基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月20日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容......15

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表 ...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......22

7.4 报表附注 ......23

§8 投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12 投资组合报告附注 ......58

§9 基金份额持有人信息......58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59

§10 开放式基金份额变动......59

§11 重大事件揭示......59

11.1 基金份额持有人大会决议......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

11.8 其他重大事件 ...... 62

§12 影响投资者决策的其他重要信息......68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......69

§13 备查文件目录......69

13.1 备查文件目录 ......69

13.2 存放地点 ......69

13.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚宝灵活配置混合

基金主代码 002330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年02月03日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 76,482,098.99份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过精选具有较高成长性和投资价值的金

投资目标 融工具,在充分控制投资风险的基础下,力争实现持

续稳定的投资回报。

本基金通过预测资本市场资金环境、宏观经济的

投资策略 发展趋势,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基

础上,优化投资组合,谋求超额收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益

率*30%

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属

于证券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 王薏 陆志俊

露负责 联系电话 021-22211888 95559

人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 40000-95561 95559

传真 021-22211997 021-62701216

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 中国(上海)自由贸易试验区

37号信和广场25楼 银城中路188号

办公地址 上海市浦东新区银城路167号 中国(上海)长宁区仙霞路1

13、14层 8号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 官恒秋 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼

普通合伙)

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年

本期已实现收益 13,362,013.56 1,294,189.77 18,190,604.39

本期利润 27,159,171.53 -7,514,413.63 20,305,783.10

加权平均基金份额本期利润 0.4264 -0.1487 0.0825

本期加权平均净值利润率 36.44% -14.56% 8.06%

本期基金份额净值增长率 44.80% -13.87% 5.89%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 23,108,889.15 -4,299,343.14 2,813,519.46

期末可供分配基金份额利润 0.3021 -0.0874 0.0604

期末基金资产净值 101,109,309.91 44,900,026.28 49,394,855.05

期末基金份额净值 1.322 0.913 1.060

3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 32.20% -8.70% 6.00%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 12.13% 0.62% 2.64% 0.22% 9.49% 0.40%

过去六个月 13.57% 0.64% 2.94% 0.26% 10.63% 0.38%

过去一年 44.80% 0.84% 11.14% 0.37% 33.66% 0.47%

过去三年 32.07% 0.92% 9.60% 0.33% 22.47% 0.59%

自基金合同 32.20% 0.81% 12.37% 0.33% 19.83% 0.48%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金基金合同于2016年2月3日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本12亿元人民币,注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年12月31日,兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金)、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金(原兴业保本混合型证券投资基金)、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、

兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金、兴业中证银行50金融债指数证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理) 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中国籍,加拿大多伦多大

学MBA及中国人民大学经

济学硕士,特许金融分析

师(CFA),具有证券投资

基金从业资格。2002年7月

至2003年8月在第一创业

证券有限公司证券投资部

2017- 15 担任研究员。2005年11月

冯烜 权益投资总监、基金经理 07-26 - 年 至2011年3月在汇丰晋信

基金管理有限公司投资部

担任研究员、高级研究员、

基金经理,期间2009年7月

至2010年12月担任汇丰晋

信2016生命周期开放式证

券投资基金基金经理,201

0年1月至2011年3月担任

汇丰晋信2026生命周期证

券投资基金基金经理。201

1年3月至2014年6月在中

国国际金融有限公司资产

管理部担任投资经理(执

行总经理级别),管理中

金安心回报、中金股票策

略、中金股票精选集合资

产管理计划。2014年6月至

2015年1月在汇丰晋信基

金管理有限公司担任QFII

投资咨询部总监,负责四

只QFII基金的A股投顾工

作。2015年2月加入兴业基

金管理有限公司,现任权

益投资总监、基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年市场大幅反弹,主要指数上涨22%-44%,市场反弹的主要原因是:

(1)2018年市场持续暴跌,股票市场估值很低,容易产生反弹;(2)年初时宏观经济表现较好;(3)政府对民营企业及小微企业的政策比较友好;(4)央行推出了降低市场利率及降准等偏宽松的货币政策;(5)中美贸易谈判签署第一阶段协议。2019年科技股表现非常突出,主要是由于:(1)中国加速推进5G建设;(2)在美国推动与中国技术脱钩的背景下,中国自上而下及自下而上都形成了自主创新的共振,华为等科技公司也加快对国内厂商开放了其供应链。

本基金在2019年高仓位开年、三四月减仓、年中及下半年加仓。主要配置

的行业是大金融、医药、电力设备、新能源及新能源汽车、及消费。个股层面适度分散。基金业绩明显好于指数表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业聚宝灵活配置混合基金份额净值为1.322元,本报告期内,基金份额净值增长率为44.80%,同期业绩比较基准收益率为11.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年,市场估值在合理区间,包括疫情等风险因素反映得比较充分,市场仍有结构性机会。疫情将明显影响中短期经济表现,但预计疫情在不久的未来能得到控制,随后政府可能会在财政货币方面适度宽松,财政可能会加大托底力度。主动改革及倒逼式改革有望推进,对外开放也在进一步推进。判断市场有结构性机会及阶段性机会,指数的空间相对有限。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发,严守合规底线、完善内部控制,2019年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能:

1、建立健全公司治理结构、完善投资决策流程:报告期内公司进一步健全公司治理架构、强化制衡机制,明确各专业委员会职责权限与议事决策规则,优化核心业务流程,完善业务分级授权体系;

2、加强业务合规及信息披露审核:随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富,公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规;

3、全面实施投资监督和风险监测:公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控,对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标,及时沟通及风险提示,全方位防范控制基金运作风险。

4、开展各项稽核审计工作:根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计,依据风险导向组织重点业务领域专项审计,根据监管要求组织各项自查,对产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查,不断促进公司内控制度执行有效。

5、落实全员合规理念、加强员工合规管理:报告期内公司通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训,加强对员工职业操守的教育和监督,提升员工合规遵从意识;严格规范工作人员执业行为,督促员工勤勉尽责,防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为;组织开展定期常规信息管制抽查,以及异常行为专项排查,加强员工行为监督,强化员工合规管理。

6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理:报告期内,积极宣导合规内控文化,有序推进各项合规内控工作,不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则,坚持风险控制为核心,确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)公司方面

估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;副主任委员一名,由分管合规的公司领导担任;专业委员若干名,由研究部门、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本基金自2019年5月15日起至2019年8月27日止基金资产净值已连续七十四个工作日低于五千万。基金管理人根据产品特点,采取持续营销方案,并已向中国证监会报告。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019年度,基金托管人在兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019年度,兴业基金管理有限公司在兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019年度,由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(20)第P00453号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金全体持

有人

我们审计了兴业聚宝灵活配置混合型证券投资

基金的财务报表,包括2019年12月31日的资产负

债表,2019年度的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布

的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允

反映了兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金2

019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成

果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则,我们独立于兴业聚宝灵活配置混合型证券投

资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我

们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,

为发表审计意见提供了基础。

强调事项

其他事项

兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人

")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业聚

宝灵活配置混合型证券投资基金2019年度报告

中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计

报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信

息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

其他信息 论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读

其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财

务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在

重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息

存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,

我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中

国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实

务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允

管理层和治理层对财务报表的责任 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以

使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重

大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的持续

经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适

用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管

理层计划清算兴业聚宝灵活配置混合型证券投

资基金、终止经营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督兴业聚宝灵活配置

混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运

用职业判断,保持职业怀疑。同时,我们也执行

以下工作:

注册会计师对财务报表审计的责任 (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表

重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些

风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表

审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未

能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未

能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的

审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当

性和做出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰

当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就

可能导致对兴业聚宝灵活配置混合型证券投资

基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出

结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们

在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中

的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非

无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可

获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金不能持

续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构

和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时

间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟

通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制

缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 孙维琦 叶子

会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2020-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 7,935,692.71 154,814.00

结算备付金 355,398.72 69,707.11

存出保证金 35,940.07 18,659.82

交易性金融资产 7.4.7.2 89,104,567.52 44,771,458.53

其中:股票投资 82,815,380.12 40,786,758.53

基金投资 - -

债券投资 6,289,187.40 3,984,700.00

资产支持证券 - -

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 5,465,664.80 1,118,296.74

应收利息 7.4.7.5 141,389.84 180,187.47

应收股利 - -

应收申购款 174,960.00 21,500.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 103,213,613.66 46,334,623.67

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,802,720.23 1,173,018.99

应付管理人报酬 70,596.97 28,778.99

应付托管费 25,213.21 10,278.19

应付销售服务费 50,426.43 20,556.42

应付交易费用 7.4.7.7 75,080.43 21,840.50

应交税费 0.59 124.30

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 80,265.89 180,000.00

负债合计 2,104,303.75 1,434,597.39

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 76,482,098.99 49,199,369.42

未分配利润 7.4.7.10 24,627,210.92 -4,299,343.14

所有者权益合计 101,109,309.91 44,900,026.28

负债和所有者权益总 103,213,613.66 46,334,623.67

注:报告截止日2019年12月31日,基金份额净值1.322元,基金份额总额76,482,098.99份。

7.2 利润表

会计主体:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

本期2019年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201

1日 8年12月31日

一、收入 28,791,926.46 -6,317,331.48

1.利息收入 476,280.77 357,329.18

其中:存款利息收入 7.4.7.11 61,302.54 18,527.07

债券利息收入 137,457.95 212,693.93

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 277,520.28 126,108.18

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 14,389,481.17 2,112,675.00

填列)

其中:股票投资收益 7.4.7.12 13,927,458.65 1,370,335.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,128.92 11,764.44

资产支持证券投资 7.4.7.13. - -

收益 3

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 460,893.60 730,574.74

3.公允价值变动收益(损 7.4.7.16 13,797,157.97 -8,808,603.40

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.17 129,006.55 21,267.74

号填列)

减:二、费用 1,632,754.93 1,197,082.15

1.管理人报酬 7.4.10.2. 526,184.86 361,536.33

1

2.托管费 7.4.10.2. 187,923.17 129,120.13

2

3.销售服务费 7.4.10.2. 375,846.38 258,240.26

3

4.交易费用 7.4.7.18 424,859.92 280,512.27

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -

支出

6.税金及附加 128.70 234.01

7.其他费用 7.4.7.19 117,811.90 167,439.15

三、利润总额(亏损总额 27,159,171.53 -7,514,413.63

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 27,159,171.53 -7,514,413.63

号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 49,199,369.42 -4,299,343.14 44,900,026.28

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值 - 27,159,171.53 27,159,171.53

变动数(本期利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数(净值 27,282,729.57 1,767,382.53 29,050,112.10

减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购 111,264,783.90 20,792,654.38 132,057,438.28

2.基金赎 -83,982,054.33 -19,025,271.85 -103,007,326.18

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权 76,482,098.99 24,627,210.92 101,109,309.91

益(基金净值)

上年度可比期间

项 目 2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 46,581,335.59 2,813,519.46 49,394,855.05

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值 - -7,514,413.63 -7,514,413.63

变动数(本期利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数(净值 2,618,033.83 401,551.03 3,019,584.86

减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购 11,036,347.48 648,141.04 11,684,488.52

2.基金赎 -8,418,313.65 -246,590.01 -8,664,903.66

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权 49,199,369.42 -4,299,343.14 44,900,026.28

益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

官恒秋 庄孝强 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]1686号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为

201,709,827.61份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第0077号验资报告。基金合同于2016年2月3日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率

*30%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即1月1日至12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金

融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

- 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4)每一基金份额享有同等分配权;

5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

2) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关固定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

活期存款 7,935,692.71 154,814.00

定期存款 - -

其中:存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 7,935,692.71 154,814.00

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 79,510,939.46 82,815,380.12 3,304,440.66

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 3,684,365.10 3,688,147.40 3,782.30

债券 银行间市场 2,593,302.40 2,601,040.00 7,737.60

合计 6,277,667.50 6,289,187.40 11,519.90

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 85,788,606.96 89,104,567.52 3,315,960.56

项目 上年度末2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 51,221,662.94 40,786,758.53 -10,434,904.41

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 1,094,215.20 1,080,640.00 -13,575.20

债券 银行间市场 2,936,777.80 2,904,060.00 -32,717.80

合计 4,030,993.00 3,984,700.00 -46,293.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 55,252,655.94 44,771,458.53 -10,481,197.41

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

应收活期存款利息 2,290.58 28.18

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 175.89 34.54

应收债券利息 139,240.80 180,115.51

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -335.34 -

应收申购款利息 0.09 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 17.82 9.24

合计 141,389.84 180,187.47

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

交易所市场应付交易费用 75,080.43 21,840.50

银行间市场应付交易费用 - -

合计 75,080.43 21,840.50

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 265.89 -

预提费用 80,000.00 180,000.00

合计 80,265.89 180,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 49,199,369.42 49,199,369.42

本期申购 111,264,783.90 111,264,783.90

本期赎回(以“-”号填列) -83,982,054.33 -83,982,054.33

本期末 76,482,098.99 76,482,098.99

注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,764,425.29 -10,063,768.43 -4,299,343.14

本期利润 13,362,013.56 13,797,157.97 27,159,171.53

本期基金份额交易产 3,982,450.30 -2,215,067.77 1,767,382.53

生的变动数

其中:基金申购款 23,453,649.17 -2,660,994.79 20,792,654.38

基金赎回款 -19,471,198.87 445,927.02 -19,025,271.85

本期已分配利润 - - -

本期末 23,108,889.15 1,518,321.77 24,627,210.92

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月

至2019年12月31日 01日至2018年12月31日

活期存款利息收入 43,783.51 10,917.33

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,545.54 7,154.61

其他 2,973.49 455.13

合计 61,302.54 18,527.07

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年

12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 133,613,491.48 103,807,565.57

减:卖出股票成本总额 119,686,032.83 102,437,229.75

买卖股票差价收入 13,927,458.65 1,370,335.82

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年

12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券

(、债转股及债券到期兑付) 1,128.92 11,764.44

差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -

收入

债券投资收益——申购差价 - -

收入

合计 1,128.92 11,764.44

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月

31日 31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 6,284,032.85 3,492,024.66

付)成交总额

减:卖出债券(、 6,038,298.20 3,384,100.49

债转股及债券到期

兑付)成本总额

减:应收利息总额 244,605.73 96,159.73

买卖债券差价收入 1,128.92 11,764.44

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 460,893.60 730,574.74

基金投资产生的股利收益 - -

合计 460,893.60 730,574.74

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12

月31日 月31日

1.交易性金融资产 13,797,157.97 -8,808,603.40

——股票投资 13,739,345.07 -8,770,326.09

——债券投资 57,812.90 -38,277.31

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -

值税

合计 13,797,157.97 -8,808,603.40

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年

12月31日 12月31日

基金赎回费收入 129,006.55 21,267.74

合计 129,006.55 21,267.74

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 424,703.42 280,355.02

银行间市场交易费用 156.50 157.25

合计 424,859.92 280,512.27

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年

12月31日 12月31日

审计费用 30,000.00 30,000.00

信息披露费 50,000.00 100,000.00

汇划手续费 611.90 239.15

帐户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 117,811.90 167,439.15

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

自2020年1月1日起,本基金基金管理人为了更好地反映旗下证券投资基金持有的在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券的公允价值,开始采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2020年1月1日,相关调整对本基金前一估值日基金资产净值无影响。除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登

金") 记机构

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行")

兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司

业财富")

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银 基金托管人

行")

注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201

9年12月31日 8年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 526,184.86 361,536.33

其中:支付销售机构的客户维护费 57,523.23 13,738.86

注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018

年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 187,923.17 129,120.13

注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各 本期

关联方名称 2019年01月01日至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业基金 287,792.07

兴业银行 58,713.56

合计 346,505.63

获得销售服务费的各 上年度可比期间

关联方名称 2018年01月01日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

兴业基金 233,733.17

合计 233,733.17

注:本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提,每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:每日应计提的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×0.50%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 7,935,692.71 43,783.51 154,814.00 10,917.33

公司

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注

日 类型 单价 位:股) 总额 总额

6016 邮储 2019 2020 限售 265,52 1,46 1,51

58 银行 -12- -06- 期股 5.50 5.71 6 0,39 6,15 -

02 10 票 3.00 3.46

6019 浙商 2019 2020 限售 294,19 1,45 1,37

16 银行 -11- -05- 期股 4.94 4.66 5 3,32 0,94 -

18 26 票 3.30 8.70

6010 渝农 2019 2020 限售 147,77 1,08 925,

77 商行 -10- -04- 期股 7.36 6.26 8 7,64 090. -

16 29 票 6.08 28

6883 祥生 2019 2020 限售 50.5 48.9 194, 188,

58 医疗 -11- -06- 期股 3 6 3,842 136. 104. -

25 03 票 26 32

6883 昊海 2019 2020 限售 89.2 79.7 1,898 169, 151, -

66 生科 -10- -04- 期股 3 8 358. 422.

23 30 票 54 44

6881 佰仁 2019 2020 限售 23.6 37.5 76,0 120,

98 医疗 -11- -06- 期股 8 8 3,213 83.8 744. -

29 09 票 4 54

6880 奥福 2019 2020 限售 26.1 33.3 76,9 97,9

21 环保 -10- -05- 期股 7 2 2,940 39.8 60.8 -

29 06 票 0 0

6882 华特 2019 2020 限售 22.1 35.7 53,1 85,8

68 气体 -12- -06- 期股 6 8 2,399 61.8 36.2 -

19 26 票 4 2

6881 八亿 2019 2020 新股 43.9 43.9 52,6 52,6

81 时空 -12- -01- 流通 8 8 1,196 00.0 00.0 -

27 06 受限 8 8

6880 兴图 2019 2020 新股 28.2 28.2 47,4 47,4

81 新科 -12- -01- 流通 1 1 1,682 49.2 49.2 -

26 06 受限 2 2

0029 侨银 2019 2020 新股 6,57 6,57

73 环保 -12- -01- 流通 5.74 5.74 1,146 8.04 8.04 -

27 06 受限

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注

日 类型 单价 位:张) 总额 总额

1130 东风 2019 2020 新债 100. 100. 9,00 9,00

30 转债 -12- -01- 流通 00 00 90 0.00 0.00 -

26 20 受限

1100 淮矿 2019 2020 新债 100. 100. 15,0 15,0

65 转债 -12- -01- 流通 00 00 150 00.0 00.0 -

25 13 受限 0 0

1130 明阳 2019 2020 新债 100. 100. 48,0 48,0

29 转债 -12- -01- 流通 00 00 480 00.0 00.0 -

18 07 受限 0 0

1280 木森 2019 2020 新债 100. 100. 240 24,0 24,0 -

84 转债 -12- -01- 流通 00 00 00.0 00.0

18 10 受限 0 0

1135 仙鹤 2019 2020 新债 100. 100. 11,0 11,0

54 转债 -12- -01- 流通 00 00 110 00.0 00.0 -

18 10 受限 0 0

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末持有的股票中无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成:

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。

针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手, 并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。

本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA 15,000.00 0.00

AAA以下 92,000.00 1,080,640.00

未评级 0.00 0.00

合计 107,000.00 1,080,640.00

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基

金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临

由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付

息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主

要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末2

019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存 7,935,692.71 - - - 7,935,692.71

结算备 355,398.72 - - - 355,398.72

付金

存出保 35,940.07 - - - 35,940.07

证金

交易性

金融资 6,289,187.40 - - 82,815,380.12 89,104,567.52

应收证

券清算 - - - 5,465,664.80 5,465,664.80

应收利 - - - 141,389.84 141,389.84

应收申 - - - 174,960.00 174,960.00

购款

资产总 14,616,218.90 0.00 0.00 88,597,394.76 103,213,613.66

负债

应付赎 - - - 1,802,720.23 1,802,720.23

回款

应付管

理人报 - - - 70,596.97 70,596.97

应付托 - - - 25,213.21 25,213.21

管费

应付销

售服务 - - - 50,426.43 50,426.43

应付交 - - - 75,080.43 75,080.43

易费用

应交税 - - - 0.59 0.59

其他负 - - - 80,265.89 80,265.89

负债总 0.00 - - 2,104,303.75 2,104,303.75

利率敏

感度缺 14,616,218.90 0.00 0.00 86,493,091.01 101,109,309.91

上年度

末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月3

1日

资产

银行存 154,814.00 - - - 154,814.00

结算备 69,707.11 - - - 69,707.11

付金

存出保 18,659.82 - - - 18,659.82

证金

交易性

金融资 3,984,700.00 - - 40,786,758.53 44,771,458.53

应收证

券清算 - - - 1,118,296.74 1,118,296.74

应收利 - - - 180,187.47 180,187.47

应收申 - - - 21,500.00 21,500.00

购款

资产总 4,227,880.93 0.00 0.00 42,106,742.74 46,334,623.67

负债

应付赎 - - - 1,173,018.99 1,173,018.99

回款

应付管

理人报 - - - 28,778.99 28,778.99

应付托 - - - 10,278.19 10,278.19

管费

应付销

售服务 - - - 20,556.42 20,556.42

应付交 - - - 21,840.50 21,840.50

易费用

应交税 - - - 124.30 124.30

其他负 - - - 180,000.00 180,000.00

负债总 0.00 - - 1,434,597.39 1,434,597.39

利率敏

感度缺 4,227,880.93 0.00 0.00 40,672,145.35 44,900,026.28

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 2.利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 (单位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

市场利率上升25个基点 -2,177.36 -1,714.88

市场利率下降25个基点 2,204.90 1,720.83

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项,也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中,通过对宏观经济情况及政策分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正,以主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量,以测试本基金所面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资 82,815,380.12 81.91 40,786,758.53 90.84

产-股票投资

交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00

产-基金投资

交易性金融资 0.00 0.00 0.00 0.00

产-债券投资

交易性金融资

产-贵金属投 - 0.00 - 0.00

衍生金融资产 - 0.00 - 0.00

-权证投资

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 82,815,380.12 81.91 40,786,758.53 90.84

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

1、股票价格上升5% 4,140,769.01 2,039,337.93

2、股票价格下降5% -4,140,769.01 -2,039,337.93

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括买入应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币78,252,492.02元,属于第二层次的余额为人民币6,395,814.74元,属于第三层次的余额为人民币4,456,260.76元 (于2018年12月31日:属于第一层次的余额为人民币39,186,774.31元,属于第二层次的余额为人民币5,584,684.22元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

截至本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第三层次的余额为人民币4,456,260.76元,系因战略配售锁定期而流通受限的股票,其估值根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》确定的模型计算得出。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 82,815,380.12 80.24

其中:股票 82,815,380.12 80.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,289,187.40 6.09

其中:债券 6,289,187.40 6.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,291,091.43 8.03

8 其他各项资产 5,817,954.71 5.64

9 合计 103,213,613.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,579,948.00 2.55

C 制造业 32,456,273.24 32.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 1,799,050.00 1.78

F 批发和零售业 3,299,504.00 3.26

G 交通运输、仓储和邮政业 1,279,687.00 1.27

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,811,600.00 7.73

J 金融业 29,759,774.84 29.43

K 房地产业 1,081,300.00 1.07

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,162,591.00 1.15

N 水利、环境和公共设施管理业 1,585,652.04 1.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 82,815,380.12 81.91

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净

值比

例(%)

1 600036 招商银行 253,000 9,507,740.00 9.40

2 000538 云南白药 77,711 6,949,694.73 6.87

3 601939 建设银行 857,800 6,201,894.00 6.13

4 601688 华泰证券 237,900 4,831,749.00 4.78

5 601233 桐昆股份 279,994 4,197,110.06 4.15

6 300166 东方国信 309,260 4,020,380.00 3.98

7 600406 国电南瑞 179,000 3,791,220.00 3.75

8 601933 永辉超市 437,600 3,299,504.00 3.26

9 601877 正泰电器 112,579 3,017,117.20 2.98

10 600887 伊利股份 90,500 2,800,070.00 2.77

11 600885 宏发股份 71,354 2,458,145.30 2.43

12 600028 中国石化 447,200 2,285,192.00 2.26

13 601658 邮储银行 379,322 2,182,998.02 2.16

14 601336 新华保险 41,700 2,049,555.00 2.03

15 601916 浙商银行 420,278 1,973,625.44 1.95

16 600566 济川药业 80,600 1,948,908.00 1.93

17 002262 恩华药业 162,500 1,889,875.00 1.87

18 600498 烽火通信 68,800 1,888,560.00 1.87

19 601211 国泰君安 100,800 1,863,792.00 1.84

20 600054 黄山旅游 172,200 1,579,074.00 1.56

21 002050 三花智控 89,725 1,554,934.25 1.54

22 000910 大亚圣象 105,500 1,475,945.00 1.46

23 300284 苏交科 142,300 1,162,591.00 1.15

24 601077 渝农商行 181,111 1,148,421.38 1.14

25 600305 恒顺醋业 73,100 1,114,775.00 1.10

26 002146 荣盛发展 110,000 1,081,300.00 1.07

27 600196 复星医药 40,500 1,077,300.00 1.07

28 002202 金风科技 88,943 1,062,868.85 1.05

29 601668 中国建筑 167,100 939,102.00 0.93

30 601111 中国国航 77,800 753,882.00 0.75

31 002051 中工国际 70,700 687,204.00 0.68

32 600115 东方航空 90,500 525,805.00 0.52

33 601699 潞安环能 40,600 294,756.00 0.29

34 688358 祥生医疗 3,842 188,104.32 0.19

35 600820 隧道股份 28,600 172,744.00 0.17

36 688366 昊海生科 1,898 151,422.44 0.15

37 688199 久日新材 2,247 139,089.30 0.14

38 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.12

39 688025 杰普特 2,328 98,125.20 0.10

40 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.10

41 688268 华特气体 2,399 85,836.22 0.08

42 688181 八亿时空 1,196 52,600.08 0.05

43 688081 兴图新科 1,682 47,449.22 0.05

44 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02

45 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02

46 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 600036 招商银行 8,794,856.00 19.59

2 601398 工商银行 8,384,880.00 18.67

3 601288 农业银行 8,239,427.00 18.35

4 601877 正泰电器 8,040,385.40 17.91

5 601688 华泰证券 7,438,316.25 16.57

6 600885 宏发股份 7,379,237.32 16.43

7 000538 云南白药 6,237,404.00 13.89

8 600406 国电南瑞 6,149,724.52 13.70

9 601939 建设银行 6,008,169.00 13.38

10 600887 伊利股份 5,088,178.80 11.33

11 300166 东方国信 4,664,981.80 10.39

12 601933 永辉超市 3,867,512.00 8.61

13 601668 中国建筑 3,372,549.00 7.51

14 601233 桐昆股份 3,303,412.00 7.36

15 601336 新华保险 2,850,228.00 6.35

16 002739 万达电影 2,769,655.74 6.17

17 002511 中顺洁柔 2,689,709.65 5.99

18 600566 济川药业 2,507,449.00 5.58

19 600028 中国石化 2,274,388.00 5.07

20 600498 烽火通信 2,256,104.00 5.02

21 601006 大秦铁路 2,159,186.00 4.81

22 601658 邮储银行 2,086,271.00 4.65

23 601916 浙商银行 2,076,173.32 4.62

24 600048 保利地产 1,879,435.00 4.19

25 601601 中国太保 1,751,408.00 3.90

26 601211 国泰君安 1,749,534.00 3.90

27 600115 东方航空 1,739,074.00 3.87

28 002202 金风科技 1,688,796.11 3.76

29 000002 万 科A 1,645,554.27 3.66

30 601169 北京银行 1,623,527.00 3.62

31 002044 美年健康 1,609,688.08 3.59

32 601077 渝农商行 1,553,776.96 3.46

33 300284 苏交科 1,351,592.00 3.01

34 600703 三安光电 1,278,424.00 2.85

35 000910 大亚圣象 1,167,336.00 2.60

36 002050 三花智控 1,151,802.00 2.57

37 601857 中国石油 1,081,040.00 2.41

38 600305 恒顺醋业 1,016,302.00 2.26

39 002146 荣盛发展 926,636.00 2.06

40 300017 网宿科技 916,182.88 2.04

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 601398 工商银行 9,166,396.00 20.42

2 601288 农业银行 8,812,025.00 19.63

3 600885 宏发股份 8,043,417.35 17.91

4 601877 正泰电器 6,313,801.00 14.06

5 600406 国电南瑞 4,531,876.92 10.09

6 601336 新华保险 4,442,003.78 9.89

7 002739 万达电影 4,249,586.50 9.46

8 601601 中国太保 3,469,400.90 7.73

9 002511 中顺洁柔 3,446,159.00 7.68

10 002027 分众传媒 3,348,365.84 7.46

11 601688 华泰证券 3,094,003.00 6.89

12 300166 东方国信 2,783,493.52 6.20

13 601111 中国国航 2,678,168.00 5.96

14 600887 伊利股份 2,654,619.00 5.91

15 002262 恩华药业 2,568,294.00 5.72

16 002050 三花智控 2,410,423.00 5.37

17 601668 中国建筑 2,363,089.00 5.26

18 601318 中国平安 2,324,127.63 5.18

19 002456 欧菲光 2,287,644.16 5.09

20 600115 东方航空 2,241,022.00 4.99

21 601006 大秦铁路 2,231,240.00 4.97

22 600048 保利地产 2,178,758.00 4.85

23 600703 三安光电 2,079,035.00 4.63

24 300017 网宿科技 2,033,637.20 4.53

25 688111 金山办公 1,858,980.07 4.14

26 000002 万 科A 1,858,530.00 4.14

27 603708 家家悦 1,835,164.14 4.09

28 600837 海通证券 1,828,911.00 4.07

29 002044 美年健康 1,817,408.76 4.05

30 600030 中信证券 1,809,401.36 4.03

31 601169 北京银行 1,742,199.00 3.88

32 002202 金风科技 1,722,750.30 3.84

33 601233 桐昆股份 1,660,059.00 3.70

34 600036 招商银行 1,656,967.75 3.69

35 002271 东方雨虹 1,491,173.00 3.32

36 000538 云南白药 1,319,354.48 2.94

37 002475 立讯精密 1,214,586.27 2.71

38 601857 中国石油 1,121,631.00 2.50

39 300760 迈瑞医疗 1,120,183.75 2.49

40 603259 药明康德 1,118,020.80 2.49

41 000910 大亚圣象 990,408.11 2.21

42 002051 中工国际 935,845.00 2.08

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 147,975,309.35

卖出股票收入(成交)总额 133,613,491.48

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,581,147.40 3.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,601,040.00 2.57

其中:政策性金融债 2,601,040.00 2.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 107,000.00 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,289,187.40 6.22

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净

值比

例(%)

1 019611 19国债01 35,790 3,581,147.40 3.54

2 190301 19进出01 26,000 2,601,040.00 2.57

3 113029 明阳转债 480 48,000.00 0.05

4 128084 木森转债 240 24,000.00 0.02

5 110065 淮矿转债 150 15,000.00 0.01

本报告期本基金仅持有上述5只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货,也无期间损益。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货,也无期间损益。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未参与国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35,940.07

2 应收证券清算款 5,465,664.80

3 应收股利 -

4 应收利息 141,389.84

5 应收申购款 174,960.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,817,954.71

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券 。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份

(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,213 63,052.02 42,754,540.78 55.901 33,727,558.21 44.098

4% 6%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 481,773.74 0.63%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2016年02月03日)基金份额总额 201,709,827.61

本报告期期初基金份额总额 49,199,369.42

本报告期基金总申购份额 111,264,783.90

减:本报告期基金总赎回份额 83,982,054.33

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 76,482,098.99

总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2019年4月17日,胡斌先生担任兴业基金管理有限公司总经理,详见本公司于2019年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、2019年4月28日,官恒秋先生担任兴业基金管理有限公司董事长,详见本公司于2019年4月30日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

3、2019年7月25日,张玲菡女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理,详见本公司于2019年7月27日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

4、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给会计师事务所的报酬为3万元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为4年。

由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)继续执行2019年年度报告审计。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

兴业 2 - - - - -

证券

国信 2 - - - - -

证券

安信 2 43,628,971.39 16.13% 31,905.85 13.12% -

证券

海通 2 - - - - -

证券

申万

宏源 2 - - - - -

证券

招商 2 226,917,372.85 83.87% 211,328.00 86.88% -

证券

东方 2 - - - - -

证券

东兴 2 - - - - -

证券

①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中,本期新增席位:申万宏源证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

比例

兴业证 - - - - - - - -

国信证 - - - - - - - -

安信证 - - 1,062,200,000.00 54.83% - - - -

海通证 - - - - - - - -

申万宏 - - - - - - - -

源证券

招商证 7,137,152.04 100.00% 874,900,000.00 45.17% - - - -

东方证 - - - - - - - -

东兴证 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴业基金管理有限公司2018 中国证券报、上海证券报、

1 年12月31日旗下基金净值 证券时报、证券日报、www. 2019-01-01

(收益) cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

2 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-01-02

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

3 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-01-09

的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

4 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-01-09

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

5 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-01-14

的公告 cib-fund.com.cn

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

6 券投资基金2018年第4季度 om.cn 2019-01-22

报告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

7 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-01-30

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 证券时报、www.cib-fund.c

8 旗下基金持有的“信威集团” om.cn 2019-02-15

股票估值调整的公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

9 撤销沈阳分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-02-16

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

10 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-02-18

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

11 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-02-18

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

12 撤销西安分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-02-26

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

13 旗下部分基金新增代销机构 证券时报、证券日报、www. 2019-03-11

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

14 兴业聚宝灵活配置混合型证 www.cib-fund.com.cn 2019-03-19

券投资基金招募说明书(更

新)(2019年第1号)

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

15 券投资基金招募说明书(更 om.cn 2019-03-19

新)摘要(2019年第1号)

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

16 旗下基金在部分销售机构开 证券时报、证券日报、www. 2019-03-27

通定投业务的公告 cib-fund.com.cn

兴业聚宝灵活配置混合型证

17 券投资基金2018年年度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-03-28

兴业聚宝灵活配置混合型证

18 券投资基金2018年年度报告 证券时报 2019-03-28

摘要

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

19 券投资基金2019年第1季度 om.cn 2019-04-18

报告

20 兴业基金管理有限公司高级 证券时报、www.cib-fund.c 2019-04-19

管理人员变更公告 om.cn

中国证券报、上海证券报、

21 郑重声明 证券时报、证券日报、www. 2019-04-27

cib-fund.com.cn

22 兴业基金管理有限公司关于 证券时报、www.cib-fund.c 2019-04-30

董事会成员变更事宜的公告 om.cn

23 兴业基金管理有限公司高级 证券时报、www.cib-fund.c 2019-04-30

管理人员变更公告 om.cn

关于兴业基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、

24 旗下部分开放式基金参加北 证券时报、证券日报、www. 2019-05-15

京植信基金销售有限公司渠 cib-fund.com.cn

道基金费率优惠活动的公告

兴业基金管理有限公司关于 证券时报、www.cib-fund.c

25 旗下基金调整停牌股票估值 om.cn 2019-05-22

方法的公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

26 调整旗下部分开放式基金在 证券时报、证券日报、www. 2019-05-27

天天基金交易限额的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司及子 证券时报、www.cib-fund.c

27 公司关于办公地址变更的公 om.cn 2019-06-17

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

28 旗下部分基金可投资于科创 证券时报、证券日报、www. 2019-06-25

板股票的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司2019 中国证券报、上海证券报、

29 年6月28日旗下基金净值(收 证券时报、证券日报、www. 2019-06-28

益) cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司2019 中国证券报、上海证券报、

30 年6月30日旗下基金净值(收 证券时报、证券日报、www. 2019-06-28

益) cib-fund.com.cn

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

31 券投资基金2019年第2季度 om.cn 2019-07-19

报告

32 兴业基金管理有限公司高级 证券时报、www.cib-fund.c 2019-07-27

管理人员变更公告 om.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

33 旗下部分基金新增江苏汇林 证券时报、证券日报、www. 2019-07-27

为销售机构以及参加费率优 cib-fund.com.cn

惠活动的公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

34 撤销太原分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-07-31

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

35 撤销杭州分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-08-03

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

36 旗下部分基金新增销售机构 证券时报、证券日报、www. 2019-08-05

的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

37 旗下部分基金在青岛农村商 证券时报、证券日报、www. 2019-08-07

业银行股份有限公司开通定 cib-fund.com.cn

期定额投资业务的公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

38 撤销石家庄分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-08-09

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于

39 旗下兴业聚宝灵活配置混合 证券时报、www.cib-fund.c 2019-08-13

型证券投资基金新增销售机 om.cn

构的公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

40 撤销济南分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-08-17

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

41 撤销青岛分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-08-17

cib-fund.com.cn

兴业聚宝灵活配置混合型证

42 券投资基金2019年半年度报 www.cib-fund.com.cn 2019-08-24

兴业聚宝灵活配置混合型证

43 券投资基金2019年半年度报 证券时报 2019-08-24

告摘要

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

44 旗下部分基金新增销售机构 证券时报、证券日报、www. 2019-08-27

的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于

45 兴业聚宝灵活配置混合基金 证券时报、www.cib-fund.c 2019-08-27

在兴业银行开通定投业务的 om.cn

公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

46 旗下部分基金在兴业银行股 证券时报、www.cib-fund.c 2019-09-10

份有限公司开通定期定额投 om.cn

资和转换业务的公告

兴业聚宝灵活配置混合型证

47 券投资基金暂停大额申购 证券时报、www.cib-fund.c 2019-09-11

(含转换转入和定期定额投 om.cn

资)公告

兴业聚宝灵活配置混合型证

48 券投资基金招募说明书(更 www.cib-fund.com.cn 2019-09-16

新)(2019年第2号)

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

49 券投资基金招募说明书(更 om.cn 2019-09-16

新)(2019年第2号)摘要

兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

50 全部基金2019年第三季度报 证券时报、证券日报 2019-10-24

告提示性公告

兴业聚宝灵活配置混合型证

51 券投资基金2019年第3季度 www.cib-fund.com.cn 2019-10-24

报告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

52 旗下部分基金新增销售机构 证券时报、证券日报、www. 2019-10-30

以及参加费率优惠活动的公 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司根据

《公开募集证券投资基金信 中国证券报、上海证券报、

53 息披露管理办法》修改旗下5 证券时报、证券日报、www. 2019-11-15

3只基金基金合同及托管协 cib-fund.com.cn

议的公告

54 兴业聚宝灵活配置混合型证 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15

券投资基金基金合同

55 兴业聚宝灵活配置混合型证 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15

券投资基金托管协议

兴业聚宝灵活配置混合型证

56 券投资基金招募说明书(更 www.cib-fund.com.cn 2019-11-15

新)(2019年第3号)

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

57 券投资基金招募说明书(更 om.cn 2019-11-15

新)(2019年第3号)(摘要)

兴业聚宝灵活配置混合型证 证券时报、www.cib-fund.c

58 券投资基金基金合同及托管 om.cn 2019-11-15

协议修改前后对照表

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

59 撤销武汉分公司、南京分公 证券时报、证券日报、www. 2019-11-21

司、郑州分公司的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

60 撤销重庆分公司的公告 证券时报、证券日报、www. 2019-12-04

cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

61 旗下基金改聘会计师事务所 证券时报、证券日报、www. 2019-12-28

的公告 cib-fund.com.cn

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达

类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 超过2

0%的时

间区间

机 201901 33,460,803.0 24,358,312.7 9,102,490.

构 1 01-201 6 - 0 36 11.90%

91209

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者

集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾 差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风

险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流 动性风险,保护持有人利益。

上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

(二)《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件和营业执照

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管

理人处,投资人在办公时间内可供免费查阅。

13.3 查阅方式

网站:http://www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 :4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇二〇年三月二十六日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1