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广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇二〇年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......16

6.1 审计意见......16

6.2 形成审计意见的基础......16

6.3 其他信息......16

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......17

§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......21

7.4 报表附注......22

§8 投资组合报告 ......46

8.1 期末基金资产组合情况......46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

8.12 投资组合报告附注......57

§9 基金份额持有人信息 ......58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......59

§10 开放式基金份额变动 ......59

§11 重大事件揭示......59

11.1 基金份额持有人大会决议......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

11.4 基金投资策略的改变......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

11.8 其他重大事件......64

§12 影响投资者决策的其他重要信息......65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......65

§13 备查文件目录 ......65

13.1 备查文件目录......65

13.2 存放地点......66

13.3 查阅方式......66

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发多因子混合

基金主代码 002943

交易代码 002943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 30 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 96,919,779.07 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以企业本身价值为基础,通过深入研究企业基本面,精选出具有清

投资目标 晰经营模式、优良管理架构、稳定财务状况、股价大幅低于内在价值的股

票,优选个股力争获取超越市场表现的阿尔法收益。

本基金通过以下三个因子精选企业个股:基本面因子、管理因子、价格因

投资策略

子。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型

风险收益特征

基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 邱春杨 郭明

信 息 披 露

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828 95588

传真 020-89899158 010-66105798

广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址

6号105室-49848(集中办公区) 号

广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gffunds.com.cn

网网址

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33

基金年度报告备置地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普

会计师事务所 中国 北京

通合伙)

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广

注册登记机构 广发基金管理有限公司

场南塔 31-33 楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 34,400,789.65 -11,272,722.35 14,654,495.22

本期利润 41,896,112.00 -14,121,327.77 14,654,522.80

加权平均基金份额本期利润 0.4652 -0.2803 0.0900

本期加权平均净值利润率 37.46% -27.38% 8.54%

本期基金份额净值增长率 52.58% -14.93% 9.64%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 34,132,698.92 -5,515,451.88 7,994,367.15

期末可供分配基金份额利润 0.3522 -0.0673 0.0964

期末基金资产净值 137,921,938.37 76,474,368.55 90,903,881.69

期末基金份额净值 1.4231 0.9327 1.0964

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 42.31% -6.73% 9.64%

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 8.32% 0.98% 5.15% 0.49% 3.17% 0.49%

过去六个月 16.82% 1.13% 5.49% 0.57% 11.33% 0.56%

过去一年 52.58% 1.41% 23.64% 0.82% 28.94% 0.59%

过去三年 42.31% 1.09% 12.53% 0.73% 29.78% 0.36%

自基金合同生 42.31% 1.09% 12.85% 0.73% 29.46% 0.36%

效起至今

注:(1)业绩比较基准:中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:合同生效当年(2016 年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本

1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老

金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、

基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力

资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国

际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司管理 207 只开放式基金,管理公募基金规模为 5025.61 亿元。同

时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

证券从业

姓名 职务 理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

唐晓斌先生,工学硕士,持有中

国证券投资基金业从业证书。曾

任华泰联合证券有限责任公司研

究员,广发基金管理有限公司研

究发展部行业研究员、研究小组

本基金的基金 2018-06-2 组长、研究发展部总助、权益投

唐晓斌 经理 5 - 11 年 资二部投资经理、广发聚优灵活

配置混合型证券投资基金基金经

理(自 2014 年 12 月 24 日至 2018

年 1 月 9 日)、广发转型升级灵活

配置混合型证券投资基金基金经

理(自 2017 年 11 月 27 日至 2019

年 1 月 10 日)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基

金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法

合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为

监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次,其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需

要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 1 月份市场表现较好。在经历了 2018 年系统性下跌之后,大部分利空已经被市场消化。

而且,MSCI 已在 2 月份讨论是否将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由 5%提高至 20%,若

方案最终获得通过,预计将吸引超过 700 亿美元的外资流入 A 股市场,2 月份市场表现依然出色。

同时,美联储停止加息的预期加强,使得海外市场风险偏好明显提高,从而带动全球资本市场反弹。3 月份市场震荡加剧,成交量进一步放大。5G、科创板、边缘计算等主题持续发酵,市场高位震荡。我们加大了科技和先进制造等行业的配置,取得了一定的效果。

4 月份市场高位震荡,成交量萎缩。在 3 月份金融数据超预期后,市场反而震荡向下,市场担

心后续的金融数据可能不达预期,市场博弈气息渐浓,分歧开始加大。5 月份市场则以下跌为主,成交量萎缩。由于贸易战,华为事件和包商银行被托管的影响,以及 5 月份金融数据和进出口数据出现明显回落,市场出现了比较明显的回调,情绪悲观。由于贸易战出现缓和迹象,6 月份市场以反弹为主。以及包商银行事件属于个案并未扩散,所以市场从 6 月中旬开始反弹,市场情绪出现明显缓解。二季度由于仓位较高,净值出现一定回撤。

从 6 月下旬开始,市场开始预期中美贸易战缓和,导致风险偏好提高。6 月底 G20 会议上中美

贸易战如期缓和,市场冲高后开始将注意力转向关注国内经济。市场普遍对国内经济预期悲观,尤其在政治局表态“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,市场对未来宏观经济更加悲观。虽然贸易战出现反复,但是市场已经开始脱敏,投资者已经逐渐消化中美贸易战对市场的影响。全球进入降息周期,LPR 改革开启了我国的“降息”周期,央行降低了 MLF 利率,可以更顺畅带动企业融资成本的下降。结构性行情明显,银行、地产等权重板块下跌,而消费与科技都有比较明显的超额收益。

9 月份市场以震荡为主。9 月上旬在国庆 70 周年的预期下,市场涨幅明显,而从 9 月下旬开始,市

场则出现回落。核心原因在于流动性宽松预期弱化(国内 MLF 利率未调整,9 月 20 日 LPR 报价仅

降 5bp 略低于预期)、国内类滞胀格局逐渐清晰以及中美贸易摩擦有升温迹象。

10 月份市场相对平稳,9 月份 CPI 同比上涨 3%,创近几年新高,这主要是由于猪肉价格上涨所

致。从 9 月下旬开始,市场出现回落。医药等前期涨幅较大的公司出现较大波动,市场分歧加大。市场开始寻找更加安全的品种,银行、地产等低估值、高股息的个股关注度明显提升。之前中采 PMI

(统计局公布)与财新 PMI 出现了明显的差距。中采 PMI 为近 8 个月最低水平,而财新 PMI 则连

续 4 个月上涨,达到 2017 年以来最高值。当时我们认为,两者出现明显背离除了覆盖样本数量的差异以外,也与两者不同行业占比权重有关。历史上,财新 PMI 的反弹一般先于中采,短期制造业投资有望企稳。从 11 月份数据看,正在逐步验证我们的想法,国内宏观经济预计未来将出现阶段性复

苏。12 月份宏观经济经历了阶段性探底并呈现初步企稳的迹象。A 股进入到“经济企稳预期增强+宽松受限预期消化”的组合当中,市场整体回升,分子端的机会较前期增多,低估值、顺周期的品种出现补涨。

报告期基金净值上涨 52.5%,同期沪深 300 指数上涨 36.07%。

2019 年在行业配置方面主要集中在新能源(光伏、风电),以及具有较好成长性的 TMT 行业个

股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为 52.58%,同期业绩比较基准收益率为 23.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年肺炎疫情发生在一季度也是工业淡季,消费服务业旺季,所以本次疫情对于第三产业已经占主体的中国经济影响略大于 2003 年。后续若疫情逐步缓解,经济将走向正常轨道,在流动性保持宽裕的背景下,预计工业中上游企业会继续沿着补库存的基钦周期复苏。全年经济数据前低后高,要关注疫情对部分农产品和工业品供给的影响,以防出现物价的二次上涨。2003 年的周期性行业受产能周期和库存周期双重影响,非典的插曲并没有改变五朵金花的主旋律。本轮科技、大消费核心资产如果有所回调到合理估值,随着疫情的缓解依然可以重新走回长牛复苏通道。同时,我们依然认为受基钦周期上行影响,顺周期蓝筹板块在度过疫情后,可能在基本面上最先企跌回稳,全年也会获得不错的收益。由于市场风险偏好明显提升,科创板的推进使得科技股关注度提高。我们将坚持精选个股,聚焦未来持续成长的行业和具有广阔空间的龙头公司。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管规则的变化和业务发展情况,坚持从保护基金份额持有人利益出发,积极推动主动、全面合规管理,持续完善内控机制,进一步加强内部风险的控制与防范,有效保障了法律法规、监管要求和各项规章制度的落实,保证了基金合同得到严格履行。

本年度主要的监察稽核工作如下:

(1) 认真贯彻落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神,积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,在公司成立企业文化建设领导小组与企业文化建设工作小组,研究制定工作方案,全力推进公司企业文化建设工作。

(2) 健全公司制度体系,夯实合规内控制度基础,应新发布、修订的法律、法规及监管规定

以及新开展的科创板股票交易、商品期货投资等业务需要,及时建立、完善各项管理制度及业务流程,确保所有业务有章可循、依法合规。

(3) 从实用性出发采取多种形式组织开展合规教育和培训,内容涵盖信息披露新规、资管新规、内幕交易、债券违约风险处置及策略应对等法律法规和业务知识,及时传达监管要求和监管精神,切实提升了公司员工合规意识和遵规守法能力。

(4) 健全各业务、产品条线的合规咨询服务体系,积极参与新产品、新业务评估工作,提供合规意见和建议,保障新产品、新业务合规开展。

(5) 按照审慎经营原则,对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料等进行合规性审查,严把合规质量关。

(6) 严守合规底线,强化对投资、研究、交易等关键环节实时监控,严格落实公平交易、关联交易、异常交易管控要求,严防内幕交易、利益输送、市场操纵等违法违规行为。

(7) 加强对投资组合日常合规风险监控,大力推进合规、风控系统建设,提升信息化管理水平,实现精细化管理。

(8) 完善信息披露工作机制,优化基金定期报告工作流程。为确保定期报告工作的有序开展,公司全面梳理和优化定期报告信息披露工作流程,进一步提高信息披露工作效率和质量。

(9) 定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估,不断完善发现问题、整改落实、制度流程优化的内部监督与反馈改进机制,主动发现自身管理中的不足,促进相关业务依法、合规开展。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值

建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发多因子灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

安永华明(2020)审字第 60873695_G65 号

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:

6.1 审计意见

我们审计了广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资

产负债表,2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则的规定编制,公允反映了广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的

财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3 其他信息

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无

其他现实的选择。

治理层负责监督广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发多因子灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

赵雅 马婧

中国 北京

2020 年 3 月 26 日

§7年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 7.4.7.1 12,258,382.71 9,382,781.35

结算备付金 424,268.95 540,170.46

存出保证金 106,557.65 150,081.91

交易性金融资产 7.4.7.2 115,997,761.43 66,901,958.04

其中:股票投资 115,217,161.43 66,901,958.04

基金投资 - -

债券投资 780,600.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 2,248.45 3,210.85

应收股利 - -

应收申购款 9,717,722.47 24.97

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 138,506,941.66 76,978,227.58

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 36,291.32 -

应付管理人报酬 157,707.31 99,039.86

应付托管费 26,284.56 16,506.63

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 250,716.74 273,312.54

应交税费 3.36 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 114,000.00 115,000.00

负债合计 585,003.29 503,859.03

所有者权益: - -

实收基金 7.4.7.9 96,919,779.07 81,989,820.43

未分配利润 7.4.7.10 41,002,159.30 -5,515,451.88

所有者权益合计 137,921,938.37 76,474,368.55

负债和所有者权益总计 138,506,941.66 76,978,227.58

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 1.4231 元,基金份额总额 96,919,779.07

份。

7.2 利润表

会计主体:广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 45,964,111.38 -11,758,003.71

1.利息收入 135,199.91 122,565.52

其中:存款利息收入 7.4.7.11 114,380.02 122,565.52

债券利息收入 20,819.89 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 38,015,281.35 -9,304,809.96

其中:股票投资收益 7.4.7.12 36,894,929.29 -9,889,550.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 752,598.25 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 367,753.81 584,740.49

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

7.4.7.16 7,495,322.35 -2,848,605.42

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 318,307.77 272,846.15

减:二、费用 4,067,999.38 2,363,324.06

1.管理人报酬 1,673,241.07 762,357.12

2.托管费 278,873.54 127,059.49

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 1,999,197.58 1,355,956.60

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 0.55 -

7.其他费用 7.4.7.19 116,686.64 117,950.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

41,896,112.00 -14,121,327.77

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,896,112.00 -14,121,327.77

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发多因子灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

81,989,820.43 -5,515,451.88 76,474,368.55

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 41,896,112.00 41,896,112.00

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

14,929,958.64 4,621,499.18 19,551,457.82

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 58,068,716.99 16,962,510.55 75,031,227.54

2.基金赎回款 -43,138,758.35 -12,341,011.37 -55,479,769.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

96,919,779.07 41,002,159.30 137,921,938.37

金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

82,909,514.54 7,994,367.15 90,903,881.69

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -14,121,327.77 -14,121,327.77

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-919,694.11 611,508.74 -308,185.37

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 81,813,715.68 8,552,372.21 90,366,087.89

2.基金赎回款 -82,733,409.79 -7,940,863.47 -90,674,273.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

81,989,820.43 -5,515,451.88 76,474,368.55

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监

会”)证监许可[2016]1278 号《关于准予广发多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发

起,于 2016 年 11 月 30 日向社会公开发行募集并于 2016 年 12 月 30 日正式成立。本基金的基金管

理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2016 年 11 月 30 日至 2016 年 12 月 27 日,为契约型开放式基金,存续期限

不定,募集资金总额为人民币 200,788,412.15 元,有效认购户数为 421 户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 23,359.93 元,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。上述资金业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

本基金的财务报表于 2020 年 3 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和

基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)

卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;

卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账;

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4.本基金每一基金份额享有同等分配权;

5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

(1)印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、

非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(3)企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红

利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税

所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金

从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 12,258,382.71 9,382,781.35

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 12,258,382.71 9,382,781.35

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 110,570,416.92 115,217,161.43 4,646,744.51

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 780,600.00 780,600.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 780,600.00 780,600.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 111,351,016.92 115,997,761.43 4,646,744.51

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 69,750,535.88 66,901,958.04 -2,848,577.84

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 69,750,535.88 66,901,958.04 -2,848,577.84

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,906.90 2,900.15

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 47.90 67.60

应收结算备付金利息 191.00 243.10

应收债券利息 102.65 -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 2,248.45 3,210.85

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 250,716.74 273,312.54

银行间市场应付交易费用 - -

合计 250,716.74 273,312.54

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 114,000.00 115,000.00

合计 114,000.00 115,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 81,989,820.43 81,989,820.43

本期申购 58,068,716.99 58,068,716.99

本期赎回(以“-”号填列) -43,138,758.35 -43,138,758.35

本期末 96,919,779.07 96,919,779.07

注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,372,739.22 -3,142,712.66 -5,515,451.88

本期利润 34,400,789.65 7,495,322.35 41,896,112.00

本期基金份额交易产生的

2,104,648.49 2,516,850.69 4,621,499.18

变动数

其中:基金申购款 12,414,420.95 4,548,089.60 16,962,510.55

基金赎回款 -10,309,772.46 -2,031,238.91 -12,341,011.37

本期已分配利润 - - -

本期末 34,132,698.92 6,869,460.38 41,002,159.30

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 103,259.15 115,394.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 1,893.11 931.42

结算备付金利息收入 9,227.76 6,239.17

其他 - -

合计 114,380.02 122,565.52

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 122018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 714,997,407.95 447,844,461.22

减:卖出股票成本总额 678,102,478.66 457,734,011.67

买卖股票差价收入 36,894,929.29 -9,889,550.45

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月

31日 31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 22,448,270.14 -

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 21,650,081.37 -

成本总额

减:应收利息总额 45,590.52 -

买卖债券差价收入 752,598.25 -

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

股票投资产生的股利收益 367,753.81 584,740.49

其中:证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 367,753.81 584,740.49

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

1.交易性金融资产 7,495,322.35 -2,848,605.42

——股票投资 7,495,322.35 -2,848,605.42

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 7,495,322.35 -2,848,605.42

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

基金赎回费收入 44,166.46 267,441.70

基金转换费收入 274,141.31 5,404.45

合计 318,307.77 272,846.15

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 1,999,197.58 1,355,956.60

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

期货交易费用 - -

合计 1,999,197.58 1,355,956.60

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日

31日

审计费用 34,000.00 25,000.00

信息披露费 80,000.00 90,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 2,686.64 1,450.85

其他 - -

账户维护费 - 1,500.00

合计 116,686.64 117,950.85

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

GF International Investment Management Limited(广发国 基金管理人全资子公司

际资产管理有限公司)

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司

GF InternationalAsset Management (UK) Company 基金管理人全资子公司的全资子公司

Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)

广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司

注:根据广发基金管理有限公司于 2019 年 11 月 14 日发布的公告,经股东会审议通过,并经中

国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948 号文核准,广发基金管理有限公司原股东康美药业股份有限公司将其持有的公司 9.458%股权转让给广发证券股份有限公司,康美药业股份有限公司不再持

有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正(上海)资产管理有限公司于 2019 年 11 月 28 日经上海

市市场监督管理局批准注销登记。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 291,356,117.80 20.32% 16,519,219.22 1.69%

公司

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 780,600.00 1.74% - -

7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 271,404.55 23.47% 23,171.47 9.24%

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 15,384.15 1.87% 15,384.15 5.63%

注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易);

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,673,241.07 762,357.12

其中:支付销售机构的客户维护费 204,131.71 97,511.54

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 278,873.54 127,059.49

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25 %的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月31 2018年1月1日至2018年12月31

日 日

报告期初持有的基金份额 27,143,503.44 -

报告期间申购/买入总份额 - 27,143,503.44

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 27,143,503.44 27,143,503.44

报告期末持有的基金份额占基

28.01% 33.11%

金总份额比例

注:基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 12,258,382.71 103,259.15 9,382,781.35 115,394.93

限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

大宗

30046 迈克 2019-0 2020-0 买入 20.95 25.83 210,00 4,399, 5,424, -

3 生物 8-28 2-28 流通 0.00 500.00 300.00

受限

00297 侨银 2019-1 2020-0 新股 1,146. 6,578. 6,578.

3 环保 2-27 1-06 流通 5.74 5.74 00 04 04 -

受限

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:张)

总额 总额

12808 国轩 2019-1 2020-0 新债 100.00 100.00 7,806. 780,60 780,60 -

6 转债 2-17 1-10 流通 00 0.00 0.00

受限

注:截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限

权证。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款,无抵押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款,无抵押债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA - -

AAA 以下 780,600.00 -

未评级 - -

合计 780,600.00 -

注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业

市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时,

本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合

的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,

导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏

感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,

也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、

外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)

等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 12,258,382.71 - - - 12,258,382.71

结算备付金 424,268.95 - - - 424,268.95

存出保证金 106,557.65 - - - 106,557.65

交易性金融资产 780,600.00 - - 115,217,161.43 115,997,761.4

3

应收利息 - - - 2,248.45 2,248.45

应收申购款 - - - 9,717,722.47 9,717,722.47

资产总计 13,569,809.31 - - 124,937,132.35 138,506,941.6

6

负债

应付赎回款 - - - 36,291.32 36,291.32

应付管理人报酬 - - - 157,707.31 157,707.31

应付托管费 - - - 26,284.56 26,284.56

应付交易费用 - - - 250,716.74 250,716.74

应交税费 - - - 3.36 3.36

其他负债 - - - 114,000.00 114,000.00

负债总计 - - - 585,003.29 585,003.29

利率敏感度缺口 13,569,809.31 - - 124,352,129.06 137,921,938.3

7

上年度末

2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 9,382,781.35 - - - 9,382,781.35

结算备付金 540,170.46 - - - 540,170.46

存出保证金 150,081.91 - - - 150,081.91

交易性金融资产 - - - 66,901,958.04 66,901,958.04

应收利息 - - - 3,210.85 3,210.85

应收申购款 - - - 24.97 24.97

其他资产 - - - - -

资产总计 10,073,033.72 - - 66,905,193.86 76,978,227.58

负债

应付管理人报酬 - - - 99,039.86 99,039.86

应付托管费 - - - 16,506.63 16,506.63

应付交易费用 - - - 273,312.54 273,312.54

其他负债 - - - 115,000.00 115,000.00

负债总计 - - - 503,859.03 503,859.03

利率敏感度缺口 10,073,033.72 - - 66,401,334.83 76,474,368.55

注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值较小,上年度末未持有债券投资,因此市场利率

的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产-股票投资 115,217,161.43 83.54 66,901,958.04 87.48

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 780,600.00 0.57 - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 115,997,761.43 84.10 66,901,958.04 87.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 7,231,008.69 2,217,756.69

业绩比较基准下降 5% -7,231,008.69 -2,217,756.69

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民

币 109,786,283.39 元,属于第二层级的余额为人民币 6,211,478.04 元,无属于第三层级的金额(2018年12月31日:属于第一层级的余额为人民币66,901,958.04元,无属于第二层级和第三层级的金额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 115,217,161.43 83.19

其中:股票 115,217,161.43 83.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 780,600.00 0.56

其中:债券 780,600.00 0.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 12,682,651.66 9.16

8 其他各项资产 9,826,528.57 7.09

9 合计 138,506,941.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,556,644.00 1.85

C 制造业 41,898,384.39 30.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,204,897.74 2.32

G 交通运输、仓储和邮政业 19,949,332.00 14.46

H 住宿和餐饮业 1,326,402.00 0.96

I 信息传输、软件和信息技术服务业 125.97 0.00

J 金融业 34,474,233.00 25.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,405,256.19 3.92

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,401,886.14 4.64

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 115,217,161.43 83.54

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 300463 迈克生物 262,000 6,826,740.00 4.95

2 600115 东方航空 1,163,000 6,757,030.00 4.90

3 603885 吉祥航空 449,500 6,742,500.00 4.89

4 601688 华泰证券 329,600 6,694,176.00 4.85

5 600958 东方证券 610,000 6,563,600.00 4.76

6 600837 海通证券 415,600 6,425,176.00 4.66

7 000546 金圆股份 633,183 6,395,148.30 4.64

8 300034 钢研高纳 389,700 6,223,509.00 4.51

9 000100 TCL 集团 1,204,200 5,382,774.00 3.90

10 601658 邮储银行 861,800 5,050,148.00 3.66

11 600500 中化国际 937,630 4,969,439.00 3.60

12 002233 塔牌集团 373,700 4,708,620.00 3.41

13 300740 御家汇 444,350 4,216,881.50 3.06

14 601555 东吴证券 390,500 3,901,095.00 2.83

15 601111 中国国航 401,400 3,889,566.00 2.82

16 601788 光大证券 296,900 3,889,390.00 2.82

17 300088 长信科技 375,200 3,853,304.00 2.79

18 600694 大商股份 117,000 3,204,630.00 2.32

19 600585 海螺水泥 55,601 3,046,934.80 2.21

20 002127 南极电商 253,009 2,760,328.19 2.00

21 300662 科锐国际 83,200 2,644,928.00 1.92

22 002928 华夏航空 210,200 2,560,236.00 1.86

23 601168 西部矿业 386,200 2,556,644.00 1.85

24 603738 泰晶科技 123,800 2,424,004.00 1.76

25 000783 长江证券 273,200 1,950,648.00 1.41

26 600754 锦江酒店 46,200 1,326,402.00 0.96

27 300767 震安科技 3,000 181,530.00 0.13

28 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02

29 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

30 300751 迈为股份 100 14,145.00 0.01

31 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

32 300450 先导智能 49 2,202.06 0.00

33 300750 宁德时代 17 1,808.80 0.00

34 300207 欣旺达 64 1,249.28 0.00

35 002028 思源电气 80 1,101.60 0.00

36 600060 海信视像 98 1,063.30 0.00

37 600055 万东医疗 80 825.60 0.00

38 002402 和而泰 62 801.66 0.00

39 300232 洲明科技 72 713.52 0.00

40 000566 海南海药 97 580.06 0.00

41 300569 天能重工 20 298.40 0.00

42 603708 家家悦 11 267.74 0.00

43 002717 岭南股份 34 159.80 0.00

44 601952 苏垦农发 20 139.80 0.00

45 002195 二三四五 39 125.97 0.00

46 002223 鱼跃医疗 4 81.28 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 300014 亿纬锂能 19,378,434.52 25.34

2 600958 东方证券 14,132,263.90 18.48

3 300118 东方日升 12,037,448.69 15.74

4 600018 上港集团 11,979,666.00 15.66

5 600837 海通证券 11,641,846.89 15.22

6 300034 钢研高纳 11,534,300.20 15.08

7 601788 光大证券 11,258,504.93 14.72

8 002129 中环股份 11,254,104.00 14.72

9 000100 TCL 科技 10,703,538.40 14.00

10 300035 中科电气 10,466,573.00 13.69

11 300463 迈克生物 10,300,350.00 13.47

12 002074 国轩高科 10,030,507.80 13.12

13 002019 亿帆医药 9,628,311.00 12.59

14 300207 欣旺达 9,459,183.34 12.37

15 300274 阳光电源 9,329,465.00 12.20

16 300006 莱美药业 9,305,074.00 12.17

17 601688 华泰证券 9,304,507.80 12.17

18 601555 东吴证券 9,119,705.00 11.93

19 603026 石大胜华 8,971,447.18 11.73

20 603507 振江股份 8,499,101.23 11.11

21 000932 华菱钢铁 8,248,596.00 10.79

22 600694 大商股份 7,709,513.00 10.08

23 603197 保隆科技 7,701,957.80 10.07

24 002127 南极电商 7,443,642.09 9.73

25 300130 新国都 7,152,107.78 9.35

26 603859 能科股份 7,049,040.81 9.22

27 300365 恒华科技 7,027,546.50 9.19

28 300271 华宇软件 7,025,796.50 9.19

29 002036 联创电子 6,891,933.97 9.01

30 300577 开润股份 6,798,146.79 8.89

31 300569 天能重工 6,716,516.71 8.78

32 002084 海鸥住工 6,706,117.00 8.77

33 603885 吉祥航空 6,580,292.00 8.60

34 300481 濮阳惠成 6,559,953.43 8.58

35 600708 光明地产 6,371,116.52 8.33

36 300058 蓝色光标 6,353,612.00 8.31

37 600115 东方航空 6,269,928.00 8.20

38 601818 光大银行 6,188,016.00 8.09

39 300648 星云股份 6,100,513.00 7.98

40 300075 数字政通 6,090,496.00 7.96

41 300205 天喻信息 6,054,884.28 7.92

42 600282 南钢股份 6,046,384.20 7.91

43 300054 鼎龙股份 6,028,354.00 7.88

44 002123 梦网集团 6,012,531.38 7.86

45 600422 昆药集团 5,940,367.00 7.77

46 300088 长信科技 5,838,252.00 7.63

47 002182 云海金属 5,826,675.00 7.62

48 002400 省广集团 5,751,144.00 7.52

49 601111 中国国航 5,694,876.00 7.45

50 000976 华铁股份 5,663,263.94 7.41

51 002727 一心堂 5,559,570.00 7.27

52 603456 九洲药业 5,432,486.40 7.10

53 600163 中闽能源 5,372,888.00 7.03

54 300423 鲁亿通 5,367,597.89 7.02

55 002185 华天科技 5,277,312.00 6.90

56 601377 兴业证券 5,247,898.00 6.86

57 300767 震安科技 5,213,280.00 6.82

58 300573 兴齐眼药 5,149,087.00 6.73

59 600060 海信视像 5,130,379.36 6.71

60 601658 邮储银行 5,072,226.84 6.63

61 601009 南京银行 5,046,784.00 6.60

62 600029 南方航空 5,012,714.00 6.55

63 300433 蓝思科技 5,005,183.76 6.54

64 600216 浙江医药 4,980,025.56 6.51

65 603978 深圳新星 4,860,673.92 6.36

66 600500 中化国际 4,843,363.80 6.33

67 002008 大族激光 4,838,503.25 6.33

68 603128 华贸物流 4,795,958.00 6.27

69 300406 九强生物 4,765,973.96 6.23

70 603708 家家悦 4,685,255.50 6.13

71 603688 石英股份 4,567,980.00 5.97

72 002847 盐津铺子 4,536,381.02 5.93

73 603208 江山欧派 4,496,560.06 5.88

74 300751 迈为股份 4,480,815.00 5.86

75 300393 中来股份 4,448,135.00 5.82

76 300740 御家汇 4,420,249.80 5.78

77 002233 塔牌集团 4,339,444.99 5.67

78 603588 高能环境 4,338,216.90 5.67

79 601336 新华保险 4,336,312.39 5.67

80 600703 三安光电 4,330,812.00 5.66

81 300750 宁德时代 4,155,588.70 5.43

82 600559 老白干酒 4,152,368.00 5.43

83 002202 金风科技 4,022,691.40 5.26

84 600131 岷江水电 3,885,670.00 5.08

85 600226 瀚叶股份 3,844,592.00 5.03

86 300709 精研科技 3,828,733.00 5.01

87 601668 中国建筑 3,653,949.00 4.78

88 603686 龙马环卫 3,442,263.40 4.50

89 601231 环旭电子 3,264,378.00 4.27

90 300326 凯利泰 3,227,626.00 4.22

91 600664 哈药股份 3,215,214.00 4.20

92 002531 天顺风能 3,187,692.00 4.17

93 600728 佳都科技 3,102,743.97 4.06

94 601012 隆基股份 3,061,205.30 4.00

95 002661 克明面业 3,040,423.00 3.98

96 300400 劲拓股份 2,939,837.00 3.84

97 002321 华英农业 2,741,367.64 3.58

98 601128 常熟银行 2,736,729.60 3.58

99 300170 汉得信息 2,726,386.00 3.57

100 300232 洲明科技 2,700,897.00 3.53

101 603396 金辰股份 2,699,206.00 3.53

102 300166 东方国信 2,684,838.40 3.51

103 000725 京东方 A 2,563,484.00 3.35

104 603297 永新光学 2,548,629.00 3.33

105 601168 西部矿业 2,541,187.00 3.32

106 688018 乐鑫科技 2,540,806.39 3.32

107 002928 华夏航空 2,535,874.00 3.32

108 300624 万兴科技 2,531,242.00 3.31

109 603738 泰晶科技 2,530,727.00 3.31

110 300253 卫宁健康 2,497,377.00 3.27

111 300662 科锐国际 2,475,251.00 3.24

112 600926 杭州银行 2,434,740.00 3.18

113 600208 新湖中宝 2,421,453.76 3.17

114 600585 海螺水泥 2,412,744.00 3.15

115 600507 方大特钢 2,410,524.31 3.15

116 300129 泰胜风能 2,376,732.00 3.11

117 000538 云南白药 2,373,665.00 3.10

118 002149 西部材料 2,300,080.00 3.01

119 300351 永贵电器 2,298,137.00 3.01

120 600109 国金证券 2,239,310.00 2.93

121 600438 通威股份 2,156,440.00 2.82

122 300420 五洋停车 2,143,744.00 2.80

123 300226 上海钢联 2,074,902.00 2.71

124 300523 辰安科技 2,067,711.50 2.70

125 601138 工业富联 1,994,487.00 2.61

126 300352 北信源 1,959,315.00 2.56

127 300607 拓斯达 1,940,004.00 2.54

128 000977 浪潮信息 1,922,535.00 2.51

129 000783 长江证券 1,904,204.00 2.49

130 601633 长城汽车 1,841,682.00 2.41

131 002234 民和股份 1,603,455.00 2.10

132 002458 益生股份 1,602,692.77 2.10

133 603019 中科曙光 1,584,264.00 2.07

134 002341 新纶科技 1,582,927.00 2.07

注:本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 300014 亿纬锂能 24,569,055.50 32.13

2 002129 中环股份 16,924,952.40 22.13

3 300271 华宇软件 13,365,003.20 17.48

4 300118 东方日升 12,843,621.80 16.79

5 603026 石大胜华 12,122,521.00 15.85

6 300569 天能重工 10,430,898.20 13.64

7 600018 上港集团 10,394,501.00 13.59

8 002074 国轩高科 10,383,225.30 13.58

9 300035 中科电气 10,357,213.60 13.54

10 300207 欣旺达 10,182,133.62 13.31

11 603197 保隆科技 9,225,352.20 12.06

12 603859 能科股份 9,027,098.18 11.80

13 600958 东方证券 8,559,524.00 11.19

14 000932 华菱钢铁 8,445,503.00 11.04

15 300006 莱美药业 8,429,087.00 11.02

16 002036 联创电子 8,389,210.66 10.97

17 603507 振江股份 8,274,262.00 10.82

18 002019 亿帆医药 8,272,934.05 10.82

19 600694 大商股份 8,244,301.77 10.78

20 300274 阳光电源 7,989,042.00 10.45

21 601788 光大证券 7,664,218.00 10.02

22 002123 梦网集团 7,401,341.00 9.68

23 300205 天喻信息 7,299,672.00 9.55

24 300130 新国都 6,840,816.79 8.95

25 601818 光大银行 6,689,494.00 8.75

26 300054 鼎龙股份 6,689,019.00 8.75

27 300365 恒华科技 6,582,598.11 8.61

28 600422 昆药集团 6,555,957.98 8.57

29 300481 濮阳惠成 6,407,090.00 8.38

30 300075 数字政通 6,389,177.00 8.35

31 002470 金正大 6,347,716.12 8.30

32 600282 南钢股份 6,290,352.00 8.23

33 002202 金风科技 6,276,042.89 8.21

34 002182 云海金属 6,169,227.24 8.07

35 600837 海通证券 6,087,057.00 7.96

36 300577 开润股份 6,046,522.80 7.91

37 002084 海鸥住工 6,042,876.00 7.90

38 300433 蓝思科技 6,033,959.00 7.89

39 002008 大族激光 6,009,188.00 7.86

40 603456 九洲药业 5,947,456.21 7.78

41 600708 光明地产 5,942,208.00 7.77

42 002400 省广集团 5,905,358.00 7.72

43 300423 鲁亿通 5,898,287.48 7.71

44 000100 TCL 科技 5,828,559.00 7.62

45 300034 钢研高纳 5,765,995.94 7.54

46 300058 蓝色光标 5,686,123.03 7.44

47 300648 星云股份 5,652,192.00 7.39

48 601555 东吴证券 5,532,453.00 7.23

49 603978 深圳新星 5,513,203.00 7.21

50 002185 华天科技 5,503,658.00 7.20

51 601377 兴业证券 5,502,200.00 7.19

52 600060 海信视像 5,474,586.00 7.16

53 002727 一心堂 5,347,030.56 6.99

54 002838 道恩股份 5,328,675.00 6.97

55 300751 迈为股份 5,252,640.00 6.87

56 603688 石英股份 5,251,075.00 6.87

57 600216 浙江医药 5,234,381.00 6.84

58 603128 华贸物流 5,170,547.00 6.76

59 601009 南京银行 5,113,081.61 6.69

60 600131 岷江水电 5,060,952.00 6.62

61 600029 南方航空 4,976,580.00 6.51

62 000976 华铁股份 4,939,908.07 6.46

63 600163 中闽能源 4,939,558.00 6.46

64 002402 和而泰 4,865,716.18 6.36

65 300393 中来股份 4,861,320.50 6.36

66 300463 迈克生物 4,761,260.00 6.23

67 603708 家家悦 4,732,262.00 6.19

68 603208 江山欧派 4,701,491.79 6.15

69 300573 兴齐眼药 4,649,860.00 6.08

70 300750 宁德时代 4,559,689.00 5.96

71 300767 震安科技 4,544,819.00 5.94

72 603588 高能环境 4,504,448.10 5.89

73 002127 南极电商 4,495,135.00 5.88

74 300406 九强生物 4,455,912.21 5.83

75 002531 天顺风能 4,437,046.00 5.80

76 601231 环旭电子 4,417,597.00 5.78

77 002847 盐津铺子 4,312,682.00 5.64

78 300352 北信源 4,268,916.19 5.58

79 600703 三安光电 4,266,149.00 5.58

80 002223 鱼跃医疗 4,173,188.92 5.46

81 601336 新华保险 4,152,623.00 5.43

82 600664 哈药股份 3,913,984.00 5.12

83 300088 长信科技 3,808,557.00 4.98

84 300129 泰胜风能 3,757,634.90 4.91

85 601668 中国建筑 3,668,363.00 4.80

86 600559 老白干酒 3,659,447.97 4.79

87 603686 龙马环卫 3,572,319.80 4.67

88 603156 养元饮品 3,570,184.40 4.67

89 600226 瀚叶股份 3,478,400.00 4.55

90 600728 佳都科技 3,473,614.00 4.54

91 300326 凯利泰 3,444,715.00 4.50

92 300709 精研科技 3,283,914.32 4.29

93 601688 华泰证券 3,199,861.00 4.18

94 300400 劲拓股份 3,199,124.00 4.18

95 002458 益生股份 3,025,930.05 3.96

96 002386 天原集团 2,965,198.60 3.88

97 603396 金辰股份 2,936,186.00 3.84

98 601899 紫金矿业 2,928,123.00 3.83

99 002876 三利谱 2,881,148.90 3.77

100 002661 克明面业 2,860,575.00 3.74

101 002321 华英农业 2,819,182.00 3.69

102 601012 隆基股份 2,797,135.70 3.66

103 300170 汉得信息 2,713,398.00 3.55

104 600529 山东药玻 2,652,826.00 3.47

105 300166 东方国信 2,557,690.80 3.34

106 601128 常熟银行 2,543,378.76 3.33

107 300351 永贵电器 2,534,561.00 3.31

108 600507 方大特钢 2,520,031.00 3.30

109 603019 中科曙光 2,490,144.00 3.26

110 000725 京东方 A 2,475,088.00 3.24

111 600926 杭州银行 2,456,971.00 3.21

112 000538 云南白药 2,428,140.00 3.18

113 300253 卫宁健康 2,427,782.00 3.17

114 002149 西部材料 2,426,662.00 3.17

115 300232 洲明科技 2,385,997.00 3.12

116 002675 东诚药业 2,347,073.00 3.07

117 603297 永新光学 2,313,250.00 3.02

118 300226 上海钢联 2,307,495.00 3.02

119 300624 万兴科技 2,302,645.00 3.01

120 300523 辰安科技 2,262,984.00 2.96

121 002324 普利特 2,251,813.50 2.94

122 600109 国金证券 2,174,610.00 2.84

123 600208 新湖中宝 2,101,412.00 2.75

124 688018 乐鑫科技 2,067,912.21 2.70

125 300607 拓斯达 2,062,322.00 2.70

126 002384 东山精密 2,026,124.77 2.65

127 601111 中国国航 1,973,610.00 2.58

128 601138 工业富联 1,953,510.00 2.55

129 300420 五洋停车 1,952,585.00 2.55

130 000977 浪潮信息 1,885,878.98 2.47

131 600438 通威股份 1,827,539.00 2.39

132 002234 民和股份 1,786,381.00 2.34

133 601633 长城汽车 1,782,885.00 2.33

134 600055 万东医疗 1,607,457.60 2.10

135 000063 中兴通讯 1,578,000.00 2.06

136 603506 南都物业 1,566,220.00 2.05

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 718,922,359.70

卖出股票收入(成交)总额 714,997,407.95

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 780,600.00 0.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 780,600.00 0.57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 128086 国轩转债 7,806 780,600.00 0.57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 106,557.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,248.45

5 应收申购款 9,717,722.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,826,528.57

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 净值比例(%)

1 300463 迈克生物 5,424,300.00 3.93 限售股

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

344 281,743.54 68,794,849.66 70.98% 28,124,929.41 29.02%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

4,840,446.67 4.9943%

本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2016 年 12 月 30 日)基金份额总额 200,788,412.15

本报告期期初基金份额总额 81,989,820.43

本报告期基金总申购份额 58,068,716.99

减:本报告期基金总赎回份额 43,138,758.35

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 96,919,779.07

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 6 月 4 日发布公告,自 2019 年 6 月 1 日起,聘任窦刚先生担任公司首

席信息官。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信建投 5 242,200.00 0.02% 177.12 0.02% 新增 1 个

国联证券 1 10,373,052.00 0.72% 9,660.51 0.84% -

西南证券 2 11,247,406.10 0.78% 10,474.62 0.91% -

天风证券 3 12,195,978.84 0.85% 8,918.97 0.77% -

东兴证券 3 15,315,359.21 1.07% 11,200.11 0.97% 新增 1 个

华菁证券 2 16,373,874.39 1.14% 11,974.05 1.04% -

国盛证券 2 17,150,038.03 1.20% 12,541.92 1.08% -

国金证券 1 20,105,918.96 1.40% 18,724.14 1.62% -

新时代证券 3 23,175,456.34 1.62% 16,948.35 1.47% -

中泰证券 4 24,468,533.55 1.71% 17,893.83 1.55% -

安信证券 5 25,133,810.36 1.75% 23,406.93 2.02% -

方正证券 5 26,434,092.38 1.84% 19,331.20 1.67% 减少 2 个

华福证券 2 33,236,499.99 2.32% 30,952.84 2.68% -

申万宏源 6 50,822,939.42 3.54% 47,332.53 4.09% -

川财证券 2 54,370,493.18 3.79% 39,761.43 3.44% -

渤海证券 1 57,232,083.92 3.99% 41,853.69 3.62% -

中金公司 4 67,059,359.29 4.68% 53,766.93 4.65% -

长江证券 3 73,032,150.20 5.09% 68,014.78 5.88% -

东吴证券 1 78,017,612.39 5.44% 57,054.73 4.93% 减少 1 个

信达证券 3 96,438,390.55 6.73% 70,526.10 6.10% -

民生证券 3 107,199,353.87 7.48% 78,395.31 6.78% -

广发证券 7 291,356,117.80 20.32% 271,404.55 23.47% 减少 1 个

华安证券 1 322,728,127.44 22.51% 235,988.21 20.41% -

万联证券 4 - - - - -

华泰证券 5 - - - - -

国泰君安 3 - - - - 减少 1 个

德邦证券 1 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

西藏东方财富 2 - - - - -

证券

银河证券 4 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

财富证券 2 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

兴业证券 4 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

招商证券 4 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

中金财富证券 3 - - - - 新增 2 个

光大证券 3 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

西部证券 2 - - - - 新增 1 个

广州证券 2 - - - - -

中信证券 5 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

平安证券 4 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

注:1、交易席位选择标准:

(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程:

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

中信建投 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

天风证券 6,740,448.23 15.00% - - - -

东兴证券 - - - - - -

华菁证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国金证券 5,425,244.90 12.08% - - - -

新时代证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

安信证券 6,122,269.70 13.63% - - - -

方正证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

申万宏源 157,165.00 0.35% - - - -

川财证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中金公司 3,254,197.27 7.24% - - - -

长江证券 4,657,938.00 10.37% - - - -

东吴证券 5,441,691.74 12.11% - - - -

信达证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

广发证券 780,600.00 1.74% - - - -

华安证券 12,348,640.4 27.49% - - - -

0

万联证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

证券

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

第一创业证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 中国证监会指定报刊及

1 法》修改旗下 68 只公募基金基金合同及托管 网站 2019-12-14

协议并更新招募说明书及摘要的公告

2 关于增加鼎信汇金为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-12-05

的公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 中国证监会指定报刊及 2019-10-23

第 3 季度报告提示性公告 网站

4 关于在直销柜台开展旗下部分基金转换费率 中国证监会指定报刊及 2019-10-16

优惠活动的公告 网站

5 关于增加好买基金为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-08-05

的公告 网站

6 关于增加广发多因子灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2019-06-28

资基金销售机构的公告 网站

7 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 中国证监会指定报刊及 2019-06-21

示的公告 网站

8 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期 中国证监会指定报刊及 2019-04-01

定额投资最低数额限制的公告 网站

9 关于增加基煜基金为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-03-05

的公告 网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

金情况

投资者类别 持有基金份额比例 期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额占

序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比

的时间区间

1 20190101-20191231 27,143,5 - - 27,143,5 28.01

机构 03.44 03.44 %

2 20190101-20191231 27,191,0 6,913,68 - 34,104,7 35.19

63.17 2.79 45.96 %

20190101-20191010

个人 1 ,20191030-2019103 27,144,3 - 8,300,00 18,844,3 19.44

0,20191106-201912 17.77 0.00 17.77 %

29

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等 法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登 的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68 只公募基金基金合同及托管协议并 更新招募说明书及摘要的公告》。

§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会注册广发多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

13.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

13.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年三月二十七日

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