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平安安心灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

平安安心灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安安心灵活配置混合

场内简称 -

交易代码 002304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 49,141,832.66 份

通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势

投资目标 的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机

会,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济

周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分

投资策略 析,结合经济周期理论,形成对不同市场周期的

预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定

组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% + 中证全债指数收

益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高

于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安安心灵活配置混合 平安安心灵活配置混

A 合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 002304 007048

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 20,040,548.10 份 29,101,284.56 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 8,585,950.84 1,698,150.89

2.本期利润 7,379,579.36 1,926,715.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0469 0.0574

4.期末基金资产净值 21,987,904.74 31,953,493.56

5.期末基金份额净值 1.0972 1.0980

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安安心灵活配置混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.34% 0.38% 4.35% 0.37% -0.01% 0.01%

平安安心灵活配置混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.33% 0.38% 4.35% 0.37% -0.02% 0.01%

沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日正式生效,截至报告期末未满一年;

2、自 2019 年 2 月 19 日起在现有份额的基础上增设 C 类份额;

3、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓结束时各项资产比例已符合基金合同要求。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘俊廷先生,中国科学院研

究生院硕士。曾任国泰君安

证券股份有限公司分析师。

平安安 2014 年 12 月加入平安基金

心灵活 管理有限公司,现任平安鼎

配置混 泰灵活配置混合型证券投

合型证 2019 年 1 资基金(LOF)、平安鼎越灵

刘俊廷 券投资 月 18 日 - 8 活配置混合型证券投资基

基金的 金、平安鼎弘混合型证券投

基金经 资基金(LOF)、平安安心灵

理 活配置混合型证券投资基

金、平安估值优势灵活配置

混合型证券投资基金、平安

新鑫先锋混合型证券投资

基金基金经理。

张恒先生,西南财经大学硕

士。曾先后任职于华泰证券

股份有限公司、摩根士丹利

华鑫基金、景顺长城基金,

2015 年起在第一创业证券

历任投资经理、高级投资经

理、投资主办人。 2017 年

平安安 11 月加入平安基金管理有

心灵活 限公司,任固定收益投资部

配置混 投资经理。现任平安惠融纯

张恒 合型证 2019 年 1 - 8 债债券型证券投资基金、平

券投资 月 18 日 安合正定期开放纯债债券

基金的 型发起式证券投资基金、平

基金经 安安心灵活配置混合型证

理 券投资基金、平安惠安纯债

债券型证券投资基金、平安

惠锦纯债债券型证券投资

基金、平安惠诚纯债债券型

证券投资基金、平安 0-3 年

期政策性金融债债券型证

券投资基金、平安季添盈三

个月定期开放债券型证券

投资基金、平安惠聚纯债债

券型证券投资基金、平安合

盛 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金、平安高

等级债债券型证券投资基

金、平安惠添纯债债券型证

券投资基金、平安惠合纯债

债券型证券投资基金基金

经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度货币政策政策中性略宽松,央行调降 MLF、OMO 利率,货币市场价格整体较低;经济基

本面较 3 季度开始有一定的企稳迹象,工业增加值稳中略升、进出口环比改善、社消也稳中略升;尤其是随着猪价的创新高,市场对通胀的担忧明显加剧,从而带动市场一波调整。随着市场对通胀担忧的缓解以及央行加大宽松的力度,收益率再度下行,整体来看 4 季度债券市场收益率先上后下。而权益市场整体偏震荡,年底提前开始“春季躁动”,呈现一波上涨。报告期内本基金操作相对灵活,主要配置高等级同业存单和大盘股,同时参与了打新和可转债的波段操作,基金净值稳定上涨。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安安心灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.0972 元,本报告期基金份额净值

增长率为 4.34%;截至本报告期末平安安心灵活配置混合 C 基金份额净值为 1.0980 元,本报告期

基金份额净值增长率为 4.33%;同期业绩比较基准收益率为 4.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 13,963,005.44 24.85

其中:股票 13,963,005.44 24.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 38,965,878.37 69.35

其中:债券 38,965,878.37 69.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,987,618.18 3.54

8 其他资产 1,269,699.84 2.26

9 合计 56,186,201.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 642,549.60 1.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 709,477.80 1.32

J 金融业 12,604,400.00 23.37

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,963,005.44 25.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601328 交通银行 880,000 4,954,400.00 9.18

2 601166 兴业银行 200,000 3,960,000.00 7.34

3 601288 农业银行 1,000,000 3,690,000.00 6.84

4 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.62

5 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.41

6 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.41

7 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.33

8 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.29

9 688181 八亿时空 2,571 113,072.58 0.21

10 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 31,935,750.00 59.20

其中:政策性金融债 31,935,750.00 59.20

4 企业债券 6,547,750.00 12.14

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 482,378.37 0.89

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 38,965,878.37 72.24

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 180204 18 国开 04 200,000 21,026,000.00 38.98

2 190201 19 国开 01 100,000 10,003,000.00 18.54

3 143611 18 新工 02 25,000 2,545,750.00 4.72

4 136857 16 重汽 01 20,000 2,003,000.00 3.71

5 136166 16 广新 01 20,000 1,999,000.00 3.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

北京银保监局于 2019 年 10 月 8 日做出京银保监罚决字〔2019〕41 号处罚决定,由于兴业银

行股份有限公司北京分行(以下简称“公司”):违规向房地产开发企业提供融资,违规通过同业 投资规避监管指标,违规修改理财协议文本,违规向企业权益性投资提供融资,违规向普通客户销 售投向非上市公司股权的理财产品,根据相关规定对公司罚款 600 万元。本基金管理人对该公司进 行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重 大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 36,914.27

2 应收证券清算款 112,170.96

3 应收股利 -

4 应收利息 1,120,365.39

5 应收申购款 249.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,269,699.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 688023 安恒信息 334,261.84 0.62 流通受限

2 688358 祥生医疗 222,327.36 0.41 流通受限

3 688168 安博通 220,538.36 0.41 流通受限

4 688025 杰普特 178,565.80 0.33 流通受限

5 688369 致远互联 154,677.60 0.29 流通受限

6 688181 八亿时空 113,072.58 0.21 新股未上市

7 688081 兴图新科 88,946.13 0.16 新股未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混

合 C

报告期期初基金份额总额 168,870,634.18 51,335,933.51

报告期期间基金总申购份额 389,908.84 31,506.46

减:报告期期间基金总赎回份额 149,219,994.92 22,266,155.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 20,040,548.10 29,101,284.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占

类 号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 比

机 1 2019/10/01--2019/12/24 48,679,778.02 0.00 48,679,778.02 0.00 0.00%

2 2019/10/01--2019/12/24 97,360,529.65 0.00 97,360,529.65 0.00 0.00%

3 2019/12/25--2019/12/31 29,069,767.44 0.00 0.00 29,069,767.44 59.15%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予平安安心灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

(2)平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(3)平安安心灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)平安安心灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告原文

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

平安基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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