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安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 安信新成长混合

基金主代码 003345

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 544,590,314.11 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信新成长混合 A 安信新成长混合 C

下属分级基金的交易代码 003345 003346

报告期末下属分级基金的份额总额 494,916,776.10 份 49,673,538.01 份

2.2 基金产品说明

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,深入挖掘和把握市场投

投资目标 资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果。在严格控制风

险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。

根据国民经济发展过程各行业的投资机遇,结合宏观经济发展趋势

及行业前景,选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,在抵御

各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。通过对宏观经济

投资策略 周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,

确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从

而在一定程度上规避系统性风险。股票投资秉承价值投资理念,深

度挖掘发展潜力巨大的行业与公司;同时灵活运用多种低风险投资

策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。

业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金

风险收益特征 和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品

种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 乔江晖 王永民

负责人 联系电话 0755-82509999 010-66594896

电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95566

传真 0755-82799292 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

安信新成长混合 A 安信新成长混合 C

本期已实现收益 6,669,839.19 674,889.94

本期利润 18,248,075.16 2,211,755.83

加权平均基金份额本期利润 0.0405 0.0447

本期基金份额净值增长率 4.60% 4.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.0268 0.0251

期末基金资产净值 519,800,082.64 52,091,871.74

期末基金份额净值 1.0503 1.0487

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信新成长混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 1.09% 0.17% 2.94% 0.56% -1.85% -0.39%

过去三个月 0.88% 0.26% -0.68% 0.75% 1.56% -0.49%

过去六个月 4.60% 0.24% 12.95% 0.76% -8.35% -0.52%

过去一年 5.49% 0.20% 6.58% 0.75% -1.09% -0.55%

自基金合同生

14.60% 0.14% 9.34% 0.56% 5.26% -0.42%

效起至今

安信新成长混合 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 1.07% 0.17% 2.94% 0.56% -1.87% -0.39%

过去三个月 0.84% 0.26% -0.68% 0.75% 1.52% -0.49%

过去六个月 4.49% 0.24% 12.95% 0.76% -8.46% -0.52%

过去一年 5.27% 0.20% 6.58% 0.75% -1.31% -0.55%

自基金合同生

14.00% 0.14% 9.34% 0.56% 4.66% -0.42%

效起至今

注:根据《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债总指数(全价)收益率。沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 29 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册

资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活

配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争

力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

庄园女士,经济学硕

士。历任招商基金管

理有限公司投资部

交易员,工银瑞信基

金管理有限公司投

资部交易员、研究部

研究员,中国国际金

融有限公司资产管

理部高级经理,安信

证券股份有限公司

证券投资部投资经

理、资产管理部高级

投资经理,安信基金

管理有限责任公司

固定收益部投资经

理。现任安信基金管

理有限责任公司固

定收益部基金经理。

本 基 金 的 2016 年 10 月 曾任安信平稳增长

庄园 基金经理 12 日 - 15 混合型发起式证券

投资基金的基金经

理助理,安信平稳增

长混合型发起式证

券投资基金、安信安

盈保本混合型证券

投资基金、安信新回

报灵活配置混合型

证券投资基金、安信

新价值灵活配置混

合型证券投资基金

的基金经理;现任安

信策略精选灵活配

置混合型证券投资

基金、安信消费医药

主题股票型证券投

资基金、安信价值精

选股票型证券投资

基金的基金经理助

理,安信宝利债券型

证券投资基金(LOF)

(原安信宝利分级

债券型证券投资基

金)、安信鑫安得利

灵活配置混合型证

券投资基金、安信新

动力灵活配置混合

型证券投资基金、安

信新优选灵活配置

混合型证券投资基

金、安信平稳增长混

合型发起式证券投

资基金、安信新成长

灵活配置混合型证

券投资基金、安信永

盛定期开放债券型

发起式证券投资基

金的基金经理。

陈一峰先生,经济学

硕士,注册金融分析

师(CFA)。历任国泰

君安证券资产管理

总部助理研究员,安

信基金管理有限责

任公司研究部研究

员、特定资产管理部

投资经理、权益投资

部基金经理、权益投

资部总经理、研究部

本 基 金 的 总经理。现任安信基

基金经理, 2016年9月29 金管理有限责任公

陈一峰 总 经 理 助 日 - 11 司总经理助理兼研

理 兼 研 究 究总监。曾任安信平

总监 稳增长混合型发起

式证券投资基金、安

信合作创新主题沪

港深灵活配置混合

型证券投资基金的

基金经理;现任安信

价值精选股票型证

券投资基金、安信消

费医药主题股票型

证券投资基金、安信

新成长灵活配置混

合型证券投资基金、

安信中国制造 2025

沪港深灵活配置混

合型证券投资基金

的基金经理。

李巍先生,理学硕

士。历任海富通基金

管理有限公司交易

部债券交易员,富国

基金管理有限公司

交易部高级债券交

易员,安信基金管理

有限责任公司固定

收益部投研助理。现

任安信基金管理有

限责任公司固定收

益部基金经理。曾任

安信新回报灵活配

置混合型证券投资

基金、安信新价值灵

活配置混合型证券

投资基金、安信新动

力灵活配置混合型

证券投资基金的基

本 基 金 的 2016 年 10 月 金经理助理;现任安

李巍 基 金 经 理 25 日 - 6 信平稳增长混合型

助理 发起式证券投资基

金、安信价值精选股

票型证券投资基金、

安信消费医药主题

股票型证券投资基

金、安信宝利债券型

证券投资基金、安信

鑫安得利灵活配置

混合型证券投资基

金、安信新成长灵活

配置混合型证券投

资基金、安信新优选

灵活配置混合型证

券投资基金、安信中

国制造 2025 沪港深

灵活配置混合型证

券投资基金、安信合

作创新主题沪港深

灵活配置混合型证

券投资基金的基金

经理助理,现任安信

永盛定期开放债券

型发起式证券投资

基金、安信新动力灵

活配置混合型证券

投资基金的基金经

理。

张明先生,管理学硕

士。历任安信证券股

份有限公司安信基

金筹备组任研究部

研究员,安信基金管

理有限责任公司研

究部研究员、特定资

产管理部投资经理。

现任安信基金管理

有限责任公司权益

投资部基金经理。现

任安信价值精选股

票型证券投资基金、

安信消费医药主题

本 基 金 的 股票型证券投资基

张明 基 金 经 理 2017年4月12 - 8 金、安信新成长灵活

助理 日 配置混合型证券投

资基金的基金经理

助理,安信中国制造

2025 港深灵活配置

混合型证券投资基

金、安信合作创新主

题沪港深灵活配置

混合型证券投资基

金、安信平稳增长混

合型发起式证券投

资基金、安信鑫安得

利灵活配置混合型

证券投资基金、安信

新优选灵活配置混

合型证券投资基金

的基金经理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济整体回落,呈现出供需双弱的情况。需求端出口和消费是拖累经济下行的主要因素,而投资增速仍然较高,主要受地产和基建支撑。上半年流动性总体合理充裕,局部时间边际走紧,资金价格中枢下移,波动较大,流动性分层现象总体较小。年初以来利率债收益率先上后下,上行主要受经济数据回升、货币政策预期收紧影响,后由于贸易摩擦恶化叠加经济重新下行,收益率再度回落。而信用债整体走过了资质下沉-区间波动-大幅回调的三阶段过程。

上半年权益市场处于先冲高再震荡回落的走势,大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看,上半年食品饮料、农业等行业涨幅居前,建筑、传媒、钢铁等行业涨幅靠后。

本基金一季度减掉了长久期利率债的配置仓位,以短久期、中高评级信用债为主要的配置方向。权益方面适当提高了持仓比例。二季度买入了高流动性低久期债券,适当的拉长了组合久期。权益方面基本维持了原有仓位,增加了银行板块的投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0503 元,本报告期基金份额净值增长率为

4.60%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0487 元,本报告期基金份额净值增长率为4.49%;同期业绩比较基准收益率为 12.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于近期包商事件使得同业信用有所收缩,可能使后续信用修复速度放缓,快速收紧的可能

性较低。货币政策预计在三季度依然会维持偏宽松,大幅放松可能性较小,并且相机抉择性加大。经济四季度企稳存可能,货币政策可能随之边际收紧至中性。

权益方面,当前市场的估值依然处于较低水平,加上目前资金面仍然较为宽松,虽然总需求的复苏迹象仍不明朗,但拥有良好竞争格局的部分优秀企业的盈利能力依然保持在不错的水平,我们觉得在当前估值水平下,长期来看,部分优秀公司的潜在盈利能力依然未被市场充分认识。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在安信新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:安信新成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 5,847,761.31 5,471,539.15

结算备付金 722,013.26 520,456.08

存出保证金 18,995.82 8,873.10

交易性金融资产 558,639,257.98 379,734,243.70

其中:股票投资 102,577,460.98 60,741,415.50

基金投资 - -

债券投资 456,061,797.00 318,992,828.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 87,870,491.81

应收证券清算款 - -

应收利息 7,255,138.24 4,654,310.26

应收股利 - -

应收申购款 163.85 2,150.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 572,483,330.46 478,262,064.10

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 7,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 60,014.00 1,728.27

应付管理人报酬 279,996.97 243,042.80

应付托管费 116,665.42 101,267.84

应付销售服务费 8,494.68 8,623.42

应付交易费用 30,264.72 7,691.24

应交税费 8,098.94 4,928.85

应付利息 - 2,769.32

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 87,841.35 260,001.80

负债合计 591,376.08 7,630,053.54

所有者权益:

实收基金 544,590,314.11 468,746,140.17

未分配利润 27,301,640.27 1,885,870.39

所有者权益合计 571,891,954.38 470,632,010.56

负债和所有者权益总计 572,483,330.46 478,262,064.10

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 544,590,314.11 份,其中安信新成长混合 A

基金份额总额为 494,916,776.10 份,基金份额净值 1.0503 元;安信新成长混合 C 基金份额总额

为 49,673,538.01 份,基金份额净值 1.0487 元。

6.2 利润表

会计主体:安信新成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6

30 日 月 30 日

一、收入 22,931,668.74 14,697,036.91

1.利息收入 7,343,459.94 11,819,585.06

其中:存款利息收入 53,268.30 79,934.09

债券利息收入 6,818,119.68 11,395,962.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 472,071.96 343,688.20

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,415,710.37 -548,648.20

其中:股票投资收益 783,560.60 2,488,418.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 -23,083.23 -3,942,701.74

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,655,233.00 905,634.93

3.公允价值变动收益(损失以“-” 13,115,101.86 3,423,850.91

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 57,396.57 2,249.14

减:二、费用 2,471,837.75 3,041,313.80

1.管理人报酬 1,540,396.67 1,740,355.26

2.托管费 641,831.94 725,148.02

3.销售服务费 50,650.34 168,824.54

4.交易费用 58,053.26 49,182.66

5.利息支出 64,936.94 145,028.96

其中:卖出回购金融资产支出 64,936.94 145,028.96

6.税金及附加 4,606.06 8,848.44

7.其他费用 111,362.54 203,925.92

三、利润总额(亏损总额以“‐”号填 20,459,830.99 11,655,723.11

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,459,830.99 11,655,723.11

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:安信新成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 468,746,140.17 1,885,870.39 470,632,010.56

净值)

二、本期经营活动产生的基 - 20,459,830.99 20,459,830.99

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 75,844,173.94 4,955,938.89 80,800,112.83

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 96,908,853.95 5,689,165.17 102,598,019.12

2.基金赎回款 -21,064,680.01 -733,226.28 -21,797,906.29

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金 544,590,314.11 27,301,640.27 571,891,954.38

净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 615,999,939.85 9,221,471.10 625,221,410.95

净值)

二、本期经营活动产生的基 - 11,655,723.11 11,655,723.11

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -56,871,317.81 -1,622,846.86 -58,494,164.67

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 50,156,239.19 1,154,690.32 51,310,929.51

2.基金赎回款 -107,027,557.00 -2,777,537.18 -109,805,094.18

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金 559,128,622.04 19,254,347.35 578,382,969.39

净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

刘入领 范瑛 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)2015 年 7 月 7 日下发的证监许可[2015]1532 号文“关于核准安信新

成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公

开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金募集期间为 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月 26 日,募集结束经安永华明会计师事务

所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H61 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 452,788,061.44 元。经向中国证监会备案,《安信新成长灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效。截至 2016 年 9 月 28 日止,安

信新成长灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 452,788,061.44 元,折合 452,788,061.44 份基金份额;有效认购资金在首次

发售募集期内产生的利息人民币 22,347.27 元,折合 22,347.27 份基金份额。其中 A 类基金份额

已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 19,683,061.44 元,折合 19,683,061.44 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 1,908.11元,折合 1,908.11 份基金份额。C 类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 433,105,000.00 元,折合 433,105,000.00 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 20,439.16 元,折合 20,439.16 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币452,810,408.71 元,折合 452,810,408.71 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的

编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

6.4.6.2 企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、

财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018

年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方

法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应

税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

6.4.6.4 个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入

应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(以下简称”安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

金”) 构

中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行") 基金托管人、基金销售机构

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例(%)

(%)

安信证券 13,595,992.62 26.28 - -

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

安信证券 9,670.78 25.80 - -

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

安信证券 - - - -

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,540,396.67 1,740,355.26

其中:支付销售机构的客户维护费 17,192.88 10,254.69

注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.60%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 641,831.94 725,148.02

注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率计

提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信新成长混合 A 安信新成长混合 C 合计

中国银行 - 123.86 123.86

安信基金 - 50,038.10 50,038.10

安信证券 - 25.28 25.28

合计 - 50,187.24 50,187.24

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信新成长混合 A 安信新成长混合 C 合计

中国银行 - 235.27 235.27

安信基金 - 167,944.09 167,944.09

安信证券 - 400.16 400.16

合计 - 168,579.52 168,579.52

注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 5,847,761.31 45,018.35 10,449,216.10 75,690.89

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注

位:股)

中信出 2019 年 2019 年新股流通 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -

300788 6 月 27 07月05

版 受限

日 日

红塔证 2019 年 2019 年新股流通

601236 券 6 月 26 07月05 受限 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -

日 日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 102,577,460.98 17.92

其中:股票 102,577,460.98 17.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 456,061,797.00 79.66

其中:债券 456,061,797.00 79.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,569,774.57 1.15

8 其他各项资产 7,274,297.91 1.27

9 合计 572,483,330.46 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,791,608.25 1.19

C 制造业 57,309,059.43 10.02

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,848,000.00 0.50

E 建筑业 3,415,615.00 0.60

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,067,450.00 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 39,603.76 0.01

J 金融业 22,764,717.94 3.98

K 房地产业 3,572,800.00 0.62

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,768,606.60 0.66

S 综合 - -

合计 102,577,460.98 17.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 601939 建设银行 1,300,000 9,672,000.00 1.69

2 601398 工商银行 1,200,000 7,068,000.00 1.24

3 600352 浙江龙盛 375,241 5,917,550.57 1.03

4 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 0.98

5 000651 格力电器 90,100 4,955,500.00 0.87

6 601088 中国神华 214,900 4,379,662.00 0.77

7 603589 口子窖 60,000 3,865,200.00 0.68

8 600757 长江传媒 550,000 3,745,500.00 0.65

9 600048 保利地产 280,000 3,572,800.00 0.62

10 600741 华域汽车 160,000 3,456,000.00 0.60

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601939 建设银行 7,507,642.00 1.60

2 601398 工商银行 7,215,101.58 1.53

3 000651 格力电器 4,290,401.00 0.91

4 002508 老板电器 3,091,569.69 0.66

5 002078 太阳纸业 2,781,838.13 0.59

6 000858 五 粮 液 2,071,385.00 0.44

7 002563 森马服饰 2,030,650.76 0.43

8 000786 北新建材 1,999,602.00 0.42

9 000726 鲁 泰A 1,306,167.00 0.28

10 601668 中国建筑 1,164,776.00 0.25

11 601088 中国神华 1,010,000.00 0.21

12 002271 东方雨虹 999,924.00 0.21

13 600104 上汽集团 730,263.00 0.16

14 600309 万华化学 622,050.00 0.13

15 600066 宇通客车 530,860.00 0.11

16 601566 九牧王 499,790.00 0.11

17 601222 林洋能源 481,000.00 0.10

18 600757 长江传媒 355,100.00 0.08

19 600989 宝丰能源 270,838.72 0.06

20 600968 海油发展 208,845.00 0.04

注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600566 济川药业 2,369,482.00 0.50

2 600487 亨通光电 1,551,682.00 0.33

3 603365 水星家纺 1,413,680.00 0.30

4 601799 星宇股份 1,400,241.00 0.30

5 002271 东方雨虹 1,276,483.00 0.27

6 600837 海通证券 747,000.00 0.16

7 600612 老凤祥 595,690.00 0.13

8 600519 贵州茅台 539,720.00 0.11

9 600060 海信电器 412,000.00 0.09

10 600989 宝丰能源 405,771.52 0.09

11 600741 华域汽车 365,138.00 0.08

12 600928 西安银行 204,621.12 0.04

13 601615 明阳智能 142,905.84 0.03

14 603379 三美股份 117,030.92 0.02

15 300770 新媒股份 92,783.00 0.02

16 300773 拉卡拉 92,596.00 0.02

17 601865 福莱特 89,479.50 0.02

18 300766 每日互动 82,913.50 0.02

19 603068 博通集成 72,173.53 0.02

20 603267 鸿远电子 71,124.47 0.02

注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 40,322,757.33

卖出股票收入(成交)总额 12,839,735.58

注:"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,526,000.00 10.41

其中:政策性金融债 59,526,000.00 10.41

4 企业债券 75,350,797.00 13.18

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 321,185,000.00 56.16

9 其他 - -

10 合计 456,061,797.00 79.75

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 111915120 19 民生银行 CD120 500,000 48,940,000.00 8.56

2 111805237 18 建设银行 CD237 500,000 48,785,000.00 8.53

3 111808257 18 中信银行 CD257 500,000 48,750,000.00 8.52

4 111907059 19 招商银行 CD059 500,000 48,495,000.00 8.48

4 111910178 19 兴业银行 CD178 500,000 48,495,000.00 8.48

5 190301 19 进出 01 400,000 39,936,000.00 6.98

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体除 19 招商银行 CD059(证券代码:111907059CY)、19

兴业银行 CD178(证券代码:111910178CY)、19 浦发银行 CD142(证券代码:111909142CY)、19民生银行 CD120(证券代码:111915120CY)、19 建设银行 CD029(证券代码:111905029CY)、18中信银行 CD257(证券代码:111808257CY)、18 建设银行 CD237(证券代码:111805237CY),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

招商银行股份有限公司于 2018 年 7 月 5 日收到深圳保监局行政处罚(深保监〔2018〕23 号),

因电话销售欺骗投保人,被罚款 30 万元。

兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限

公司于 2018 年 10 月 25 日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于

2018 年 10 月 25 日前提交整改报告。

兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因违规经营被深圳市消委会监管(约见)谈话,

责令改正。

兴业银行股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日因违规经营被上海证监局责令整改。

兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市

场监管字[2018]108 号)。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日收到中国人民银行行政处罚(银反洗罚

决字【2018】3 号),未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被处以 170万元罚款。

中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局处罚(大银保监罚决字〔2019〕78 号、76 号、80 号),因贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票,被罚款人民币 100万元。因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模,被罚款人民币 100 万元。因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金,被罚款人民币 50 万元。

中国民生银行股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日收到银保监会行政处罚通知书(银保监银罚

决字〔2018〕8 号、银保监银罚决字〔2018〕5 号),因违规经营、违规提供担保及财务资助,被处以罚款 200 万元。

中国建设银行股份有限公司于2018年08月20日收到人民银行南通市中心支行行政处罚((通银)罚字〔2018〕第 8 号),因违反《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》管理规定,被罚款人民币三万元。

中信银行股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日收到中国银保监会行政处罚书(银保监银罚决字

〔2018〕14 号),因违规经营、违规提供担保及财务资助,被予以罚款。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,995.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,255,138.24

5 应收申购款 163.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,274,297.91

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

份额级 人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

别 数 金份额 占总份额比 占总份额比

(户) 持有份额 例(%) 持有份额 例(%)

安信新

成长混 171 2,894,250.15 493,211,527.24 99.66 1,705,248.86 0.34

合 A

安信新

成长混 95 522,879.35 48,880,633.49 98.4 792,904.52 1.60

合 C

合计 257 2,119,028.46 542,092,160.73 99.54 2,498,153.38 0.46

注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有 安信新成长混合 A 223.55 0.0000

从业人员持有本

基金 安信新成长混合 C 112.56 0.0002

合计 336.11 0.0001

注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 安信新成长混合 A 0~10

基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 安信新成长混合 C 0

基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 安信新成长混合 A 0~10

本开放式基金 安信新成长混合 C 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信新成长混合 A 安信新成长混合 C

基金合同生效日(2016 年 9 月 19,684,969.55 433,125,439.16

29 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 419,633,483.65 49,112,656.52

本报告期基金总申购份额 95,205,742.94 1,703,111.01

减:本报告期基金总赎回份额 19,922,450.49 1,142,229.52

本报告期基金拆分变动份额(份 - -

额减少以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 494,916,776.10 49,673,538.01

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副

总经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维

坤先生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事

变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

交总额的比例 总量的比

国泰君安 2 33,999,799.50 65.72% 24,864.40 66.34% -

长江证券 2 4,138,627.62 8.00% 2,943.80 7.85% -

中投证券 4 - - - - -

安信证券 2 13,595,992.62 26.28% 9,670.78 25.80% -

渤海证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额

比例 的比例

国泰君安 - - 676,100,000.00 70.05% - -

长江证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

安信证券 20,215,400.00 100.00% 289,000,000.00 29.95% - -

渤海证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 序 持有基 期初 申购 赎回 份

类 号 金份额 份额 份额 份额 持有份额 额

别 比例达 占

到或者 比

超过20% (%

的时间 )

区间

机 1 20190101- 398,801,595.22 - - 398,801,595.22 73.23

构 20190630

个 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎 回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日 以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

安信基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 27 日

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