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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4 管理人报告...... 15

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5 托管人报告...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6 审计报告...... 21

6.1 审计报告基本信息...... 21

6.2 审计报告的基本内容...... 21

§7 年度财务报表...... 24

7.1 资产负债表...... 24

7.2 利润表...... 25

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 26

7.4 报表附注...... 27

§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况...... 52

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12 投资组合报告附注...... 57

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 59

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8 其他重大事件...... 62

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66

§13 备查文件目录...... 67

13.1 备查文件目录 ...... 67

13.2 存放地点...... 67

13.3 查阅方式...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富金融地产混合

基金主代码 001392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,448,571.54 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C

下属分级基金的交易代码: 001392 001393

报告期末下属分级基金的份额总额 10,698,412.17 份 11,750,159.37 份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内具有核

心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳

健的投资回报。

投资策略 (一)资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家政策、证券

市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资

比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融

工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。

(二)股票投资策略

本基金采取“核心-卫星”策略,即将基金股票资产分成核心部分和卫星部分。

核心组合主要投资于金融和房地产行业的股票,卫星组合主要投资于与互联网

金融主题相关的股票。

(三)债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的

主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的

变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握

债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。

(四)股票申购策略

本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公

司的内在价值,根据当时股票市场整体投资环境及定价水平,一、二级市场间

资金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过股

票申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

(五)中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征

进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债

券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控

制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

(六)资产支持证券投资策略

对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成

和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风

险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

(七)股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,

采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的

研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期

货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用

金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

(八)国债期货投资策略

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和

风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

业绩比较基准 65%×沪深 300 金融地产指数收益率+35%×中债国债总指数收益率(全价)。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券

型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-66594319

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95566

和 021-38789555

传真 021-6888 3050 010-66594942

注册地址 广西南宁市西乡塘区总部

路 1 号中国-东盟科技企业 北京市西城区复兴门内大街 1

孵化基地一期 A-13 栋三层 号

306 号房

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街 1

号上海国金中心二期 9 层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 吴显玲 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企

普通合伙) 业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海

国金中心二期 9 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指 2019 年 2018 年 2017 年

国富金融 国富金融地产 国富金融 国富金 国富金融 国富金融

地产混合 混合 C 地产混合 融地产 地产混合 地产混合

A A 混合 C A C

本期已实现收益 815,926. 1,250,521.61 -2,360,7 -544,56 7,055,08 1,386,99

63 21.29 7.77 7.00 2.48

本期利润 3,682,57 4,176,447.26 -2,292,2 -1,026, 8,808,91 4,255,12

8.58 22.44 077.59 0.86 6.80

加权平均基金份额本 0.2850 0.2981 -0.1354 -0.0933 0.1024 0.0518

期利润

本期加权平均净值利 24.00% 23.63% -12.60% -8.78% 9.60% 5.00%

润率

本期基金份额净值增 25.65% 26.56% -11.35% -5.93% 12.56% 12.30%

长率

3.1.2 期末数据和指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 703,409. 1,421,704.82 65,659.6 276,934 2,841,51 735,682.

79 3 .02 2.94 16

期末可供分配基金份 0.0657 0.1210 0.0042 0.0469 0.1471 0.1287

额利润

期末基金资产净值 13,842,1 15,991,542.18 16,178,8 6,346,6 22,442,8 6,536,14

86.05 07.99 53.55 62.02 5.30

期末基金份额净值 1.2939 1.3610 1.0298 1.0754 1.1616 1.1432

3.1.3 累计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增 29.39% 36.10% 2.98% 7.54% 16.16% 14.32%

长率

注:

1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计

入费用后实际收益要低于所列数字。

5 . 根据 2017 年 6 月 10 日发布的相关公告,本基金于 2017 年 6 月 12 日起将基金份额净值计算

位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富金融地产混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 8.35% 0.86% 4.80% 0.57% 3.55% 0.29%

过去六个月 6.23% 0.90% 2.56% 0.61% 3.67% 0.29%

过去一年 25.65% 1.11% 21.60% 0.87% 4.05% 0.24%

过去三年 25.38% 0.93% 17.89% 0.80% 7.49% 0.13%

自基金合同 29.39% 0.76% -5.13% 0.98% 34.52% -0.22%

生效起至今

国富金融地产混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 8.23% 0.86% 4.80% 0.57% 3.43% 0.29%

过去六个月 6.02% 0.90% 2.56% 0.61% 3.46% 0.29%

过去一年 26.56% 1.12% 21.60% 0.87% 4.96% 0.25%

过去三年 33.69% 0.94% 17.89% 0.80% 15.80% 0.14%

自基金合同 36.10% 0.77% -5.13% 0.98% 41.23% -0.21%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 6 月 9 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例

符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金成立于 2015 年 6 月 9 日,故 2015 年业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

国富金融地产混合 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 - - - -

2018 - - - -

2017 - - - -

合计 - - - -

单位:人民币元

国富金融地产混合 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 - - - -

2018 - - - -

2017 - - - -

合计 - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有

51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在

全球市场具备超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投

资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务

优势,力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验,截至 2019 年末,公司旗下合计管

理 32 只公募基金产品。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

赵宇烨女士,清华大

学金融学硕士。历任

汇添富基金管理股份

国富金融 有限公司研究员及国

地产混合 2018年9月8 海富兰克林基金管理

赵宇烨 基金的基 日 - 6 年 有限公司研究员。截

金经理兼 至本报告期末任国海

研究员 富兰克林基金管理有

限公司国富金融地产

混合基金的基金经理

兼研究员。

注:

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:

1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末,公司共管理了三十二只公募基金及十只专户产品。统计所有投资组合分投资类别(股票、债券)过去连续 4 个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3 和 T=5)存在同向交易价差的样

本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年开年,A 股市场开启快速上涨直至 4 月中旬,随后 1 个月实现较大幅度调整,5 月中

旬至年底,市场一直在 2900 点附近波动,年底最终突破 3000 点。上证综指全年上涨 22.30%,深

证成指上涨 44.08%,创业板指上涨 43.79%。根据申万行业指数,房地产、银行和非银板块全年涨幅分别为 22.75%、22.93%和 45.41%。

2019 年 GDP 增速 6.1%,创 29 年来新低,自 2018 年二季度以来,GDP 增速已经连续 7 个季度

下滑或持平。和 2018 年相比,制造业投资、消费和进出口都持续向下,房地产体现强大韧性一枝独秀,起到托底作用。19 年年底,经济出现边际企稳现象,工业增加值、PMI 和进出口等指标均在 11-12 月出现连续改善,除了春节和暖冬因素,我们认为中美关系缓和是一个重要因素,本轮修复还将持续一段时间。

2019 年年初,本基金延续 2018 年以来的较低仓位,在一季度市场快速上涨阶段顺势加仓。

组合配置中,依旧以低估值的蓝筹金融股为主,同时进一步提高个股集中度,并增加产业链优质成长股的比重。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值为 1.2939 元,本报告期份额净值上涨 25.65% ,

同期业绩基准上涨 21.60%,本基金跑赢业绩比较基准 4.05%;本基金 C 类份额净值为 1.3610 元,

本报告期份额净值上涨 26.56% ,同期业绩基准上涨 21.60%,本基金跑赢业绩比较基准 4.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年 A 股市场表现可能弱于 2019 年。尽管短期经济边际企稳,但依然处于向下趋势中,

企业业绩很难有大幅提升。政策将继续延续宽松,但通胀压力限制了货币政策空间,大幅释放流动性概率较小。中美贸易达成第一阶段协议,但年内美国大选还会带来变数,国际政策风险依旧存在。综合看,2020 年经济边际复苏,流动性进一步宽松,但幅度有限;而中美关系和房地产仍然是潜在风险。

2020 年年初,市场风险偏好大幅提高,大规模新基金发行为市场带来新增资金。但经历 2019年结构性行情后,优质蓝筹白马的估值已经抬升,基本面也基本位于高位,市场主线可能向二线品种和创业板转移,中小市值个股或许表现更好。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更好的长期投资收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控,并通过定期稽核和专项稽核,及时发现需要完善的业务环节,并落实措施。报告期内,本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制,对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基金管理人依照规定,及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证

券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21808 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金全体基金份

额持有人:

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

(以下简称“国富金融地产混合基金”)的财务报表,包括 2019 年

12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表和所有者权益(基金

净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映

了国富金融地产混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019

年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适

当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国富金融地产混合

基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 国富金融地产混合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限

责任 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和

中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必

要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国富金融地产混合

基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运

用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国富金融地产混

合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国富金融地产混合基金的财务报告过

程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国富金融地产混合基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;

如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截

至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国

富金融地产混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 陈腾

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2020 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 3,290,054.01 12,507,808.18

结算备付金 5,703.87 25,743.94

存出保证金 1,912.88 2,122.75

交易性金融资产 7.4.7.2 26,759,769.70 10,537,844.80

其中:股票投资 26,681,116.90 10,537,844.80

基金投资 - -

债券投资 78,652.80 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 612.94 6,827.20

应收股利 - -

应收申购款 89,743.50 37,304.46

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 30,147,796.90 23,117,651.33

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 186,004.41 311,817.99

应付管理人报酬 19,875.94 20,127.70

应付托管费 6,211.22 6,289.94

应付销售服务费 6,649.94 5,602.40

应付交易费用 7.4.7.7 6,165.99 29,098.67

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 89,161.17 219,253.09

负债合计 314,068.67 592,189.79

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 22,448,571.54 21,611,917.31

未分配利润 7.4.7.10 7,385,156.69 913,544.23

所有者权益合计 29,833,728.23 22,525,461.54

负债和所有者权益总计 30,147,796.90 23,117,651.33

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额总额 22,448,571.54 份。其中 A 类基金份额净值

1.2939 元,基金份额 10,698,412.17 份;C 类基金份额净值 1.3610 元,基金份额 11,750,159.37

份。

7.2 利润表

会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 8,511,951.39 -2,561,947.57

1.利息收入 46,268.39 153,321.98

其中:存款利息收入 7.4.7.11 46,178.78 69,923.11

债券利息收入 89.61 83,398.87

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,356,940.60 -3,037,565.20

其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,574,568.96 -3,558,556.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 20,902.43 -19,199.52

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 761,469.21 540,190.94

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.16 5,792,577.60 -413,010.97

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.17 316,164.80 735,306.62

列)

减:二、费用 652,925.55 756,352.46

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 261,484.59 235,880.85

2.托管费 7.4.10.2.2 81,713.88 73,712.70

3.销售服务费 7.4.10.2.3 86,638.39 56,295.89

4.交易费用 7.4.7.18 65,098.69 130,096.36

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 7.4.7.19 157,990.00 260,366.66

三、利润总额 (亏损总额以“-” 7,859,025.84 -3,318,300.03

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 7,859,025.84 -3,318,300.03

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 21,611,917.31 913,544.23 22,525,461.54

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 7,859,025.84 7,859,025.84

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 836,654.23 -1,387,413.38 -550,759.15

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 67,795,865.03 16,375,703.34 84,171,568.37

2.基金赎回款 -66,959,210.80 -17,763,116.72 -84,722,327.52

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 22,448,571.54 7,385,156.69 29,833,728.23

金净值)

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 25,038,714.61 3,940,292.71 28,979,007.32

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -3,318,300.03 -3,318,300.03

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -3,426,797.30 291,551.55 -3,135,245.75

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 108,242,626.19 5,900,784.75 114,143,410.94

2.基金赎回款 -111,669,423.49 -5,609,233.20 -117,278,656.69

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 21,611,917.31 913,544.23 22,525,461.54

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______林勇______ ______于意______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]937 号《关于准予富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 878,794,703.90 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2015)第 702 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海金融地产灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

878,920,700.35 份基金份额,其中认购资金利息折合 125,996.45 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为国富金融地产混合 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为

国富金融地产混合 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净

值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准

为:65% ×沪深 300 金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价)。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2020 年 3 月 25 日批准

报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,

连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,

基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止

基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019 年 12 月 31 日,本基金出现连续 60

个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案, 故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12

月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交

易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 3,290,054.01 12,507,808.18

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 3,290,054.01 12,507,808.18

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 21,335,579.37 26,681,116.90 5,345,537.53

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 72,000.00 78,652.80 6,652.80

银行间市场 - - -

合计 72,000.00 78,652.80 6,652.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 21,407,579.37 26,759,769.70 5,352,190.33

项目 上年度末

2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 10,978,232.07 10,537,844.80 -440,387.27

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 10,978,232.07 10,537,844.80 -440,387.27

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 588.92 6,814.60

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2.60 11.60

应收债券利息 20.52 -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 0.90 1.00

合计 612.94 6,827.20

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 6,165.99 29,098.67

银行间市场应付交易费用 - -

合计 6,165.99 29,098.67

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 161.17 253.09

信息披露费 - 110,000.00

审计费用 80,000.00 100,000.00

债券账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 89,161.17 219,253.09

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

国富金融地产混合 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 15,710,290.08 15,710,290.08

本期申购 2,533,040.88 2,533,040.88

本期赎回(以“-”号填列) -7,544,918.79 -7,544,918.79

本期末 10,698,412.17 10,698,412.17

金额单位:人民币元

国富金融地产混合 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 5,901,627.23 5,901,627.23

本期申购 65,262,824.15 65,262,824.15

本期赎回(以“-”号填列) -59,414,292.01 -59,414,292.01

本期末 11,750,159.37 11,750,159.37

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

国富金融地产混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 65,659.63 402,858.28 468,517.91

本期利润 815,926.63 2,866,651.95 3,682,578.58

本期基金份额交易 -178,176.47 -829,146.14 -1,007,322.61

产生的变动数

其中:基金申购款 103,190.86 417,035.41 520,226.27

基金赎回款 -281,367.33 -1,246,181.55 -1,527,548.88

本期已分配利润 - - -

本期末 703,409.79 2,440,364.09 3,143,773.88

单位:人民币元

国富金融地产混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 276,934.02 168,092.30 445,026.32

本期利润 1,250,521.61 2,925,925.65 4,176,447.26

本期基金份额交易 -105,750.81 -274,339.96 -380,090.77

产生的变动数

其中:基金申购款 4,371,778.76 11,483,698.31 15,855,477.07

基金赎回款 -4,477,529.57 -11,758,038.27 -16,235,567.84

本期已分配利润 - - -

本期末 1,421,704.82 2,819,677.99 4,241,382.81

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

12 月 31 日 日

活期存款利息收入 45,362.16 68,839.43

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 490.59 851.30

其他 326.03 232.38

合计 46,178.78 69,923.11

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 19,018,289.82 39,964,729.61

减:卖出股票成本总额 17,443,720.86 43,523,286.23

买卖股票差价收入 1,574,568.96 -3,558,556.62

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债 20,902.43 -19,199.52

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 20,902.43 -19,199.52

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年

年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 136,799.52 54,497,948.53

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 115,825.95 53,124,157.51

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 71.14 1,392,990.54

买卖债券差价收入 20,902.43 -19,199.52

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 761,469.21 540,190.94

基金投资产生的股利收益 - -

合计 761,469.21 540,190.94

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 5,792,577.60 -413,010.97

——股票投资 5,785,924.80 -481,657.27

——债券投资 6,652.80 68,646.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 5,792,577.60 -413,010.97

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 316,141.84 735,193.22

转换费收入 22.96 113.40

合计 316,164.80 735,306.62

注:

1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 65,098.69 130,096.36

银行间市场交易费用 - -

合计 65,098.69 130,096.36

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 80,000.00 100,000.00

信息披露费 - 110,000.00

债券账户维护费 36,000.00 45,000.00

银行汇划费用 790.00 1,166.66

其他手续费 1,200.00 1,200.00

律师费 30,000.00 3,000.00

公证费 10,000.00 -

合计 157,990.00 260,366.66

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 (Templeton 基金管理人的股东

International, Inc.)

国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 261,484.59 235,880.85

的管理费

其中:支付销售机构的客 166,720.10 173,080.06

户维护费

注:自 2015 年 11 月 19 日起,支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费

率计提(2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年 11 月 19 日,1.50%),逐日累计至每月月底,

按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 81,713.88 73,712.70

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富金融地产混合 国富金融地产混合C 合计

A

国海富兰克林基金管理 - 11,489.11 11,489.11

有限公司

中国银行 - 18,166.48 18,166.48

国海证券 - 4.70 4.70

合计 - 29,660.29 29,660.29

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 国富金融地产混合

A 国富金融地产混合C 合计

国海富兰克林基金管理 - 2,194.87 2,194.87

有限公司

中国银行 - 21,483.07 21,483.07

国海证券 - 0.50 0.50

合计 - 23,678.44 23,678.44

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类份额基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有

资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末(2018 年 12 月 31 日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 3,290,054.01 45,362.16 12,507,808.18 68,839.43

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金,谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,主要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各种风险进行监控和评估,并通过风险处置流程,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为 0.26%(2018 年 12 月 31 日:本基金无债券投资)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流

通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金

主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎

评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019

年 12 月 31 日,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,290,054.01 - - - 3,290,054.01

结算备付金 5,703.87 - - - 5,703.87

存出保证金 1,912.88 - - - 1,912.88

交易性金融资产 - - 78,652.80 26,681,116.9026,759,769.70

应收利息 - - - 612.94 612.94

应收申购款 - - - 89,743.50 89,743.50

其他资产 - - - - -

资产总计 3,297,670.76 - 78,652.80 26,771,473.3430,147,796.90

负债

应付赎回款 - - - 186,004.41 186,004.41

应付管理人报酬 - - - 19,875.94 19,875.94

应付托管费 - - - 6,211.22 6,211.22

应付销售服务费 - - - 6,649.94 6,649.94

应付交易费用 - - - 6,165.99 6,165.99

其他负债 - - - 89,161.17 89,161.17

负债总计 - - - 314,068.67 314,068.67

利率敏感度缺口 3,297,670.76 - 78,652.80 26,457,404.6729,833,728.23

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 12,507,808.18 - - -12,507,808.18

结算备付金 25,743.94 - - - 25,743.94

存出保证金 2,122.75 - - - 2,122.75

交易性金融资产 - - - 10,537,844.8010,537,844.80

应收利息 - - - 6,827.20 6,827.20

应收申购款 - - - 37,304.46 37,304.46

其他资产 - - - - -

资产总计 12,535,674.87 - - 10,581,976.4623,117,651.33

负债

应付赎回款 - - - 311,817.99 311,817.99

应付管理人报酬 - - - 20,127.70 20,127.70

应付托管费 - - - 6,289.94 6,289.94

应付销售服务费 - - - 5,602.40 5,602.40

应付交易费用 - - - 29,098.67 29,098.67

其他负债 - - - 219,253.09 219,253.09

负债总计 - - - 592,189.79 592,189.79

利率敏感度缺口 12,535,674.87 - - 9,989,786.6722,525,461.54

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.26%(2018 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年

12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 26,681,116.90 89.43 10,537,844.80 46.78

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 26,681,116.90 89.43 10,537,844.80 46.78

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)

本期末( 2019 年 12 月 上年度末( 2018 年 12 月

分析 31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准(附注 7.4.1) 增加约 183 增加约 127

上升 5%

业绩比较基准(附注 7.4.1) 减少约 183 减少约 127

下降 5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 26,759,769.70 元,无属于第二层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:

第一层次 10,302,497.80 元,第二层次 235,347.00 元,无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31

日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 26,681,116.90 88.50

其中:股票 26,681,116.90 88.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 78,652.80 0.26

其中:债券 78,652.80 0.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,295,757.88 10.93

8 其他各项资产 92,269.32 0.31

9 合计 30,147,796.90 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 360,960.00 1.21

C 制造业 4,078,583.60 13.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 18,711,767.18 62.72

K 房地产业 3,529,806.12 11.83

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,681,116.90 89.43

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 002142 宁波银行 90,060 2,535,189.00 8.50

2 600036 招商银行 66,500 2,499,070.00 8.38

3 601166 兴业银行 115,700 2,290,860.00 7.68

4 601318 中国平安 25,868 2,210,679.28 7.41

5 600030 中信证券 71,013 1,796,628.90 6.02

6 002271 东方雨虹 64,600 1,699,626.00 5.70

7 600837 海通证券 72,200 1,116,212.00 3.74

8 601818 光大银行 252,200 1,112,202.00 3.73

9 601398 工商银行 176,200 1,036,056.00 3.47

10 600340 华夏幸福 33,700 967,190.00 3.24

11 000002 万 科A 29,429 947,025.22 3.17

12 600048 保利地产 54,505 881,890.90 2.96

13 000001 平安银行 52,900 870,205.00 2.92

14 601288 农业银行 218,400 805,896.00 2.70

15 600383 金地集团 50,600 733,700.00 2.46

16 601328 交通银行 122,400 689,112.00 2.31

17 600801 华新水泥 24,320 642,777.60 2.15

18 601688 华泰证券 27,000 548,370.00 1.84

19 600000 浦发银行 42,000 519,540.00 1.74

20 000401 冀东水泥 28,200 479,682.00 1.61

21 601808 中海油服 18,800 360,960.00 1.21

22 002043 兔 宝 宝 48,000 352,800.00 1.18

23 601377 兴业证券 48,500 343,380.00 1.15

24 601211 国泰君安 18,300 338,367.00 1.13

25 000822 山东海化 64,800 318,168.00 1.07

26 000977 浪潮信息 9,800 294,980.00 0.99

27 600690 海尔智家 14,900 290,550.00 0.97

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601601 中国太保 1,727,619.00 7.67

2 600036 招商银行 1,681,556.46 7.47

3 600030 中信证券 1,397,547.00 6.20

4 601166 兴业银行 1,362,371.00 6.05

5 601318 中国平安 1,351,688.00 6.00

6 002142 宁波银行 1,202,471.40 5.34

7 601688 华泰证券 1,044,874.00 4.64

8 000002 万 科A 951,454.00 4.22

9 002271 东方雨虹 913,019.00 4.05

10 600048 保利地产 816,845.00 3.63

11 600340 华夏幸福 814,594.98 3.62

12 600383 金地集团 811,568.00 3.60

13 000001 平安银行 717,454.00 3.19

14 601818 光大银行 691,731.00 3.07

15 601398 工商银行 673,572.00 2.99

16 600837 海通证券 661,816.00 2.94

17 601668 中国建筑 623,062.00 2.77

18 601390 中国中铁 576,469.00 2.56

19 601288 农业银行 556,289.00 2.47

20 601211 国泰君安 532,503.00 2.36

21 601328 交通银行 519,657.00 2.31

22 300059 东方财富 513,731.00 2.28

23 000961 中南建设 512,546.00 2.28

24 600606 绿地控股 510,335.00 2.27

25 000401 冀东水泥 499,065.00 2.22

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601601 中国太保 1,707,603.00 7.58

2 300059 东方财富 994,252.00 4.41

3 000002 万 科A 889,850.37 3.95

4 601688 华泰证券 857,948.00 3.81

5 600048 保利地产 857,807.70 3.81

6 601939 建设银行 806,415.00 3.58

7 001979 招商蛇口 795,888.00 3.53

8 601668 中国建筑 794,925.00 3.53

9 601390 中国中铁 790,895.00 3.51

10 000001 平安银行 772,084.00 3.43

11 601186 中国铁建 706,875.00 3.14

12 002146 荣盛发展 675,466.00 3.00

13 600036 招商银行 664,342.00 2.95

14 601155 新城控股 522,606.00 2.32

15 300284 苏交科 504,883.96 2.24

16 601318 中国平安 503,175.00 2.23

17 601211 国泰君安 485,897.00 2.16

18 000961 中南建设 478,400.00 2.12

19 600606 绿地控股 460,212.50 2.04

20 600030 中信证券 399,633.35 1.77

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 27,801,068.16

卖出股票收入(成交)总额 19,018,289.82

注:“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 78,652.80 0.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 78,652.80 0.26

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 110059 浦发转债 720 78,652.80 0.26

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同,本基金不投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模

型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,912.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 612.94

5 应收申购款 89,743.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 92,269.32

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

国 富

金 融 592 18,071.64 - - 10,698,412.17 100.00%

地 产

混合 A

国 富

金 融 3,342 3,515.91 3,886,211.72 33.07% 7,863,947.65 66.93%

地 产

混合 C

合计 3,934 5,706.30 3,886,211.72 17.31% 18,562,359.82 82.69%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

国富金融

地产混合 96.76 0.000904%

A

基金管理人所有从业人员 国富金融

持有本基金 地产混合 16.64 0.000142%

C

合计 113.40 0.000505%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 国富金融地产混合 A 0

投资和研究部门负责人持 国富金融地产混合 C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 国富金融地产混合 A 0

放式基金 国富金融地产混合 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国富金融地产混合 国富金融地产混合

A C

基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金 759,489,619.80 119,431,080.55

份额总额

本报告期期初基金份额总额 15,710,290.08 5,901,627.23

本报告期基金总申购份额 2,533,040.88 65,262,824.15

减:本报告期基金总赎回份额 7,544,918.79 59,414,292.01

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 - -

"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 10,698,412.17 11,750,159.37

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内基金管理人于 2019 年 5 月 6 日召开基金份额持有人大会,表决通过了《关于修

改富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,该决议自该日起生效。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(一)基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,自 2019 年 6 月

24 日起,王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》和

公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过,自 2019 年 9 月

4 日起,于意女士担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 9 月 5 日在《中国证券报》和公司网

站披露。

(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

2019 年 6 月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定

备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 80,000.00 元,本基金自

成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

东方证券 2 12,518,440.51 26.74% 11,658.56 27.81% -

国信证券 1 6,387,968.00 13.65% 5,949.12 14.19% -

银河证券 1 6,290,391.98 13.44% 5,858.48 13.97% -

申万宏源 2 5,413,990.63 11.57% 5,041.99 12.03% -

太平洋证券 1 4,604,479.18 9.84% 3,367.23 8.03% -

东北证券 2 3,402,290.00 7.27% 2,488.24 5.94% -

华创证券 1 2,596,493.96 5.55% 2,418.17 5.77% -

长江证券 2 2,289,754.00 4.89% 2,132.44 5.09% -

兴业证券 1 2,196,582.60 4.69% 2,045.68 4.88% -

光大证券 2 592,031.00 1.26% 551.38 1.32% -

西南证券 1 338,835.00 0.72% 247.81 0.59% -

海通证券 2 175,972.00 0.38% 163.86 0.39% -

中银国际 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内,本基金新增方正证券深圳交易单元 1 个,西南证券上海交易单元 1 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东方证券 10,475.23 7.26% - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

申万宏源 133,752.29 92.74% - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

1 混合型证券投资基金 2018 年第 4 报刊及指定网站 2019 年 1 月 18 日

季度报告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

2 混合型证券投资基金更新招募说 报刊及指定网站 2019 年 1 月 19 日

明书(2019 年第 1 号)

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

3 混合型证券投资基金更新招募说 报刊及指定网站 2019 年 1 月 19 日

明书摘要(2019 年第 1 号)

关于国海富兰克林基金管理有限

4 公司旗下部分开放式证券投资基 中国证监会指定 2019 年 2 月 23 日

金在部分销售机构开通转换业务 报刊及指定网站

的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

5 旗下部分基金参加华宝证券有限 中国证监会指定 2019 年 3 月 20 日

责任公司基金申(认)购及定期 报刊及指定网站

定额投资费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

关于以通讯方式召开富兰克林国 中国证监会指定

6 海金融地产灵活配置混合型证券 报刊及指定网站 2019 年 3 月 27 日

投资基金基金份额持有人大会的

公告

国海富兰克林基金管理有限公司

关于以通讯方式召开富兰克林国 中国证监会指定

7 海金融地产灵活配置混合型证券 报刊及指定网站 2019 年 3 月 28 日

投资基金基金份额持有人大会的

第一次提示性公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

8 混合型证券投资基金 报刊及指定网站 2019 年 3 月 29 日

2018 年年度报告摘要

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

9 混合型证券投资基金 报刊及指定网站 2019 年 3 月 29 日

2018 年年度报告

国海富兰克林基金管理有限公司

关于以通讯方式召开富兰克林国 中国证监会指定

10 海金融地产灵活配置混合型证券 报刊及指定网站 2019 年 3 月 29 日

投资基金基金份额持有人大会的

第二次提示性公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

11 混合型证券投资基金 报刊及指定网站 2019 年 4 月 22 日

2019 年第 1 季度报告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

12 混合型证券投资基金基金合同 报刊及指定网站 2019 年 5 月 7 日

-2019 年 5 月修订

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定

13 关于富兰克林国海金融地产灵活 报刊及指定网站 2019 年 5 月 7 日

配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会表决结果暨决议生

效的公告

关于增加嘉实财富管理有限公司

为国海富兰克林基金旗下部分基 中国证监会指定

14 金代销机构并开通转换业务、定 报刊及指定网站 2019 年 5 月 10 日

期定额投资业务及相关费率优惠

活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

15 关于开通直销网上交易快捷支付 中国证监会指定 2019 年 5 月 20 日

业务并进行费用优惠以及电话交 报刊及指定网站

易业务费率优惠的公告

关于增加上海华夏财富投资管理

有限公司为国海富兰克林基金旗 中国证监会指定

16 下部分基金代销机构并开通转换 报刊及指定网站 2019 年 5 月 29 日

业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定

17 关于提请投资者及时更新客户身 报刊及指定网站 2019 年 6 月 19 日

份基本信息的公告

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定

18 关于旗下部分基金可参与科创板 报刊及指定网站 2019 年 6 月 21 日

投资及相关风险揭示的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

19 旗下部分基金参加中国银行股份 中国证监会指定 2019 年 6 月 26 日

有限公司基金定期定额投资费率 报刊及指定网站

优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

20 旗下部分基金参加中信证券股份 中国证监会指定 2019 年 7 月 3 日

有限公司基金申(认)购及定期 报刊及指定网站

定额投资费率优惠活动的公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

21 混合型证券投资基金2019第2季 报刊及指定网站 2019 年 7 月 18 日

度报告

关于增加西藏东方财富证券股份

22 有限公司为国海富兰克林基金旗 中国证监会指定 2019 年 7 月 23 日

下部分基金代销机构并开通转换 报刊及指定网站

业务及相关费率优惠活动的公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

23 混合型基金更新招募说明书及摘 报刊及指定网站 2019 年 7 月 25 日

要(2019 年第 2 号)

国海富兰克林基金管理有限公司

24 旗下部分基金在安信证券股份有 中国证监会指定 2019 年 8 月 1 日

限公司开通定期定额投资业务并 报刊及指定网站

参加申购及定期定额投资费率优

惠活动的公告

关于增加北京蛋卷基金销售有限

公司为国海富兰克林基金旗下部 中国证监会指定

25 分基金代销机构并开通转换业 报刊及指定网站 2019 年 8 月 15 日

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告

关于增加泛华普益基金销售有限

公司为国海富兰克林基金旗下部 中国证监会指定

26 分基金代销机构并开通转换业 报刊及指定网站 2019 年 8 月 16 日

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

27 混合型证券投资基金2019半年度 报刊及指定网站 2019 年 8 月 28 日

报告及摘要

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

28 混合型证券投资基金基金经理变 报刊及指定网站 2019 年 10 月 10 日

更公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

29 混合型证券投资基金更新招募说 报刊及指定网站 2019 年 10 月 10 日

明书摘要

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

30 混合型证券投资基金更新招募说 报刊及指定网站 2019 年 10 月 10 日

明书

关于增加唐鼎耀华为国海富兰克

31 林基金旗下部分基金代销机构并 中国证监会指定 2019 年 10 月 16 日

开通转换业务、定期定额投资业 报刊及指定网站

务及相关费率优惠活动的公告

富兰克林国海金融地产灵活配置 中国证监会指定

32 混合型证券投资基金2019第3季 报刊及指定网站 2019 年 10 月 24 日

度报告

国海富兰克林基金管理有限公司

33 旗下部分基金继续参加苏州银行 中国证监会指定 2019 年 12 月 31 日

基金申购及定期定额申购费率优 报刊及指定网站

惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司

34 旗下部分基金继续参加交通银行 中国证监会指定 2019 年 12 月 31 日

手机银行基金申购及定期定额投 报刊及指定网站

资手续费率优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过 20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年3月 26

机构 1 日至 2019 年 4 - 19,888,623.71 19,888,623.71 - -

月 1 日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等

差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。

基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不

将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :www.ftsfund.com。

13.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件;

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2020 年 3 月 27 日

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