基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
东海祥瑞债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

东海祥瑞债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:东海基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海祥瑞基金

场内简称 -

交易代码 002381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 739,131,645.02 份

在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提

投资目标 下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配

投资策略 置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资

组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1 年期定期存款利率

(税后)×10%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于

风险收益特征 货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,

属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 002381 002382

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 457,348,802.18 份 281,782,842.84 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级

1.本期已实现收益 4,122,609.85 314,298.49

2.本期利润 5,117,333.29 362,945.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.017 0.014

4.期末基金资产净值 508,628,625.08 308,097,396.95

5.期末基金份额净值 1.112 1.093

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海祥瑞 A 级

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.55% 0.06% 0.59% 0.04% 0.96% 0.02%

东海祥瑞 C 级

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.39% 0.06% 0.59% 0.04% 0.80% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金基金合同生效日为 2016 年 3 月 24 日,图示日期为 2016 年 3 月 24 日至 2019 年

12 月 31 日;

(2)本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

80%,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍:中国。经济学硕士,

2008 年进入金融行业,曾任

职于中国人民银行六安市

中心支行、中国人民银行货

币政策司、东海证券股份有

本 基 金 限公司基金筹备组等。2013

祝鸿玲 的 基 金 2016 年 3 - 11 年 年 2 月加入东海基金管理有

经理 月 24 日 限责任公司。历任东海基金

管理有限责任公司研究开

发部债券研究员、专户理财

部投资经理等职。现任东海

祥瑞债券型证券投资基金

和东海祥利纯债债券型证

券投资基金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,

发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。

本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度,宏观政策方面,逆周期调控力度继续加大,央行下调政策性基准利率,并有序引导实体融资成本下行。经济基本面方面,受猪肉价格持续上涨和部分非食品价格上行推动的影响,CPI 同比增速快速上行,PPI 同比增速有所回升,通胀预期短期明显升温;制造业 PMI 指数重回扩张区间,生产和外需明显回升,经济景气度阶段性出现改善。受此影响,债券收益率呈震

荡上行走势,信用利差有所走阔,其中 10 年期国债、10 年期国开债、7 年期 3A、7 年期 2A+和 7

年期 2A 企业债到期收益率分别较 2019 年二季度末持平、4BP、4BP、4BP 和 4BP 至 3.14%、3.58%、

3.96%、4.38%和 5.02%。

在四季度的基金运作过程中,我们以信用债的仓位配置为主,获取了相对稳定的票息收入,有效地提高了产品的收益,为客户创造了稳健的投资回报。12 月下旬,因基金份额的增加,季末时点产品的债券仓位比例未达到 80%,但我们会在规定的时间内进行调整,以满足仓位比例的相关要求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海祥瑞 A 级基金份额净值为 1.112 元,本报告期基金份额净值增长率为

1.55%;截至本报告期末东海祥瑞 C 级基金份额净值为 1.093 元,本报告期基金份额净值增长率为

1.39%;同期业绩比较基准收益率为 0.59%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形出现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 450,845,341.52 55.12

其中:债券 450,845,341.52 55.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.45

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 171,298,452.18 20.94

8 其他资产 175,766,059.14 21.49

9 合计 817,909,852.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末持有境内股票投资组合。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期未持有港股通投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末持有境内股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 524,508.84 0.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,873,505.08 13.45

其中:政策性金融债 109,873,505.08 13.45

4 企业债券 123,808,327.60 15.16

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 216,639,000.00 26.53

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 450,845,341.52 55.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 190201 19 国开 01 500,000 50,015,000.00 6.12

2 108602 国开 1704 445,526 44,811,005.08 5.49

3 101900180 19盐城交通 300,000 31,827,000.00 3.90

MTN001

4 1980002 19景城开投 300,000 31,524,000.00 3.86

5 101900587 19德阳经开 300,000 31,332,000.00 3.84

MTN001

5 1980158 19 贾旅 02 300,000 31,332,000.00 3.84

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,706.29

2 应收证券清算款 50,013,487.67

3 应收股利 -

4 应收利息 14,539,100.16

5 应收申购款 111,207,765.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 175,766,059.14

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末不存在流通受限股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级

报告期期初基金份额总额 295,425,530.03 11,265,522.98

报告期期间基金总申购份额 191,364,822.07 304,801,019.39

减:报告期期间基金总赎回份额 29,441,549.92 34,283,699.53

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 457,348,802.18 281,782,842.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,945,307.67

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 1,945,307.67

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.26

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占

别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

2019 年 12 月 20

机构 1 日至 2019 年 12 0.00 180,179,279.28 0.00 180,179,279.28 24.38%

月 31 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东海祥瑞债券型证券投资基金设立的文件

2、《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》

3、《东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书》

4、《东海祥瑞债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

东海基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 17 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1