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建信嘉薪宝货币市场基金2019年第4季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信嘉薪宝货币

基金主代码 000686

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 14,571,642,694.45 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较

基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风

险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000686 002753

报告期末下属分级基金的 14,566,562,851.37 份 5,079,843.08 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12

31 日) 月 31 日)

建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B

1.本期已实现 74,857,126.37 36,605.41

收益

2.本期利润 74,857,126.37 36,605.41

3.期末基金资 14,566,562,851.37 5,079,843.08

产净值

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信嘉薪宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率③ 准差④

过去三个月 0.6653% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3250% 0.0005%

建信嘉薪宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率③ 准差④

过去三个月 0.7258% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3855% 0.0005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

于倩倩女士,硕士。2008 年 6 月加入国

本基金的 2014 年 6 月 泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;

于倩倩 基金经理 17 日 - 11 年 2009 年 9 月加入金元惠理基金管理公司

(原金元比联基金管理公司),任债券

研究员;2011 年 6 月加入我公司,历任

债券研究员、基金经理助理、基金经理,

2013 年 8 月 5 日起任建信货币市场基金

的基金经理;2014 年 1 月 21 日起任建信

双周安心理财债券型证券投资基金的基

金经理;2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪

宝货币市场基金的基金经理;2014 年 9

月17日起任建信现金添利货币市场基金

的基金经理;2018 年 3 月 26 日起任建信

天添益货币市场基金的基金经理;2019

年 12 月 13 日起任建信荣禧一年定期开

放债券型证券投资基金的基金经理。

先轲宇先生,硕士。2009 年 7 月至 2016

年5月在中国建设银行金融市场部工作,

曾从事绩效管理,2012 年起任债券交易

员。2016 年 7 月加入我公司,历任固定

收益投资部基金经理助理、基金经理,

本基金的 2019 年 1 月 2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利货币

先轲宇 基金经理 25 日 - 7 年 市场基金和建信现金添益交易型货币市

场基金的基金经理;2018 年 3 月 26 日起

任建信周盈安心理财债券型证券投资基

金的基金经理;2019 年 1 月 25 日起任建

信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货

币市场基金、建信货币市场基金的基金

经理。

陈建良先生,双学士,固定收益投资部

副总经理。2005 年 7 月加入中国建设银

行厦门分行,任客户经理;2007 年 6 月

调入中国建设银行总行金融市场部,任

债券交易员;2013 年 9 月加入我公司投

资管理部,历任基金经理助理、基金经

理、固定收益投资部总经理助理、副总

经理,2013 年 12 月 10 日起任建信货币

固定收益 市场基金的基金经理;2014 年 1 月 21 日

投资部副 2014 年 6 月 起任建信月盈安心理财债券型证券投资

陈建良 总经理, 17 日 - 12 年 基金的基金经理;2014 年 6 月 17 日起任

本基金的 建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;

基金经理 2014年9月17日起任建信现金添利货币

市场基金的基金经理;2016 年 3 月 14 日

起任建信目标收益一年期债券型证券投

资基金的基金经理,该基金在 2018 年 9

月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券

投资基金,陈建良自 2018 年 9 月 19 日

至 2019 年 8 月 20 日继续担任该基金的

基金经理;2016 年 7 月 26 日起任建信现

金增利货币市场基金的基金经理;2016

年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货

币市场基金的基金经理;2016 年 9 月 13

日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利

混合型证券投资基金的基金经理;2016

年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场

基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2019 年 4 季度,中美贸易摩擦缓和,市场焦点回归于内部通胀走势以及政策态度上面,

11 月之前猪价快速上行带动通胀数据超预期走高,市场担心通胀对政策构成掣肘,导致长债收益率一度快速上行,此后随着猪肉价格上行边际弱化和货币政策宽松边际的再次加码,政策明确宽松态度,长债收益率冲高后快速回落,与此同时,资金宽松预期发酵叠加大量摊余成本法债基成立,使得短端资产全面呈现资产荒现象,整体收益率曲线呈现陡峭化。

4 季度经济基本面数据有所企稳,通胀持续拉升。需求端来看,一方面,进出口仍维持正增长,与欧盟和东盟等主要贸易伙伴增速维持较高水平,且中美谈判第一阶段达成一致,对于后续贸易摩擦担忧有明显缓解;另一方面,以 PMI 表征的制造业景气指数重回 50 荣枯线之上,制造业

投资增速呈现低位企稳,同时地产投资也继续表现韧性;整体来看,需求端有所企稳,并带动生产端出现积极变化,主要工业品产量都有所好转。通胀形势来看,4 季度 CPI 涨幅明显扩大,PPI同比开始触底反弹,市场一致预期在猪价拉升影响下 CPI 高点可能出现在明年 1 季度,并在未来一段时间内 CPI 同比表现持续高于 4%。

4 季度政策宽松态度较为明确,“降息”使得过度演绎的通胀忧虑明显缓解。一方面,从官方表态来看,3 季度货政报告全篇未提“总闸门”,认为不存在持续通胀或通缩的基础,强调逆周期调节和市场化降成本,此后中央经济工作会议再度强调稳字当头,认为稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕,此外总理也表态将进一步研究采取降准等多重措施降低实际利率;

另一方面,从实际操作来看,11 月,MLF 利率、7 天逆回购利率、LPR 利率分别调降 5bp,同时新

增 MLF 供给近 2000 亿,12 月,MLF 量增价平,14 天逆回购利率跟随此前品种调低,公开市场净

投放 7000 多亿。总体来看,政策表态相对明确,短期通胀结构性冲高并不改变政策宽松走向。

4 季度资金面是明显转松的节奏,资金利率中枢显著回落。截止 12 月底,隔夜资金月度平均

利率跌破 2%,已低于历史 1/4 分位值,跨年短期回购价格也明显低于历年同期水平,1 年 AAA 及

以上好资质存单利率回落至 3%以内,期限利差和受认可 AA+评级利差持续被压缩,加上摊余成本法债基集中建仓,整体短端资产荒情绪进一步发酵。

本基金以流动性管理为第一要务。一方面,负债端以散户为主,稳定性相对较好,整体规模呈现平稳增长,年底赎回压力不大,剩余期限和杠杆策略的延展空间相对充足;另一方面,我们立足于持有期收益,根据政策和资金节奏,以跨年逆回购和中长期存单存款为抓手来保持哑铃性策略结构,充分利用杠杆策略,积极拉升组合剩余期限。总体而言,我们充分依托负债的稳定特性,及时锁定跨年好资产价格,以适度杠杆策略为投资者实现了较好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.6653%,波动率 0.0005%,本报告期本基金 B 净值增长率

0.7258%,波动率 0.0005%;业绩比较基准收益率 0.3403%,波动率 0.0000%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 6,597,564,380.73 43.24

其中:债券 6,597,564,380.73 43.24

资产支持证 - 0.00

2 买入返售金融资产 2,408,606,132.90 15.79

其中:买断式回购的 - 0.00

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 6,194,867,414.11 40.60

付金合计

4 其他资产 55,678,013.40 0.36

5 合计 15,256,715,941.14 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 9.49

其中:买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值

比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 679,298,341.04 4.66

其中:买断式回购融资 - 0.00

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净

(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 18.62 4.66

其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00

天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 6.49 0.00

其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00

天的浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 24.82 0.00

其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00

天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 15.12 0.00

其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00

天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 39.26 0.00

其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00

天的浮动利率债

合计 104.31 4.66

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 762,043,875.75 5.23

其中:政策 762,043,875.75 5.23

性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 120,000,137.04 0.82

资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,715,520,367.94 39.22

8 其他 - -

9 合计 6,597,564,380.73 45.28

剩余存续期

10 超过 397 天 - -

的浮动利率

债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 111909418 19 浦发银行 3,000,000 298,722,547.56 2.05

CD418

2 111915626 19 民生银行 3,000,000 297,948,515.29 2.04

CD626

3 111971045 19 南京银行 3,000,000 297,139,304.76 2.04

CD097

4 111974774 19 徽商银行 3,000,000 296,196,779.94 2.03

CD123

5 111975391 19 重庆农村商 3,000,000 296,005,103.97 2.03

行 CD303

6 111975815 19 青岛农商行 3,000,000 295,839,602.83 2.03

CD174

7 170205 17 国开 05 2,200,000 220,694,052.58 1.51

8 111973107 19 东莞农村商 2,000,000 199,252,451.73 1.37

业银行 CD088

9 111973788 19 广东顺德农 2,000,000 199,117,603.63 1.37

商行 CD131

10 111973852 19 华融湘江银 2,000,000 199,106,802.51 1.37

行 CD169

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0370%

报告期内偏离度的最低值 -0.0002%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0132%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。

5.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 40,580,218.93

4 应收申购款 15,097,794.47

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 55,678,013.40

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B

报告期期初基金份额总额 7,988,803,502.28 5,043,237.67

报告期期间基金总申购份额 76,290,056,597.05 36,605.41

报告期期间基金总赎回份额 69,712,297,247.96 -

报告期期末基金份额总额 14,566,562,851.37 5,079,843.08

注:上述总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信嘉薪宝货币市场基金设立的文件;

2、《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》;

3、《建信嘉薪宝货币市场基金招募说明书》;

4、《建信嘉薪宝货币市场基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 21 日

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