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广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告查看PDF原文

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发沪深 300 联接

基金主代码 270010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,918,535,873.11 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现

对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税

后)。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C

下属两级基金的交易代码 270010 002987

报告期末下属两级基金的份

1,137,313,161.29 份 781,222,711.82 份

额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

上市日期 2015 年 9 月 9 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其

投资策略 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 标的指数为沪深300指数。业绩比较基准为标的指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数

的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C

1.本期已实现收益 28,570,891.75 18,292,981.81

2.本期利润 138,227,676.31 89,601,269.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.1199 0.1140

4.期末基金资产净值 2,204,481,341.72 1,499,408,219.80

5.期末基金份额净值 1.9383 1.9193

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发沪深 300ETF 联接 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 6.59% 0.67% 7.03% 0.70% -0.44% -0.03%

2、广发沪深 300ETF 联接 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 6.53% 0.67% 7.03% 0.70% -0.50% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.广发沪深 300ETF 联接 A:

2.广发沪深 300ETF 联接 C:

注:经 2016 年 1 月 25 日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并更名为广发沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

本基金的基金 刘杰先生,工学学士,持有中国证

经理;广发中证 券投资基金业从业证书。曾任广发

500 交易型开 基金管理有限公司信息技术部系

放式指数证券 统开发专员、数量投资部研究员、

投资基金的基 广发沪深 300 指数证券投资基金

金经理;广发中 基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至

证 500 交易型 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环

开放式指数证 保产业指数型发起式证券投资基

券投资基金联 金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日

接基金(LOF)的 至 2018 年 4 月 25 日)、广发量化

基金经理;广发 稳健混合型证券投资基金基金经

沪深 300 交易 理(自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年

型开放式指数 11 月 30 日)、广发中证军工交易型

证券投资基金 开放式指数证券投资基金发起式

刘杰 的基金经理;广 2016-0 - 16 年 联接基金基金经理(自2016年9月

发创业板交易 1-18 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发

型开放式指数 中证军工交易型开放式指数证券

证券投资基金 投资基金基金经理(自2016年8月

的基金经理;广 30 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发

发创业板交易 中证环保产业交易型开放式指数

型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2017

证券投资基金 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14

发起式联接基 日)、广发中证养老产业指数型发

金的基金经理; 起式证券投资基金基金经理(自

广发标普全球 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月

农业指数证券 14 日)、广发中小板 300 交易型开

投资基金的基 放式指数证券投资基金基金经理

金经理;广发道 (自2016年1月25日至2019年11

琼斯美国石油 月 14 日)、广发中小板 300 交易型

开发与生产指 开放式指数证券投资基金联接基

数证券投资基 金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日

金(QDII-LOF) 至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证

的基金经理;广 环保产业交易型开放式指数证券

发港股通恒生 投资基金发起式联接基金基金经

综合中型股指 理(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年

数证券投资基 11 月 14 日)。

金(LOF)的基金

经理;广发美国

房地产指数证

券投资基金的

基金经理;广发

纳斯达克 100

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;广发纳斯达

克 100 指数证

券投资基金的

基金经理;广发

纳斯达克生物

科技指数型发

起式证券投资

基金的基金经

理;广发全球医

疗保健指数证

券投资基金的

基金经理;广发

恒生中国企业

精明指数型发

起式证券投资

基金(QDII)的

基金经理;广发

中证央企创新

驱动交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理;广发中

证央企创新驱

动交易型开放

式指数证券投

资基金联接基

金的基金经理;

广发粤港澳大

湾区创新 100

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;指数投资部

总经理助理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金业绩基准是沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。

(1)投资策略

作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

本基金是 ETF 联接基金,主要持有广发沪深 300ETF 及指数成份股,间接复制指数,本质上

依然是被动投资策略,跟踪效果与直接持有成分股效果相同,同时作为联接基金,可参与场内广发沪深 300ETF 折溢价套利等交易,更有利于广发沪深 300ETF 及其联接基金持有人的利益。

(2)运作分析

报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申赎因素和停牌股票估值调整因素。

4 季度 A 股市场先抑后扬且整体大幅上涨,其中沪深 300 上涨 7.39%,中证 500 上涨 6.61%,

创业板指上涨 10.48%,上证综指上涨 4.99%。总体上,受益于 11 月份工业企业利润大幅反弹和中美贸易缓和等因素,4 季度市场成交逐步活跃,市场风险偏好逐步上升;11 月工业企业利润增速从 10 月的-9.9%低点反弹至 5.4%,巩固了工业去库存和制造业投资增速的底部过程;12 月份中美第一阶段协议的达成是中美关系缓和重要一步,是方向性的变化,外部环境的转暖叠加中央经

济工作会议“以稳为主”的定调,一定程度上为 A 股排除了“下行风险”,铸就了 4 季度 A 股的整体

表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 6.59%,C 类基金份额净值增长率为 6.53%,

同期业绩比较基准收益率为 7.03%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 66,334.00 0.00

其中:股票 66,334.00 0.00

2 基金投资 3,391,002,662.34 90.34

3 固定收益投资 4,500.00 0.00

其中:债券 4,500.00 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 327,176,975.52 8.72

8 其他资产 35,403,433.36 0.94

9 合计 3,753,653,905.22 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金

基金 运作方 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 式 值比例

(%)

1 广发沪深 300 交易型开 股票 交易型 广发基金管 3,391,002,662.34 91.55

放式指数证券投资基金 型 开放式 理有限公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 31,512.00 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 34,822.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 66,334.00 0.00

5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600061 国投资本 2,300 34,822.00 0.00

2 603799 华友钴业 800 31,512.00 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 4,500.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,500.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 128088 深南转债 45 4,500.00 0.00

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风险说明

动(元)

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) 1,972,019.42

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金是 ETF 联接基金,主要投资目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股,同

时可以部分投资股指期货。

本基金投资股指期货,可以更好地应对申购和赎回,更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差,力争实现更好地跟踪标的指数的效果。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 348,179.88

2 应收证券清算款 30,121,210.77

3 应收股利 -

4 应收利息 113,872.14

5 应收申购款 3,596,828.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 1,223,342.34

9 合计 35,403,433.36

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 603799 华友钴业 31,512.00 0.00 重大事项停

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300ETF联接C

本报告期期初基金份额总额 1,158,824,402.85 797,857,900.91

本报告期基金总申购份额 52,615,267.81 365,887,521.76

减:本报告期基金总赎回份额 74,126,509.37 382,522,710.85

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,137,313,161.29 781,222,711.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.广发沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会相关决议

2.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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