基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
融通增益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)查看PDF原文

融通增益债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2019 年第 2 号)

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

日 期:二〇一九年十二月

融通增益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019 年第 2 号)

重要提示

融通增益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2015 年 2 月 16 日中国证券监

督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融通增益债券型证券投资基金

注册的批复》(证监许可[2015]280 号文)准予注册。本基金基金合同于 2016 年 5 月 11 日

正式生效。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金是债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于固定收益品种,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

除上述风险外,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)三年的期间,本基金封闭期结束后转为开放式运作。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 11 日。其中,根据《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》修订的内容截止日为 2019 年 12 月 31 日,有关财务数据截止日

为 2019 年 3 月 31 日,净值表现数据截止日为 2018 年 12 月 31 日(本招募说明书中财务资

料未经审计)。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

一、基金合同生效日期

2016 年 5 月 11 日

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:融通基金管理有限公司

住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期:2001年5月22日

法定代表人:高峰

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

电话:(0755)26947517

联系人:赖亮亮

注册资本:12500万元人民币

股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co.,Ltd.)40%。

(二)主要人员情况

1、现任董事情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。

独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。

独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。

独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独立董事。

董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计,上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理,新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018 年 2 月至今,任公司董事。

董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018 年 3 月至今,任公司董事。

董事王裕闵先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼联

合首席投资官,兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表。历任 M&T Bank

分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司)交易员,General Reinsurance 基金经理,

CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC 联合创始人

兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管,宏利资产管理(Manulife Asset Management)香港亚洲固定收益产品主管,日兴资产管理有限公司首席投资官(国际),日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018 年 3 月至今,任公司董事。

董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今,任公司董事。

董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月起至今,任公司董事。

2、现任监事情况

监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今,任公司监事。

3、公司高级管理人员情况

董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。

总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月起至今,任公司总经理。

常务副总经理 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3 月至今,任公司常务副总经理。

督察长涂卫东先生,法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年 3 月至今,任公司督察长。

4、基金经理

王超先生,厦门大学金融工程硕士,经济学、数学双学士,11 年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾任深圳发展银行债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012 年 8月加入融通基金管理有限公司,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监以及融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币、融通易支付货币、融通通宸债券、融通通优债券、融通

超短债债券基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司固定收益公募基金投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)

住所:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座

法定代表人:张金良

成立时间:2007 年 3 月 6 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:810.31 亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484 号

基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]673 号

联系人:马强

联系电话:010-68857221

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司

(成立于 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有

限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政

储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。

(二)主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 23 人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,90%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。

(三)基金托管业务经营情况

2009 年 7 月 23 日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管

理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19

日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。

截至 2019 年 3 月 31 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 85 只。至今,中国

邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达 40742.75 亿元。

四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)融通基金管理有限公司

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码:518053

联系人:陈思辰

联系电话:(0755)26948034

客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088

(2)融通基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 502-507 房间

邮编:100032

联系人:柴玏

联系电话:(010)6619 0982

传真:(010)88091635

(3)融通基金管理有限公司上海分公司

地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号

邮编:200120

联系人:刘佳佳

联系电话:(021)38424889

传真:(021)38424884

(4)融通基金管理有限公司网上直销

网址:www.rtfund.com

地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

邮政编码:518053

联系人:韦荣涛

联系电话:(0755)26947504

传真:(0755)26948079

2、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站上更新。

(二)登记机构

名称:融通基金管理有限公司

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

设立日期:2001 年 5 月 22 日

法定代表人:高峰

电话:0755-26948075

联系人:杜嘉

(三)律师事务所

名称:广东嘉得信律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

法定代表人:闵齐双

联系人: 王德森

经办律师: 闵齐双 王德森

电话:075533382888(总机) 075533389203(直线) 13480989076

传真:075533033086

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:俞伟敏

经办注册会计师:薛竞、俞伟敏

五、基金的名称

融通增益债券型证券投资基金。

六、基金的类型

契约型开放式。

七、基金的投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于 30 个工作日内卖出。

在开放期,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述比例限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

1、资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。

2、利率策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

3、信用策略

本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

本基金还将积极、有效的利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主

体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。

4、类属配置与个券选择策略

本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。

本基金从债券息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

5、可转换债券的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队及外部研究机构的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估,最终选择合适的投资品种。

6、资产支持证券的投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其他附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。

7、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。

十、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。

使用上述业绩比较基准的主要理由为:

1、市场代表性

中证综合债指数在市场上具有较高的知名度,该指数是综合反映银行间和交易所市场国

债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券,央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。

2、指数样本与本基金投资范围的一致性

该业绩比较基准所采用指数的成分与本基金投资范围具有较高一致性,能够比较贴切地体现本基金的投资目标和风险收益特征。

3、公允性和不可操纵性

本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性,遵循客观的编制规则,具有较强的知名度和权威性,保证了该指数的公允性和不可操纵性。

4、易于观测性

本基金的比较基准易于观察,任何投资人都可以获得和使用公开的指数数据,保证了基金业绩评价的透明性。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十二、基金投资组合报告

本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 5 月 30

日复核了本报告中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日。

1、 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 852,093,868.27 97.04

其中:债券 852,093,868.27 97.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,821,313.31 1.00

8 其他资产 17,172,314.96 1.96

9 合计 878,087,496.54 100.00

2、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 21,190,000.00 3.95

其中:政策性金融债 21,190,000.00 3.95

4 企业债券 452,940,027.15 84.41

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 351,692,400.00 65.54

7 可转债(可交换债) 5,313,441.12 0.99

8 同业存单 - -

9 其他 20,958,000.00 3.91

10 合计 852,093,868.27 158.80

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 101800662 18 京能源 MTN001 300,000 31,266,000.00 5.83

2 101800290 18 越秀集团 MTN001 300,000 31,188,000.00 5.81

3 101801217 18 海运集装 MTN002 300,000 30,453,000.00 5.68

4 101800944 18 鲁能源 MTN001 250,000 26,427,500.00 4.93

5 122446 15 万达 01 250,000 25,880,000.00 4.82

4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

8、投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 38,211.90

2 应收证券清算款 740,980.87

3 应收股利 -

4 应收利息 16,393,122.19

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,172,314.96

8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效日为 2016 年 5 月 11 日,基金业绩截止日为 2018 年 12 月 31 日。基金合

同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下:

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2016 年 5 月 11

日(基金合同生 0.30% 0.08% -1.21% 0.10% 1.51% -0.02%

效日)至 2016

年 12 月 31 日

2017 年度 2.19% 0.07% -3.38% 0.06% 5.57% 0.01%

2018 年度 12.74% 0.14% 4.79% 0.07% 7.95% 0.07%

十四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.35%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

本基金封闭期结束后进入开放期,C 类份额的销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率(但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外),须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于最近一期刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

根据 2019 年 9 月 1 日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基

金合同、托管协议的修订,更新招募说明书的“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的申购和赎回”、“十二、基金资产的估值”、“十三、基金的收益分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”、“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“十九、基金合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”等章节内容。

融通基金管理有限公司

2019 年 12 月 31 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1