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汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 15,004,105,136.66 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通

过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机

会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 在每一运作周期内,本基金将投资于剩余期限(或回售

期限)不超过基金当期运作周期剩余期限的固定收益类

金融工具,并主要采取买入并持有的策略,辅以回购融

资策略,以力争获得超过业绩比较基准的收益率。包含

1、类属资产配置策略,2、普通债券投资策略,3、可转

换债券投资策略,4、中小企业私募债券投资策略,5、

资产支持证券投资策略,6、回购融资策略,7、再投资

策略等。

业绩比较基准 银行五年期定期存款税后利率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风

险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平

高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

汇添富长添利定期开放债券 汇添富长添利定期开放债券

下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 003528 003529

报告期末下属分级基金的份额总额 15,004,102,916.94 份 2,219.72 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C

1.本期已实现收益 127,901,598.93 17.05

2.本期利润 130,435,679.41 17.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0079

4.期末基金资产净值 15,109,098,216.98 2,234.19

5.期末基金份额净值 1.007 1.007

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富长添利定期开放债券 A

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 0.84% 0.04% 0.69% 0.01% 0.15% 0.03%

汇添富长添利定期开放债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.84% 0.03% 0.69% 0.01% 0.15% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 6 日)起 6 个月,截止至本报告期

末,本基金已完成建仓,各项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍:中国。

学历:南京大

学硕士。相关

业务资格:证

券投资基金从

添富 AAA 级 业资格。从业

信用纯债、 经历:曾任华

汇添富长添 夏基金机构债

杨靖 利定期开放 2019 年 8 月 28 日 - 8 年 券投资部投资

债券、添富 经理、研究

鑫汇定开债 员。2016 年 7

券的基金经 月加入汇添富

理 基金管理股份

有限公司,历

任固定收益部

专户投资经

理。2019 年 2

月 22 日至今

任添富 AAA 级

信用纯债的基

金经理,2019

年8月28日至

今任汇添富长

添利定期开放

债券、添富鑫

汇定开债券的

基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度,债券市场行情主要围绕通胀和货币政策预期展开。10 月,随着猪肉价格快速

上涨推动 CPI 走高,通胀预期明显升温,引发货币政策边际转向的担忧,各债券品种的收益率普

遍出现 20bp-30bp 的上行。11 月,央行下调 MLF 和公开市场操作利率,稳定货币政策预期,债券

收益率逐步止跌回暖。12 月,伴随猪肉价格环比回落,通胀担忧有所降温,叠加债券基金密集发行带来的建仓需求,中短端信用债市场出现较为强劲的复苏。相较而言,由于对 2020 年初经济 1数据企稳存在一定分歧,长端利率债的表现相对谨慎。

报告期内,组合以配置高等级信用债和利率债为主,在市场波动中进行了部分置换操作。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券 A 基金份额净值为 1.007 元,本报告期基金份额

净值增长率为 0.84%;截至本报告期末汇添富长添利定期开放债券 C 基金份额净值为 1.007 元,

本报告期基金份额净值增长率为 0.84%;同期业绩比较基准收益率为 0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,790,128,819.03 97.85

其中:债券 14,790,128,819.03 97.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,029,994.44 0.01

8 其他资产 323,042,104.83 2.14

9 合计 15,115,200,918.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,423,312,370.18 42.51

其中:政策性金融债 6,242,428,028.94 41.32

4 企业债券 3,805,629,170.13 25.19

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,169,944,251.21 20.98

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 1,391,243,027.51 9.21

9 其他 - -

10 合计 14,790,128,819.03 97.89

注:1、根据基金合同规定,本基金除具有回售条款的债券,可转换债券外的固定收益类金融工具以摊余成本进行后续计量;

2、具有回售条款的债券,可转换债券(可交换债)根据公允价值进行后续计量。

3、由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产

净值比例(%)

1 190306 19 进出 06 35,100,000 3,530,568,169.51 23.37

2 122723 12 石油 05 12,300,000 1,255,622,976.89 8.31

3 1382312 13 中铁建 10,000,000 1,004,379,686.11 6.65

MTN1

4 124153 13 国网 01 10,000,000 1,000,691,006.36 6.62

5 170206 17 国开 06 9,000,000 908,945,606.53 6.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 323,042,104.83

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 323,042,104.83

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开

放债券 C

报告期期初基金份额总额 15,004,069,135.11 2,219.72

报告期期间基金总申购份额 49,492.07 -

减:报告期期间基金总赎回份额 15,710.24 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 15,004,102,916.94 2,219.72

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 汇添富长添利定期开放债 汇添富长添利定期开放债

券 A 券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 233,971.69 -

报告期期间买入/申购总份额 49,454.52 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 283,426.21 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.00 -

份额比例(%)

注:本公司于 2018 年 6 月 7 日运用固有资金 180,000.00 元申购本基金,确认份额 176,108.70

份,申购费用 1,073.56 元;于 2018 年 12 月 7 日运用固有资金 50,000.00 元申购本基金,

确认份额 48,021.05 份,申购费用 298.21 元;于 2019 年 6 月 10 日运用固有资金 10,000.00 元申购

本基金,确认份额 9,841.94 份,申购费用 59.64 元;于 2019 年 12 月 9 日运用固有资金 50,000.00

元申购本基金,确认份额 49,454.52 份,申购费用 298.21 元均符合招募说明书规定的申购费率。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2019 年 12 月 9

1 申购 49,454.52 50,000.00 0.6

合计 49,454.52 50,000.00

注:本公司于 2019 年 12 月 9 日运用固有资金 50,000.00 元申购本基金,确认份额 49,454.52 份,

申购费用 298.21 元,符合招募说明书规定的申购费率。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 超过 20% 份额 份额 份额

别 的时间区

2019 年

机 10 月 1 日

构 1 至 2019 15,003,772,000.00 - -15,003,772,000.00 100.00

年 12 月

31 日

个 - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,很可能出现自由开放期最后一日本基金的基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 2 亿元的情形,按照法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前终止基金合同的风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金注册募集的文件;

2、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内长添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 21 日

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