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华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰保兴尊诚定开

基金主代码 004024

交易代码 004024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总额 3,486,965,729.98 份

在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基

投资目标

准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货

币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分

析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市

场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定

量分析方法,确定基金资产在各固定收益类证券之间

的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入与封闭

期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与

投资策略

封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,

本基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下,

灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策

略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投

资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收

益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动

态调整。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

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本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型

风险收益特征

基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 35,185,378.97

2.本期利润 50,887,281.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0146

4.期末基金资产净值 3,861,323,395.70

5.期末基金份额净值 1.1074

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 1.34% 0.04% 0.61% 0.04% 0.73% 0.00%

注:本基金业绩比较基准为:中债综合指数(全价)收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

上海财经大学经济学

硕士。历任华泰资产

管理有限公司固定收

益组合管理部债券研

究员、投资助理、投

2017 年 2 月

张挺 基金经理 - 8 年 资经理。在华泰资产

23 日

管理有限公司任职期

间,曾管理组合类保

险资产管理产品、集

合型企业年金计划

等。2016 年 8 月加入

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华泰保兴基金管理有

限公司。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3 日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,国内经济增长虽仍面临一定下行压力,但边际上有所企稳,工业增加值增速较三季度小幅回升,PMI 指标亦回升至 50 以上。社融、M2 增速低位稳定,央行货币政策保持银行间市场流动性合理充裕。物价呈现食品较强、非食品较弱的特征,11 月 CPI 回升至 4.5%,主要受猪肉价格大幅上涨影响。美债利率低位回升,中美利差小幅回落,但仍处于较高水平,人民币汇率小幅升值。

四季度,权益市场有所上涨,可转债市场随之走强。利率债先跌后涨,整体机会不大。信用债相对表现较好。

报告期内,基金投资上,可转债继续坚持绝对收益的投资思路,分散化增持低估值品种,追求更高的收益风险比。利率债保持震荡慢牛判断,久期较为稳定。信用债主要增持中短期限高等级债,获取票息收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1074 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.34%,业绩

比较基准收益率为 0.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,047,339,103.33 95.01

其中:债券 4,047,339,103.33 95.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 21,542,375.93 0.51

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8 其他资产 190,842,974.15 4.48

9 合计 4,259,724,453.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本报告期末本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本报告期末本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 73,561,000.00 1.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 630,423,000.00 16.33

其中:政策性金融债 378,498,000.00 9.80

4 企业债券 1,844,977,870.00 47.78

5 企业短期融资券 170,853,000.00 4.42

6 中期票据 825,918,200.00 21.39

7 可转债(可交换债) 453,081,033.33 11.73

8 同业存单 48,525,000.00 1.26

9 其他 - -

10 合计 4,047,339,103.33 104.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 122384 15 中信 01 1,479,000 148,979,670.00 3.86

2 170215 17 国开 15 1,000,000 104,090,000.00 2.70

3 101900450 19 百联集 MTN001 1,000,000 101,490,000.00 2.63

4 155362 19 杭机 01 1,000,000 101,470,000.00 2.63

5 101900751 19 陕延油 MTN004 1,000,000 101,460,000.00 2.63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本报告期末本基金未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 99,260.55

2 应收证券清算款 113,740,188.16

3 应收股利 -

4 应收利息 77,003,525.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 190,842,974.15

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132012 17 巨化 EB 85,535,500.00 2.22

2 132007 16 凤凰 EB 67,710,842.00 1.75

3 113530 大丰转债 37,270,200.00 0.97

4 110051 中天转债 27,150,130.70 0.70

5 110053 苏银转债 23,478,000.00 0.61

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6 113017 吉视转债 16,856,713.80 0.44

7 113508 新凤转债 16,314,000.00 0.42

8 113528 长城转债 15,649,510.80 0.41

9 120002 18 中原 EB 12,151,700.00 0.31

10 110033 国贸转债 11,479,000.00 0.30

11 113022 浙商转债 9,537,600.00 0.25

12 128048 张行转债 9,352,000.00 0.24

13 128026 众兴转债 9,299,000.00 0.24

14 123023 迪森转债 8,253,460.85 0.21

15 110056 亨通转债 7,419,220.10 0.19

16 113024 核建转债 5,319,000.00 0.14

17 132008 17 山高 EB 4,396,985.00 0.11

18 128063 未来转债 2,182,617.38 0.06

19 110058 永鼎转债 2,093,214.00 0.05

20 123024 岱勒转债 2,038,800.00 0.05

21 113522 旭升转债 1,492,800.00 0.04

22 113532 海环转债 1,056,025.60 0.03

23 113537 文灿转债 917,854.00 0.02

24 123019 中来转债 647,065.30 0.02

25 113027 华钰转债 444,012.40 0.01

26 113534 鼎胜转债 229,049.60 0.01

27 128062 亚药转债 219,201.50 0.01

28 127013 创维转债 154,933.70 0.00

29 128069 华森转债 59,724.00 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本报告期末本基金未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 3,486,965,729.98

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 3,486,965,729.98

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室

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9.3 查阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅

3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090(免长途话费)查询

华泰保兴基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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