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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 9

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 18

6.1 资产负债表...... 18

6.2 利润表...... 19

6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 20

6.4 报表附注...... 21

§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12 投资组合报告附注...... 43

§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45

§9 开放式基金份额变动...... 46

§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 其他重大事件 ...... 48

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点...... 52

12.3 查阅方式...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安和鑫混合

基金主代码 002560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 112,100,772.51 份

基金合同存续期 不定期

注:本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来,并自 2018 年 5月 10 日起转型正式生效。

2.2 基金产品说明

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效

投资目标 控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,

并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越

业绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国

宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券

市场收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外围主

要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分

析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与

风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理

确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资

投资策略 比例,并随着各类金融风险收益特征的相对变化,适

时动态地调整各金融工具的投资比例。

2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人

研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,

选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本

状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的

投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、

市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分

析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基

金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合

运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种

方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,

对个券进行积极的管理。

4、可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行

分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长

前景的上市公司的可转债,并选择具有较高投资价值

的个券进行投资。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于

基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在

权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同

时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度

设计等多种因素对权证进行定价。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,

以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的

期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,

与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策

略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期

货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对

冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大

额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到

降低投资组合的整体风险的目的。

未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投

资策略,并在招募说明书更新中公告。

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数与中证全债指

业绩比较基准 数的混合指数,即:沪深 300 指数×60%+中证全债指

数×40%

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型

风险收益特征 基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投

资基金中的中高风险、中高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 马宏 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95559

电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-888-8998 95559

传真 0755-83026677 021-62701216

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 中国(上海)自由贸易试验区银

业银行大厦 19-20 层 城中路 188 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 中国(上海)长宁区仙霞路 18

业银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 200336

法定代表人 秦维舟 彭纯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦 19-20 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -1,191,550.94

本期利润 766,672.22

加权平均基金份额本期利润 0.0063

本期加权平均净值利润率 0.88%

本期基金份额净值增长率 1.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -37,582,959.24

期末可供分配基金份额利润 -0.3353

期末基金资产净值 80,733,169.55

期末基金份额净值 0.7202

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -30.68%

注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.12% 1.47% 3.47% 0.69% 1.65% 0.78%

过去三个月 -1.65% 1.60% -0.30% 0.91% -1.35% 0.69%

过去六个月 1.49% 1.55% 16.82% 0.92% -15.33% 0.63%

过去一年 -23.63% 1.54% 8.72% 0.91% -32.35% 0.63%

自基金合同 -30.68% 1.51% 2.98% 0.89% -33.66% 0.62%

生效起至今

注:2018 年 5 月 10 日(含当日)起,本基金转型为“诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金”,

转型后,本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①2018 年 5 月 10 日(含当日)起,本基金转型为“诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金”,

转型后,本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。

②本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 62 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士,曾先后任职于中国

人民健康保险股份有限责

任公司、泰达宏利基金管

理有限公司、建信基金管

理有限责任公司,从事投

资管理工作。2017 年 11

月加入诺安基金管理有限

公司,从事投资管理工作。

本基金基 2018 年 5 月10 2018 年 4 月至 5 月任诺安

路龙凯 金经理 日 - 7 和鑫保本混合型证券投资

基金基金经理。2018 年 2

月起任诺安景鑫灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理,2018 年 5 月起任诺

安和鑫灵活配置混合型证

券投资基金基金经理,

2019 年 2月起任诺安中证

500 指数增强型证券投资

基金基金经理。

博士,曾先后任职于中国

科学院计算技术研究所、

天津飞腾信息技术有限公

司、华泰证券股份有限公

司,2017 年 11 月加入诺

蔡松嵩 本基金基 2019 年 3 月14 - 4 安基金管理有限公司,任

金经理 日 研究员。2019 年 2 月起任

诺安成长混合型证券投资

基金基金经理,2019 年 3

月起任诺安和鑫灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理。

注:①此处路龙凯先生的任职日期为基金合同生效之日,蔡松嵩先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。

本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内诺安和鑫基金净值上涨 1.49%,同期上证指数上涨 19.45%,创业板指上涨 20.87%,

沪深 300 上涨 27.07%。

报告期内基金净值涨跌主要原因:

(1)1 月消费白马引领反弹

2019 年开年以来,北上外资引领,白酒家电迎来了估值修复,上涨幅度较大。相比消费白马股,科技成长年初至今的上涨幅度有限,原因以下几点:第一,中美贸易谈判缓和预期已经提前反应;第二,随着年报季的来临,一月底之前创业板公司需要发布业绩预告,而目前的环境下爆雷的概率较大,市场资金很难在预告发布之前大举买入;第三,一月底孟晚舟引渡对情绪面影响较大;第四, 2018 年是 2015 年那波大规模并购对赌的最后一年,中小创的商誉问题不可忽视;第五,没有明显热点,确定性高的细分领域如 5G、医疗信息化等都处在高位。

(2)2 月 3 月科技股涨势强劲

在中美贸易战大背景下,科技发展已经成为国家发展的重中之重,重新定义基建是包括 5G、人工智能、工业互联网、物联网等新兴基础设施建设,都是科技新基建,有望成为中国刺激经济发展的重要抓手。同时科创板的加速落地会对 A 股科技板块形成带动效应,科创板推出时间超预期,上市企业全部是代表未来发展方向的硬科技公司,以集成电路、人工智能、生物科技为主。科创板定价机制对 A 股科技龙头估值提升有巨大带动作用。

(3)4 月货币投放速度边际变缓预期引发成长股估值下杀

由于经济一季度数据好于预期,之前对经济会出现“失速” 的忧虑已经得到了有效地化解,货币政策出现适度微调,货币投放速度逐季减弱预期凸显。而货币投放变缓最直接影响市场预期的改善,从而直接影响跟市场情绪最直接相关的高贝塔品种科技成长板块。

(4)5 月 6 月贸易战引发指数下跌

5 月 4 日贸易战以来,指数连续大幅杀跌,先后经历了 2000 亿美金关税落地、11 轮谈判无果

而终、3000 亿美金关税悲观预期、中方关税反制、6 月底 G20 峰会元首见面预期、美制裁华为。科技战美国方面正在极限施压,长期影响目前还未显现,在这种情况下,市场持续缩量,震荡向下。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.7202 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.49%,同期

业绩比较基准收益率为 16.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

贸易战出现缓和,大阪 G20 会议的中美元首会晤中,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

科创板开市交易交易,科创板的推出不仅给本土高技术、高成长创新企业带来募集资金的便利,还有助于激发市场活力,完善多层次资本市场体系。设立科创板并试点注册制,是资本市场高层次改革的标志性举措,将有力促进科技创新与资本市场深度融合,推进金融供给侧结构性改革,促进经济结构转型和产业升级,推动中国经济高质量发展。此次一批优质科技企业入驻科创板,我们希望像 Nasdaq 一样走出中国的苹果、微软、google、亚马逊等,直接融资带来的资本开支形成上下游的拉动、对不同阶段科技股估值方法的重估对一级市场资源的引导。从交易情况上来看,前五个交易日无涨跌幅限制,总体表现强势,作为一个新板块上市,科创板在短期内可提振市场风险偏好;长期来看,科创板将引领股票市场估值体系重塑,市场化定价机制的影响将逐渐增强。科创板赚钱效应的持续,对催化市场情绪有一定的带动作用,其比价效应有利于电子、通信、计算机、高端制造等高科技行业的估值提升,激发了科技股的活跃,科技板块有望迎来上行周期。

选股策略上偏向代表未来发展方向的科技成长股,拥抱国家意志:规避宏观经济关联度高的行业,拥抱产业代表未来发展方向或者国家意志支持方向的科技创新类企业,重点布局自主可控、金融科技、集成电路、5G、人工智能等方向。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019 年上半年度,基金托管人在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019 年上半年度,诺安基金管理有限公司在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019 年上半年度,由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 4,442,368.67 60,358,502.96

结算备付金 689,738.43 2,242,616.72

存出保证金 232,818.13 317,808.75

交易性金融资产 6.4.7.2 76,788,488.60 7,017,283.30

其中:股票投资 76,788,488.60 7,017,283.30

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00

应收证券清算款 1,989,343.37 10,041,520.72

应收利息 6.4.7.5 3,059.80 15,271.86

应收股利 - -

应收申购款 242,304.90 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 84,388,121.90 89,993,004.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,501,067.25 -

应付赎回款 457,817.14 103,314.64

应付管理人报酬 99,492.25 117,724.30

应付托管费 16,582.04 19,620.72

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 521,944.59 1,202,220.75

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 58,049.08 170,007.15

负债合计 3,654,952.35 1,612,887.56

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 112,100,772.51 124,550,791.17

未分配利润 6.4.7.10 -31,367,602.96 -36,170,674.42

所有者权益合计 80,733,169.55 88,380,116.75

负债和所有者权益总计 84,388,121.90 89,993,004.31

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7202 元,基金份额总额 112,100,772.51 份。

6.2 利润表

会计主体:诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 10 日(基

2019 年 6 月 30 日 金合同生效日)至

2018 年 6 月 30 日

一、收入 2,944,451.50 -13,460,593.48

1.利息收入 311,261.11 194,208.11

其中:存款利息收入 6.4.7.11 140,052.77 118,594.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 171,208.34 75,613.66

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 440,429.81 -8,139,443.38

其中:股票投资收益 6.4.7.12 358,596.64 -8,510,372.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 81,833.17 370,929.12

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 1,958,223.16 -5,517,171.94

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 234,537.42 1,813.73

减:二、费用 2,177,779.28 1,179,933.58

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 649,482.41 358,471.23

2.托管费 6.4.10.2.2 108,247.11 59,745.19

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 1,343,689.60 718,036.72

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 76,360.16 43,680.44

三、利润总额(亏损总额以“-” 766,672.22 -14,640,527.06

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 766,672.22 -14,640,527.06

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 124,550,791.17 -36,170,674.42 88,380,116.75

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 766,672.22 766,672.22

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -12,450,018.66 4,036,399.24 -8,413,619.42

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 64,682,060.17 -17,110,907.63 47,571,152.54

2.基金赎回款 -77,132,078.83 21,147,306.87 -55,984,771.96

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 112,100,772.51 -31,367,602.96 80,733,169.55

金净值)

项目 上年度可比期间

2018 年 5 月 10 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 270,829,069.66 10,576,573.79 281,405,643.45

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -14,640,527.06 -14,640,527.06

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -129,400,773.46 -3,986,830.00 -133,387,603.46

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 61,828.54 -489.76 61,338.78

2.基金赎回款 -129,462,602.00 -3,986,340.24 -133,448,942.24

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 141,428,296.20 -8,050,783.27 133,377,512.93

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)原名为诺安和鑫保本混合型证

券投资基金。2018 年 5 月 2 日,诺安和鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满。由于不

符合保本基金存续条件,根据《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金”。诺安和鑫保本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之

后 5 个工作日(含第 5 个工作日),即 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 9 日。自 2018 年 5 月 10

日诺安和鑫保本混合型证券投资基金正式转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安和鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 483 号)核准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同

于 2016 年 4 月 28 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为

4,981,377,067.49 份基金份额,其中认购资金利息折合 880,314.25 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包含国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为 0-95%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第

3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6

月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动

情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策更正。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计更正。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、

国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于

2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、

财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴

纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应

纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股

期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金

管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 4,442,368.67

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 4,442,368.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 74,784,256.16 76,788,488.60 2,004,232.44

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 74,784,256.16 76,788,488.60 2,004,232.44

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,686.21

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 279.27

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 94.32

合计 3,059.80

注:本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 521,944.59

银行间市场应付交易费用 -

合计 521,944.59

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付赎回费 558.92

预提费用 57,490.16

合计 58,049.08

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 124,550,791.17 124,550,791.17

本期申购 64,682,060.17 64,682,060.17

本期赎回(以"-"号填列) -77,132,078.83 -77,132,078.83

本期末 112,100,772.51 112,100,772.51

注:此处申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -40,845,141.95 4,674,467.53 -36,170,674.42

本期利润 -1,191,550.94 1,958,223.16 766,672.22

本期基金份额交易 4,453,733.65 -417,334.41 4,036,399.24

产生的变动数

其中:基金申购款 -21,010,712.90 3,899,805.27 -17,110,907.63

基金赎回款 25,464,446.55 -4,317,139.68 21,147,306.87

本期已分配利润 - - -

本期末 -37,582,959.24 6,215,356.28 -31,367,602.96

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 122,976.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,696.18

其他 2,380.39

合计 140,052.77

注:此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 423,124,489.41

减:卖出股票成本总额 422,765,892.77

买卖股票差价收入 358,596.64

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 81,833.17

基金投资产生的股利收益 -

合计 81,833.17

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,958,223.16

——股票投资 1,958,223.16

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 1,958,223.16

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 232,094.14

基金转换费收入 2,443.28

合计 234,537.42

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,343,689.60

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -

赎回费 -

合计 1,343,689.60

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 40,134.07

汇划费 270.00

其他 300.00

账户维护费 18,300.00

合计 76,360.16

注:此处其他列示的是银行间市场清算所股份有限公司结算服务费。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

交通银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年5月10日(基金合同生效日)

30 日 至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 649,482.41 358,471.23

的管理费

其中:支付销售机构的客 304,260.35 150,960.23

户维护费

注: 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年5月10日(基金合同生效

日)至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 108,247.11 59,745.19

的托管费

注: 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日2018 年 5 月 10 日(基金合同生效日)至 2018 年

名称 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通因行股 4,442,368.67 122,976.20 9,618,973.58 18,485.53

份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受

限债券和权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款,无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款,无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,除 6.4.12 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭

示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支 付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原 则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集中度的 特征 ;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可以较快 变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 4,442,368.67 - - - - 4,442,368.67

结算备付金 689,738.43 - - - - 689,738.43

存出保证金 232,818.13 - - - - 232,818.13

交易性金融资产 - - - - 76,788,488.60 76,788,488.60

买入返售金融资产 - - - - - -

应收证券清算款 - - - - 1,989,343.37 1,989,343.37

应收利息 - - - - 3,059.80 3,059.80

应收申购款 - - - - 242,304.90 242,304.90

资产总计 5,364,925.23 - - - 79,023,196.67 84,388,121.90

负债

应付证券清算款 - - - - 2,501,067.25 2,501,067.25

应付赎回款 - - - - 457,817.14 457,817.14

应付管理人报酬 - - - - 99,492.25 99,492.25

应付托管费 - - - - 16,582.04 16,582.04

应付交易费用 - - - - 521,944.59 521,944.59

其他负债 - - - - 58,049.08 58,049.08

负债总计 - - - - 3,654,952.35 3,654,952.35

利率敏感度缺口 5,364,925.23 - - - 75,368,244.32 80,733,169.55

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 60,358,502.96 - - - - 60,358,502.96

结算备付金 2,242,616.72 - - - - 2,242,616.72

存出保证金 317,808.75 - - - - 317,808.75

交易性金融资产 - - - - 7,017,283.30 7,017,283.30

买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00

应收证券清算款 - - - - 10,041,520.72 10,041,520.72

应收利息 - - - - 15,271.86 15,271.86

资产总计 72,918,928.43 - - - 17,074,075.88 89,993,004.31

负债

应付赎回款 - - - - 103,314.64 103,314.64

应付管理人报酬 - - - - 117,724.30 117,724.30

应付托管费 - - - - 19,620.72 19,620.72

应付交易费用 - - - - 1,202,220.75 1,202,220.75

其他负债 - - - - 170,007.15 170,007.15

负债总计 - - - - 1,612,887.56 1,612,887.56

利率敏感度缺口 72,918,928.43 - - - 15,461,188.32 88,380,116.75

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本年末及上年末,本基金均未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此,市场利率的变动

对本基金资产的净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场

利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市

或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价

值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持

有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净

净值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 76,788,488.60 95.11 7,017,283.30 7.94

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 76,788,488.60 95.11 7,017,283.30 7.94

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2019 年 6 月 上年度末( 2018 年 12 月

30 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 5% 8,136,692.49 600,100.99

业绩比较基准下降 5% -8,136,692.49 -600,100.99

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信区间:95%

2.观察期:一年

风险价值 本期末(2019 年 6 上年度末(2018 年 12 月 31

分析 (单位:人民币元) 月 30 日) 日)

基金投资组合的风险价值 2,067,502.35 2,156,564.53

合计 2,067,502.35 2,156,564.53

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

76,788,488.60 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层

次的余额为 6,359,432.40 元,第二层次的余额为 657,850.90 元,无属于第三层次的余额)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 76,788,488.60 90.99

其中:股票 76,788,488.60 90.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,132,107.10 6.08

8 其他各项资产 2,467,526.20 2.92

9 合计 84,388,121.90 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 34,756,278.00 43.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,032,210.60 52.06

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 76,788,488.60 95.11

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 600536 中国软件 148,300 7,959,261.00 9.86

2 300352 北信源 1,277,200 7,880,324.00 9.76

3 600460 士兰微 474,344 7,874,110.40 9.75

4 600446 金证股份 391,590 7,690,827.60 9.53

5 603383 顶点软件 89,100 7,689,330.00 9.52

6 000066 中国长城 746,800 7,677,104.00 9.51

7 000063 中兴通讯 186,200 6,057,086.00 7.50

8 300292 吴通控股 967,200 5,803,200.00 7.19

9 603501 韦尔股份 92,900 5,101,139.00 6.32

10 603986 兆易创新 57,900 5,019,930.00 6.22

11 002230 科大讯飞 150,700 5,009,268.00 6.20

12 300567 精测电子 57,350 3,012,022.00 3.73

13 603863 松炀资源 645 14,886.60 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 600536 中国软件 45,977,802.63 52.02

2 000066 中国长城 32,995,586.45 37.33

3 300352 北信源 23,498,936.66 26.59

4 600460 士兰微 23,497,050.49 26.59

5 600756 浪潮软件 17,494,626.96 19.79

6 600446 金证股份 15,495,746.48 17.53

7 603986 兆易创新 14,991,141.00 16.96

8 002230 科大讯飞 14,497,330.50 16.40

9 002123 梦网集团 13,496,621.00 15.27

10 300292 吴通控股 10,998,514.00 12.44

11 002537 海联金汇 10,998,441.94 12.44

12 002373 千方科技 9,999,590.00 11.31

13 002405 四维图新 9,999,313.22 11.31

14 600570 恒生电子 9,495,854.00 10.74

15 600588 用友网络 9,416,869.55 10.65

16 600875 东方电气 9,098,962.59 10.30

17 300379 东方通 8,998,724.00 10.18

18 300253 卫宁健康 8,998,390.66 10.18

19 300469 信息发展 8,996,671.80 10.18

20 300613 富瀚微 8,990,127.00 10.17

21 300481 濮阳惠成 8,499,563.79 9.62

22 600118 中国卫星 8,498,768.89 9.62

23 300474 景嘉微 8,496,287.00 9.61

24 600831 广电网络 7,999,359.08 9.05

25 300384 三联虹普 7,999,334.20 9.05

26 002049 紫光国微 7,995,922.00 9.05

27 603383 顶点软件 7,496,645.40 8.48

28 300671 富满电子 6,998,377.00 7.92

29 002467 二六三 6,992,757.80 7.91

30 002045 国光电器 5,999,624.00 6.79

31 300051 三五互联 5,999,534.38 6.79

32 000063 中兴通讯 5,997,409.00 6.79

33 600978 宜华生活 5,318,273.00 6.02

34 601021 春秋航空 5,309,768.00 6.01

35 002211 宏达新材 4,999,690.00 5.66

36 002547 春兴精工 4,999,511.00 5.66

37 300679 电连技术 4,998,882.45 5.66

38 603138 海量数据 4,997,093.26 5.65

39 603501 韦尔股份 4,995,090.00 5.65

40 600332 白云山 4,406,734.12 4.99

41 600104 上汽集团 4,399,119.77 4.98

42 600198 大唐电信 3,999,854.00 4.53

43 600410 华胜天成 3,998,809.00 4.52

44 300576 容大感光 3,997,081.00 4.52

45 002422 科伦药业 3,593,744.00 4.07

46 002120 韵达股份 3,533,343.09 4.00

47 002024 苏宁易购 3,461,698.00 3.92

48 300567 精测电子 2,999,476.00 3.39

49 300174 元力股份 2,748,833.00 3.11

50 601009 南京银行 2,710,548.00 3.07

51 601318 中国平安 2,633,934.00 2.98

52 300473 德尔股份 2,507,901.00 2.84

53 600242 中昌数据 1,999,711.00 2.26

54 002869 金溢科技 1,996,999.00 2.26

55 002920 德赛西威 1,764,014.00 2.00

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 600536 中国软件 38,880,993.96 43.99

2 000066 中国长城 28,400,102.48 32.13

3 600756 浪潮软件 17,598,867.48 19.91

4 600460 士兰微 16,967,451.00 19.20

5 300352 北信源 15,514,329.75 17.55

6 002123 梦网集团 13,581,185.00 15.37

7 002405 四维图新 10,346,866.68 11.71

8 002537 海联金汇 10,072,440.36 11.40

9 603986 兆易创新 10,021,888.92 11.34

10 601021 春秋航空 9,819,986.77 11.11

11 300384 三联虹普 9,676,400.88 10.95

12 002373 千方科技 9,628,432.00 10.89

13 600875 东方电气 9,513,445.32 10.76

14 600570 恒生电子 9,120,008.60 10.32

15 300253 卫宁健康 9,092,365.67 10.29

16 002230 科大讯飞 8,927,387.00 10.10

17 600446 金证股份 8,791,559.98 9.95

18 600118 中国卫星 8,046,600.56 9.10

19 300613 富瀚微 8,008,365.99 9.06

20 600588 用友网络 7,987,161.75 9.04

21 300379 东方通 7,986,266.00 9.04

22 300481 濮阳惠成 7,866,566.00 8.90

23 300469 信息发展 7,860,296.10 8.89

24 002049 紫光国微 7,727,021.24 8.74

25 600831 广电网络 7,564,312.68 8.56

26 300474 景嘉微 7,480,809.31 8.46

27 300671 富满电子 6,952,007.00 7.87

28 002467 二六三 6,940,848.00 7.85

29 002045 国光电器 6,256,330.00 7.08

30 600978 宜华生活 5,736,765.27 6.49

31 300271 华宇软件 5,510,420.28 6.23

32 002211 宏达新材 5,065,164.00 5.73

33 600104 上汽集团 4,784,709.67 5.41

34 603138 海量数据 4,770,766.00 5.40

35 600332 白云山 4,743,766.79 5.37

36 300679 电连技术 4,563,029.40 5.16

37 002547 春兴精工 4,325,536.00 4.89

38 300051 三五互联 4,282,138.00 4.85

39 002120 韵达股份 4,126,108.68 4.67

40 300292 吴通控股 3,892,089.00 4.40

41 002024 苏宁易购 3,820,365.00 4.32

42 002422 科伦药业 3,763,266.00 4.26

43 600410 华胜天成 3,550,014.00 4.02

44 300576 容大感光 3,537,896.92 4.00

45 601318 中国平安 3,330,036.00 3.77

46 002920 德赛西威 2,832,818.00 3.21

47 600198 大唐电信 2,783,421.00 3.15

48 601009 南京银行 2,768,711.00 3.13

49 300174 元力股份 2,621,883.80 2.97

50 000651 格力电器 2,216,251.00 2.51

51 300473 德尔股份 2,116,728.90 2.40

52 600242 中昌数据 2,053,282.00 2.32

53 600066 宇通客车 1,823,859.90 2.06

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 490,578,874.91

卖出股票收入(成交)总额 423,124,489.41

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 232,818.13

2 应收证券清算款 1,989,343.37

3 应收股利 -

4 应收利息 3,059.80

5 应收申购款 242,304.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,467,526.20

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,073 27,522.90 0.00 0.00% 112,100,772.51 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 14.10 0.0000%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2018 年 5 月 10 日 )基金份额总额 270,829,069.66

本报告期期初基金份额总额 124,550,791.17

本报告期基金总申购份额 64,682,060.17

减:本报告期基金总赎回份额 77,132,078.83

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 112,100,772.51

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

东兴证券 1 510,951,385.57 55.99% 465,629.35 55.46% -

西南证券 1 401,573,806.06 44.01% 373,987.25 44.54% -

注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

东兴证券 - - - - - -

西南证券 - - 1,224,600,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2019 年 1 月 2 日

资产净值公告

诺安基金管理有限公司关于提醒

2 投资者注意防范不法分子冒用诺 《中国证券报》 2019 年 1 月 17 日

安基金名义进行诈骗活动的提示

性公告

3 诺安和鑫灵活配置混合型证券投 《证券时报》 2019 年 1 月 21 日

资基金 2018 年第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司关于调整 《证券时报》、

4 旗下部分基金通过东海证券定投 《上海证券报》、 2019 年 1 月 21 日

申购起点金额的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

北京百度百盈基金销售有限公司 《上海证券报》、

5 为旗下部分基金代销机构并开通 《中国证券报》、 2019 年 2 月 27 日

定投、转换业务及开展费率优惠 《证券日报》

活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

6 基金在桂林银行停止办理申(认) 《上海证券报》、 2019 年 3 月 1 日

购、定投申购、转换的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安

7 和鑫灵活配置混合型证券投资基 《证券时报》 2019 年 3 月 14 日

金增聘基金经理的公告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

江苏天鼎证券投资咨询有限公司 《上海证券报》、

8 为旗下部分基金代销机构并开通 《中国证券报》、 2019 年 3 月 15 日

定投、转换业务及开展费率优惠 《证券日报》

活动的公告

9 诺安和鑫灵活配置混合型证券投 基金管理人网站 2019 年 3 月 27 日

资基金 2018 年年度报告

10 诺安和鑫灵活配置混合型证券投 《证券时报》 2019 年 3 月 27 日

资基金 2018 年年度报告摘要

诺安基金管理有限公司关于调整 《证券时报》、

11 旗下部分基金通过华夏财富办理 《上海证券报》、 2019 年 3 月 28 日

申购、定投业务起点金额的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

12 部分基金参加交通银行手机银行 《上海证券报》、 2019 年 3 月 30 日

基金申购及定投申购手续费率优 《中国证券报》、

惠的公告 《证券日报》

13 诺安和鑫灵活配置混合型证券投 《证券时报》 2019 年 4 月 19 日

资基金 2019 年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

14 部分基金参加北京植信基金销售 《上海证券报》、 2019 年 4 月 19 日

有限公司开展的费率优惠活动的 《中国证券报》、

公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

15 部分基金在嘉实财富开通定投业 《上海证券报》、 2019 年 4 月 23 日

务并开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于调整 《证券时报》、

16 旗下部分基金通过肯特瑞办理申 《上海证券报》、 2019 年 4 月 26 日

购、定投业务起点金额、最低赎 《中国证券报》、

回(保有)份额的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于暂停 《证券时报》、

17 浙江金观诚基金销售有限公司办 《上海证券报》、 2019 年 4 月 30 日

理旗下基金相关销售业务的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

18 部分基金参加齐商银行基金费率 《上海证券报》、 2019 年 5 月 6 日

优惠的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

19 诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、 2019 年 5 月 20 日

华瑞保险销售有限公司为旗下部 《上海证券报》、

分基金代销机构并开展费率优惠 《中国证券报》、

活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

北京创金启富基金销售有限公司 《上海证券报》、

20 为旗下部分基金代销机构并开通 《中国证券报》、 2019 年 5 月 21 日

定投、转换业务及开展费率优惠 《证券日报》

活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

21 大通证券为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2019 年 5 月 29 日

构的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于增加 《证券时报》、

深圳盈信基金销售有限公司为旗 《上海证券报》、

22 下部分基金代销机构并开通定 《中国证券报》、 2019 年 5 月 29 日

投、转换业务及开展费率优惠活 《证券日报》

动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

23 部分基金可投资于科创板股票的 《上海证券报》、 2019 年 6 月 21 日

公告 《中国证券报》、

《证券日报》

诺安和鑫灵活配置混合型证券投

24 资基金招募说明书(更新)2019 基金管理人网站 2019 年 6 月 24 日

年第 1 期-正文

诺安和鑫灵活配置混合型证券投

25 资基金招募说明书(更新)2019 《证券时报》 2019 年 6 月 24 日

年第 1 期-摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券时报》、

26 部分基金参加中国银行开展的基 《上海证券报》、 2019 年 6 月 27 日

金定投业务费率优惠活动的公告 《中国证券报》、

《证券日报》

注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留意。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安和鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。

②原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。

③《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

④《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告正文。

⑧报告期内诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2019 年 8 月 23 日

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