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泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

泰达宏利亚洲债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利亚洲债券(QDII)

基金主代码 003463

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 14 日

报告期末基金份额 61,151,483.13 份

总额

投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体

的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,谋求基

金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金为债券型的 QDII 基金,密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期

以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了

解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用

风险,从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的

配置比例。

业绩比较基准 摩根大通亚洲信用指数总报酬

((JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return)

*95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基

金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和

中等收益的品种。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基

泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利亚洲债券(QDII)C

金简称

下属分级基金的交

003463 003464

易代码

报告期末下属分级

50,152,120.33 份 10,999,362.80 份

基金的份额总额

英文名称:

境外投资顾问 Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

中文名称:宏利投资管理(香港)有限公司

境外资产托管人 英文名称:Bank of China(Hong Kong)Limited

中文名称:中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利亚洲债券(QDII)C

1.本期已实现收益 991,672.86 283,791.40

2.本期利润 -197,345.63 -75,966.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035 -0.0044

4.期末基金资产净值 54,448,577.54 11,799,932.42

5.期末基金份额净值 1.0857 1.0728

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利亚洲债券(QDII)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -0.32% 0.17% 1.09% 0.13% -1.41% 0.04%

泰达宏利亚洲债券(QDII)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -0.37% 0.17% 1.09% 0.13% -1.46% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

台湾成功大学

财务金融硕

士;CFA;2008

年 7 月至 2014

年 4 月,就职

于国泰人寿保

险股份有限公

司,负责海外

债券投资;

本基金基金 2014 年 5 月至

李安杰 经理 2016 年 10 月 14 日 - 11 年 2016 年 1 月,

就职于国泰证

券投资信托股

份有限公司,

担任台湾地区

国泰投信-新

兴市场高收益

债基金经理;

2016 年 2 月加

盟泰达宏利基

金管理有限公

司国际业务

部,现任基金

经理;具有 11

年证券投资管

理经验,具有

基金从业资

格。

新加坡南洋理

工大学理学硕

士;2010 年 7

月至 2017 年 9

月,任职于新

加坡辉立资本

集团旗下的辉

立证券,其中

2010 年 7 月至

2015 年 6 月担

任高级全球股

票交易员,负

责参与全球 20

个国家和地区

的股票交易;

2015 年 7 月至

2017 年 9 月担

本基金基金 任基金组合经

师靖 经理 2019 年 11 月 13 日 - 9 年 理,主要负责

中国香港地区

以及亚洲二级

市场的投资和

全球大类资产

的配置投资管

理工作;2017

年 9 月加入泰

达宏利基金管

理有限公司,

任职于国际业

务部,先后担

任基金经理助

理、基金经理

等职;具有 9

年证券投资管

理经验,具有

基金从业资

格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期

和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

Endre Pedersen 宏利投资管理亚洲区(日本 20 Endre Pedersen先生,

除外)固定收益部首席投资 担任宏利投资管理亚洲

总监 区(日本除外)固定收

益部首席投资总监,拥

有 20 年固定收益投资

经验,负责管理公司的

泛亚洲固定收益策略。

Endre 在亚洲发达市场

拥有丰富投资经验,长

期管理投资于亚洲主权

和企业债券的单一/多

币种基金。2008 年加入

宏利之前,Endre 任星

展资产管理之高级债券

投资经理,之前就职于

伦敦

Hermes Investment及

F&C Management。

Endre 拥有苏格兰斯特

拉思克莱德大学金融学

学士学位。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.5 报告期内基金的投资策略

2019 年四季度,中美贸易进展良好并接近达成首阶段协议,美联储 10 月重启扩表计划,缓

解流动性的压力,信用息差随之收窄。货币政策方面,10 月美联储货币政策依然保持宽松但暗示中期调整基本结束,12 月美联储货币政策保持不变。受美联储年内 3 次降息的影响,2019 年美国国债收益率整体下行,其中收益率的下行主要由前三季度贡献,第四季度受到经济复苏,货币政策放缓和后期的预期影响,第四季度收益率较之前转为震荡走平。

2019 年四季度我们继续维持高投资等级债的比重,调高了投资等级的持债比例,降低了投机

等级的比例。在久期方面,继续保持长久期策略。由于贸易战四季度的缓和,人民币兑换美元汇率回升到 7 附近水平,使得 QDII 债券净值受到了汇率暴露的影响,报告期内未对汇率部位进行避险。

4.6 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利亚洲债券(QDII)A 基金份额净值为 1.0857 元,本报告期基金份额

净值增长率为-0.32%;截至本报告期末泰达宏利亚洲债券(QDII)C 基金份额净值为 1.0728 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.37%;同期业绩比较基准收益率为 1.09%。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:普通股 - -

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 58,991,642.87 87.31

其中:债券 58,991,642.87 87.31

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,278,575.25 9.29

8 其他资产 2,295,765.33 3.40

9 合计 67,565,983.45 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

AAA 0.00 0.00

AA+至 AA- 1,677,915.62 2.53

A+至 A- 11,740,909.72 17.72

BBB+至 BBB- 22,896,509.28 34.56

BB+至 BB- 9,953,526.28 15.03

B+至 B- 11,361,683.49 17.15

CCC+至 C 0.00 0.00

其它 1,361,098.48 2.06

合计 58,991,642.87 89.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币元) 占基金资产

净值比例(%)

Rizal

1 XS2044291974 Commercial 2,790,480 2,745,832.32 4.14

Banking

Corp

2 USY59501AA78 Medco Oak 2,092,860 2,133,733.56 3.22

Tree Pte Ltd

3 USY9896RAB79 Zoomlion HK 2,092,860 2,132,163.91 3.22

SPV Co Ltd

CCB Life

4 XS1599173470 Insurance 2,092,860 2,102,466.23 3.17

Co Ltd

WTT

5 USG9600GAA07 Investment 1,890,550 1,942,710.48 2.93

Ltd/Hong

Kong

注:1. 债券代码为 ISIN 码。

2. 数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,401,828.60

3 应收股利 -

4 应收利息 891,137.74

5 应收申购款 2,798.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,295,765.33

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰达宏利亚洲债券(QDII) 泰达宏利亚洲债券(QDII)

A C

报告期期初基金份额总额 61,923,447.54 24,923,854.96

报告期期间基金总申购份额 1,428,767.17 2,351,276.97

减:报告期期间基金总赎回份额 13,200,094.38 16,275,769.13

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 50,152,120.33 10,999,362.80

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

1.公司根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及监管规定,对本基金基金合同、托管协议及招募说明书中与信息披露相关的条款进行了修订,并于 2019 年 12月 24 日,在中国证监会指定网站进行了公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准泰达宏利亚洲债券型证券投资基金设立的文件;

2、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人互联网网站(http://www.mfcteda.com) 查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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