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嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2019年

第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实稳瑞纯债债券

基金主代码 002548

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,397,282,450.88 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投

资回报。

本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信

贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分

投资策略 析,预判对未来利率市场变化情况。根据对未来利率市场变化的

预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险

水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,

风险收益特征 但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产

品。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 16,344,333.34

2.本期利润 11,219,757.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 1,463,606,591.67

5.期末基金份额净值 1.047

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.68% 0.04% 0.63% 0.01% 0.05% 0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图:嘉实稳瑞纯债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 3 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金、嘉实稳

鑫纯债债券、嘉

实 稳 泽 纯 债 债 2011 年 7 月加入

券、嘉实稳荣债 嘉实基金管理有

券、嘉实中债 1-3 限公司,曾任产

崔思维 政金债指数、嘉 2017年7月6 - 8 年 品管理部产品经

实致元42个月定 日 理,现任职于固

期债券、嘉实商 定收益业务体系

业 银 行 精 选 债 全回报策略组。

券、嘉实中债 3-5

年国开行指数基

金经理

本基金、嘉实债

券、嘉实稳固收

益债券、嘉实中

证中期企业债指 曾任中信基金任

数(LOF)、嘉实丰 债券研究员和债

益 策 略 定 期 债 券交易员、光大

券、嘉实新财富 银行债券自营投

混合、嘉实新起 资业务副主管,

航混合、嘉实新 2010 年 6 月加入

优选混合、嘉实 2016 年 3 月 嘉实基金管理有

曲扬 新思路混合、嘉 18 日 - 15 年 限公司任基金经

实 稳 鑫 纯 债 债 理助理,现任职

券、嘉实安益混 于固定收益业务

合、嘉实稳泽纯 体系全回报策略

债债券、嘉实稳 组。硕士研究生,

元纯债债券、嘉 具有基金从业资

实 稳 熙 纯 债 债 格,中国国籍。

券、嘉实新添辉

定期混合、嘉实

致华纯债债券基

金经理

注:(1)基金经理曲扬的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理崔思维的任职日

期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度宏观层面总体运行平稳,实际增长低位运行,通胀有所抬升,逆周期政策力度

有所加码。通胀方面,10 月国庆之后猪肉出现一轮快速上涨,并带动相关禽肉类价格普遍上涨,年末至 2020 年一季度的通胀预期从 3%左右抬升至 5-6%的水平,市场对货币政策收紧预期一度加强。但 10 月末开始,经济政策重心逐渐转化为“以稳为主”的基调,逆周期政策力度有所加大。一方面,财政政策上,提前下达 2020 年专项债额度,地方政府积极储备项目;另一方面,货币政策从总量流动性调节和疏通利率传导机制方面双管齐下,随着产业政策上食品价格调控力度的加大,年末通胀预期得到阶段性平稳,对货币政策的掣肘也有所减弱,央行从 11 月开始连续下调公开市场利率、MLF 利率和 LPR 利率,召开金融机构座谈会引导金融机构更好地服务实体。四季度海外市场方面不确定性也有所下降,中美谈判出现边际改善的迹象,12 月第一阶段贸易谈判达成,

全球风险偏好边际提升。

债券市场四季度主要受到通胀和流动性预期扰动,收益率总体先上后下。总体看,收益率普遍大幅下行 20bp 左右,特别是中短端利率债和中低久期绝对收益率较高的信用债品种,长端利率债收益率变化不大,曲线陡峭化。

报告期内本基金根据市场情况变化适时调整组合久期,主要持仓以利率债与中高等级信用债为主,保持较高的杠杆水平,力争在风险与收益间取得平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.047 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.68%,业绩

比较基准收益率为 0.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,892,791,340.00 97.62

其中:债券 1,874,791,340.00 96.70

资产支持证 18,000,000.00 0.93

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购

的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备 13,445,516.20 0.69

付金合计

8 其他资产 32,613,050.18 1.68

9 合计 1,938,849,906.38 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 666,545,400.00 45.54

其中:政策性金融债 138,817,400.00 9.48

4 企业债券 395,867,940.00 27.05

5 企业短期融资券 40,096,000.00 2.74

6 中期票据 772,282,000.00 52.77

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,874,791,340.00 128.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 101754014 17 恒健 500,000 51,560,000.00 3.52

MTN001

2 1722037 17 福特汽车 500,000 50,930,000.00 3.48

03

3 143337 17 国君 G3 500,000 50,660,000.00 3.46

4 170209 17 国开 09 500,000 50,595,000.00 3.46

5 122450 15 齐鲁债 500,000 50,430,000.00 3.45

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 138120 建三 1 号 180,000 18,000,000.00 1.23

注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 55,224.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 32,557,825.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,613,050.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,397,378,688.35

报告期期间基金总申购份额 52,855.65

减:报告期期间基金总赎回份额 149,093.12

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 1,397,282,450.88

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

基金

份额

投资 比例

者类 达到 期初 申购 赎回 份额

别 序号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比

超过 (%)

20%

的时

间区

2019/1

机构 1 0/01 至 1,396,942,285.04 - - 1,396,942,285.04 99.98

2019/1

2/31

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨

额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能

面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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