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国金及第中短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

国金及第中短债债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国金基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自 2019 年 10 月 22 日起,国金及第七天理财债券型证券投资基金转型为国金及第中短债债券

型证券投资基金。原国金及第七天理财债券型证券投资基金报告期自 2019 年 10 月 1 日至 2019

年 10 月 21 日止,国金及第中短债债券型证券投资基金报告期自 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 12

月 31 日止。

§2 基金产品概况

转型后:

基金简称 国金及第中短债

场内简称 -

交易代码 003002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 583,495,998.51 份

在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,

投资目标 追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准

的投资收益。

本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格

和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构

投资策略 配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产

的最优配置比例,并通过精选债券提高基金资产的

收益水平。

中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综

业绩比较基准 合财富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款

利率(税后)*20%。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低

风险收益特征 风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型

基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注:国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变更而来。国

金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同于 2016 年 8 月 4 日生效并于 2019 年 10 月 22 日失

效。

转型前:

基金简称 国金及第七天理财

场内简称 -

交易代码 003002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 154,157,229.31 份

在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,

投资目标 追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准

的投资收益。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为

基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、

货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融

投资策略 市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内

的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组

合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的

收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

本基金为短期理财债券型基金,其预期收益和预期

风险收益特征 风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券

型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 22 日 - 2019 年 12 月 31

日 )

1.本期已实现收益 1,614,273.03

2.本期利润 2,220,670.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0098

4.期末基金资产净值 589,015,232.40

5.期末基金份额净值 1.0095

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 10 月 21 日 )

1. 本期已实现收益 261,381.26

2.本期利润 261,381.26

3.期末基金资产净值 154,157,229.31

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7800% 0.0200% 0.6400% 0.0100% 0.1400% 0.0100%

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 10 月 22 日,图示日期为 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 12

月 31 日。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.1521% 0.0110% 0.0777% 0.0000% 0.0744% 0.0110%

注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 4 日,本基金 2019 年 10 月 22 日起转型为国金及第中

短债债券型证券投资基金,图示日期为 2016 年 8 月 4 日至 2019 年 10 月 21 日。

3.3 其他指标

注:无

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金 2016年8月 4 徐艳芳女士,清华大

徐艳芳 经理,国金 日 - 11 学硕士。2005 年 10

众赢货币、 月至2012年6月历任

国金民丰回 皓天财经公关公司财

报、国金量 经咨询师、英大泰和

化添利、国 财产保险股份有限公

金惠鑫短债 司投资经理。2012 年

基金经理, 6 月加入国金基金管

固定收益投 理有限公司,历任投

资部总经理 资研究部基金经理;

现任固定收益投资部

总经理兼基金经理。

注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

徐艳芳女士,清华大

本 基 金 经 学硕士。2005 年 10

理,国金众 月至2012年6月历任

赢货币、国 皓天财经公关公司财

金 民 丰 回 经咨询师、英大泰和

徐艳芳 报、国金量 2019 年 10 月 - 11 财产保险股份有限公

化添利、国 22 日 司投资经理。2012 年

金惠鑫短债 6 月加入国金基金管

基金经理, 理有限公司,历任投

固定收益投 资研究部基金经理;

资部总经理 现任固定收益投资部

总经理兼基金经理。

注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有

关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期间,国内经济基本面仍处于下行通道,但由于地产投资韧性较强、财政和金融货币政策的托底作用,经济下行风险可控,伴随工业企业盈利的好转以及中美贸易战阶段性缓和,国内经济也有弱企稳的早期迹象,PMI 指数企稳回升。在价格因素方面,伴随猪肉价格的快速上行,CPI 快速上行,油价也拉动了 PPI 触底回升,通胀有阶段性上行压力。资金面则是处于超预期宽松的状态,资金成本处于历史性低位,利率品长端在资金低位和配置需求的拉动下震荡下行,信

用利差和期限利差继续收窄。本基金在 2019 年 10 月 22 日正式转型为中短债基金,在操作上也调

整了前期的现金管理策略,在增配中短久期债券的同时,也适度提升组合杠杆水平,同时挖掘合适的高资质标的,在确保流动性和信用风险可控的同时,通过稳健操作提升组合净值表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 10 月 21 日,原国金及第七天理财债券型证券投资基金份额净值收益率为

0.1521%,同期业绩比较基准收益率为 0.0777%。2019 年 10 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日期间,

本基金份额净值增长率 0.78%,同期业绩比较基准增长率 0.64%。截至本报告期末,本基金单位净值 1.0095 元,累计单位净值 1.0095 元。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

转型后:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 622,895,760.30 98.07

其中:债券 611,895,760.30 96.34

资产支持证券 11,000,000.00 1.73

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,179,117.81 0.34

8 其他资产 10,089,030.61 1.59

9 合计 635,163,908.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 121,401,650.00 20.61

其中:政策性金融债 121,401,650.00 20.61

4 企业债券 5,112,380.30 0.87

5 企业短期融资券 138,117,030.00 23.45

6 中期票据 327,842,700.00 55.66

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 19,422,000.00 3.30

9 其他 - -

10 合计 611,895,760.30 103.88

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 101900404 19 宝钢 400,000 40,392,000.00 6.86

MTN003

2 011902730 19 天马电 400,000 39,828,000.00 6.76

子 SCP003

3 018007 国开 1801 390,000 39,292,500.00 6.67

4 101556023 15 闽高速 300,000 31,479,000.00 5.34

MTN001

5 101800553 18 太钢 300,000 30,804,000.00 5.23

MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 138260 链融 18A1 40,000 4,000,000.00 0.68

2 159178 19 裕源 06 30,000 3,000,000.00 0.51

3 99GB72 19 如樾 7A 20,000 2,000,000.00 0.34

3 99GB69 19 如樾 6A 20,000 2,000,000.00 0.34

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:报告期间,本基金未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,821.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,938,194.23

5 应收申购款 1,140,014.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,089,030.61

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

转型前:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 152,005,534.08 97.31

其中:债券 143,991,149.60 92.18

资产支持证券 8,014,384.48 5.13

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,841,699.63 1.18

4 其他资产 2,364,431.61 1.51

5 合计 156,211,665.32 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.86

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期

产净值比例(%)

注:在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 66

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 58.16 1.13

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 9.88 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天(含) 31.75 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

合计 99.80 1.13

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,000,134.76 1.30

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,109,956.58 26.02

其中:政策性金融债 40,109,956.58 26.02

4 企业债券 6,955,611.88 4.51

5 企业短期融资券 89,415,298.43 58.00

6 中期票据 5,510,147.95 3.57

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 143,991,149.60 93.41

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 130404 13 农发 04 200,000 20,116,942.09 13.05

2 190206 19 国开 06 200,000 19,993,014.49 12.97

3 011901512 19 南方水泥 120,000 12,001,821.29 7.79

SCP006

4 011901545 19 常交通 100,000 10,002,232.99 6.49

SCP002

5 011901822 19 夏商 100,000 10,000,040.98 6.49

SCP008

6 041800383 18 恒信租赁 100,000 10,000,010.29 6.49

CP002

7 011901681 19 沪电力 71,000 7,100,181.60 4.61

SCP010

8 011900314 19 港兴港投 60,000 6,000,000.00 3.89

SCP002

8 011901663 19 华能新能 60,000 6,000,000.00 3.89

SCP008

9 101652043 16 双流机场 55,000 5,510,147.95 3.57

MTN001

10 011900339 19 惠山经发 52,000 5,202,185.30 3.37

SCP002

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2171%

报告期内偏离度的最低值 0.1723%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1898%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(份) 期末市值 占基金资产净

值比例(%)

1 156445 18 裕源 02 50,000.00 5,014,384.48 3.25

2 159178 19 裕源 06 30,000.00 3,000,000.00 1.95

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,368.09

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,360,063.52

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,364,431.61

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§6 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

基金合同生效日( 2019 年 10 月 22 日 )基金份 153,518,973.33

额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 490,260,727.47

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 60,283,702.29

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -

份额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 583,495,998.51

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§6 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

报告期期初基金份额总额 203,391,744.83

报告期期间基金总申购份额 955,405.17

报告期期间基金总赎回份额 50,189,920.69

报告期期末基金份额总额 154,157,229.31

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

单位:份

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 -

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 -

购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 -

回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 -

额比例(%)

注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额(元) 适用费率

(份)

合计 - -

注:本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 -

额比例(%)

注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

合计 - -

注:本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况(转型后)

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019 年 10 月

机构 1 31 日-2019 年 0.00 109,603,661.68 0.00 109,603,661.68 18.78%

12 月 26 日

2019 年 12 月

2 25 日-2019 年 0.00 99,176,832.29 0.00 99,176,832.29 17.00%

12 月 26 日

2019 年 12 月

3 27 日-2019 年 0.00 247,819,191.12 0.00 247,819,191.12 42.47%

12 月 31 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形,由此可能导致的特有风险包 括:产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理,审慎确认大额申购与大额赎回,同时进一步完善流动性风险管控机制,加强对基金份额持有人利 益的保护。

注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况(转型前)

注:本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在

《证券时报》、指定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露:

1、2019 年 10 月 08 日《关于根据<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>等相关规定

修改国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》

2、2019 年 10 月 10 日《关于根据<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>等相关规定

修改国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同及托管协议的提示性公告》

3、2019 年 10 月 18 日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停赎回、转换转出业

务的公告》

4、2019 年 10 月 22 日《关于国金及第中短债债券型证券投资基金恢复(大额)申购、赎回

及定期定额投资业务的公告》

5、2019 年 10 月 22 日《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同》

6、2019 年 10 月 22 日《国金及第中短债债券型证券投资基金招募说明书》

7、2019 年 10 月 22 日《国金及第中短债债券型证券投资基金托管协议》

8、2019 年 10 月 22 日《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同等法律文件生效的公

告》

9、2019 年 10 月 22 日《国金及第中短债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性

公告》

10、2019 年 10 月 23 日《国金基金管理有限公司基金定期报告提示性公告》

11、2019 年 10 月 23 日《国金及第七天理财债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告》

12、2019 年 10 月 24 日《关于国金基金管理有限公司调整旗下部分基金单笔申购最低金额的

公告》

13、2019 年 12 月 05 日《关于增加中信建投证券股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构

的公告》

本报告期内,2019 年 10 月 1 日至 2019 年 10 月 21 日期间,基金管理人根据基金合同于每个

开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益率。2019 年 10 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日期间,

基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§9 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、国金及第中短债债券型证券投资基金合同;

3、国金及第中短债债券型证券投资基金托管协议;

4、国金及第中短债债券型证券投资基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内披露的各项公告。

10.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:4000-2000-18

公司网址:www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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