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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

大成景盛一年定期开放债券型

证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成景盛一年定期债券

基金主代码 002946

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 57,716,623.12 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现

基金资产长期稳定增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法

实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,

根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资

产的预期收益率水平,结

合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。

(二)开放期投资策略

开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投

资。

1、债券投资策略

在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流

动性的投资品种。本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性,

确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例。

2、流动性管理策略

基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例

进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限

结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的充分流动

性。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期

风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C

下属分级基金的交易代码 002946 002947

报告期末下属分级基金的

55,472,132.32 份 2,244,490.80 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C

1.本期已实现收益 63,874.08 1,154.05

2.本期利润 46,454.44 26.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 0.0000

4.期末基金资产净值 57,641,569.38 2,302,995.73

5.期末基金份额净值 1.0391 1.0261

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景盛一年定期债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.01% 0.24% 1.96% 0.15% -1.95% 0.09%

大成景盛一年定期债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -0.09% 0.24% 1.96% 0.15% -2.05% 0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。

2009 年 7 月

至 2013 年 12

月任中国银行

间市场交易商

协会市场创新

部高级助理。

2014 年 1 月

本基金基金 至 2017 年 7

李富强 经理 2018 年 7 月 16 日 - 5 年 月任北信瑞丰

基金管理有限

公司固定收益

部基金经理。

2017 年 7 月

加入大成基金

管理有限公司

任职于固定收

益总部。2018

年 7 月 16 日

至 2019 年 3

月 9 日任大成

强化收益定期

开放债券型证

券投资基金基

金经理。2018

年 7 月 16 日

至 2019 年 3

月 2 日任大成

景利混合型证

券投资基金基

金经理。2018

年 7 月 16 日

起任大成景益

平稳收益混合

型证券投资基

金、大成可转

债增强债券型

证券投资基金

大成景盛一年

定期开放债券

型证券投资基

金、大成月月

盈短期理财债

券型证券投资

基金基金经理

2018 年 7 月

16 日至 2019

年 9 月 29 日

任大成景丰债

券型证券投资

基金(LOF)

基金经理。

2018 年 11 月

16 日起任大

成景禄灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。2019

年 6 月 12 日

起任大成景润

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理。

2019 年 9 月

26 日起任大

成中债 1-3 年

国开行债券指

数证券投资基

金基金经理。

2019 年 11 月

25 日起任大

成通嘉三年定

期开放债券型

证券投资基金

基金经理。

2019 年 12 月

9 日起任大成

惠嘉一年定期

开放债券型证

券投资基金基

金经理。具有

基金从业资格

国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向

交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年第 4 季度国内经济运行平稳,物价在猪肉价格上涨带动下 11 月份 CPI 达到 4.5%,在

全球相对宽松的货币环境下,受到通胀因素的制约,国内的货币政策保持一定的定力,有保有压,稳定经济。第 4 季度市场资金面保持平稳,外部环境也出现了积极的变化,中美贸易谈判取得了新的进展。

股票市场方面,第 4 季度 A 股整体表现为震荡上行,12 月份市场表现相对较好,贸易谈判的

积极变化以及中央经济会议对未来的定调,市场信心受到提振,各类风格指数均表现不错。期间

上证指数涨 4.99%,中小板指涨 10.59%,创业板指涨 10.48%。从行业板块来看,根据 WIND 资讯

的申万行业算术平均,建筑建材、传媒、电子、计算机、非银、钢铁期间上涨 8%以上,而军工、公共事业、建筑装饰、通信相对落后。本基金在 2019 年第 4 季度适当提高权益仓位,加大计算机、通讯和电子行业的配置。根据市场情绪,适时的进行波段操作。

债券市场方面,进入 4 季度,资金面保持宽松,银行间资金利率移动平均有所下行。10 月份

经济和金融数据不及预期,债券市场到期收益率冲高后回落。进入 12 月份受到资金面超预期宽松,短端利率债下行幅度较大。受市场对未来降准预期影响,利率债长端也有所下行。本基金在2019 年第 4 季度适度增加了债券配置,充分利用当前资金面宽松的市场环境,适当增加杠杆。

与此同时,把握可转债打新机会,积极参与可转债一级市场打新,增强基金收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成景盛一年定期债券 A 基金份额净值为 1.0391 元,本报告期基金份额净值

增长率为 0.01%,截至本报告期末大成景盛一年定期债券 C 基金份额净值为 1.0261 元,本报告期

基金份额净值增长率为-0.09%,同期业绩比较基准收益率为 1.96%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 5,787,280.49 8.78

其中:股票 5,787,280.49 8.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 48,880,589.74 74.16

其中:债券 48,880,589.74 74.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,186,531.10 15.45

8 其他资产 1,057,736.92 1.60

9 合计 65,912,138.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,124,489.49 6.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 276,849.00 0.46

J 金融业 698,358.00 1.17

K 房地产业 565,184.00 0.94

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 122,400.00 0.20

S 综合 - -

合计 5,787,280.49 9.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 000063 中兴通讯 31,300 1,107,707.00 1.85

2 002815 崇达技术 56,081 969,640.49 1.62

3 600183 生益科技 33,400 698,728.00 1.17

4 300122 智飞生物 9,700 481,702.00 0.80

5 002916 深南电路 3,200 454,720.00 0.76

6 600036 招商银行 10,900 409,622.00 0.68

7 600048 保利地产 22,600 365,668.00 0.61

8 300770 新媒股份 1,900 247,000.00 0.41

9 603019 中科曙光 7,100 245,518.00 0.41

10 000002 万 科A 6,200 199,516.00 0.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,504,722.60 17.52

其中:政策性金融债 10,504,722.60 17.52

4 企业债券 26,568,350.00 44.32

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,807,517.14 19.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 48,880,589.74 81.54

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 180409 18 农发 09 100,000 10,206,000.00 17.03

2 155364 19 上实 01 55,000 5,569,850.00 9.29

3 127475 17 宿开发 50,000 5,167,000.00 8.62

4 124609 PR 常德投 100,000 4,092,000.00 6.83

5 127420 PR 渝开债 50,000 4,014,500.00 6.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。

在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(元)

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) 29,200.00

国债期货投资本期公允价值变动(元) -27,400.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,678.24

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,045,058.68

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,057,736.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 110054 通威转债 1,464,935.10 2.44

2 110046 圆通转债 1,148,766.30 1.92

3 113013 国君转债 893,622.80 1.49

4 110050 佳都转债 690,034.80 1.15

5 113020 桐昆转债 323,723.00 0.54

6 110045 海澜转债 298,527.60 0.50

7 113517 曙光转债 296,950.00 0.50

8 123017 寒锐转债 129,720.50 0.22

9 113025 明泰转债 17,365.50 0.03

10 128059 视源转债 12,479.00 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C

报告期期初基金份额总额 50,205,623.09 1,613,178.82

报告期期间基金总申购份额 35,650,333.23 1,391,624.18

减:报告期期间基金总赎回份额 30,383,824.00 760,312.20

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 55,472,132.32 2,244,490.80

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

者 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 (%)

类 的时间区间

构 1 20191202-20191231 -25,281,019.06 -25,281,019.06 43.80

人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公

司第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务,

刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的文件;

2、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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