐步企稳的概率较大,中美贸易摩擦也会有所缓和。中美之间矛盾加剧可能是长期不可避免的趋势,未来世界充满了不确定性,我们并不会因为这种不确定性而丧失对获取稳定收益的信心。我们获取稳定回报的基石在于寻找未来前景相对清晰、风险收益比合理的优质股票,高确定性是我们组合持仓个股所具备的共性。本基金将继续坚持一贯的投资理念,寻找符合我们标准的标的,不断优化组合结构。

在下一阶段的配置上,本基金将继续保持较高的股票仓位。本基金长期看好的投资方向包括高端白酒行业、白色家电行业、医药行业、免税相关行业以及保险行业内的优秀公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员

具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达改革红利混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:易方达改革红利混合型证券投资基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 58,963,754.96 237,870,317.66

结算备付金 2,007,930.45 297,979.00

存出保证金 597,440.81 559,408.47

交易性金融资产 1,682,234,491.97 1,243,699,392.23

其中:股票投资 1,611,933,491.97 1,242,366,398.07

基金投资 - -

债券投资 70,301,000.00 1,332,994.16

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 87,266,042.49 -

应收利息 535,355.22 49,408.07

应收股利 - -

应收申购款 1,155,237.10 698,612.33

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,832,760,253.00 1,483,175,117.76

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 12,221,153.00

应付赎回款 17,178,472.14 1,001,905.30

应付管理人报酬 2,161,988.16 1,922,294.73

应付托管费 360,331.38 320,382.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 523,291.44 399,157.54

应交税费 - 2.47

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 225,142.35 301,900.50

负债合计 20,449,225.47 16,166,795.99

所有者权益:

实收基金 1,642,445,306.83 1,949,748,675.60

未分配利润 169,865,720.70 -482,740,353.83

所有者权益合计 1,812,311,027.53 1,467,008,321.77

负债和所有者权益总计 1,832,760,253.00 1,483,175,117.76

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.103 元,基金份额总额

1,642,445,306.83 份。

6.2 利润表

会计主体:易方达改革红利混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 671,792,913.09 103,198,550.64

1.利息收入 979,173.65 1,694,266.76

其中:存款利息收入 597,892.49 390,292.11

债券利息收入 243,242.26 1,303,974.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 138,038.90 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 49,409,885.29 276,481,996.33

其中:股票投资收益 26,556,659.87 260,197,325.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 261,932.32 802,869.77

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 22,591,293.10 15,481,801.53

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 620,438,045.42 -177,138,281.84

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 965,808.73 2,160,569.39

减:二、费用 16,900,539.13 21,512,772.45

1.管理人报酬 12,808,585.98 15,957,126.07

2.托管费 2,134,764.33 2,659,521.04

3.销售服务费 - -

4.交易费用 1,830,298.95 2,678,967.51

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 0.55 1.74

7.其他费用 126,889.32 217,156.09

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 654,892,373.96 81,685,778.19

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 654,892,373.96 81,685,778.19

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达改革红利混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,949,748,675.60 -482,740,353.83 1,467,008,321.77

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 654,892,373.96 654,892,373.96

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -307,303,368.77 -2,286,299.43 -309,589,668.20

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 211,017,086.88 -6,206,211.00 204,810,875.88

2.基金赎回款 -518,320,455.65 3,919,911.57 -514,400,544.08

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-

”号填列)

五、期末所有者权益(基 1,642,445,306.83 169,865,720.70 1,812,311,027.53

金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 2,200,112,749.94 -15,613,941.41 2,184,498,808.53

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 81,685,778.19 81,685,778.19

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -298,413,947.49 -17,453,170.07 -315,867,117.56

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 618,071,355.88 27,029,808.92 645,101,164.80

2.基金赎回款 -916,485,303.37 -44,482,978.99 -960,968,282.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-

”号填列)

五、期末所有者权益(基 1,901,698,802.45 48,618,666.71 1,950,317,469.16

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达改革红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 206 号《关于准予易方达改革红利混合型证券投资基金注册的批复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达改革红利混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达改革红利混合型

证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

2,199,272,144.27 份基金份额,其中认购资金利息折合 998,320.15 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达改革红利混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以

2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储 基金托管人、基金销售机构

蓄银行”)

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 12,808,585.98 15,957,126.07

其中:支付销售机构的客户维护费 3,946,554.71 4,781,542.52

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,134,764.33 2,659,521.04

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄银行-活期存 58,963,754.9 579,096.74 164,432,745. 372,954.36

款 6 14

注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额

股/张)

- - - - - -

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额

股/张)

广发证券 002927 泰永长征 新股网下 961 14,203.58

发行

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额

60123 红塔 2019- 2019- 新股 33,869 33,869

6 证券 06-26 07-05 流通 3.46 3.46 9,789 .94 .94 -

受限

非公

00056 泸州 2017- 2019- 开发 281,25 13,500 21,484

8 老窖 09-13 09-16 行流 48.00 76.39 0 ,000.0 ,687.5 -

通受 0 0

注:1)泸州老窖股份有限公司于 2018 年 7 月 16 日(流通受限期内),向全体股东每 10 股派

12.5 元人民币现金(含税)。

2)根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为 1,590,448,804.47 元,属于第二层次的余额为 91,785,687.50 元,无属于第三层次

的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 1,233,194,704.73 元,第二层次 10,504,687.50 元,无属于第

三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 1,611,933,491.97 87.95

其中:股票 1,611,933,491.97 87.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 70,301,000.00 3.84

其中:债券 70,301,000.00 3.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 60,971,685.41 3.33

8 其他各项资产 89,554,075.62 4.89

9 合计 1,832,760,253.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.02

C 制造业 1,340,902,155.59 73.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 107,201,285.46 5.92

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00

J 金融业 88,544,360.91 4.89

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 74,882,655.00 4.13

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,611,933,491.97 88.94

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000858 五粮液 1,513,158 178,476,986.10 9.85

2 600519 贵州茅台 181,298 178,397,232.00 9.84

3 000568 泸州老窖 2,201,722 176,716,439.26 9.75

4 002304 洋河股份 1,450,793 176,358,397.08 9.73

5 000651 格力电器 3,127,396 172,006,780.00 9.49

6 000333 美的集团 2,417,323 125,362,370.78 6.92

7 600009 上海机场 1,279,557 107,201,285.46 5.92

8 601318 中国平安 998,877 88,510,490.97 4.88

9 000786 北新建材 4,485,429 81,320,827.77 4.49

10 601888 中国国旅 844,700 74,882,655.00 4.13

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资

产净值比例

(%)

1 600559 老白干酒 81,858,995.69 5.58

2 601318 中国平安 66,417,788.20 4.53

3 601888 中国国旅 63,567,827.30 4.33

4 002027 分众传媒 59,371,901.48 4.05

5 600009 上海机场 37,599,814.20 2.56

6 600161 天坛生物 33,989,749.92 2.32

7 600690 青岛海尔 28,145,937.48 1.92

8 600681 百川能源 19,873,828.00 1.35

9 600887 伊利股份 17,047,575.05 1.16

10 000786 北新建材 16,292,506.74 1.11

11 002007 华兰生物 14,904,736.78 1.02

12 002415 海康威视 10,685,962.70 0.73

13 000333 美的集团 7,365,230.38 0.50

14 000651 格力电器 1,541,511.00 0.11

15 002572 索菲亚 948,209.00 0.06

16 603882 金域医学 863,870.00 0.06

17 600989 宝丰能源 270,838.72 0.02

18 600968 海油发展 208,845.00 0.01

19 601298 青岛港 109,487.50 0.01

20 002948 青岛银行 94,522.24 0.01

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 002572 索菲亚 113,539,773.66 7.74

2 601318 中国平安 83,377,986.59 5.68

3 000568 泸州老窖 83,273,602.60 5.68

4 002007 华兰生物 82,791,107.05 5.64

5 600559 老白干酒 68,680,731.54 4.68

6 002027 分众传媒 61,145,735.57 4.17

7 000858 五粮液 53,799,093.90 3.67

8 600519 贵州茅台 49,453,715.90 3.37

9 603833 欧派家居 31,703,440.99 2.16

10 600887 伊利股份 27,043,796.28 1.84

11 600690 青岛海尔 20,998,578.01 1.43

12 600681 百川能源 19,914,817.10 1.36

13 002415 海康威视 16,790,128.73 1.14

14 000786 北新建材 11,313,308.62 0.77

15 600009 上海机场 6,567,815.50 0.45

16 002304 洋河股份 2,712,157.52 0.18

17 600161 天坛生物 1,740,372.00 0.12

18 603882 金域医学 1,016,716.00 0.07

19 600989 宝丰能源 389,939.56 0.03

20 600928 西安银行 205,396.20 0.01

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 462,527,850.47

卖出股票收入(成交)总额 739,899,001.86

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,301,000.00 3.88

其中:政策性金融债 70,301,000.00 3.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 70,301,000.00 3.88

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 170205 17 国开 05 400,000 40,352,000.00 2.23

2 190402 19 农发 02 300,000 29,949,000.00 1.65

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 597,440.81

2 应收证券清算款 87,266,042.49

3 应收股利 -

4 应收利息 535,355.22

5 应收申购款 1,155,237.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 89,554,075.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 000568 泸州老窖 21,484,687.50 1.19 非公开发行

流通受限

注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内,减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

1,642,316,833.

79,014 20,786.76 128,472.94 0.01% 99.99%

89

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,476,477.05 0.1508%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015 年 4 月 23 日)基金份额总额 2,199,272,144.27

本报告期期初基金份额总额 1,949,748,675.60

本报告期基金总申购份额 211,017,086.88

减:本报告期基金总赎回份额 518,320,455.65

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,642,445,306.83

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

招商证券 1 101,970,709.04 8.49% 81,576.48 8.30% -

国泰君安 1 12,364,614.37 1.03% 9,891.68 1.01% -

国信证券 1 243,920,111.17 20.32% 195,136.10 19.84% -

中信证券 2 468,944,968.75 39.07% 375,155.97 38.15% -

中信建投 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

申万宏源 2 187,653,048.78 15.63% 173,260.68 17.62% -

银河证券 2 68,044,231.34 5.67% 54,435.37 5.54% -

大同证券 1 - - - - -

海通证券 1 117,476,762.33 9.79% 93,980.99 9.56% -

注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能

力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

招商证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 217,315.50 10.39% - - - -

中信证券 1,874,882.30 89.61% 650,000,0 54.62% - -

00.00

中信建投 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

申万宏源 - - 220,000,0 18.49% - -

00.00

银河证券 - - 320,000,0 26.89% - -

00.00

大同证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

易方达基金管理有限公司

二〇一九年八月二十四日

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