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兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金

2019年第4季度报告

2019年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业启元一年定开债券

基金主代码 003309

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月27日

报告期末基金份额总额 235,551,818.83份

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过

投资目标 积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控

制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增

值。

以价值分析为基础,定性与定量相结合,采取自上

投资策略 而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理

和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风

风险收益特征 险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市

场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券A 兴业启元一年定开债券C

下属分级基金的交易代码 003309 003310

报告期末下属分级基金的份额总 114,183,960.39份 121,367,858.44份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

主要财务指标 兴业启元一年定开债 兴业启元一年定开债

券A 券C

1.本期已实现收益 289,953.01 113,070.17

2.本期利润 570,295.03 226,764.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0203

4.期末基金资产净值 126,625,407.21 132,871,600.91

5.期末基金份额净值 1.1090 1.0948

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业启元一年定开债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.14% 0.04% 0.61% 0.04% 0.53% 0.00%

兴业启元一年定开债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.03% 0.04% 0.61% 0.04% 0.42% 0.00%

注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中国籍,博士学位,具有

证券投资基金从业资格。2

011年3月至2013年4月在

光大证券股份有限公司研

究所担任债券分析师,内

容涉及宏观利率、专题研

唐丁 基金经理 2019- - 8 究等;2013年4月至2013

祥 02-19 年 年8月在申万菱信基金管

理有限公司从事宏观和债

券研究,内容涉及宏观利

率、信用分析和可转债等

研究工作;2013年8月加入

兴业基金管理有限公司,

现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内经济企稳与通胀预期升温、货币政策相机抉择、中美贸易关系暂缓,风险偏好提升,全球股市普遍上涨,工业金属品价格高位震荡,铜价突破二季度以来震荡上沿。但11月央行实施降息、12月OMO投放跨年资金,流动性总体处于合理充裕状态,资金价格中枢处于相对低位,债券收益率先扬后抑。整体看,收益率曲线先平坦后陡峭,中高等级信用利差略有走阔,但低评级信用利差有所收窄。报告期内,组合以信用为底仓、积极参与利率债和可转债的波段操作机会,有效的增厚了组合的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业启元一年定开债券A基金份额净值为1.1090元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.14%,同期业绩比较基准收益率为0.61%;截至报告期末兴业启元一年定开债券C基金份额净值为1.0948元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准收益率为0.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本基金自2018年11月20日起至2019年12月18日止基金资产净值低于五千万,已连续六十个工作日以上。基金管理人拟根据产品特点,采取持续营销方案,并已向中国证监会报告。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 207,556,804.77 79.94

其中:债券 207,556,804.77 79.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 24,000,236.00 9.24

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,799,867.92 0.69

8 其他资产 26,270,144.74 10.12

9 合计 259,627,053.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 92,152,158.60 35.51

其中:政策性金融债 92,152,158.60 35.51

4 企业债券 72,078,566.00 27.78

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,718,000.00 11.84

7 可转债(可交换债) 12,608,080.17 4.86

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 207,556,804.77 79.98

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

码 称

1 150205 15国开0 200,000 20,456,000.0 7.88

5 0

2 180409 18农发0 200,000 20,412,000.0 7.87

9 0

3 190305 19进出0 200,000 20,022,000.0 7.72

5 0

4 190307 19进出0 200,000 20,014,000.0 7.71

7 0

5 1580219 15高邮 200,000 12,250,000.0 4.72

债 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除华创证券外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019年1月23日华创证券有限责任公司因违规经营被江苏证监局出具警示函(江苏证监局[2019]13号)。

本基金管理人的研究部门对华创证券保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,254.17

2 应收证券清算款 2,367,710.87

3 应收股利 -

4 应收利息 4,119,170.91

5 应收申购款 19,780,008.79

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 26,270,144.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132004 15国盛EB 4,374,040.00 1.69

2 132006 16皖新EB 1,713,607.00 0.66

3 132012 17巨化EB 1,350,454.60 0.52

4 110051 中天转债 391,529.60 0.15

5 113025 明泰转债 384,356.40 0.15

6 113537 文灿转债 346,360.00 0.13

7 113014 林洋转债 254,150.00 0.10

8 113011 光大转债 249,320.00 0.10

9 113508 新凤转债 241,447.20 0.09

10 113515 高能转债 233,980.00 0.09

11 128034 江银转债 225,280.00 0.09

12 127013 创维转债 212,886.00 0.08

13 127006 敖东转债 198,432.00 0.08

14 127005 长证转债 194,304.00 0.07

15 128057 博彦转债 188,928.00 0.07

16 128067 一心转债 112,222.77 0.04

17 123010 博世转债 104,470.00 0.04

18 113510 再升转债 98,478.00 0.04

19 128048 张行转债 98,196.00 0.04

20 132014 18中化EB 52,505.00 0.02

21 113516 苏农转债 18,043.20 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

兴业启元一年定开债券 兴业启元一年定开债券

A C

报告期期初基金份额总额 32,499,755.82 3,756,628.04

报告期期间基金总申购份额 94,514,001.00 118,832,066.83

减:报告期期间基金总赎回份额 12,829,796.43 1,220,836.43

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 114,183,960.39 121,367,858.44

注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金调整了基金管理费率和托管费率,其中,管理费率由 0.7%/年调降至0.4%/年;托管费率由 0.2%/年调降至0.1%/年。 上述调整自2019年11月15 日起生效。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

(二)《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

(三)《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件和营业执照

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

2020年01月18日

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